G*d
3 楼
这是干啥用的
t*n
4 楼
实际操练自己的交易系统。跟踪别人的细捅。
【在 G******d 的大作中提到】
: 这是干啥用的
【在 G******d 的大作中提到】
: 这是干啥用的
t*n
5 楼
上线3天，9个交易，8赚一赔。盈利170%。max draw down 12%
average profit: $11192
average loss: $3300
average profit: $11192
average loss: $3300
m*r
6 楼
厉害啊，可是看不见交易啊。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 欢迎围观批判
t*n
7 楼
把report delay去掉了
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 厉害啊，可是看不见交易啊。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 厉害啊，可是看不见交易啊。
g*h
8 楼
牛逼啊。 赞一个， 请问C2是个什么系统，还有没有其他的系统，为什么选了C2？ 对
这种auto trade感兴趣
【在 t*****n 的大作中提到】
: 上线3天，9个交易，8赚一赔。盈利170%。max draw down 12%
: average profit: $11192
: average loss: $3300
这种auto trade感兴趣
【在 t*****n 的大作中提到】
: 上线3天，9个交易，8赚一赔。盈利170%。max draw down 12%
: average profit: $11192
: average loss: $3300
s*9
9 楼
too good to be true, and sounds risky
please keep the post update for 1 month and we will see.
【在 t*****n 的大作中提到】
: 上线3天，9个交易，8赚一赔。盈利170%。max draw down 12%
: average profit: $11192
: average loss: $3300
please keep the post update for 1 month and we will see.
【在 t*****n 的大作中提到】
: 上线3天，9个交易，8赚一赔。盈利170%。max draw down 12%
: average profit: $11192
: average loss: $3300
D*t
10 楼
用纸交账号有点没诚意啊
至少应该连上自己broker账号再来
至少我不会每月花200,把我自己账户auto trade一个纸交账户
【在 t*****n 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/104600171
至少应该连上自己broker账号再来
至少我不会每月花200,把我自己账户auto trade一个纸交账户
【在 t*****n 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/104600171
m*r
11 楼
不错啊。每次几个点就整这莫多啊。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 把report delay去掉了
t*n
12 楼
发现保持max drawdown在20%以下很难。因为它是波峰到波谷的距离。
比如你20000块钱，有笔交易最多时候赚10000，但是你没抓住机会最高点出了，拿手里
长了点赚5000才出，那你最高到最低有5000，相对于20000本金就是25% draw down。
比如你20000块钱，有笔交易最多时候赚10000，但是你没抓住机会最高点出了，拿手里
长了点赚5000才出，那你最高到最低有5000，相对于20000本金就是25% draw down。
t*n
13 楼
C2基本跟真实一致，做不了假。比嗮帐号截图可靠多了。
【在 D*********t 的大作中提到】
: 用纸交账号有点没诚意啊
: 至少应该连上自己broker账号再来
: 至少我不会每月花200,把我自己账户auto trade一个纸交账户
【在 D*********t 的大作中提到】
: 用纸交账号有点没诚意啊
: 至少应该连上自己broker账号再来
: 至少我不会每月花200,把我自己账户auto trade一个纸交账户
t*n
14 楼
Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
增长两亿亿亿倍
lol
看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
增长两亿亿亿倍
lol
看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
m*r
15 楼
哈哈哈。。。不管能不能成真，想想都爽。
【在 t*****n 的大作中提到】
: Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
: 增长两亿亿亿倍
: lol
: 看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
l*n
16 楼
那你还那么有空，到这来新注册个账号灌水，还不赶快去吧全宇宙的钱都赚了。
【在 t*****n 的大作中提到】
: Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
: 增长两亿亿亿倍
: lol
: 看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
【在 t*****n 的大作中提到】
: Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
: 增长两亿亿亿倍
: lol
: 看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
t*n
17 楼
才上线3天。还早呢
预测，打嘴炮，晒账户截图都远远比不上C2上开个细桶。
是骡子是马，拉出来溜溜就都知道了
【在 l****n 的大作中提到】
: 那你还那么有空，到这来新注册个账号灌水，还不赶快去吧全宇宙的钱都赚了。
预测，打嘴炮，晒账户截图都远远比不上C2上开个细桶。
是骡子是马，拉出来溜溜就都知道了
【在 l****n 的大作中提到】
: 那你还那么有空，到这来新注册个账号灌水，还不赶快去吧全宇宙的钱都赚了。
s*a
18 楼
这就是所谓的机器人炒股嘛？给我来一个
t*n
19 楼
晚上不能盯盘了，把手里的10个二奶清掉了。其实估计应该还能跌。安全起见清空
position
position
s*9
20 楼
才发现这个网站
你这系统才上线三天不到啊
另外，使用你这个系统是要单独收费得还是包含在199里了？
这个网站是靠用户上传交易系统来吸引客户吗？
你所有的交易都是short tf，是因为你的系统专门针对这个吗？
[在 tfusion (雷熔) 的大作中提到：]
:欢迎围观批判
你这系统才上线三天不到啊
另外，使用你这个系统是要单独收费得还是包含在199里了？
这个网站是靠用户上传交易系统来吸引客户吗？
你所有的交易都是short tf，是因为你的系统专门针对这个吗？
[在 tfusion (雷熔) 的大作中提到：]
:欢迎围观批判
t*n
21 楼
就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
【在 s******9 的大作中提到】
: 才发现这个网站
: 你这系统才上线三天不到啊
: 另外，使用你这个系统是要单独收费得还是包含在199里了？
: 这个网站是靠用户上传交易系统来吸引客户吗？
: 你所有的交易都是short tf，是因为你的系统专门针对这个吗？
: [在 tfusion (雷熔) 的大作中提到：]
: :欢迎围观批判
最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
【在 s******9 的大作中提到】
: 才发现这个网站
: 你这系统才上线三天不到啊
: 另外，使用你这个系统是要单独收费得还是包含在199里了？
: 这个网站是靠用户上传交易系统来吸引客户吗？
: 你所有的交易都是short tf，是因为你的系统专门针对这个吗？
: [在 tfusion (雷熔) 的大作中提到：]
: :欢迎围观批判
t*n
22 楼
每个人都可以创建系统。很多人吸引人花钱subscribe，然后胡乱trade，没几天系统
blow out。他就再去开个新的。那些花钱跟他旧系统的人就倒霉了。听说有亏几万的。
所以，花钱跟学学思路可以，不要盲目跟着trade，特别不要连着别人系统auto trade。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
blow out。他就再去开个新的。那些花钱跟他旧系统的人就倒霉了。听说有亏几万的。
所以，花钱跟学学思路可以，不要盲目跟着trade，特别不要连着别人系统auto trade。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
s*9
23 楼
还有没几天就blow out的系统都有人跟？
我宁可选择我的硬币，或者花199买个猴子，天天给我pick，估计都比这些系统好点吧？
随便问一句，这上面最长久的系统坚持多少时间了？收益如何？
trade。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 每个人都可以创建系统。很多人吸引人花钱subscribe，然后胡乱trade，没几天系统
: blow out。他就再去开个新的。那些花钱跟他旧系统的人就倒霉了。听说有亏几万的。
: 所以，花钱跟学学思路可以，不要盲目跟着trade，特别不要连着别人系统auto trade。
我宁可选择我的硬币，或者花199买个猴子，天天给我pick，估计都比这些系统好点吧？
随便问一句，这上面最长久的系统坚持多少时间了？收益如何？
trade。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 每个人都可以创建系统。很多人吸引人花钱subscribe，然后胡乱trade，没几天系统
: blow out。他就再去开个新的。那些花钱跟他旧系统的人就倒霉了。听说有亏几万的。
: 所以，花钱跟学学思路可以，不要盲目跟着trade，特别不要连着别人系统auto trade。
s*9
24 楼
所以我说你的系统风险还是很大的，你可能赢了9天，一天的1%可能就wipe out了
我不知道你的时刻警惕是什么意思？
是自己盯盘还是靠系统自己分析风险控制仓位？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
我不知道你的时刻警惕是什么意思？
是自己盯盘还是靠系统自己分析风险控制仓位？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
t*n
25 楼
你跟的时候还没blow out啊
当然一般是活得长draw down小的才会有人花钱。
但是很多系统为了让胜率高采用一种所谓的martingale策略，就是average down，最后
大部分时候能出水，这样它胜率很高，70-80%。但是最后都是blow out收场。跟的人欲
哭无泪。但是这种系统欺骗性很强，因为blow out之前胜率高，曲线一直向上。
所以一定要看max draw down。这个骗不了人。average down最后虽然能出水，但是中
间draw down一定很大。
最长的还在交易的我看到有09年的。更早不知道有没有。
吧？
【在 s******9 的大作中提到】
: 还有没几天就blow out的系统都有人跟？
: 我宁可选择我的硬币，或者花199买个猴子，天天给我pick，估计都比这些系统好点吧？
: 随便问一句，这上面最长久的系统坚持多少时间了？收益如何？
:
: trade。
当然一般是活得长draw down小的才会有人花钱。
但是很多系统为了让胜率高采用一种所谓的martingale策略，就是average down，最后
大部分时候能出水，这样它胜率很高，70-80%。但是最后都是blow out收场。跟的人欲
哭无泪。但是这种系统欺骗性很强，因为blow out之前胜率高，曲线一直向上。
所以一定要看max draw down。这个骗不了人。average down最后虽然能出水，但是中
间draw down一定很大。
最长的还在交易的我看到有09年的。更早不知道有没有。
吧？
【在 s******9 的大作中提到】
: 还有没几天就blow out的系统都有人跟？
: 我宁可选择我的硬币，或者花199买个猴子，天天给我pick，估计都比这些系统好点吧？
: 随便问一句，这上面最长久的系统坚持多少时间了？收益如何？
:
: trade。
s*9
26 楼
学习了
记得更新你的交易记录，大家好做判断
祝发财
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你跟的时候还没blow out啊
: 当然一般是活得长draw down小的才会有人花钱。
: 但是很多系统为了让胜率高采用一种所谓的martingale策略，就是average down，最后
: 大部分时候能出水，这样它胜率很高，70-80%。但是最后都是blow out收场。跟的人欲
: 哭无泪。但是这种系统欺骗性很强，因为blow out之前胜率高，曲线一直向上。
: 所以一定要看max draw down。这个骗不了人。average down最后虽然能出水，但是中
: 间draw down一定很大。
: 最长的还在交易的我看到有09年的。更早不知道有没有。
:
: 吧？
记得更新你的交易记录，大家好做判断
祝发财
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你跟的时候还没blow out啊
: 当然一般是活得长draw down小的才会有人花钱。
: 但是很多系统为了让胜率高采用一种所谓的martingale策略，就是average down，最后
: 大部分时候能出水，这样它胜率很高，70-80%。但是最后都是blow out收场。跟的人欲
: 哭无泪。但是这种系统欺骗性很强，因为blow out之前胜率高，曲线一直向上。
: 所以一定要看max draw down。这个骗不了人。average down最后虽然能出水，但是中
: 间draw down一定很大。
: 最长的还在交易的我看到有09年的。更早不知道有没有。
:
: 吧？
t*n
27 楼
不要用满仓。时刻盯盘，follow自己rule。我对TF已经总结了很多rule。自己实盘往往
不能follow。用C2能够达到自己理想状况。然后指导自己实际交易。
也就是说，C2让我看到底是我总结的rule错了，还是自己没follow rule。
【在 s******9 的大作中提到】
: 所以我说你的系统风险还是很大的，你可能赢了9天，一天的1%可能就wipe out了
: 我不知道你的时刻警惕是什么意思？
: 是自己盯盘还是靠系统自己分析风险控制仓位？
不能follow。用C2能够达到自己理想状况。然后指导自己实际交易。
也就是说，C2让我看到底是我总结的rule错了，还是自己没follow rule。
【在 s******9 的大作中提到】
: 所以我说你的系统风险还是很大的，你可能赢了9天，一天的1%可能就wipe out了
: 我不知道你的时刻警惕是什么意思？
: 是自己盯盘还是靠系统自己分析风险控制仓位？
s*9
28 楼
盯盘是指系统盯盘还是得自己参与做抉择?
要是后者的的话还算自动交易吗？
尤其是这种24小时交易的，会不会累死？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 不要用满仓。时刻盯盘，follow自己rule。我对TF已经总结了很多rule。自己实盘往往
: 不能follow。用C2能够达到自己理想状况。然后指导自己实际交易。
: 也就是说，C2让我看到底是我总结的rule错了，还是自己没follow rule。
要是后者的的话还算自动交易吗？
尤其是这种24小时交易的，会不会累死？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 不要用满仓。时刻盯盘，follow自己rule。我对TF已经总结了很多rule。自己实盘往往
: 不能follow。用C2能够达到自己理想状况。然后指导自己实际交易。
: 也就是说，C2让我看到底是我总结的rule错了，还是自己没follow rule。
t*n
29 楼
纸交做好也不容易。
C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有我都表
示怀疑。
但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不了假。
而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户statement不会
记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，真实账
户statement上都不会有。
所以，在C2搜寻年回报>10%的系统不计其数，甚至回报>100%的都多得很。但是max
draw down<20%，回报>10%的就很少。
C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有我都表
示怀疑。
但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不了假。
而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户statement不会
记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，真实账
户statement上都不会有。
所以，在C2搜寻年回报>10%的系统不计其数，甚至回报>100%的都多得很。但是max
draw down<20%，回报>10%的就很少。
t*n
30 楼
自己参与。我还没时间写程序呢，而且也不是马上做得出来的。
我现在是有一堆经验rule而已。先验证。算是人肉系统。：）
【在 s******9 的大作中提到】
: 盯盘是指系统盯盘还是得自己参与做抉择?
: 要是后者的的话还算自动交易吗？
: 尤其是这种24小时交易的，会不会累死？
我现在是有一堆经验rule而已。先验证。算是人肉系统。：）
【在 s******9 的大作中提到】
: 盯盘是指系统盯盘还是得自己参与做抉择?
: 要是后者的的话还算自动交易吗？
: 尤其是这种24小时交易的，会不会累死？
s*9
31 楼
所以说，长期稳定低风险才是一切交易系统的终极目标，在这个基础上，再考虑利润最
大化
【在 t*****n 的大作中提到】
: 纸交做好也不容易。
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有我都表
: 示怀疑。
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不了假。
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户statement不会
: 记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，真实账
: 户statement上都不会有。
: 所以，在C2搜寻年回报>10%的系统不计其数，甚至回报>100%的都多得很。但是max
: draw down<20%，回报>10%的就很少。
大化
【在 t*****n 的大作中提到】
: 纸交做好也不容易。
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有我都表
: 示怀疑。
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不了假。
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户statement不会
: 记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，真实账
: 户statement上都不会有。
: 所以，在C2搜寻年回报>10%的系统不计其数，甚至回报>100%的都多得很。但是max
: draw down<20%，回报>10%的就很少。
s*9
32 楼
你这种方式也挺好的
不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操作了，
系统也可以发出交易指令了
但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的signal
置信区间有多大呢？
把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还没有投
入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系统的改进
现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自己参与。我还没时间写程序呢，而且也不是马上做得出来的。
: 我现在是有一堆经验rule而已。先验证。算是人肉系统。：）
不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操作了，
系统也可以发出交易指令了
但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的signal
置信区间有多大呢？
把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还没有投
入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系统的改进
现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自己参与。我还没时间写程序呢，而且也不是马上做得出来的。
: 我现在是有一堆经验rule而已。先验证。算是人肉系统。：）
i*y
33 楼
控制风险的系统你需要参考一些active portfolio management algorithm. 简单的点
的，你可以用一些volatility forecasting model来做个预测，volatility 大的时候
或者大的资产仓位小些。至于历史回报率对于仓位决定的影响越少越好，因为历史回报
率对于未来的预测不如历史回报率的波动性来的稳定和可靠。如果你要引入历史回报率
来做仓位管理，这就是markovitz的一套东西或者是变种了，从实践来看效果并不好，
其关键就是历史回报率对未来的预测不够稳定。
: 你这种方式也挺好的
: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操
作了，
: 系统也可以发出交易指令了
: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的
signal
: 置信区间有多大呢？
: 把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还
没有投
: 入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系
统的改进
: 现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
【在 s******9 的大作中提到】
: 你这种方式也挺好的
: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操作了，
: 系统也可以发出交易指令了
: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的signal
: 置信区间有多大呢？
: 把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还没有投
: 入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系统的改进
: 现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
的，你可以用一些volatility forecasting model来做个预测，volatility 大的时候
或者大的资产仓位小些。至于历史回报率对于仓位决定的影响越少越好，因为历史回报
率对于未来的预测不如历史回报率的波动性来的稳定和可靠。如果你要引入历史回报率
来做仓位管理，这就是markovitz的一套东西或者是变种了，从实践来看效果并不好，
其关键就是历史回报率对未来的预测不够稳定。
: 你这种方式也挺好的
: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操
作了，
: 系统也可以发出交易指令了
: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的
signal
: 置信区间有多大呢？
: 把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还
没有投
: 入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系
统的改进
: 现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
【在 s******9 的大作中提到】
: 你这种方式也挺好的
: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动交易系统
: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可以决定操作了，
: 系统也可以发出交易指令了
: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个positive的signal
: 置信区间有多大呢？
: 把这些都考虑进去了，才是个合格的交易系统，这个工作量很大，我做了半年还没有投
: 入实战，纸交都没有，因为我怕系统胡乱给我买入卖出的信号，反而影响我对系统的改进
: 现在就是在不断的分析历史数据来improve我的程序
t*n
34 楼
昨晚设的1205空TF非常准，抓了顶。看来我的rule算得还不错。:)
t*n
35 楼
今天消息，零售强于预期，michigan sentiment弱于预期，互相矛盾
预计大盘小跌
预计大盘小跌
t*n
36 楼
今天TF强于ES。空要特别小心
t*n
37 楼
关了空仓。今天TF强于ES，而且没有大跌之兆。空得见好就收
s*9
38 楼
嗯，这周末研究研究
自己闭门造车就怕走弯路
[在 ilovesunny (hehehe) 的大作中提到：]
:控制风险的系统你需要参考一些active portfolio management algorithm. 简单的点
:的，你可以用一些volatility forecasting model来做个预测，volatility 大的时候
:或者大的资产仓位小些。至于历史回报率对于仓位决定的影响越少越好，因为历史回
报率对于未来的预测不如历史回报率的波动性来的稳定和可靠。如果你要引入历史回报
率来做仓位管理，这就是markovitz的一套东西或者是变种了，从实践来看效果并不好，
:其关键就是历史回报率对未来的预测不够稳定。
:<br>: 你这种方式也挺好的
:<br>: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动
交易系统
:<br>: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可
以决定操
:作了，
:<br>: 系统也可以发出交易指令了
:<br>: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个
positive的signal
:..........
自己闭门造车就怕走弯路
[在 ilovesunny (hehehe) 的大作中提到：]
:控制风险的系统你需要参考一些active portfolio management algorithm. 简单的点
:的，你可以用一些volatility forecasting model来做个预测，volatility 大的时候
:或者大的资产仓位小些。至于历史回报率对于仓位决定的影响越少越好，因为历史回
报率对于未来的预测不如历史回报率的波动性来的稳定和可靠。如果你要引入历史回报
率来做仓位管理，这就是markovitz的一套东西或者是变种了，从实践来看效果并不好，
:其关键就是历史回报率对未来的预测不够稳定。
:<br>: 你这种方式也挺好的
:<br>: 不过做个自动交易程序不难，难的是如何让做个能够控制风险的自动
交易系统
:<br>: 简单来说，系统看到一个signal，这是个postive的signal，你完全可
以决定操
:作了，
:<br>: 系统也可以发出交易指令了
:<br>: 但是，动用多少仓位？要不要average down呢？要不要止损呢？这个
positive的signal
:..........
j*s
39 楼
纸交不能与市场里的HFT互动，结果肯定是有偏差的。再说我可以开10个纸交号把最好
的贴出来，没啥意义
的贴出来，没啥意义
t*n
40 楼
除非你交易上千个contract，不然是没啥影响的。再说，要看系统年龄。你的方法搞不
出来一个几个月都表现很好的系统。
【在 j**s 的大作中提到】
: 纸交不能与市场里的HFT互动，结果肯定是有偏差的。再说我可以开10个纸交号把最好
: 的贴出来，没啥意义
出来一个几个月都表现很好的系统。
【在 j**s 的大作中提到】
: 纸交不能与市场里的HFT互动，结果肯定是有偏差的。再说我可以开10个纸交号把最好
: 的贴出来，没啥意义
j*s
41 楼
AMZN160715C00735000 bid 2.12 ask 2.45 market order buy to open实盘可能在2.3
成交，纸交在2.45成交，一个contract差150刀，还说没啥影响？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 除非你交易上千个contract，不然是没啥影响的。再说，要看系统年龄。你的方法搞不
: 出来一个几个月都表现很好的系统。
成交，纸交在2.45成交，一个contract差150刀，还说没啥影响？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 除非你交易上千个contract，不然是没啥影响的。再说，要看系统年龄。你的方法搞不
: 出来一个几个月都表现很好的系统。
t*e
42 楼
一开始100 contract赚钱，然后降低到10-20 contracts保护max draw down.
不过能够做成这样的return的确很不容易。
大都是自动rule based 自动trade吗？
不过能够做成这样的return的确很不容易。
大都是自动rule based 自动trade吗？
t*n
43 楼
我指的是futures，特别是ES，TF，YM等交易量大的futures。
options从来不在这个范围。我从来不建议做options。而且我认为99.9999%的options
股神是骗子
3
【在 j**s 的大作中提到】
: AMZN160715C00735000 bid 2.12 ask 2.45 market order buy to open实盘可能在2.3
: 成交，纸交在2.45成交，一个contract差150刀，还说没啥影响？
options从来不在这个范围。我从来不建议做options。而且我认为99.9999%的options
股神是骗子
3
【在 j**s 的大作中提到】
: AMZN160715C00735000 bid 2.12 ask 2.45 market order buy to open实盘可能在2.3
: 成交，纸交在2.45成交，一个contract差150刀，还说没啥影响？
s*w
44 楼
5万的paper account，做100 contract，明显是利用C2的bug。
正常broker,按TF的overnight mantenance是$5400/contract,
只能做10个contract，intraday只能做20个
contract。就是这样也是纯赌博了。稍微有一点波动，broker就给你平仓了。
C2做100个合同也没给你平仓，显然是bug。
正常broker,按TF的overnight mantenance是$5400/contract,
只能做10个contract，intraday只能做20个
contract。就是这样也是纯赌博了。稍微有一点波动，broker就给你平仓了。
C2做100个合同也没给你平仓，显然是bug。
t*n
45 楼
C2如果你没有close all position，反复进出，它会算成一个交易，然后把所有买或卖
的加到一起。你要点"show more details"。 那个100个的反复交易了几次。其实最多
的时候是40个。不过也太多了。后来的有减少。
而且后来注意到这个问题，我特意尽量每次都把position清光，免得都算到一个trade
里去误导人。
【在 t******e 的大作中提到】
: 一开始100 contract赚钱，然后降低到10-20 contracts保护max draw down.
: 不过能够做成这样的return的确很不容易。
: 大都是自动rule based 自动trade吗？
的加到一起。你要点"show more details"。 那个100个的反复交易了几次。其实最多
的时候是40个。不过也太多了。后来的有减少。
而且后来注意到这个问题，我特意尽量每次都把position清光，免得都算到一个trade
里去误导人。
【在 t******e 的大作中提到】
: 一开始100 contract赚钱，然后降低到10-20 contracts保护max draw down.
: 不过能够做成这样的return的确很不容易。
: 大都是自动rule based 自动trade吗？
t*n
46 楼
一些提供day trade margin的broker可以1/4 margin，也就是说1400-1500做一个。
另外看我的回复，从来没有持有100个。是反复交易加到一起了。
当然第一笔不太真实，因为broker那里最多能搞35个，我搞了40个。
【在 s**w 的大作中提到】
: 5万的paper account，做100 contract，明显是利用C2的bug。
: 正常broker,按TF的overnight mantenance是$5400/contract,
: 只能做10个contract，intraday只能做20个
: contract。就是这样也是纯赌博了。稍微有一点波动，broker就给你平仓了。
: C2做100个合同也没给你平仓，显然是bug。
另外看我的回复，从来没有持有100个。是反复交易加到一起了。
当然第一笔不太真实，因为broker那里最多能搞35个，我搞了40个。
【在 s**w 的大作中提到】
: 5万的paper account，做100 contract，明显是利用C2的bug。
: 正常broker,按TF的overnight mantenance是$5400/contract,
: 只能做10个contract，intraday只能做20个
: contract。就是这样也是纯赌博了。稍微有一点波动，broker就给你平仓了。
: C2做100个合同也没给你平仓，显然是bug。
s*w
47 楼
不是说能搞35个你就搞35个。你搞35个离你brokr的mantenance很近，你一波动，人家
电脑就给你平仓。
另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
你在C2这么搞也不可能持久。
时间长了drawdown会冲到60%以上。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 一些提供day trade margin的broker可以1/4 margin，也就是说1400-1500做一个。
: 另外看我的回复，从来没有持有100个。是反复交易加到一起了。
: 当然第一笔不太真实，因为broker那里最多能搞35个，我搞了40个。
电脑就给你平仓。
另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
你在C2这么搞也不可能持久。
时间长了drawdown会冲到60%以上。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 一些提供day trade margin的broker可以1/4 margin，也就是说1400-1500做一个。
: 另外看我的回复，从来没有持有100个。是反复交易加到一起了。
: 当然第一笔不太真实，因为broker那里最多能搞35个，我搞了40个。
t*n
48 楼
试水了一下long，马上🈹️了。
今天估计不做了。形势不明。还是下的可能大。但是TF强于ES，使得做空也不安。
今天估计不做了。形势不明。还是下的可能大。但是TF强于ES，使得做空也不安。
t*n
49 楼
我就是说的开仓35个。maintain的话50000可以maintain 50－60个。
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是说能搞35个你就搞35个。你搞35个离你brokr的mantenance很近，你一波动，人家
: 电脑就给你平仓。
: 另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
: 你在C2这么搞也不可能持久。
: 时间长了drawdown会冲到60%以上。
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是说能搞35个你就搞35个。你搞35个离你brokr的mantenance很近，你一波动，人家
: 电脑就给你平仓。
: 另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
: 你在C2这么搞也不可能持久。
: 时间长了drawdown会冲到60%以上。
t*n
50 楼
50000开仓35个的话大概跌到26000-30000左右会给你平仓。也就是说满仓TF错6-8点
broker会给你平仓
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是说能搞35个你就搞35个。你搞35个离你brokr的mantenance很近，你一波动，人家
: 电脑就给你平仓。
: 另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
: 你在C2这么搞也不可能持久。
: 时间长了drawdown会冲到60%以上。
broker会给你平仓
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是说能搞35个你就搞35个。你搞35个离你brokr的mantenance很近，你一波动，人家
: 电脑就给你平仓。
: 另外你这种搞法完全不可能持久，实战时不可能这么做。
: 你在C2这么搞也不可能持久。
: 时间长了drawdown会冲到60%以上。
s*w
51 楼
你怎么计算出50－60个？
按initial是mantenance的80%，35/80%=43
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我就是说的开仓35个。maintain的话50000可以maintain 50－60个。
按initial是mantenance的80%，35/80%=43
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我就是说的开仓35个。maintain的话50000可以maintain 50－60个。
s*w
52 楼
我按你40个TF，TF反向波动2.5点就是$10000，你$50000的户头只剩下$40000，而这时
就到了mantenance的界限，broker就要给你平仓了。
就到了mantenance的界限，broker就要给你平仓了。
t*n
53 楼
不是这个意思。
我是说50000 maintain对应的size。因为这个时候你是跌到50000的，也就是说开始资
金80000，开仓50－60个，到50000左右就要margin call了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你怎么计算出50－60个？
: 按initial是mantenance的80%，35/80%=43
我是说50000 maintain对应的size。因为这个时候你是跌到50000的，也就是说开始资
金80000，开仓50－60个，到50000左右就要margin call了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你怎么计算出50－60个？
: 按initial是mantenance的80%，35/80%=43
t*n
54 楼
一般60%左右会给你平仓，而不是80％。所以满仓错6-8点会被平，而不是2.5
【在 s**w 的大作中提到】
: 我按你40个TF，TF反向波动2.5点就是$10000，你$50000的户头只剩下$40000，而这时
: 就到了mantenance的界限，broker就要给你平仓了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我按你40个TF，TF反向波动2.5点就是$10000，你$50000的户头只剩下$40000，而这时
: 就到了mantenance的界限，broker就要给你平仓了。
t*n
55 楼
是rule based
但是不是自动trade，是人肉trade :))
因为写程序不是简单的事，也不是短期可以完成的
【在 t******e 的大作中提到】
: 一开始100 contract赚钱，然后降低到10-20 contracts保护max draw down.
: 不过能够做成这样的return的确很不容易。
: 大都是自动rule based 自动trade吗？
但是不是自动trade，是人肉trade :))
因为写程序不是简单的事，也不是短期可以完成的
【在 t******e 的大作中提到】
: 一开始100 contract赚钱，然后降低到10-20 contracts保护max draw down.
: 不过能够做成这样的return的确很不容易。
: 大都是自动rule based 自动trade吗？
t*n
56 楼
99%的高点会重探，特别是SP。所以ES 2160应该会重测
w*2
57 楼
牛掰，和老松的不相上下。
g*t
58 楼
村长你回来了，是我眼花了吗？
【在 w********2 的大作中提到】
: 牛掰，和老松的不相上下。
【在 w********2 的大作中提到】
: 牛掰，和老松的不相上下。
t*n
59 楼
老松是谁？也有C2系统？link?
【在 w********2 的大作中提到】
: 牛掰，和老松的不相上下。
【在 w********2 的大作中提到】
: 牛掰，和老松的不相上下。
w*2
60 楼
眼花啥？出啥事儿了么？bbs内容和人都太乱太杂，少来一些少浪费时间。
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
【在 g****t 的大作中提到】
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
【在 g****t 的大作中提到】
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
t*n
61 楼
ES一般日内波10点，TF一般8点。
昨晚TF低点在1196左右，所以设了1205的空单。高点确实在1205附近。
ES刚才低点2150附近，也就是说这波反弹走完的话会touch 2160.
这些波走不完一般会走一半。看趋势强弱
昨晚TF低点在1196左右，所以设了1205的空单。高点确实在1205附近。
ES刚才低点2150附近，也就是说这波反弹走完的话会touch 2160.
这些波走不完一般会走一半。看趋势强弱
t*n
62 楼
几个指标显示基本到顶。不是今天高点就是下周一。
RUT已经比50 EMA高出60多点，RSI快70，这种情况下没有不几天之内就暴跌的。
另外这波上涨，SP长了160多点，RUT长了120多点，也已经是强露趾磨了
RUT已经比50 EMA高出60多点，RSI快70，这种情况下没有不几天之内就暴跌的。
另外这波上涨，SP长了160多点，RUT长了120多点，也已经是强露趾磨了
g*t
63 楼
传说你回国办上市公司了，不来bbs了，
我还发了个感谢你的贴子...
【在 w********2 的大作中提到】
: 眼花啥？出啥事儿了么？bbs内容和人都太乱太杂，少来一些少浪费时间。
:
:
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
:
我还发了个感谢你的贴子...
【在 w********2 的大作中提到】
: 眼花啥？出啥事儿了么？bbs内容和人都太乱太杂，少来一些少浪费时间。
:
:
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
:
s*w
64 楼
我赌SPX下周2以后还有新高。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 几个指标显示基本到顶。不是今天高点就是下周一。
: RUT已经比50 EMA高出60多点，RSI快70，这种情况下没有不几天之内就暴跌的。
: 另外这波上涨，SP长了160多点，RUT长了120多点，也已经是强露趾磨了
【在 t*****n 的大作中提到】
: 几个指标显示基本到顶。不是今天高点就是下周一。
: RUT已经比50 EMA高出60多点，RSI快70，这种情况下没有不几天之内就暴跌的。
: 另外这波上涨，SP长了160多点，RUT长了120多点，也已经是强露趾磨了
c*g
65 楼
你过去一年只发了两个帖子？这怎么可能。。。
【在 w********2 的大作中提到】
: 眼花啥？出啥事儿了么？bbs内容和人都太乱太杂，少来一些少浪费时间。
:
:
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
:
【在 w********2 的大作中提到】
: 眼花啥？出啥事儿了么？bbs内容和人都太乱太杂，少来一些少浪费时间。
:
:
: 村长你回来了，是我眼花了吗？
:
t*n
66 楼
我日，中午1200.8空了然后出去吃饭，设了1197 cover。回来发现成交了.
居然中间pump到过1204.
看来我的rule对目标价的估计非常靠谱。
居然中间pump到过1204.
看来我的rule对目标价的估计非常靠谱。
t*n
67 楼
今天纸交系统战绩：
盈利 $15333
三天盈利 195%
max draw down： 12%
14笔交易，盈利11笔，亏损2笔，还有一笔没close
平均每笔利润：$9663
平均亏损：$1566
盈利 $15333
三天盈利 195%
max draw down： 12%
14笔交易，盈利11笔，亏损2笔，还有一笔没close
平均每笔利润：$9663
平均亏损：$1566
t*n
68 楼
最后一波，ES 2156到 2146，波长10点
TF 1204到1196，波长8点，
符合我对ES和TF波长规律的总结
TF 1204到1196，波长8点，
符合我对ES和TF波长规律的总结
t*n
69 楼
下周预测：
TF第一目标 1184
ES第一目标 2125
TF第一目标 1184
ES第一目标 2125
g*a
70 楼
你的方法跟我的有点类似。但是劝你一句，没必要一开始把size搞那么大。你这么搞系
统不是为了装逼的，是要总结一套可行的交易规则的。所以你不妨每次就买卖一个
contract，顶多2个用来average up/down，然后算赚了几个点。基本上es波动1点，就
是波动1%。你用这个指标来判定系统的好坏，比你单纯的用一次赚了多少钱要更有说服
力。除非你本来就是奔着装逼来的，那就继续你现在的方法吧。
统不是为了装逼的，是要总结一套可行的交易规则的。所以你不妨每次就买卖一个
contract，顶多2个用来average up/down，然后算赚了几个点。基本上es波动1点，就
是波动1%。你用这个指标来判定系统的好坏，比你单纯的用一次赚了多少钱要更有说服
力。除非你本来就是奔着装逼来的，那就继续你现在的方法吧。
b*r
71 楼
你自己实盘TF成绩如何？
g*t
72 楼
纸交trick多。因为可以一个人申请x个账号，有一个策略
骗到别人订，他就赚了。
: 纸交做好也不容易。
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有
我都表
: 示怀疑。
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不
了假。
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户
statement不会
: 记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，
真实账
: 户statement上都不会有。
: 所以，在C2搜寻年回报
【在 t*****n 的大作中提到】
: 下周预测：
: TF第一目标 1184
: ES第一目标 2125
骗到别人订，他就赚了。
: 纸交做好也不容易。
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有
我都表
: 示怀疑。
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不
了假。
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户
statement不会
: 记录max draw down，掩盖了风险。还有sharpe ratio，win／loss ratio等等，
真实账
: 户statement上都不会有。
: 所以，在C2搜寻年回报
【在 t*****n 的大作中提到】
: 下周预测：
: TF第一目标 1184
: ES第一目标 2125
g*t
73 楼
国内网上以前我记得都有纸交做股神的攻略。
小账号和纸交本质上比较类似。
所以PS图形圈粉丝收费的事也很多。
: 纸交trick多。因为可以一个人申请x个账号，有一个策略
: 骗到别人订，他就赚了。
: 我都表
: 了假。
: statement不会
: 真实账
【在 g****t 的大作中提到】
: 纸交trick多。因为可以一个人申请x个账号，有一个策略
: 骗到别人订，他就赚了。
:
:
: 纸交做好也不容易。
:
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有
: 我都表
:
: 示怀疑。
:
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不
: 了假。
:
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户
小账号和纸交本质上比较类似。
所以PS图形圈粉丝收费的事也很多。
: 纸交trick多。因为可以一个人申请x个账号，有一个策略
: 骗到别人订，他就赚了。
: 我都表
: 了假。
: statement不会
: 真实账
【在 g****t 的大作中提到】
: 纸交trick多。因为可以一个人申请x个账号，有一个策略
: 骗到别人订，他就赚了。
:
:
: 纸交做好也不容易。
:
: C2系统80-90%是纸交吧。但是draw down小，回报稳的系统也非常稀少。有没有
: 我都表
:
: 示怀疑。
:
: 但是，如果做出一个这样的系统，价值是很大的。因为C2的纸交非常真实，做不
: 了假。
:
: 而且它的那些statistics很多，比真实账户的statement可靠，起码账户
F*e
74 楼
大牛哥 带上我吧
【在 t*****n 的大作中提到】
: Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
: 增长两亿亿亿倍
: lol
: 看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
【在 t*****n 的大作中提到】
: Annual Return (w trading costs): 2496869999999999787351236673536.0%
: 增长两亿亿亿倍
: lol
: 看来一年后全宇宙的钱被我赚来都不够啊
s*w
75 楼
他最后这个trade怎么赢的自己还糊里糊涂。
他那个cover的fill是在收市4点半以后，土耳其政变导致盘后futures大跌。
如果没有土耳其政变，他那一大把TF还不知道在水下套多久。
至少他回头要能看懂那个trade是怎么回事吧？至少要看的出自己因为运气好逃过一劫
吧？整一个从头到尾混不知道发生了什么。他也不care发生了什么。
难不成他算TF的波长把土耳其政变也预测到了？
他那个cover的fill是在收市4点半以后，土耳其政变导致盘后futures大跌。
如果没有土耳其政变，他那一大把TF还不知道在水下套多久。
至少他回头要能看懂那个trade是怎么回事吧？至少要看的出自己因为运气好逃过一劫
吧？整一个从头到尾混不知道发生了什么。他也不care发生了什么。
难不成他算TF的波长把土耳其政变也预测到了？
g*a
76 楼
现在看跌没什么问题，他的这种操作保守一点，但是并不糊涂。后面也给出了下周的目
标位，对不对另说，但是他现在是看跌的。政变只是加速了这个过程而已。你应该能从
他的操作中学到一些东西的。
【在 s**w 的大作中提到】
: 他最后这个trade怎么赢的自己还糊里糊涂。
: 他那个cover的fill是在收市4点半以后，土耳其政变导致盘后futures大跌。
: 如果没有土耳其政变，他那一大把TF还不知道在水下套多久。
: 至少他回头要能看懂那个trade是怎么回事吧？至少要看的出自己因为运气好逃过一劫
: 吧？整一个从头到尾混不知道发生了什么。他也不care发生了什么。
: 难不成他算TF的波长把土耳其政变也预测到了？
标位，对不对另说，但是他现在是看跌的。政变只是加速了这个过程而已。你应该能从
他的操作中学到一些东西的。
【在 s**w 的大作中提到】
: 他最后这个trade怎么赢的自己还糊里糊涂。
: 他那个cover的fill是在收市4点半以后，土耳其政变导致盘后futures大跌。
: 如果没有土耳其政变，他那一大把TF还不知道在水下套多久。
: 至少他回头要能看懂那个trade是怎么回事吧？至少要看的出自己因为运气好逃过一劫
: 吧？整一个从头到尾混不知道发生了什么。他也不care发生了什么。
: 难不成他算TF的波长把土耳其政变也预测到了？
s*w
77 楼
不是看跌不看跌的问题。
他说TF一天波长是8点。所以他在那个位置（8点）设short，最后获利。他把那归结于
他那个波长的预测是对的。
事实是如果没有土耳其政变，哪里来那个8点？明明实践是错的，由于他自己的糊涂，
当作是对的。这么搞市场可不会跟你客气。
他说TF每天波长是8点，你去查查最近16天的TF波幅，一天超过13点的有10天，最长一
天45点。他要是按每天8点逆向操作，16天里有几天当天就爆仓？
至于说现在看跌是对的，这个根本没有足够的根据。现在这个时候敢下结论的，都是经
验不够的。
我可以出一千伪币，赌500伪币，TF在今后两周内，至少见到1210(现在1197）。
或者一千伪币赌一千伪币，TF在今后两周内，至少见到1220(现在1197）。
【在 g**a 的大作中提到】
: 现在看跌没什么问题，他的这种操作保守一点，但是并不糊涂。后面也给出了下周的目
: 标位，对不对另说，但是他现在是看跌的。政变只是加速了这个过程而已。你应该能从
: 他的操作中学到一些东西的。
他说TF一天波长是8点。所以他在那个位置（8点）设short，最后获利。他把那归结于
他那个波长的预测是对的。
事实是如果没有土耳其政变，哪里来那个8点？明明实践是错的，由于他自己的糊涂，
当作是对的。这么搞市场可不会跟你客气。
他说TF每天波长是8点，你去查查最近16天的TF波幅，一天超过13点的有10天，最长一
天45点。他要是按每天8点逆向操作，16天里有几天当天就爆仓？
至于说现在看跌是对的，这个根本没有足够的根据。现在这个时候敢下结论的，都是经
验不够的。
我可以出一千伪币，赌500伪币，TF在今后两周内，至少见到1210(现在1197）。
或者一千伪币赌一千伪币，TF在今后两周内，至少见到1220(现在1197）。
【在 g**a 的大作中提到】
: 现在看跌没什么问题，他的这种操作保守一点，但是并不糊涂。后面也给出了下周的目
: 标位，对不对另说，但是他现在是看跌的。政变只是加速了这个过程而已。你应该能从
: 他的操作中学到一些东西的。
g*a
78 楼
唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
己去赌。
他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
个吵架版有什么意思。
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是看跌不看跌的问题。
: 他说TF一天波长是8点。所以他在那个位置（8点）设short，最后获利。他把那归结于
: 他那个波长的预测是对的。
: 事实是如果没有土耳其政变，哪里来那个8点？明明实践是错的，由于他自己的糊涂，
: 当作是对的。这么搞市场可不会跟你客气。
: 他说TF每天波长是8点，你去查查最近16天的TF波幅，一天超过13点的有10天，最长一
: 天45点。他要是按每天8点逆向操作，16天里有几天当天就爆仓？
: 至于说现在看跌是对的，这个根本没有足够的根据。现在这个时候敢下结论的，都是经
: 验不够的。
: 我可以出一千伪币，赌500伪币，TF在今后两周内，至少见到1210(现在1197）。
现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
己去赌。
他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
个吵架版有什么意思。
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是看跌不看跌的问题。
: 他说TF一天波长是8点。所以他在那个位置（8点）设short，最后获利。他把那归结于
: 他那个波长的预测是对的。
: 事实是如果没有土耳其政变，哪里来那个8点？明明实践是错的，由于他自己的糊涂，
: 当作是对的。这么搞市场可不会跟你客气。
: 他说TF每天波长是8点，你去查查最近16天的TF波幅，一天超过13点的有10天，最长一
: 天45点。他要是按每天8点逆向操作，16天里有几天当天就爆仓？
: 至于说现在看跌是对的，这个根本没有足够的根据。现在这个时候敢下结论的，都是经
: 验不够的。
: 我可以出一千伪币，赌500伪币，TF在今后两周内，至少见到1210(现在1197）。
F*e
79 楼
大牛给看看OCLR 可以买吗
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
F*e
80 楼
上个图
【在 F******e 的大作中提到】
: 大牛给看看OCLR 可以买吗
【在 F******e 的大作中提到】
: 大牛给看看OCLR 可以买吗
s*w
81 楼
什么叫做下结论？下结论就是有把握。
敢赌不代表有把握，不代表敢下结论。
敢赌只不过认为概率大于50%而已。
下结论的话，我有80%-90%的把握，我也不敢下结论。现在看跌，20%的概率也不够。
上涨期间的波动幅度不算？你现在回头看知道那是上涨，你当时就认定那是上涨？指不
定你当时还认定它会从8点那里大跌回去那。
话这么讲法我也不想再讲。再讲也是扯皮。
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
敢赌不代表有把握，不代表敢下结论。
敢赌只不过认为概率大于50%而已。
下结论的话，我有80%-90%的把握，我也不敢下结论。现在看跌，20%的概率也不够。
上涨期间的波动幅度不算？你现在回头看知道那是上涨，你当时就认定那是上涨？指不
定你当时还认定它会从8点那里大跌回去那。
话这么讲法我也不想再讲。再讲也是扯皮。
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
g*a
82 楼
既然你敢赌并不代表你已经下了结论，那么为什么我说“看跌没什么问题”就是下了结
论呢？
你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
【在 s**w 的大作中提到】
: 什么叫做下结论？下结论就是有把握。
: 敢赌不代表有把握，不代表敢下结论。
: 敢赌只不过认为概率大于50%而已。
: 下结论的话，我有80%-90%的把握，我也不敢下结论。现在看跌，20%的概率也不够。
: 上涨期间的波动幅度不算？你现在回头看知道那是上涨，你当时就认定那是上涨？指不
: 定你当时还认定它会从8点那里大跌回去那。
: 话这么讲法我也不想再讲。再讲也是扯皮。
论呢？
你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
【在 s**w 的大作中提到】
: 什么叫做下结论？下结论就是有把握。
: 敢赌不代表有把握，不代表敢下结论。
: 敢赌只不过认为概率大于50%而已。
: 下结论的话，我有80%-90%的把握，我也不敢下结论。现在看跌，20%的概率也不够。
: 上涨期间的波动幅度不算？你现在回头看知道那是上涨，你当时就认定那是上涨？指不
: 定你当时还认定它会从8点那里大跌回去那。
: 话这么讲法我也不想再讲。再讲也是扯皮。
F*e
83 楼
大牛别雄辩了 给俺看看股票行吗 OCLR 谢谢
【在 g**a 的大作中提到】
: 既然你敢赌并不代表你已经下了结论，那么为什么我说“看跌没什么问题”就是下了结
: 论呢？
: 你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
: 面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
: 波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
【在 g**a 的大作中提到】
: 既然你敢赌并不代表你已经下了结论，那么为什么我说“看跌没什么问题”就是下了结
: 论呢？
: 你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
: 面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
: 波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
t*n
84 楼
回gaea：
我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
leverage，又不能把自己搞死
回boylover：
自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
回guvest：
你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
回ssww：
最后一个交易很碰巧，但是并不糊涂。因为我总体认为到顶，但是朋友喊出去上馆子，
我不想miss可能的下跌就空了。然后根据rule，判断低点在1196-1197之间所以预设一
个cover。回来才发现曾经冲到1204，然后还cover成功了。说实话，那些news就是你们
安慰自己的借口而已。
我说的波幅不是指一天最高到最低的幅度。我是指一波运动到8点，一般会暂停或转势
。是用来提供open和close position的依据。日内用的。放在ES上一般是10点。
所以，对懂的人一目了然，有理有据。不懂得人一头雾水。
周四晚为啥我在1199 cover了空然后预设一个1205空然后周五早上成交？因为底部在
1196-1197，然后有转强倾向，所以我把本来打算hold的空仓cover，然后预估高点在
1205.果然如此。
另外，我也不打算多讲。本来我的目的不是说服你。两周之内我看不准，日内我更有把
握。虽然我认为基本到顶，但是我不comfortable的话会close position，就跟周四晚
上一样。
你只不过看涨，看到我看跌就带情绪。我没必要说服你，再说赌赢有啥用？这三天我系
统靠做空赢利200%，其实市场也没跌多少。
最重要的是money management，其次是交易手段。赌涨赌跌是更次的。
我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
leverage，又不能把自己搞死
回boylover：
自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
回guvest：
你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
回ssww：
最后一个交易很碰巧，但是并不糊涂。因为我总体认为到顶，但是朋友喊出去上馆子，
我不想miss可能的下跌就空了。然后根据rule，判断低点在1196-1197之间所以预设一
个cover。回来才发现曾经冲到1204，然后还cover成功了。说实话，那些news就是你们
安慰自己的借口而已。
我说的波幅不是指一天最高到最低的幅度。我是指一波运动到8点，一般会暂停或转势
。是用来提供open和close position的依据。日内用的。放在ES上一般是10点。
所以，对懂的人一目了然，有理有据。不懂得人一头雾水。
周四晚为啥我在1199 cover了空然后预设一个1205空然后周五早上成交？因为底部在
1196-1197，然后有转强倾向，所以我把本来打算hold的空仓cover，然后预估高点在
1205.果然如此。
另外，我也不打算多讲。本来我的目的不是说服你。两周之内我看不准，日内我更有把
握。虽然我认为基本到顶，但是我不comfortable的话会close position，就跟周四晚
上一样。
你只不过看涨，看到我看跌就带情绪。我没必要说服你，再说赌赢有啥用？这三天我系
统靠做空赢利200%，其实市场也没跌多少。
最重要的是money management，其次是交易手段。赌涨赌跌是更次的。
g*a
85 楼
我除了ES，其他都不会看啊。别把我当牛了，来了都是学习的。
【在 F******e 的大作中提到】
: 大牛别雄辩了 给俺看看股票行吗 OCLR 谢谢
【在 F******e 的大作中提到】
: 大牛别雄辩了 给俺看看股票行吗 OCLR 谢谢
t*n
86 楼
交易TF比ES有一点点优点，它是受ES影响的。
而ES一般不care TF
【在 g**a 的大作中提到】
: 我除了ES，其他都不会看啊。别把我当牛了，来了都是学习的。
而ES一般不care TF
【在 g**a 的大作中提到】
: 我除了ES，其他都不会看啊。别把我当牛了，来了都是学习的。
g*a
87 楼
继续跟新。我觉得你的目的和手段有点偏了。不过这不是我该评价的，看看你接下来怎
么走吧。关键是转折点的确认。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 回gaea：
: 我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
: 总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
: leverage，又不能把自己搞死
: 回boylover：
: 自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
: 回guvest：
: 你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
: 的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
: 回ssww：
么走吧。关键是转折点的确认。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 回gaea：
: 我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
: 总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
: leverage，又不能把自己搞死
: 回boylover：
: 自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
: 回guvest：
: 你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
: 的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
: 回ssww：
t*n
88 楼
我当然有个人目的，希望谁看上了请我去当fund manager :))
【在 g**a 的大作中提到】
: 继续跟新。我觉得你的目的和手段有点偏了。不过这不是我该评价的，看看你接下来怎
: 么走吧。关键是转折点的确认。
【在 g**a 的大作中提到】
: 继续跟新。我觉得你的目的和手段有点偏了。不过这不是我该评价的，看看你接下来怎
: 么走吧。关键是转折点的确认。
m*r
89 楼
中肯。赞。如果能讲讲自己的经历/战绩就更好了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 不是看跌不看跌的问题。
: 他说TF一天波长是8点。所以他在那个位置（8点）设short，最后获利。他把那归结于
: 他那个波长的预测是对的。
: 事实是如果没有土耳其政变，哪里来那个8点？明明实践是错的，由于他自己的糊涂，
: 当作是对的。这么搞市场可不会跟你客气。
: 他说TF每天波长是8点，你去查查最近16天的TF波幅，一天超过13点的有10天，最长一
: 天45点。他要是按每天8点逆向操作，16天里有几天当天就爆仓？
: 至于说现在看跌是对的，这个根本没有足够的根据。现在这个时候敢下结论的，都是经
: 验不够的。
: 我可以出一千伪币，赌500伪币，TF在今后两周内，至少见到1210(现在1197）。
s*w
90 楼
我赌的是伪币，同志。
你说的看跌没问题是从实战操作的角度。从实战的角度我可不敢说看那一边没问题的话
，即使我认为跌的概率还不到20%，也远远不是没问题。实战的话不是赌多少钱的问题
，而是你整个户头可能全陪进去。
你去查查上一次头部是怎么形成的？NDX日线图已经接连几天向下弯了，RUT还在向上冲
。从6/1 NDX停止向上以后，RUT又拉了5天阳线，冲高了40点。
看看这一次NDX还没出现停止向上（周5还创新高），就算现在NDX已经开始停止，TF还
有向上再冲高40点的风险。
周5 TF已经出现（相对其他指数）走强的图形。周一大盘如果出现大升，小升，小跌，
TF都很可能向上走
，只有大跌才能把TF拉下来。所以很可能出现TF接连几天走强向上的情况。最极端的情
况是TF会再向上冲50点甚至更多。（在其他几个指数还没见顶的情况下）
关于前16天那个话题，重点是哪一天是震荡，哪一天是大涨，你在当时是看不出来的。
【在 g**a 的大作中提到】
: 既然你敢赌并不代表你已经下了结论，那么为什么我说“看跌没什么问题”就是下了结
: 论呢？
: 你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
: 面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
: 波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
你说的看跌没问题是从实战操作的角度。从实战的角度我可不敢说看那一边没问题的话
，即使我认为跌的概率还不到20%，也远远不是没问题。实战的话不是赌多少钱的问题
，而是你整个户头可能全陪进去。
你去查查上一次头部是怎么形成的？NDX日线图已经接连几天向下弯了，RUT还在向上冲
。从6/1 NDX停止向上以后，RUT又拉了5天阳线，冲高了40点。
看看这一次NDX还没出现停止向上（周5还创新高），就算现在NDX已经开始停止，TF还
有向上再冲高40点的风险。
周5 TF已经出现（相对其他指数）走强的图形。周一大盘如果出现大升，小升，小跌，
TF都很可能向上走
，只有大跌才能把TF拉下来。所以很可能出现TF接连几天走强向上的情况。最极端的情
况是TF会再向上冲50点甚至更多。（在其他几个指数还没见顶的情况下）
关于前16天那个话题，重点是哪一天是震荡，哪一天是大涨，你在当时是看不出来的。
【在 g**a 的大作中提到】
: 既然你敢赌并不代表你已经下了结论，那么为什么我说“看跌没什么问题”就是下了结
: 论呢？
: 你把前面16天的TF波动幅度拿来反证他的错误，难不成你认为前面16天都在震荡？我前
: 面的帖子已经透露了一个我自己总结了2天的关于ES的一个规律。你却还在反问我为啥
: 波动幅度不算？怎么确认当时TF是在上涨？好，很好，很聪明。佩服。
g*a
91 楼
看跌不一定是在顶部，short回调可以最大化你的利润，这个道理不难懂吧？事实是现
在大盘已经在小回调中，ES已经从新高回调了20个点。现在的问题是回调低点在哪？
我认为还没到，你认为已经到了，我们的分歧就这么简单。这跟大盘做顶有什么关系？
其实要证明你正确很简单，搞个纸交账户，你周日晚上6点买入做多。然后看看后来会
怎么走不就知道了吗？你扯这么多顶部信号有什么意思？难道你除了大周期的顶部，从
来不卖？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我赌的是伪币，同志。
: 你说的看跌没问题是从实战操作的角度。从实战的角度我可不敢说看那一边没问题的话
: ，即使我认为跌的概率还不到20%，也远远不是没问题。实战的话不是赌多少钱的问题
: ，而是你整个户头可能全陪进去。
: 你去查查上一次头部是怎么形成的？NDX日线图已经接连几天向下弯了，RUT还在向上冲
: 。从6/1 NDX停止向上以后，RUT又拉了5天阳线，冲高了40点。
: 看看这一次NDX还没出现停止向上（周5还创新高），就算现在NDX已经开始停止，TF还
: 有向上再冲高40点的风险。
: 周5 TF已经出现（相对其他指数）走强的图形。周一大盘如果出现大升，小升，小跌，
: TF都很可能向上走
在大盘已经在小回调中，ES已经从新高回调了20个点。现在的问题是回调低点在哪？
我认为还没到，你认为已经到了，我们的分歧就这么简单。这跟大盘做顶有什么关系？
其实要证明你正确很简单，搞个纸交账户，你周日晚上6点买入做多。然后看看后来会
怎么走不就知道了吗？你扯这么多顶部信号有什么意思？难道你除了大周期的顶部，从
来不卖？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我赌的是伪币，同志。
: 你说的看跌没问题是从实战操作的角度。从实战的角度我可不敢说看那一边没问题的话
: ，即使我认为跌的概率还不到20%，也远远不是没问题。实战的话不是赌多少钱的问题
: ，而是你整个户头可能全陪进去。
: 你去查查上一次头部是怎么形成的？NDX日线图已经接连几天向下弯了，RUT还在向上冲
: 。从6/1 NDX停止向上以后，RUT又拉了5天阳线，冲高了40点。
: 看看这一次NDX还没出现停止向上（周5还创新高），就算现在NDX已经开始停止，TF还
: 有向上再冲高40点的风险。
: 周5 TF已经出现（相对其他指数）走强的图形。周一大盘如果出现大升，小升，小跌，
: TF都很可能向上走
s*w
92 楼
没什么好争的。
道不同，不相为谋。
lz看的懂TF走强，但是看不懂TF可能一路走强。
我和lz也是道不同。所以没什么可继续讨论的。
【在 g**a 的大作中提到】
: 看跌不一定是在顶部，short回调可以最大化你的利润，这个道理不难懂吧？事实是现
: 在大盘已经在小回调中，ES已经从新高回调了20个点。现在的问题是回调低点在哪？
: 我认为还没到，你认为已经到了，我们的分歧就这么简单。这跟大盘做顶有什么关系？
: 其实要证明你正确很简单，搞个纸交账户，你周日晚上6点买入做多。然后看看后来会
: 怎么走不就知道了吗？你扯这么多顶部信号有什么意思？难道你除了大周期的顶部，从
: 来不卖？
道不同，不相为谋。
lz看的懂TF走强，但是看不懂TF可能一路走强。
我和lz也是道不同。所以没什么可继续讨论的。
【在 g**a 的大作中提到】
: 看跌不一定是在顶部，short回调可以最大化你的利润，这个道理不难懂吧？事实是现
: 在大盘已经在小回调中，ES已经从新高回调了20个点。现在的问题是回调低点在哪？
: 我认为还没到，你认为已经到了，我们的分歧就这么简单。这跟大盘做顶有什么关系？
: 其实要证明你正确很简单，搞个纸交账户，你周日晚上6点买入做多。然后看看后来会
: 怎么走不就知道了吗？你扯这么多顶部信号有什么意思？难道你除了大周期的顶部，从
: 来不卖？
g*t
93 楼
弄10个策略，有一个好几个月或者1年连续跑的很好，这种情况很常见。
我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
一个。我这可不是马后炮。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 回gaea：
: 我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
: 总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
: leverage，又不能把自己搞死
: 回boylover：
: 自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
: 回guvest：
: 你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
: 的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
: 回ssww：
我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
一个。我这可不是马后炮。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 回gaea：
: 我认为money management是交易系统最重要的部分。如果一直交易一个contract，现在
: 总balance 150k，那和交易iwm有何区别？何必做futures呢？futures的目的就是
: leverage，又不能把自己搞死
: 回boylover：
: 自己实盘差一些，因为总是割肉犹豫
: 回guvest：
: 你的方法基本很难骗到subscriber，因为没人会花钱订年龄少于一个月，交易少于20个
: 的系统。你的方法很难造出一个这样的系统
: 回ssww：
g*t
94 楼
我再给你举个例子，之前我讲过3x。
你现在同时烧fas+faz，每周调个仓看看
【在 g****t 的大作中提到】
: 弄10个策略，有一个好几个月或者1年连续跑的很好，这种情况很常见。
: 我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
: rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
: 纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
: 一个。我这可不是马后炮。
你现在同时烧fas+faz，每周调个仓看看
【在 g****t 的大作中提到】
: 弄10个策略，有一个好几个月或者1年连续跑的很好，这种情况很常见。
: 我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
: rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
: 纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
: 一个。我这可不是马后炮。
t*n
95 楼
搞个系统实际展示一下吧。你不亲自操作，意识不到有那么多问题。比如你的position
最后赚钱出来，你就意识不到中间max draw down有多大。
【在 g****t 的大作中提到】
: 弄10个策略，有一个好几个月或者1年连续跑的很好，这种情况很常见。
: 我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
: rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
: 纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
: 一个。我这可不是马后炮。
最后赚钱出来，你就意识不到中间max draw down有多大。
【在 g****t 的大作中提到】
: 弄10个策略，有一个好几个月或者1年连续跑的很好，这种情况很常见。
: 我举个最简单的例子。你查查我之前的帖子，算一下最简单的SPY+TLT
: rebalance从年初到今天涨了多少了。夏普率是多少。
: 纸交约束少的多，简单的数据验证然后就上线干呗。反正骗住一个是
: 一个。我这可不是马后炮。
g*t
96 楼
我自己有回测库，这里面的细节问题清楚的很。纸交失败和
找backtest的毛病是类似的问题。
你说C2对没有自己做过回测系统的人有帮助，这个是对的，毕竟很多分析工具
现成的。但是很多东西我觉得你的认识是不对的。
你从seeking alpha上面找，那无数正确的马前炮，马后炮高明的
策略。但那都只能当参考作用，为什么？你想想看。
我之前写过一个帖子，讲策略的最基本边界，你查查看。
我要是操作，也是操作自己的账户。玩纸交干嘛呢。
position
【在 t*****n 的大作中提到】
: 搞个系统实际展示一下吧。你不亲自操作，意识不到有那么多问题。比如你的position
: 最后赚钱出来，你就意识不到中间max draw down有多大。
找backtest的毛病是类似的问题。
你说C2对没有自己做过回测系统的人有帮助，这个是对的，毕竟很多分析工具
现成的。但是很多东西我觉得你的认识是不对的。
你从seeking alpha上面找，那无数正确的马前炮，马后炮高明的
策略。但那都只能当参考作用，为什么？你想想看。
我之前写过一个帖子，讲策略的最基本边界，你查查看。
我要是操作，也是操作自己的账户。玩纸交干嘛呢。
position
【在 t*****n 的大作中提到】
: 搞个系统实际展示一下吧。你不亲自操作，意识不到有那么多问题。比如你的position
: 最后赚钱出来，你就意识不到中间max draw down有多大。
t*n
97 楼
马前跑没有操作屁都不值。股神晒账户截图也屁都不值。如果真想跟股神，就让他在C2
上开个系统。
纠正一下，C2半年fee是120，不是129. 我觉得很值的，起码它的各项statistics，账
户图，都很有用处，也很真实。
当然如果有人愿意付钱赚外快就更好。但是我很怀疑。seekingalpha上很多讨论，其实
没几个系统有人定，定的多的系统极少，也没很多人。因为要做好很难。你只要几天赔
一把大的，订户都跑了。
还有，你说的那个系统也是很难搞到用户的，因为你的指标很难排到前面。
我估计只有排名前面的才能搞到一点订户。
C2都不公布一个系统有多少订户。为啥？太少太难看
【在 g****t 的大作中提到】
: 我自己有回测库，这里面的细节问题清楚的很。纸交失败和
: 找backtest的毛病是类似的问题。
: 你说C2对没有自己做过回测系统的人有帮助，这个是对的，毕竟很多分析工具
: 现成的。但是很多东西我觉得你的认识是不对的。
: 你从seeking alpha上面找，那无数正确的马前炮，马后炮高明的
: 策略。但那都只能当参考作用，为什么？你想想看。
: 我之前写过一个帖子，讲策略的最基本边界，你查查看。
: 我要是操作，也是操作自己的账户。玩纸交干嘛呢。
:
: position
上开个系统。
纠正一下，C2半年fee是120，不是129. 我觉得很值的，起码它的各项statistics，账
户图，都很有用处，也很真实。
当然如果有人愿意付钱赚外快就更好。但是我很怀疑。seekingalpha上很多讨论，其实
没几个系统有人定，定的多的系统极少，也没很多人。因为要做好很难。你只要几天赔
一把大的，订户都跑了。
还有，你说的那个系统也是很难搞到用户的，因为你的指标很难排到前面。
我估计只有排名前面的才能搞到一点订户。
C2都不公布一个系统有多少订户。为啥？太少太难看
【在 g****t 的大作中提到】
: 我自己有回测库，这里面的细节问题清楚的很。纸交失败和
: 找backtest的毛病是类似的问题。
: 你说C2对没有自己做过回测系统的人有帮助，这个是对的，毕竟很多分析工具
: 现成的。但是很多东西我觉得你的认识是不对的。
: 你从seeking alpha上面找，那无数正确的马前炮，马后炮高明的
: 策略。但那都只能当参考作用，为什么？你想想看。
: 我之前写过一个帖子，讲策略的最基本边界，你查查看。
: 我要是操作，也是操作自己的账户。玩纸交干嘛呢。
:
: position
g*t
98 楼
我的意思是，
(1)
C2说白了就是个回测系统。这种回测系统，一来可以
多弄账户，二来约束少很多，所以被hack掉，造出来好的performance
我猜测是不难的。没有实证，所以我不claim自己正确。
(2)
每一个认真回测自己策略的人，每天都会面对很多胜利的幻觉。
这本质上是一样的。凡是纸交，都有根本的局限性。
C2
【在 t*****n 的大作中提到】
: 马前跑没有操作屁都不值。股神晒账户截图也屁都不值。如果真想跟股神，就让他在C2
: 上开个系统。
: 纠正一下，C2半年fee是120，不是129. 我觉得很值的，起码它的各项statistics，账
: 户图，都很有用处，也很真实。
: 当然如果有人愿意付钱赚外快就更好。但是我很怀疑。seekingalpha上很多讨论，其实
: 没几个系统有人定，定的多的系统极少，也没很多人。因为要做好很难。你只要几天赔
: 一把大的，订户都跑了。
: 还有，你说的那个系统也是很难搞到用户的，因为你的指标很难排到前面。
: 我估计只有排名前面的才能搞到一点订户。
: C2都不公布一个系统有多少订户。为啥？太少太难看
(1)
C2说白了就是个回测系统。这种回测系统，一来可以
多弄账户，二来约束少很多，所以被hack掉，造出来好的performance
我猜测是不难的。没有实证，所以我不claim自己正确。
(2)
每一个认真回测自己策略的人，每天都会面对很多胜利的幻觉。
这本质上是一样的。凡是纸交，都有根本的局限性。
C2
【在 t*****n 的大作中提到】
: 马前跑没有操作屁都不值。股神晒账户截图也屁都不值。如果真想跟股神，就让他在C2
: 上开个系统。
: 纠正一下，C2半年fee是120，不是129. 我觉得很值的，起码它的各项statistics，账
: 户图，都很有用处，也很真实。
: 当然如果有人愿意付钱赚外快就更好。但是我很怀疑。seekingalpha上很多讨论，其实
: 没几个系统有人定，定的多的系统极少，也没很多人。因为要做好很难。你只要几天赔
: 一把大的，订户都跑了。
: 还有，你说的那个系统也是很难搞到用户的，因为你的指标很难排到前面。
: 我估计只有排名前面的才能搞到一点订户。
: C2都不公布一个系统有多少订户。为啥？太少太难看
t*n
99 楼
当然我这里还警告想付钱跟随股神的，帐号截图即使是真的也一文不值。就让他到C2开
个系统拉出来溜溜
个系统拉出来溜溜
s*w
100 楼
你交易水平不行。
拿几天的交易来吹只有骗外行。
而且也只有半外行才会吹这种东西。
你把你这个拿到老美网站，看人家怎么对你说？
要我来给你鉴定，你实战离能稳定赚钱还差很远。
你C2这个能保持几个月再说。
那个什么多少多少百分比的，他是按你一直这个赢率来算。C2很多人开始都这样。百分
之几万几十万的。最后能保持下来的只有年盈率百分之几十。能做到百分之几百的，一
般drawdown都很高。
一般头两星期的drawdown只有5%以下。你才几天就12%。基本上以后drawdown会上40%。
你说周5盘后futures大跌是市场的借口，明显是不懂市场如何运作。经验不够。
很多新股民特征。（比如满仓操作，看重几天的高赢率，而不懂只有能长期保持的赢率
才有意义。）
但是你也懂看index的相对强弱。所以对市场也有些感觉。我看你是半瓶子水。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 当然我这里还警告想付钱跟随股神的，帐号截图即使是真的也一文不值。就让他到C2开
: 个系统拉出来溜溜
拿几天的交易来吹只有骗外行。
而且也只有半外行才会吹这种东西。
你把你这个拿到老美网站，看人家怎么对你说？
要我来给你鉴定，你实战离能稳定赚钱还差很远。
你C2这个能保持几个月再说。
那个什么多少多少百分比的，他是按你一直这个赢率来算。C2很多人开始都这样。百分
之几万几十万的。最后能保持下来的只有年盈率百分之几十。能做到百分之几百的，一
般drawdown都很高。
一般头两星期的drawdown只有5%以下。你才几天就12%。基本上以后drawdown会上40%。
你说周5盘后futures大跌是市场的借口，明显是不懂市场如何运作。经验不够。
很多新股民特征。（比如满仓操作，看重几天的高赢率，而不懂只有能长期保持的赢率
才有意义。）
但是你也懂看index的相对强弱。所以对市场也有些感觉。我看你是半瓶子水。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 当然我这里还警告想付钱跟随股神的，帐号截图即使是真的也一文不值。就让他到C2开
: 个系统拉出来溜溜
s*l
101 楼
how could you short 100 TF with a $50,000 account?
s*l
102 楼
how could you short 100 TF with a $50,000 account?
g*t
103 楼
哦，我这才看懂你的意思。
这条我支持，C2至少是第三方参与的。不是纯粹自我拉升的嘴炮。
但你也别太上心了。有的人就是喜欢信骗子，你一点办法也没有的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 当然我这里还警告想付钱跟随股神的，帐号截图即使是真的也一文不值。就让他到C2开
: 个系统拉出来溜溜
这条我支持，C2至少是第三方参与的。不是纯粹自我拉升的嘴炮。
但你也别太上心了。有的人就是喜欢信骗子，你一点办法也没有的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 当然我这里还警告想付钱跟随股神的，帐号截图即使是真的也一文不值。就让他到C2开
: 个系统拉出来溜溜
t*n
104 楼
好好好，你是股神，我是半瓶水。下周暴涨。咱到此为止
【在 s**w 的大作中提到】
: 你交易水平不行。
: 拿几天的交易来吹只有骗外行。
: 而且也只有半外行才会吹这种东西。
: 你把你这个拿到老美网站，看人家怎么对你说？
: 要我来给你鉴定，你实战离能稳定赚钱还差很远。
: 你C2这个能保持几个月再说。
: 那个什么多少多少百分比的，他是按你一直这个赢率来算。C2很多人开始都这样。百分
: 之几万几十万的。最后能保持下来的只有年盈率百分之几十。能做到百分之几百的，一
: 般drawdown都很高。
: 一般头两星期的drawdown只有5%以下。你才几天就12%。基本上以后drawdown会上40%。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你交易水平不行。
: 拿几天的交易来吹只有骗外行。
: 而且也只有半外行才会吹这种东西。
: 你把你这个拿到老美网站，看人家怎么对你说？
: 要我来给你鉴定，你实战离能稳定赚钱还差很远。
: 你C2这个能保持几个月再说。
: 那个什么多少多少百分比的，他是按你一直这个赢率来算。C2很多人开始都这样。百分
: 之几万几十万的。最后能保持下来的只有年盈率百分之几十。能做到百分之几百的，一
: 般drawdown都很高。
: 一般头两星期的drawdown只有5%以下。你才几天就12%。基本上以后drawdown会上40%。
t*n
105 楼
再给个警告吧：玩options的，99%账户要被wipe out。
如果有股神告诉你他发家靠的options，99.99%骗子
让你花钱跟的，99.9999%骗子
如果有股神告诉你他发家靠的options，99.99%骗子
让你花钱跟的，99.9999%骗子
t*s
106 楼
不清楚你目的到底是啥，你的说的和你的操作是不兼容的，满仓炒期货？！杠杆不是这
么用的，你纯粹是误导人。
么用的，你纯粹是误导人。
t*n
107 楼
第一笔满仓了。后来没有。把握大就仓位多。小就少。
【在 t**s 的大作中提到】
: 不清楚你目的到底是啥，你的说的和你的操作是不兼容的，满仓炒期货？！杠杆不是这
: 么用的，你纯粹是误导人。
【在 t**s 的大作中提到】
: 不清楚你目的到底是啥，你的说的和你的操作是不兼容的，满仓炒期货？！杠杆不是这
: 么用的，你纯粹是误导人。
t*n
108 楼
C2找个顺眼的不容易。
只有这个强点：
https://collective2.com/details/94661371
可是他做得太杂，啥都做，而且开通后两个月就从100k涨到130k，然后一年从130k才涨
到157k。
还有average win $200, average loss: $600. 不算太严重。
大家看到啥好的也贴出来看看
只有这个强点：
https://collective2.com/details/94661371
可是他做得太杂，啥都做，而且开通后两个月就从100k涨到130k，然后一年从130k才涨
到157k。
还有average win $200, average loss: $600. 不算太严重。
大家看到啥好的也贴出来看看
t*n
109 楼
做股票的看到一个：
https://collective2.com/details/75976336
还可以。跟他感觉比较安全，也有18%年回报。另外看了看他交易的股票，都是正当公
司，不是penny。
做股票的我认为可以跟他。
https://collective2.com/details/75976336
还可以。跟他感觉比较安全，也有18%年回报。另外看了看他交易的股票，都是正当公
司，不是penny。
做股票的我认为可以跟他。
t*n
110 楼
另外一个：
https://collective2.com/details/100166454
居然排股票leading strategy第一。我认为就是垃圾。主要交易NUGT，DUST。应该很合
版上一些人的口味吧。
不知道C2咋算的分
https://collective2.com/details/100166454
居然排股票leading strategy第一。我认为就是垃圾。主要交易NUGT，DUST。应该很合
版上一些人的口味吧。
不知道C2咋算的分
s*w
111 楼
https://collective2.com/details/98408819
https://collective2.com/details/92190352
https://collective2.com/details/100722273
https://collective2.com/details/100314882
https://collective2.com/details/100286909
https://collective2.com/details/89091740
https://collective2.com/details/100080982
https://collective2.com/details/101350309
https://collective2.com/details/101508500
https://collective2.com/details/101523124
https://collective2.com/details/92190352
https://collective2.com/details/100722273
https://collective2.com/details/100314882
https://collective2.com/details/100286909
https://collective2.com/details/89091740
https://collective2.com/details/100080982
https://collective2.com/details/101350309
https://collective2.com/details/101508500
https://collective2.com/details/101523124
c*t
112 楼
啥叫如果满仓1500就可以交易一个tf,你懂什么是initial margin什么是maintenance
margin吗
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
margin吗
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
c*t
113 楼
ssww说得很中肯，你要是把这种突发事件都归功于自己的预测，那你也是经验不够。另
外，没有盘后的突发事件，他那把满仓的tf盘后马上就会被强平了，即使有的券商收盘
不强平，等重新开盘也会平的，他在用日内的保证金满仓
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
外，没有盘后的突发事件，他那把满仓的tf盘后马上就会被强平了，即使有的券商收盘
不强平，等重新开盘也会平的，他在用日内的保证金满仓
【在 g**a 的大作中提到】
: 唉，你这已经下结论了，只不过你是看涨。那你自己到底是经验够还是不够？
: 现在看涨和看跌都有自己的理由，没必要一定要说服别人，自己的钱，自己去操作，自
: 己去赌。
: 他的操作我不做评价。但是他关于TF和ES的结论是有道理的。省略了（或者他自己也不
: 知道）一个前提而已。你把上涨期间的波动幅度也算进来本身就是很搞笑的事情。这个
: 关于波动的结论，至少在操作ES的时候很有用，可以提示下面一波大致开始的时间。他
: 拿来做为操作信号，在震荡期还是有点用的。还是我前面说的，不做具体评价。
: 你不能指望这个版上每个发帖的人都是股神，然后好心来免费你给普及炒股技术。发贴
: 的，除了装逼的以外，大多还是抱着学习的态度来的。大家看贴的，原始动力也应该是
: 要学习吧。看到别人对的地方，多学习，多讨论，这才是股版的意义啊。生生的搞成一
g*a
114 楼
好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
他的，而是从12号开始的做空操作。
首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
点关乎做空的出点。
关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
位，中间加入保护措施。我现在有过接触的人大多以DT为主，根据你的发言，估计你也
是这样。对大盘比较大的view，估计你是没有的。DT没什么问题。但是这种操作本身会
让操作者无法忽略很多小的波动，也会失去一些惊喜，当然也得到一些惊喜。不同的操
作，需要不同的对入点，出点的预测和相应的保护措施。当然，最终的收益，DT是没法
跟做大ST相比的。
具体到上周，大盘从周四开始进入回调。你们如果看不到这一点，那我们也没有必要讨
论了。做DT肯定会被接下来将近两天的平盘挤出去，这是这种操作性质本身决定的，我
估计也是你觉得突发事件归于预测的起源。但是，如果换个思路：1.大盘进入回调后，
大约会回调到哪个点位？2.回调低点会有什么pattern？3.如果错过了，怎么保护？这
样就可以把你们认为高风险的futures拿长一点。突发事件的走法一般不会逆势。这个
结论你可以仔细想想，算是你看这么长的bonus。确定了这几点以后，你完全可以拿着
空仓等回调结束。突发事件只会成为这个过程中的一道风景而已。你也可以在现在价位
到预定的回调目标之间，设定几个支撑位，然后用DT的方式来更加细化你的操作。这样
可以更加最大化利润，当然对操作水平的要求也非常高。你看不到这点，我不怪你，毕
竟你的眼界只有那么宽。但是据此判断别人经验不够，未免太过傲慢。
最后说到你们一直耿耿于怀的他的大仓位操作。我觉得他这是在乱搞。实盘不可能是这
样。但是这并不影响我们去学习他操作中一些有价值的地方。这个版上有些自称牛人的
，搞100个ES，一天每个ES赚了30个点，被你们捧上了天。但是对发布自己操作的却吹
毛求疵，从来不去讨论这些操作中值得学习的地方。只会通过挑刺去获得自我满足感。
你们到这来到底是想学习的，还是想贬低别人获得心理满足感的？
【在 c****t 的大作中提到】
: ssww说得很中肯，你要是把这种突发事件都归功于自己的预测，那你也是经验不够。另
: 外，没有盘后的突发事件，他那把满仓的tf盘后马上就会被强平了，即使有的券商收盘
: 不强平，等重新开盘也会平的，他在用日内的保证金满仓
他的，而是从12号开始的做空操作。
首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
点关乎做空的出点。
关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
位，中间加入保护措施。我现在有过接触的人大多以DT为主，根据你的发言，估计你也
是这样。对大盘比较大的view，估计你是没有的。DT没什么问题。但是这种操作本身会
让操作者无法忽略很多小的波动，也会失去一些惊喜，当然也得到一些惊喜。不同的操
作，需要不同的对入点，出点的预测和相应的保护措施。当然，最终的收益，DT是没法
跟做大ST相比的。
具体到上周，大盘从周四开始进入回调。你们如果看不到这一点，那我们也没有必要讨
论了。做DT肯定会被接下来将近两天的平盘挤出去，这是这种操作性质本身决定的，我
估计也是你觉得突发事件归于预测的起源。但是，如果换个思路：1.大盘进入回调后，
大约会回调到哪个点位？2.回调低点会有什么pattern？3.如果错过了，怎么保护？这
样就可以把你们认为高风险的futures拿长一点。突发事件的走法一般不会逆势。这个
结论你可以仔细想想，算是你看这么长的bonus。确定了这几点以后，你完全可以拿着
空仓等回调结束。突发事件只会成为这个过程中的一道风景而已。你也可以在现在价位
到预定的回调目标之间，设定几个支撑位，然后用DT的方式来更加细化你的操作。这样
可以更加最大化利润，当然对操作水平的要求也非常高。你看不到这点，我不怪你，毕
竟你的眼界只有那么宽。但是据此判断别人经验不够，未免太过傲慢。
最后说到你们一直耿耿于怀的他的大仓位操作。我觉得他这是在乱搞。实盘不可能是这
样。但是这并不影响我们去学习他操作中一些有价值的地方。这个版上有些自称牛人的
，搞100个ES，一天每个ES赚了30个点，被你们捧上了天。但是对发布自己操作的却吹
毛求疵，从来不去讨论这些操作中值得学习的地方。只会通过挑刺去获得自我满足感。
你们到这来到底是想学习的，还是想贬低别人获得心理满足感的？
【在 c****t 的大作中提到】
: ssww说得很中肯，你要是把这种突发事件都归功于自己的预测，那你也是经验不够。另
: 外，没有盘后的突发事件，他那把满仓的tf盘后马上就会被强平了，即使有的券商收盘
: 不强平，等重新开盘也会平的，他在用日内的保证金满仓
c*t
115 楼
不知道谁傲慢，我没跟你讲趋势，我是针对ssww说得他最后一把因为盘后事件触发的大
跌归结为自己波动分析的结果，即使趋势是对的，周五盘后的具体例子也主要是事件触
发，否则即使大趋势对，你不可能确定周五盘后那个特定时间跌下去，你真以为自己是
神啊。而且综合他的持仓情况，周五盘后那种情况赚到显然是运气。
还是那句话，ssww说得很中肯，你说别人以贬低他人为乐，这是在打你自己脸吗。我一
共发了两个帖子你就晓得我不判断大趋势操作？呵呵呵
其实你这种天天喊顶喊底以为自己真能预测市场的确实是没摸到门路的，你这么牛逼，
c2上也去开一个实盘账户吧
【在 g**a 的大作中提到】
: 好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
: 他的，而是从12号开始的做空操作。
: 首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
: 逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
: 在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
: 涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
: 点关乎做空的出点。
: 关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
: 上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
: ，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
跌归结为自己波动分析的结果，即使趋势是对的，周五盘后的具体例子也主要是事件触
发，否则即使大趋势对，你不可能确定周五盘后那个特定时间跌下去，你真以为自己是
神啊。而且综合他的持仓情况，周五盘后那种情况赚到显然是运气。
还是那句话，ssww说得很中肯，你说别人以贬低他人为乐，这是在打你自己脸吗。我一
共发了两个帖子你就晓得我不判断大趋势操作？呵呵呵
其实你这种天天喊顶喊底以为自己真能预测市场的确实是没摸到门路的，你这么牛逼，
c2上也去开一个实盘账户吧
【在 g**a 的大作中提到】
: 好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
: 他的，而是从12号开始的做空操作。
: 首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
: 逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
: 在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
: 涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
: 点关乎做空的出点。
: 关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
: 上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
: ，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
m*r
116 楼
写的不错啊。你是咋判断出周四进入盘整啊？是达到了你的目标价了吗？
另外，我觉得你所认为的‘吹毛求疵’其实是挺好的。这个thread里基本没有简单的苛
责。指出问题时，都基本写出了自己的判断原因以及经验。这些不是会对楼主以及其他
人有帮助吗？这些有价值的回帖很少出现在那些简单的bso帖子里啊。
【在 g**a 的大作中提到】
: 好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
: 他的，而是从12号开始的做空操作。
: 首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
: 逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
: 在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
: 涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
: 点关乎做空的出点。
: 关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
: 上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
: ，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
m*r
117 楼
看来大牛们对楼主都是很爱护的啊。你和ssww尽力指出其炒作可能的误区。GOD呵护其
锐气。
这个盘后突发事件挺有意思啊。god认为是已有正确判断的加速剂，你们认为存在危险
。好玩。
【在 c****t 的大作中提到】
: 不知道谁傲慢，我没跟你讲趋势，我是针对ssww说得他最后一把因为盘后事件触发的大
: 跌归结为自己波动分析的结果，即使趋势是对的，周五盘后的具体例子也主要是事件触
: 发，否则即使大趋势对，你不可能确定周五盘后那个特定时间跌下去，你真以为自己是
: 神啊。而且综合他的持仓情况，周五盘后那种情况赚到显然是运气。
: 还是那句话，ssww说得很中肯，你说别人以贬低他人为乐，这是在打你自己脸吗。我一
: 共发了两个帖子你就晓得我不判断大趋势操作？呵呵呵
: 其实你这种天天喊顶喊底以为自己真能预测市场的确实是没摸到门路的，你这么牛逼，
: c2上也去开一个实盘账户吧
s*w
118 楼
你说你能判断何时震荡，何时上涨，又说不出具体怎么判断？
那你说你和lz操盘水平谁高？
具体说，判断何时震荡，何时上涨，是你能，lz不能，还是你们两个都能，或者是lz能
，你不能？
【在 g**a 的大作中提到】
: 好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
: 他的，而是从12号开始的做空操作。
: 首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
: 逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
: 在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
: 涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
: 点关乎做空的出点。
: 关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
: 上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
: ，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
那你说你和lz操盘水平谁高？
具体说，判断何时震荡，何时上涨，是你能，lz不能，还是你们两个都能，或者是lz能
，你不能？
【在 g**a 的大作中提到】
: 好吧。我被你们的无知和傲慢击败了，我现在详细说明一下这个操作背后的逻辑，不是
: 他的，而是从12号开始的做空操作。
: 首先，必须明确一点，这次做空操作是空大盘短期回调，而不是大盘到顶。你要称之为
: 逆势操作也可以。怎么判定这一点，我估计你们有自己的方法，我也有我的方法。我们
: 在这个问题上并不矛盾。确认这一点后，下面需要判定两点：1. 大盘什么时候会从上
: 涨转为震荡期？2. 大盘进入震荡期后回调幅度有多大？第一点关乎做空的入点，第二
: 点关乎做空的出点。
: 关于第一点，ssww认为不能判定大盘从上涨转为震荡，甚至不能判定大盘什么时候处于
: 上涨期。这是错误的，错得很离谱。具体细节恕我无可奉告。在判定大盘进入回调期后
: ，操作当然应该以做空为主。你可以选择DT，也可以ST，更可以一直拿着直到你的目标
m*r
119 楼
我猜一下啊。god的风格估计是sell in strength，你是sell in weakness。不知道对
不对。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你说你能判断何时震荡，何时上涨，又说不出具体怎么判断？
: 那你说你和lz操盘水平谁高？
: 具体说，判断何时震荡，何时上涨，是你能，lz不能，还是你们两个都能，或者是lz能
: ，你不能？
s*w
120 楼
我当然是顺着趋势做的。
lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
而不是什么知道大盘要回档才作short。
说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
吗？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我猜一下啊。god的风格估计是sell in strength，你是sell in weakness。不知道对
: 不对。
lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
而不是什么知道大盘要回档才作short。
说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
吗？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我猜一下啊。god的风格估计是sell in strength，你是sell in weakness。不知道对
: 不对。
m*r
121 楼
我觉得不能简单这样判断lz和god。期货炒家stanly kroll讲究的就是顺大势，逆小势
，我觉得更像god。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我当然是顺着趋势做的。
: lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
: 而不是什么知道大盘要回档才作short。
: 说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
: 吗？
m*r
122 楼
周五的新高很弱。周四，五看着像个停顿啊。但是就是不知道停顿多久，多深。希望
god能讲讲。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我当然是顺着趋势做的。
: lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
: 而不是什么知道大盘要回档才作short。
: 说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
: 吗？
t*n
123 楼
大家咋都是这么自以为是啊？
满仓initial margin 1500，maintain 1000
说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
只知道打嘴炮。
【在 c****t 的大作中提到】
: 啥叫如果满仓1500就可以交易一个tf,你懂什么是initial margin什么是maintenance
: margin吗
满仓initial margin 1500，maintain 1000
说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
只知道打嘴炮。
【在 c****t 的大作中提到】
: 啥叫如果满仓1500就可以交易一个tf,你懂什么是initial margin什么是maintenance
: margin吗
c*t
124 楼
这是日内的，你持仓过夜得是full margin，你要说你的broker没有overnight margin
算我白说。 我牛不牛不是要出来现的，你既然是要卖系统的，就要有心理准备让别人
围观，希望你继续，过段时间记得主动出来让我们打脸
假。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 大家咋都是这么自以为是啊？
: 满仓initial margin 1500，maintain 1000
: 说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
: 只知道打嘴炮。
算我白说。 我牛不牛不是要出来现的，你既然是要卖系统的，就要有心理准备让别人
围观，希望你继续，过段时间记得主动出来让我们打脸
假。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 大家咋都是这么自以为是啊？
: 满仓initial margin 1500，maintain 1000
: 说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
: 只知道打嘴炮。
t*n
125 楼
持仓只有10个。我的capital那时候70-80k左右。这个情况在我判断到顶情况下没啥问
题。
说实话，版上一堆嘴炮，有敢于显示2个以上实时操作的么？我的起码14个交易了。
margin
【在 c****t 的大作中提到】
: 这是日内的，你持仓过夜得是full margin，你要说你的broker没有overnight margin
: 算我白说。 我牛不牛不是要出来现的，你既然是要卖系统的，就要有心理准备让别人
: 围观，希望你继续，过段时间记得主动出来让我们打脸
:
: 假。
题。
说实话，版上一堆嘴炮，有敢于显示2个以上实时操作的么？我的起码14个交易了。
margin
【在 c****t 的大作中提到】
: 这是日内的，你持仓过夜得是full margin，你要说你的broker没有overnight margin
: 算我白说。 我牛不牛不是要出来现的，你既然是要卖系统的，就要有心理准备让别人
: 围观，希望你继续，过段时间记得主动出来让我们打脸
:
: 假。
t*n
126 楼
大千这个跟我观点类似，target 2134跟我ES target 2125也基本一样：
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4061615.html
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4061615.html
c*t
127 楼
前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
你预测波动范围
一是你的仓位在实际操作中无论是券商规则还是风控都是不现实的，规则是死东西，你
钻c2的空子在实际券商那里是无法实现的，风控的问题是长期的效应，是市场的客观规
律决定。所以实际操作中你这个收益率完全不现实
二是你把突发事件做为你预测波动范围的结果，这个给你指出没什么不对的。
当然，最终money talks，希望你继续，最好用c2连你的真是账号
假。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 大家咋都是这么自以为是啊？
: 满仓initial margin 1500，maintain 1000
: 说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
: 只知道打嘴炮。
你预测波动范围
一是你的仓位在实际操作中无论是券商规则还是风控都是不现实的，规则是死东西，你
钻c2的空子在实际券商那里是无法实现的，风控的问题是长期的效应，是市场的客观规
律决定。所以实际操作中你这个收益率完全不现实
二是你把突发事件做为你预测波动范围的结果，这个给你指出没什么不对的。
当然，最终money talks，希望你继续，最好用c2连你的真是账号
假。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 大家咋都是这么自以为是啊？
: 满仓initial margin 1500，maintain 1000
: 说你们傲慢还不听。遇到意见相反就这么大情绪。有种自己开个C2溜溜。那个做不了假。
: 只知道打嘴炮。
g*a
128 楼
你的意思，我应该详细的给你说明我的方法，然后由你来判断是对还是错？你这是真傻
还是装傻？
SPY是周五创新高？你这看大盘只看ETF，看ETF不看盘后的方法很NB啊，佩服！
【在 s**w 的大作中提到】
: 我当然是顺着趋势做的。
: lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
: 而不是什么知道大盘要回档才作short。
: 说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
: 吗？
还是装傻？
SPY是周五创新高？你这看大盘只看ETF，看ETF不看盘后的方法很NB啊，佩服！
【在 s**w 的大作中提到】
: 我当然是顺着趋势做的。
: lz和那位显然是逆势操作。就是大盘升，他们就short，大盘跌，他们就long。
: 而不是什么知道大盘要回档才作short。
: 说什么周4大盘开始回档，周5 NDX和dow,SPY都创了新高。有创新高的大盘被称作回档
: 吗？
s*w
129 楼
我不会再跟完全不懂市场，只懂装逼的讨论。
我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
g*a
130 楼
你知道为什么要在ES 2148和2160 short吗？知道short后的目标价位是多少吗？问问你
周围的人，也许有人在前任斑竹QQ群的会好心告诉你。你就当我装逼好了。至少能让你
自己高兴。
刚想到，这么问你可能有点难为你了。我应该先问问你，知道怎么看ES的图不？我确实
没有太顾忌你的感受。不好意思。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我不会再跟完全不懂市场，只懂装逼的讨论。
: 我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
: 我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
周围的人，也许有人在前任斑竹QQ群的会好心告诉你。你就当我装逼好了。至少能让你
自己高兴。
刚想到，这么问你可能有点难为你了。我应该先问问你，知道怎么看ES的图不？我确实
没有太顾忌你的感受。不好意思。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我不会再跟完全不懂市场，只懂装逼的讨论。
: 我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
: 我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
m*r
131 楼
你讲讲不就行啦。
【在 g**a 的大作中提到】
: 你知道为什么要在ES 2148和2160 short吗？知道short后的目标价位是多少吗？问问你
: 周围的人，也许有人在前任斑竹QQ群的会好心告诉你。你就当我装逼好了。至少能让你
: 自己高兴。
: 刚想到，这么问你可能有点难为你了。我应该先问问你，知道怎么看ES的图不？我确实
: 没有太顾忌你的感受。不好意思。
t*n
132 楼
首先，只有第一笔最多时候有40个open position超出了我自己broker允许范围。我
broker对TF是1500一个，50k只能做35个而不是40个。其次，C2给TF的margin是660一个
，我并没用钻C2空子。而且，外面有broker给TF daytrading $600一个的margin
另外，把市场超出你意料的走势怪罪于news是naive和借口。market is always right.
周五就算在news出来前指数也是跌的。
奇怪的是对市场看错的人反而说对的人不懂市场，归罪于news
前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
【在 c****t 的大作中提到】
: 前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
: 你预测波动范围
: 一是你的仓位在实际操作中无论是券商规则还是风控都是不现实的，规则是死东西，你
: 钻c2的空子在实际券商那里是无法实现的，风控的问题是长期的效应，是市场的客观规
: 律决定。所以实际操作中你这个收益率完全不现实
: 二是你把突发事件做为你预测波动范围的结果，这个给你指出没什么不对的。
: 当然，最终money talks，希望你继续，最好用c2连你的真是账号
:
: 假。
broker对TF是1500一个，50k只能做35个而不是40个。其次，C2给TF的margin是660一个
，我并没用钻C2空子。而且，外面有broker给TF daytrading $600一个的margin
另外，把市场超出你意料的走势怪罪于news是naive和借口。market is always right.
周五就算在news出来前指数也是跌的。
奇怪的是对市场看错的人反而说对的人不懂市场，归罪于news
前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
【在 c****t 的大作中提到】
: 前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
: 你预测波动范围
: 一是你的仓位在实际操作中无论是券商规则还是风控都是不现实的，规则是死东西，你
: 钻c2的空子在实际券商那里是无法实现的，风控的问题是长期的效应，是市场的客观规
: 律决定。所以实际操作中你这个收益率完全不现实
: 二是你把突发事件做为你预测波动范围的结果，这个给你指出没什么不对的。
: 当然，最终money talks，希望你继续，最好用c2连你的真是账号
:
: 假。
t*n
133 楼
我来讲一讲我的预测吧。
短期当然我预测下周ES跌到2125附近，也就是SP 2134左右。一下都是用futures而非指
数。
两周内ES有机会跌到2060-2080，当然这是一个大胆的预测。更保守点的预测是ES应该
会测2100.
我一般做日内，所以日内形态更重要。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你讲讲不就行啦。
短期当然我预测下周ES跌到2125附近，也就是SP 2134左右。一下都是用futures而非指
数。
两周内ES有机会跌到2060-2080，当然这是一个大胆的预测。更保守点的预测是ES应该
会测2100.
我一般做日内，所以日内形态更重要。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你讲讲不就行啦。
t*n
134 楼
预测对了操作对了是装逼
错了还找借口怪news是啥？傻逼？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我不会再跟完全不懂市场，只懂装逼的讨论。
: 我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
: 我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
错了还找借口怪news是啥？傻逼？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我不会再跟完全不懂市场，只懂装逼的讨论。
: 我只想问问lz，你是不是预先知道什么时候是震荡，什么时候是上涨（或下跌）？
: 我说你一直是在市场上升时short，在市场下跌时long，对不对？
s*w
135 楼
你别转移话题。我问你是不是在市场上升时一直在short？
这几天其他指数升，TF没升，所以你short的trades赚了。
但是这以前呢？你别告诉我你这只做了这14个trades。
你曾经抓TF水下27点，那时你equity还剩多少？是不是只有C2让你hold过去，任何一个
broker都会给你平仓？你别拿$1000/contract来骗外行，有些broker在intraday
margin 可以放宽，但所有broker都必须遵守过夜overnight margin，是$5400/
contract.
你那个75%的drawdown怎么来的？
既然你选择要不讲真话，别怪被打脸。
https://collective2.com/details/104175268
你看看自己的操作，long都是在跌势。short都是在升势。
你那些trades，在真钱broker早被平仓出局了。
你要是知道什么时候是上涨，就不会6/30被套住，到7/5号才跑出来。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 预测对了操作对了是装逼
: 错了还找借口怪news是啥？傻逼？
这几天其他指数升，TF没升，所以你short的trades赚了。
但是这以前呢？你别告诉我你这只做了这14个trades。
你曾经抓TF水下27点，那时你equity还剩多少？是不是只有C2让你hold过去，任何一个
broker都会给你平仓？你别拿$1000/contract来骗外行，有些broker在intraday
margin 可以放宽，但所有broker都必须遵守过夜overnight margin，是$5400/
contract.
你那个75%的drawdown怎么来的？
既然你选择要不讲真话，别怪被打脸。
https://collective2.com/details/104175268
你看看自己的操作，long都是在跌势。short都是在升势。
你那些trades，在真钱broker早被平仓出局了。
你要是知道什么时候是上涨，就不会6/30被套住，到7/5号才跑出来。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 预测对了操作对了是装逼
: 错了还找借口怪news是啥？傻逼？
t*n
136 楼
这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
trading。事实证明不合风格。
而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
水就懒得管了。
这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
时候水下60点，就是那个最大的draw down。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你别转移话题。我问你是不是在市场上升时一直在short？
: 这几天其他指数升，TF没升，所以你short的trades赚了。
: 但是这以前呢？你别告诉我你这只做了这14个trades。
: 你曾经抓TF水下27点，那时你equity还剩多少？是不是只有C2让你hold过去，任何一个
: broker都会给你平仓？你别拿$1000/contract来骗外行，有些broker在intraday
: margin 可以放宽，但所有broker都必须遵守过夜overnight margin，是$5400/
: contract.
: 你那个75%的drawdown怎么来的？
: 既然你选择要不讲真话，别怪被打脸。
: https://collective2.com/details/104175268
trading。事实证明不合风格。
而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
水就懒得管了。
这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
时候水下60点，就是那个最大的draw down。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你别转移话题。我问你是不是在市场上升时一直在short？
: 这几天其他指数升，TF没升，所以你short的trades赚了。
: 但是这以前呢？你别告诉我你这只做了这14个trades。
: 你曾经抓TF水下27点，那时你equity还剩多少？是不是只有C2让你hold过去，任何一个
: broker都会给你平仓？你别拿$1000/contract来骗外行，有些broker在intraday
: margin 可以放宽，但所有broker都必须遵守过夜overnight margin，是$5400/
: contract.
: 你那个75%的drawdown怎么来的？
: 既然你选择要不讲真话，别怪被打脸。
: https://collective2.com/details/104175268
t*n
137 楼
C2一样会margin call，跟你平仓。跟真实的broker没区别。
我的这个失败的strategy实际也能挺过实际broker。能挺过C2就能挺过实际broker。因
为margin call的就是那5个没割最初的空仓。
后来两天反击两把，loss都追了回来。
当然它还是个失败的strategy。因为draw down太大，而且远离最初计划。所以开个新
的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
: trading。事实证明不合风格。
: 而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
: 了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
: 是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
: cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
: 水就懒得管了。
: 这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
: 时候水下60点，就是那个最大的draw down。
我的这个失败的strategy实际也能挺过实际broker。能挺过C2就能挺过实际broker。因
为margin call的就是那5个没割最初的空仓。
后来两天反击两把，loss都追了回来。
当然它还是个失败的strategy。因为draw down太大，而且远离最初计划。所以开个新
的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
: trading。事实证明不合风格。
: 而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
: 了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
: 是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
: cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
: 水就懒得管了。
: 这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
: 时候水下60点，就是那个最大的draw down。
s*w
138 楼
你前一个户头7/7停止，后一个7/12开始。中间就隔了两个trading days。
你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
最多是水下60点，我还给你少算了。
你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
: trading。事实证明不合风格。
: 而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
: 了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
: 是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
: cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
: 水就懒得管了。
: 这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
: 时候水下60点，就是那个最大的draw down。
你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
最多是水下60点，我还给你少算了。
你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
: trading。事实证明不合风格。
: 而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
: 了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
: 是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
: cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
: 水就懒得管了。
: 这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
: 时候水下60点，就是那个最大的draw down。
m*r
139 楼
谢谢。其实我想看到的是god不愿说的，也就是预测的方法和根据。
以我有限的知识，可以用预定目标价，支撑/阻力位来预测，另外做long term的可以用
FA。不过，我自己基本没啥预设的目标，这方面非常弱。
尽管我不做日内，不过我也更喜欢看形态。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我来讲一讲我的预测吧。
: 短期当然我预测下周ES跌到2125附近，也就是SP 2134左右。一下都是用futures而非指
: 数。
: 两周内ES有机会跌到2060-2080，当然这是一个大胆的预测。更保守点的预测是ES应该
: 会测2100.
: 我一般做日内，所以日内形态更重要。
t*n
140 楼
前一个说了，主要是过夜第二天起床已经深水，而且主要做swing，觉得行不通所以停
掉。
为毛把失败停掉的给你们看？再说失败不过是draw down大，按你们看最终结果的标准
，它不到一个月回报70%，比你们哪个差？你们谁曾经搞过成功的C2敢show show的？谁
敢show show自己账户最大draw down？
C2好处不少，强迫我纠正很多恶习。比如严格控制draw down。你没搞过体会不到。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你前一个户头7/7停止，后一个7/12开始。中间就隔了两个trading days。
: 你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
: 你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
: 最多是水下60点，我还给你少算了。
: 你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
: 户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
: 27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
掉。
为毛把失败停掉的给你们看？再说失败不过是draw down大，按你们看最终结果的标准
，它不到一个月回报70%，比你们哪个差？你们谁曾经搞过成功的C2敢show show的？谁
敢show show自己账户最大draw down？
C2好处不少，强迫我纠正很多恶习。比如严格控制draw down。你没搞过体会不到。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你前一个户头7/7停止，后一个7/12开始。中间就隔了两个trading days。
: 你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
: 你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
: 最多是水下60点，我还给你少算了。
: 你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
: 户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
: 27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
m*r
141 楼
你日内操作看几分钟的图啊？我想看看我会有啥感觉。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 预测对了操作对了是装逼
: 错了还找借口怪news是啥？傻逼？
t*n
142 楼
前一个说了，主要是过夜第二天起床已经深水，而且主要做swing，觉得行不通所以停
掉。
为毛把失败停掉的给你们看？再说失败不过是draw down大，按你们看最终结果的标准
，它不到一个月回报70%，比你们哪个差？你们谁曾经搞过成功的C2敢show show的？谁
敢show show自己账户最大draw down？
C2好处不少，强迫我纠正很多恶习。比如严格控制draw down。你没搞过体会不到。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你前一个户头7/7停止，后一个7/12开始。中间就隔了两个trading days。
: 你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
: 你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
: 最多是水下60点，我还给你少算了。
: 你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
: 户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
: 27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
掉。
为毛把失败停掉的给你们看？再说失败不过是draw down大，按你们看最终结果的标准
，它不到一个月回报70%，比你们哪个差？你们谁曾经搞过成功的C2敢show show的？谁
敢show show自己账户最大draw down？
C2好处不少，强迫我纠正很多恶习。比如严格控制draw down。你没搞过体会不到。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你前一个户头7/7停止，后一个7/12开始。中间就隔了两个trading days。
: 你的意思这两天就足够你改进到另一个高度了？
: 你怎么让别人不怀疑你是把做错的换掉，把作对的拿出来给人看？
: 最多是水下60点，我还给你少算了。
: 你60点5个合同是$30000，我给你算过你户头那时最高是$38000,也就是说你水下最深时
: 户头只有$8000.$8000抓5个合同，按overnight margin $5400/合同，5个合同你需要$
: 27000。你说真实broker怎么可能不给你平仓？
m*r
143 楼
哈。看来ss还是挺火眼金睛啊，让你倒出了这莫有用的细节分享。谢谢。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 这个是开始做失败的一个，因为我主要做daytrading，但是开了这个试图做swing
: trading。事实证明不合风格。
: 而且犯了常见错误average down。水下27点的时候手里只有5个。你看看detail就知道
: 了。而且average down的时机没有啥不对的。average down的部分都是盈利出来的。但
: 是总的说来，average down不对。低估了风险，以40k持有5个以为可行。错了第二天没
: cut。当然原因也有模拟帐户不大警惕，等我睡觉起来（西部），隔夜position已经深
: 水就懒得管了。
: 这个就是证明有loss就要早cut。我的loss就是最早5个空没cut造成的。那五个最多的
: 时候水下60点，就是那个最大的draw down。
t*n
144 楼
2分钟5分钟的都看
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈。看来ss还是挺火眼金睛啊，让你倒出了这莫有用的细节分享。谢谢。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈。看来ss还是挺火眼金睛啊，让你倒出了这莫有用的细节分享。谢谢。
m*r
145 楼
哦。我粗略看了下，不知道2分钟图上几大index最后的下压是不是有人知道news了。否
则的话我感觉好像向上的可能性大点。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 2分钟5分钟的都看
m*r
146 楼
你就此不做swing了？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 前一个说了，主要是过夜第二天起床已经深水，而且主要做swing，觉得行不通所以停
: 掉。
: 为毛把失败停掉的给你们看？再说失败不过是draw down大，按你们看最终结果的标准
: ，它不到一个月回报70%，比你们哪个差？你们谁曾经搞过成功的C2敢show show的？谁
: 敢show show自己账户最大draw down？
: C2好处不少，强迫我纠正很多恶习。比如严格控制draw down。你没搞过体会不到。
t*n
147 楼
我觉得futures做swing很难，除非用很小leverage。
那样的话就和做ETF没啥区别了。不如去做ETF
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你就此不做swing了？
那样的话就和做ETF没啥区别了。不如去做ETF
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你就此不做swing了？
t*n
148 楼
上周五回来发现被cover后读了news又空了一部分。其实不该的。应该任何时候不持仓
过夜。只做daytrading
过夜。只做daytrading
s*w
149 楼
我告诉你，不是说cut loss就能解决你的问题了。
你cut loss不是只cut这一笔，因为你不知道哪一笔最后会套进去。所以你必须每一笔
超过一定限度都要cut。这样你操作中现在显示赚钱的大部分trades最后都要cut掉，变
成loss。所以你赢率根本不会达到你现在显示的这个数据，总数非常可能是个loss。所
以你的问题在于你现在的逆势操作方式拿不到大概率。你是靠不cut，等市场回头再凑
够你的赢率。所以你不解决逆势操作的问题，这个问题就是无解。要不就是赢率高，但
一次套住就水下几十点甚至wipe out。要不就是老cut，最后亏的远远多于赢的。
你cut loss不是只cut这一笔，因为你不知道哪一笔最后会套进去。所以你必须每一笔
超过一定限度都要cut。这样你操作中现在显示赚钱的大部分trades最后都要cut掉，变
成loss。所以你赢率根本不会达到你现在显示的这个数据，总数非常可能是个loss。所
以你的问题在于你现在的逆势操作方式拿不到大概率。你是靠不cut，等市场回头再凑
够你的赢率。所以你不解决逆势操作的问题，这个问题就是无解。要不就是赢率高，但
一次套住就水下几十点甚至wipe out。要不就是老cut，最后亏的远远多于赢的。
m*r
150 楼
我听到的另一个说法是future实际上trending性非常强，那样的话应该可以做trend
following or swing。。。。不过，我自己没有任何接触。只是想着将来钱多了试一把
。 ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我觉得futures做swing很难，除非用很小leverage。
: 那样的话就和做ETF没啥区别了。不如去做ETF
t*n
151 楼
顺势逆势哪有定势？突破和反转都概率各半。
周四你开盘认为突破买入TF，结果就是大赔。你是逆市还是顺势？脱欧后暴跌100多点
你跟进去空，赔得裤子都没有，你是顺势？还是逆势？
嘴炮都容易。
凭你这些话，看出没咋做过futures
看来也没啥好辩的。看最后结果吧。你也去开个C2 show show
【在 s**w 的大作中提到】
: 我告诉你，不是说cut loss就能解决你的问题了。
: 你cut loss不是只cut这一笔，因为你不知道哪一笔最后会套进去。所以你必须每一笔
: 超过一定限度都要cut。这样你操作中现在显示赚钱的大部分trades最后都要cut掉，变
: 成loss。所以你赢率根本不会达到你现在显示的这个数据，总数非常可能是个loss。所
: 以你的问题在于你现在的逆势操作方式拿不到大概率。你是靠不cut，等市场回头再凑
: 够你的赢率。所以你不解决逆势操作的问题，这个问题就是无解。要不就是赢率高，但
: 一次套住就水下几十点甚至wipe out。要不就是老cut，最后亏的远远多于赢的。
周四你开盘认为突破买入TF，结果就是大赔。你是逆市还是顺势？脱欧后暴跌100多点
你跟进去空，赔得裤子都没有，你是顺势？还是逆势？
嘴炮都容易。
凭你这些话，看出没咋做过futures
看来也没啥好辩的。看最后结果吧。你也去开个C2 show show
【在 s**w 的大作中提到】
: 我告诉你，不是说cut loss就能解决你的问题了。
: 你cut loss不是只cut这一笔，因为你不知道哪一笔最后会套进去。所以你必须每一笔
: 超过一定限度都要cut。这样你操作中现在显示赚钱的大部分trades最后都要cut掉，变
: 成loss。所以你赢率根本不会达到你现在显示的这个数据，总数非常可能是个loss。所
: 以你的问题在于你现在的逆势操作方式拿不到大概率。你是靠不cut，等市场回头再凑
: 够你的赢率。所以你不解决逆势操作的问题，这个问题就是无解。要不就是赢率高，但
: 一次套住就水下几十点甚至wipe out。要不就是老cut，最后亏的远远多于赢的。
t*n
152 楼
跟尺度有关。因为leverage大，做swing就得size小
而且关键在于判断此时此刻到底该追还是迎头痛击？并不是一概而论。空谈顺势，逆势
都是扯淡
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我听到的另一个说法是future实际上trending性非常强，那样的话应该可以做trend
: following or swing。。。。不过，我自己没有任何接触。只是想着将来钱多了试一把
: 。 ：）
而且关键在于判断此时此刻到底该追还是迎头痛击？并不是一概而论。空谈顺势，逆势
都是扯淡
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我听到的另一个说法是future实际上trending性非常强，那样的话应该可以做trend
: following or swing。。。。不过，我自己没有任何接触。只是想着将来钱多了试一把
: 。 ：）
m*r
153 楼
哇，说的真好，收藏了。cut loss是个大难题啊。大部分书都提倡，可是我折腾来折腾
去发现根本行不通啊，所以我现在实际上基本不做TA上的所谓cut loss了，当然我现在
mid/long term，TA，FA都看，很多时候FA还更重些。
你这一讲，我似乎又清楚了些。原来问题是概率啊。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我告诉你，不是说cut loss就能解决你的问题了。
: 你cut loss不是只cut这一笔，因为你不知道哪一笔最后会套进去。所以你必须每一笔
: 超过一定限度都要cut。这样你操作中现在显示赚钱的大部分trades最后都要cut掉，变
: 成loss。所以你赢率根本不会达到你现在显示的这个数据，总数非常可能是个loss。所
: 以你的问题在于你现在的逆势操作方式拿不到大概率。你是靠不cut，等市场回头再凑
: 够你的赢率。所以你不解决逆势操作的问题，这个问题就是无解。要不就是赢率高，但
: 一次套住就水下几十点甚至wipe out。要不就是老cut，最后亏的远远多于赢的。
m*r
154 楼
觉得你有点不讲理了。 ：）
突破/反转概率不会总各半吧。要不学TA干啥呢。培养盘感干啥呢。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 顺势逆势哪有定势？突破和反转都概率各半。
: 周四你开盘认为突破买入TF，结果就是大赔。你是逆市还是顺势？脱欧后暴跌100多点
: 你跟进去空，赔得裤子都没有，你是顺势？还是逆势？
: 嘴炮都容易。
: 凭你这些话，看出没咋做过futures
: 看来也没啥好辩的。看最后结果吧。你也去开个C2 show show
t*n
155 楼
其实别看他说是顺势逆势的区别，实际是熊牛的区别。
我认为到顶，他认为还要涨。
不然按他顺势观点，如果高点2163买了ES，跌到2149，他割不割？我这还是说的news出
来前的事。
说以他的顺势一套就是扯淡。唯一原因是他看牛
我认为到顶，他认为还要涨。
不然按他顺势观点，如果高点2163买了ES，跌到2149，他割不割？我这还是说的news出
来前的事。
说以他的顺势一套就是扯淡。唯一原因是他看牛
t*n
156 楼
那是个概说。
在波的不同阶段，还有不同形态下，突破反转概率是不同的。
我只是说任何情况下，突破、反转可能都存在
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 觉得你有点不讲理了。 ：）
: 突破/反转概率不会总各半吧。要不学TA干啥呢。培养盘感干啥呢。
在波的不同阶段，还有不同形态下，突破反转概率是不同的。
我只是说任何情况下，突破、反转可能都存在
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 觉得你有点不讲理了。 ：）
: 突破/反转概率不会总各半吧。要不学TA干啥呢。培养盘感干啥呢。
m*r
157 楼
leverage 是个问题。我现在根本不敢用任何leverage，因为技术还不到位啊。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 跟尺度有关。因为leverage大，做swing就得size小
: 而且关键在于判断此时此刻到底该追还是迎头痛击？并不是一概而论。空谈顺势，逆势
: 都是扯淡
s*w
158 楼
我再说一遍。
lz前一个户头显示是赚钱，其实应该是个loss。
他抓5个合同水下60点，户头亏$30000，而他此前户头约$38000。所以他在水下最深时
户头上只有$8000.他$8000抓5个合同过夜，overnight margin需要$27000，所以如果是
真实broker在3点59分就会给他平仓。他$25000的户头最后剩下$8000.
他没被平仓是因为C2的bug。
lz前一个户头显示是赚钱，其实应该是个loss。
他抓5个合同水下60点，户头亏$30000，而他此前户头约$38000。所以他在水下最深时
户头上只有$8000.他$8000抓5个合同过夜，overnight margin需要$27000，所以如果是
真实broker在3点59分就会给他平仓。他$25000的户头最后剩下$8000.
他没被平仓是因为C2的bug。
m*r
159 楼
哈哈哈。。。ss明明说自己是trend following，你非得把他归到预测类。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 其实别看他说是顺势逆势的区别，实际是熊牛的区别。
: 我认为到顶，他认为还要涨。
: 不然按他顺势观点，如果高点2163买了ES，跌到2149，他割不割？我这还是说的news出
: 来前的事。
: 说以他的顺势一套就是扯淡。唯一原因是他看牛
t*n
160 楼
其实上周四还是五，我预测ES还会重测2160？
但是周五上半天的弱势让我觉得可能不会重测。
不过看来身经百战的rule更准
但是周五上半天的弱势让我觉得可能不会重测。
不过看来身经百战的rule更准
t*n
161 楼
我的意思是虽然他自称trend following，实际是死牛。美名其曰trend following
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。ss明明说自己是trend following，你非得把他归到预测类。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。ss明明说自己是trend following，你非得把他归到预测类。
m*r
162 楼
噢，因为c2的bug，避免了楼主爆仓出冷汗啊。还好楼主真实账户不是这样操作的。
你那个概率说的太好了。再赞一个。我这一阵一直在琢磨，是做概率大的呢，还是做
risk相对大但reward大的。看来，还是应该耐心等概率大的。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我再说一遍。
: lz前一个户头显示是赚钱，其实应该是个loss。
: 他抓5个合同水下60点，户头亏$30000，而他此前户头约$38000。所以他在水下最深时
: 户头上只有$8000.他$8000抓5个合同过夜，overnight margin需要$27000，所以如果是
: 真实broker在3点59分就会给他平仓。他$25000的户头最后剩下$8000.
: 他没被平仓是因为C2的bug。
m*r
163 楼
实践出真知，当然要更加相信自己身经百战的rule啦。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 其实上周四还是五，我预测ES还会重测2160？
: 但是周五上半天的弱势让我觉得可能不会重测。
: 不过看来身经百战的rule更准
m*r
164 楼
我没有看到ss的具体操作，但他分析的很有道理，包括对顶部形态的看法。我觉得不应
该轻易下结论。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我的意思是虽然他自称trend following，实际是死牛。美名其曰trend following
t*n
165 楼
是赚钱。因为后两天还有几笔操作挽回所有loss创了新高。但是我很不满所以停了。我
没有实时公布它的操作所以你们没看到。
另外，水最深的时候不是那天夜里。你查下quote不会？那天夜里TF最高115x，我成本
1140。
broker根本不会平仓。而且那天3：59我的仓位是赚的。
另外，最低的时候是1万多，不是8000.
你真的以为哪天夜里TF暴涨了60点？太naive了吧
我是早上起床迟了，发现水下近20点，就懒得管了。托了两天水下更深。
你真以为哪天TF涨了60点？
嘴炮容易。早建议你开个C2.省得天天当股评家嘴炮王
【在 s**w 的大作中提到】
: 我再说一遍。
: lz前一个户头显示是赚钱，其实应该是个loss。
: 他抓5个合同水下60点，户头亏$30000，而他此前户头约$38000。所以他在水下最深时
: 户头上只有$8000.他$8000抓5个合同过夜，overnight margin需要$27000，所以如果是
: 真实broker在3点59分就会给他平仓。他$25000的户头最后剩下$8000.
: 他没被平仓是因为C2的bug。
没有实时公布它的操作所以你们没看到。
另外，水最深的时候不是那天夜里。你查下quote不会？那天夜里TF最高115x，我成本
1140。
broker根本不会平仓。而且那天3：59我的仓位是赚的。
另外，最低的时候是1万多，不是8000.
你真的以为哪天夜里TF暴涨了60点？太naive了吧
我是早上起床迟了，发现水下近20点，就懒得管了。托了两天水下更深。
你真以为哪天TF涨了60点？
嘴炮容易。早建议你开个C2.省得天天当股评家嘴炮王
【在 s**w 的大作中提到】
: 我再说一遍。
: lz前一个户头显示是赚钱，其实应该是个loss。
: 他抓5个合同水下60点，户头亏$30000，而他此前户头约$38000。所以他在水下最深时
: 户头上只有$8000.他$8000抓5个合同过夜，overnight margin需要$27000，所以如果是
: 真实broker在3点59分就会给他平仓。他$25000的户头最后剩下$8000.
: 他没被平仓是因为C2的bug。
t*n
166 楼
我不是给了例子？按他trend following，2163买了ES，结果当天跌到2149咋办？按他
trend following应该2149割然后反手空。结果又上冲到2160咋办？再割再买？结果又
跌到2146咋办？
所以我说他trend following是扯淡
唯一原因他一开始就对我操作百般刁难是因为他是死牛，而且很可能上的call。指数这
么上下折腾，股票即使没跌call也亏惨了
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没有看到ss的具体操作，但他分析的很有道理，包括对顶部形态的看法。我觉得不应
: 该轻易下结论。
trend following应该2149割然后反手空。结果又上冲到2160咋办？再割再买？结果又
跌到2146咋办？
所以我说他trend following是扯淡
唯一原因他一开始就对我操作百般刁难是因为他是死牛，而且很可能上的call。指数这
么上下折腾，股票即使没跌call也亏惨了
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没有看到ss的具体操作，但他分析的很有道理，包括对顶部形态的看法。我觉得不应
: 该轻易下结论。
t*n
167 楼
C2没有bug。解释很多次了。我那个根本不会爆仓。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没有看到ss的具体操作，但他分析的很有道理，包括对顶部形态的看法。我觉得不应
: 该轻易下结论。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没有看到ss的具体操作，但他分析的很有道理，包括对顶部形态的看法。我觉得不应
: 该轻易下结论。
m*r
168 楼
哈。ss又让你道出一些细节。不错。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 是赚钱。因为后两天还有几笔操作挽回所有loss创了新高。但是我很不满所以停了。我
: 没有实时公布它的操作所以你们没看到。
: 另外，水最深的时候不是那天夜里。你查下quote不会？那天夜里TF最高115x，我成本
: 1140。
: broker根本不会平仓。而且那天3：59我的仓位是赚的。
: 另外，最低的时候是1万多，不是8000.
: 你真的以为哪天夜里TF暴涨了60点？太naive了吧
: 我是早上起床迟了，发现水下近20点，就懒得管了。托了两天水下更深。
: 你真以为哪天TF涨了60点？
: 嘴炮容易。早建议你开个C2.省得天天当股评家嘴炮王
m*r
169 楼
你的例子是按你脑子里的trend following给的啊。得看ss自己到底咋做啊。
另外，trend following本身有这个wipsaw的问题。但做好了，不是问题。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我不是给了例子？按他trend following，2163买了ES，结果当天跌到2149咋办？按他
: trend following应该2149割然后反手空。结果又上冲到2160咋办？再割再买？结果又
: 跌到2146咋办？
: 所以我说他trend following是扯淡
: 唯一原因他一开始就对我操作百般刁难是因为他是死牛，而且很可能上的call。指数这
: 么上下折腾，股票即使没跌call也亏惨了
m*r
170 楼
根据你最近一次的细节补充解释，看来是不会爆仓。
不过，我看c2也不咋样，因为你看你就会‘懒得管’。
【在 t*****n 的大作中提到】
: C2没有bug。解释很多次了。我那个根本不会爆仓。
t*n
171 楼
是啊，那我高空低平有啥错？
嘴炮容易。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 根据你最近一次的细节补充解释，看来是不会爆仓。
: 不过，我看c2也不咋样，因为你看你就会‘懒得管’。
嘴炮容易。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 根据你最近一次的细节补充解释，看来是不会爆仓。
: 不过，我看c2也不咋样，因为你看你就会‘懒得管’。
t*n
172 楼
懒得管了，是因为西部在开盘起来很难。然后它已经深水，所以懒得割了。当然这不对
。该割还得割
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 根据你最近一次的细节补充解释，看来是不会爆仓。
: 不过，我看c2也不咋样，因为你看你就会‘懒得管’。
。该割还得割
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 根据你最近一次的细节补充解释，看来是不会爆仓。
: 不过，我看c2也不咋样，因为你看你就会‘懒得管’。
m*r
173 楼
我觉得啊，你们都挺有经验的，都不是嘴炮。
TA历来都有不同风格。预测，反预测，都有成功的。ss可能是做trend following成功
的，你是做预测成功的。都挺好。能给自己挣钱就好，都没啥错。
互相了解一下挺好。不一定要谁说服谁。但我挺喜欢ss把细节搞清楚的性情。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 是啊，那我高空低平有啥错？
: 嘴炮容易。
s*w
174 楼
他说得那个根本就不是trend。那叫wipsaw。他连trend是怎么回事都没搞懂。trend
就是指数一冲你就跟啊？世界上有那么简单的事啊？这期指的钱不是世界上人人都能赚
？明明是自己头脑简单，把事情都简单化，行不通就否定一切。
我的话他根本看不懂，反倒是你能马上明白。
好心给他指点，他理解不了，还倒喷。
我不会再跟他浪费时间。
他这个人天赋不够，不是做期指的料。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我觉得啊，你们都挺有经验的，都不是嘴炮。
: TA历来都有不同风格。预测，反预测，都有成功的。ss可能是做trend following成功
: 的，你是做预测成功的。都挺好。能给自己挣钱就好，都没啥错。
: 互相了解一下挺好。不一定要谁说服谁。但我挺喜欢ss把细节搞清楚的性情。
就是指数一冲你就跟啊？世界上有那么简单的事啊？这期指的钱不是世界上人人都能赚
？明明是自己头脑简单，把事情都简单化，行不通就否定一切。
我的话他根本看不懂，反倒是你能马上明白。
好心给他指点，他理解不了，还倒喷。
我不会再跟他浪费时间。
他这个人天赋不够，不是做期指的料。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我觉得啊，你们都挺有经验的，都不是嘴炮。
: TA历来都有不同风格。预测，反预测，都有成功的。ss可能是做trend following成功
: 的，你是做预测成功的。都挺好。能给自己挣钱就好，都没啥错。
: 互相了解一下挺好。不一定要谁说服谁。但我挺喜欢ss把细节搞清楚的性情。
m*r
175 楼
我将来如果做纯TA，估计一定会cut loss。当然，首要的我同意ss的得大概率先。
当然ss的大概率和你的大概率可能不同。
我估计你和ss cut loss的方法也不尽相同。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 懒得管了，是因为西部在开盘起来很难。然后它已经深水，所以懒得割了。当然这不对
: 。该割还得割
t*n
176 楼
他是一开始就带情绪啊，跟旁观者gaea也能吵起来。那可跟细节无关吧。唯一原因就是
gaea跟我有些类似预测，而他是牛
我本来就是试一下系统，做些预测。那些操作也算我的预测吧
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我将来如果做纯TA，估计一定会cut loss。当然，首要的我同意ss的得大概率先。
: 当然ss的大概率和你的大概率可能不同。
: 我估计你和ss cut loss的方法也不尽相同。
gaea跟我有些类似预测，而他是牛
我本来就是试一下系统，做些预测。那些操作也算我的预测吧
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我将来如果做纯TA，估计一定会cut loss。当然，首要的我同意ss的得大概率先。
: 当然ss的大概率和你的大概率可能不同。
: 我估计你和ss cut loss的方法也不尽相同。
c*t
177 楼
你是说周五盘后没有土耳其的事儿，你也预测到要大跌一把，好，你继续神，算我没说
right.
【在 t*****n 的大作中提到】
: 首先，只有第一笔最多时候有40个open position超出了我自己broker允许范围。我
: broker对TF是1500一个，50k只能做35个而不是40个。其次，C2给TF的margin是660一个
: ，我并没用钻C2空子。而且，外面有broker给TF daytrading $600一个的margin
: 另外，把市场超出你意料的走势怪罪于news是naive和借口。market is always right.
: 周五就算在news出来前指数也是跌的。
: 奇怪的是对市场看错的人反而说对的人不懂市场，归罪于news
:
: 前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
right.
【在 t*****n 的大作中提到】
: 首先，只有第一笔最多时候有40个open position超出了我自己broker允许范围。我
: broker对TF是1500一个，50k只能做35个而不是40个。其次，C2给TF的margin是660一个
: ，我并没用钻C2空子。而且，外面有broker给TF daytrading $600一个的margin
: 另外，把市场超出你意料的走势怪罪于news是naive和借口。market is always right.
: 周五就算在news出来前指数也是跌的。
: 奇怪的是对市场看错的人反而说对的人不懂市场，归罪于news
:
: 前面不同人主要是指出你两个问题，你之前一个是在说你账号的收益率，一个是在说
t*n
178 楼
日内的trend在长点时间上就是whipsaw
trend，whipsaw都是跟时间尺度有关。脱离时间尺度谈啥trend，whipsaw是扯淡
早就告诉你，别嘴炮，show给大家看看
我看你做futures 两天要亏光。
稍好点你选了options，不过也是几周亏光的命。不过expire前一直可以给你幻想
【在 s**w 的大作中提到】
: 他说得那个根本就不是trend。那叫wipsaw。他连trend是怎么回事都没搞懂。trend
: 就是指数一冲你就跟啊？世界上有那么简单的事啊？这期指的钱不是世界上人人都能赚
: ？明明是自己头脑简单，把事情都简单化，行不通就否定一切。
: 我的话他根本看不懂，反倒是你能马上明白。
: 好心给他指点，他理解不了，还倒喷。
: 我不会再跟他浪费时间。
: 他这个人天赋不够，不是做期指的料。
trend，whipsaw都是跟时间尺度有关。脱离时间尺度谈啥trend，whipsaw是扯淡
早就告诉你，别嘴炮，show给大家看看
我看你做futures 两天要亏光。
稍好点你选了options，不过也是几周亏光的命。不过expire前一直可以给你幻想
【在 s**w 的大作中提到】
: 他说得那个根本就不是trend。那叫wipsaw。他连trend是怎么回事都没搞懂。trend
: 就是指数一冲你就跟啊？世界上有那么简单的事啊？这期指的钱不是世界上人人都能赚
: ？明明是自己头脑简单，把事情都简单化，行不通就否定一切。
: 我的话他根本看不懂，反倒是你能马上明白。
: 好心给他指点，他理解不了，还倒喷。
: 我不会再跟他浪费时间。
: 他这个人天赋不够，不是做期指的料。
t*n
179 楼
你们都只会马后炮么？反正我1197平仓是早下的order
现在期指涨了你有蹦起来了。要是明天跌下去我是不是又要笑你傻逼？
马后炮屁都不顶。
对你也是一句话，少当嘴炮王，show show真的
【在 c****t 的大作中提到】
: 你是说周五盘后没有土耳其的事儿，你也预测到要大跌一把，好，你继续神，算我没说
:
: right.
现在期指涨了你有蹦起来了。要是明天跌下去我是不是又要笑你傻逼？
马后炮屁都不顶。
对你也是一句话，少当嘴炮王，show show真的
【在 c****t 的大作中提到】
: 你是说周五盘后没有土耳其的事儿，你也预测到要大跌一把，好，你继续神，算我没说
:
: right.
c*t
180 楼
你都说了c2 600一个单子，你是想说其他券商tf都给不到600的保证金？c2过夜也是哪
个券商这样？c2过夜也是600？另外，日内4x的券商一般都是专门的期货券商，先不说
你这样满仓本身风险的事情，大多数人做期货也不会有这么大的日内leverage，即使满
仓运气好全做对，也不可能有这种收益率
【在 t*****n 的大作中提到】
: C2一样会margin call，跟你平仓。跟真实的broker没区别。
: 我的这个失败的strategy实际也能挺过实际broker。能挺过C2就能挺过实际broker。因
: 为margin call的就是那5个没割最初的空仓。
: 后来两天反击两把，loss都追了回来。
: 当然它还是个失败的strategy。因为draw down太大，而且远离最初计划。所以开个新
: 的。
个券商这样？c2过夜也是600？另外，日内4x的券商一般都是专门的期货券商，先不说
你这样满仓本身风险的事情，大多数人做期货也不会有这么大的日内leverage，即使满
仓运气好全做对，也不可能有这种收益率
【在 t*****n 的大作中提到】
: C2一样会margin call，跟你平仓。跟真实的broker没区别。
: 我的这个失败的strategy实际也能挺过实际broker。能挺过C2就能挺过实际broker。因
: 为margin call的就是那5个没割最初的空仓。
: 后来两天反击两把，loss都追了回来。
: 当然它还是个失败的strategy。因为draw down太大，而且远离最初计划。所以开个新
: 的。
m*r
181 楼
楼主已有自己的经验体会，money换来的方法自然不会轻易接受新的方法。这个可以理
解啊。如果楼主经验还不够，等碰钉子入骨了，就会回头了。 ：）
我自己看了不少trend following的东西，骨子里还是非常喜欢。只是现在非常不情愿
cut loss。‘恨’cut loss。所以我只好想办法减少wipsaw，也就是寻找那大概率机会
。只是有时候，我又贪心，看着那有可能的高风险高盈利心动。
我现在就是看着期货流口水，根本不敢动。
你能不能推荐一个你看的TA技术指标啊。我现在只喜欢MACD，想再加个啥。
【在 s**w 的大作中提到】
: 他说得那个根本就不是trend。那叫wipsaw。他连trend是怎么回事都没搞懂。trend
: 就是指数一冲你就跟啊？世界上有那么简单的事啊？这期指的钱不是世界上人人都能赚
: ？明明是自己头脑简单，把事情都简单化，行不通就否定一切。
: 我的话他根本看不懂，反倒是你能马上明白。
: 好心给他指点，他理解不了，还倒喷。
: 我不会再跟他浪费时间。
: 他这个人天赋不够，不是做期指的料。
t*n
182 楼
C2 660是日内的，过夜是6700/5400. 有很多broker也能给到600
我的broker日内1500，过夜6700/5400
再说一遍，C2没有bug。你资金不够一样margin call平仓。
【在 c****t 的大作中提到】
: 你都说了c2 600一个单子，你是想说其他券商tf都给不到600的保证金？c2过夜也是哪
: 个券商这样？c2过夜也是600？另外，日内4x的券商一般都是专门的期货券商，先不说
: 你这样满仓本身风险的事情，大多数人做期货也不会有这么大的日内leverage，即使满
: 仓运气好全做对，也不可能有这种收益率
我的broker日内1500，过夜6700/5400
再说一遍，C2没有bug。你资金不够一样margin call平仓。
【在 c****t 的大作中提到】
: 你都说了c2 600一个单子，你是想说其他券商tf都给不到600的保证金？c2过夜也是哪
: 个券商这样？c2过夜也是600？另外，日内4x的券商一般都是专门的期货券商，先不说
: 你这样满仓本身风险的事情，大多数人做期货也不会有这么大的日内leverage，即使满
: 仓运气好全做对，也不可能有这种收益率
y*n
183 楼
大家都各执己见，也争不出什么所以然。楼主用纸交就说明他信心的问题了，楼主什么
时候放个几万美金在里面，啥都不用争了。
时候放个几万美金在里面，啥都不用争了。
c*t
184 楼
擦，你有没有逻辑，你懂马后炮啥意思不，我又不卖系统我show个头账号，show账号才
能赚钱？我说了，希望你继续，你前面说不到一个月70%好像很牛逼，你有没有看懂大
家想告诉你的其实是，不到一个月70%不要牛逼，过了几个月再回来牛逼，嘿嘿
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你们都只会马后炮么？反正我1197平仓是早下的order
: 现在期指涨了你有蹦起来了。要是明天跌下去我是不是又要笑你傻逼？
: 马后炮屁都不顶。
: 对你也是一句话，少当嘴炮王，show show真的
能赚钱？我说了，希望你继续，你前面说不到一个月70%好像很牛逼，你有没有看懂大
家想告诉你的其实是，不到一个月70%不要牛逼，过了几个月再回来牛逼，嘿嘿
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你们都只会马后炮么？反正我1197平仓是早下的order
: 现在期指涨了你有蹦起来了。要是明天跌下去我是不是又要笑你傻逼？
: 马后炮屁都不顶。
: 对你也是一句话，少当嘴炮王，show show真的
s*w
185 楼
我可以高诉你，trend主要反映在interday。
intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
你眼里看到的只有whipsaw。
一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
人的线路就是trend。
狗的线路就是whipsaw。
你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
行不通。
我这个话你可能理解不了。
但是很多人能理解。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 日内的trend在长点时间上就是whipsaw
: trend，whipsaw都是跟时间尺度有关。脱离时间尺度谈啥trend，whipsaw是扯淡
: 早就告诉你，别嘴炮，show给大家看看
: 我看你做futures 两天要亏光。
: 稍好点你选了options，不过也是几周亏光的命。不过expire前一直可以给你幻想
intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
你眼里看到的只有whipsaw。
一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
人的线路就是trend。
狗的线路就是whipsaw。
你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
行不通。
我这个话你可能理解不了。
但是很多人能理解。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 日内的trend在长点时间上就是whipsaw
: trend，whipsaw都是跟时间尺度有关。脱离时间尺度谈啥trend，whipsaw是扯淡
: 早就告诉你，别嘴炮，show给大家看看
: 我看你做futures 两天要亏光。
: 稍好点你选了options，不过也是几周亏光的命。不过expire前一直可以给你幻想
t*n
186 楼
你看人有问题。你做futures就不能跟他
没发现他基本没啥futures trading经验？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 楼主已有自己的经验体会，money换来的方法自然不会轻易接受新的方法。这个可以理
: 解啊。如果楼主经验还不够，等碰钉子入骨了，就会回头了。 ：）
: 我自己看了不少trend following的东西，骨子里还是非常喜欢。只是现在非常不情愿
: cut loss。‘恨’cut loss。所以我只好想办法减少wipsaw，也就是寻找那大概率机会
: 。只是有时候，我又贪心，看着那有可能的高风险高盈利心动。
: 我现在就是看着期货流口水，根本不敢动。
: 你能不能推荐一个你看的TA技术指标啊。我现在只喜欢MACD，想再加个啥。
没发现他基本没啥futures trading经验？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 楼主已有自己的经验体会，money换来的方法自然不会轻易接受新的方法。这个可以理
: 解啊。如果楼主经验还不够，等碰钉子入骨了，就会回头了。 ：）
: 我自己看了不少trend following的东西，骨子里还是非常喜欢。只是现在非常不情愿
: cut loss。‘恨’cut loss。所以我只好想办法减少wipsaw，也就是寻找那大概率机会
: 。只是有时候，我又贪心，看着那有可能的高风险高盈利心动。
: 我现在就是看着期货流口水，根本不敢动。
: 你能不能推荐一个你看的TA技术指标啊。我现在只喜欢MACD，想再加个啥。
t*n
187 楼
C2连真实账户很麻烦也没必要。我自己也做。问题是连不连一起有啥区别？
【在 y********n 的大作中提到】
: 大家都各执己见，也争不出什么所以然。楼主用纸交就说明他信心的问题了，楼主什么
: 时候放个几万美金在里面，啥都不用争了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 大家都各执己见，也争不出什么所以然。楼主用纸交就说明他信心的问题了，楼主什么
: 时候放个几万美金在里面，啥都不用争了。
t*n
188 楼
理论谁都会讲。
我就是想让你show show你的操作。
trend
【在 s**w 的大作中提到】
: 我可以高诉你，trend主要反映在interday。
: intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
: 你眼里看到的只有whipsaw。
: 一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
: 人的线路就是trend。
: 狗的线路就是whipsaw。
: 你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
: 行不通。
: 我这个话你可能理解不了。
: 但是很多人能理解。
我就是想让你show show你的操作。
trend
【在 s**w 的大作中提到】
: 我可以高诉你，trend主要反映在interday。
: intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
: 你眼里看到的只有whipsaw。
: 一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
: 人的线路就是trend。
: 狗的线路就是whipsaw。
: 你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
: 行不通。
: 我这个话你可能理解不了。
: 但是很多人能理解。
m*r
189 楼
trend
trend主要在interday啊。那太好了，看来我以后真的有可能一试。我是没有打算做
intraday。
有啥不好理解的。带狗的人不就是ma嘛。 ：）
【在 s**w 的大作中提到】
: 我可以高诉你，trend主要反映在interday。
: intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
: 你眼里看到的只有whipsaw。
: 一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
: 人的线路就是trend。
: 狗的线路就是whipsaw。
: 你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
: 行不通。
: 我这个话你可能理解不了。
: 但是很多人能理解。
t*n
190 楼
还有，你既然看涨，给个目标。不然都是空对空。
没有目标，当你2160买了，跌到2146，到底是转势还是反转？割还是捂？
光谈理论都是扯淡
【在 t*****n 的大作中提到】
: 理论谁都会讲。
: 我就是想让你show show你的操作。
:
: trend
没有目标，当你2160买了，跌到2146，到底是转势还是反转？割还是捂？
光谈理论都是扯淡
【在 t*****n 的大作中提到】
: 理论谁都会讲。
: 我就是想让你show show你的操作。
:
: trend
c*t
191 楼
连一起的区别，不说别的，一是券商怎么管你账号，二就是刚才你说的你一觉醒来draw
down很大的时候你怎么办，也像你刚才说的 懒得管了？
【在 t*****n 的大作中提到】
: C2连真实账户很麻烦也没必要。我自己也做。问题是连不连一起有啥区别？
down很大的时候你怎么办，也像你刚才说的 懒得管了？
【在 t*****n 的大作中提到】
: C2连真实账户很麻烦也没必要。我自己也做。问题是连不连一起有啥区别？
s*w
192 楼
哈哈，你真会举一反三。
确实很多人想找出那个人的路线，用的是MA，或EMA，也有用MACD。
但是我可以说，所有这些效果都不够好。这个问题在明面上是没被解决的问题。或者说
极少数解决了的人都不会说出来。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: trend
: trend主要在interday啊。那太好了，看来我以后真的有可能一试。我是没有打算做
: intraday。
: 有啥不好理解的。带狗的人不就是ma嘛。 ：）
确实很多人想找出那个人的路线，用的是MA，或EMA，也有用MACD。
但是我可以说，所有这些效果都不够好。这个问题在明面上是没被解决的问题。或者说
极少数解决了的人都不会说出来。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: trend
: trend主要在interday啊。那太好了，看来我以后真的有可能一试。我是没有打算做
: intraday。
: 有啥不好理解的。带狗的人不就是ma嘛。 ：）
m*r
193 楼
我没做过future，所以比较难判断一些。但他讲的和我看书上看的像啊，stanly kroll
做的也是mid/long term trend following啊。
可能你的经验主要在DT，所以跟他的经验不同。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你看人有问题。你做futures就不能跟他
: 没发现他基本没啥futures trading经验？
t*n
194 楼
连一起我还没看具体方法，好像要通过C2下单，是不是还要交钱给C2. 这么多麻烦，何
必。
而且，我一般用chart trading。C2又没实时图。
可以说，我自己账户交易比C2频繁得多。C2上只是一部分操作。但是效果似乎C2还好些
，因为自己交易容易冲动，把握没那么大也冲了进去。割肉也更犹豫些。而自己觉得更
好的操作才选了上C2。
draw
【在 c****t 的大作中提到】
: 连一起的区别，不说别的，一是券商怎么管你账号，二就是刚才你说的你一觉醒来draw
: down很大的时候你怎么办，也像你刚才说的 懒得管了？
必。
而且，我一般用chart trading。C2又没实时图。
可以说，我自己账户交易比C2频繁得多。C2上只是一部分操作。但是效果似乎C2还好些
，因为自己交易容易冲动，把握没那么大也冲了进去。割肉也更犹豫些。而自己觉得更
好的操作才选了上C2。
draw
【在 c****t 的大作中提到】
: 连一起的区别，不说别的，一是券商怎么管你账号，二就是刚才你说的你一觉醒来draw
: down很大的时候你怎么办，也像你刚才说的 懒得管了？
t*n
195 楼
mid/long term trend follow就不要用futures。用ETF
futures很容易震下来如果leverage大了。小了又跟ETF没啥区别
kroll
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没做过future，所以比较难判断一些。但他讲的和我看书上看的像啊，stanly kroll
: 做的也是mid/long term trend following啊。
: 可能你的经验主要在DT，所以跟他的经验不同。
futures很容易震下来如果leverage大了。小了又跟ETF没啥区别
kroll
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我没做过future，所以比较难判断一些。但他讲的和我看书上看的像啊，stanly kroll
: 做的也是mid/long term trend following啊。
: 可能你的经验主要在DT，所以跟他的经验不同。
m*r
196 楼
trend following的一个特性是一般不需要一个既定目标。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 还有，你既然看涨，给个目标。不然都是空对空。
: 没有目标，当你2160买了，跌到2146，到底是转势还是反转？割还是捂？
: 光谈理论都是扯淡
c*t
197 楼
i rest my case，你自己已经证明了ssww所有的看法
【在 t*****n 的大作中提到】
: 连一起我还没看具体方法，好像要通过C2下单，是不是还要交钱给C2. 这么多麻烦，何
: 必。
: 而且，我一般用chart trading。C2又没实时图。
: 可以说，我自己账户交易比C2频繁得多。C2上只是一部分操作。但是效果似乎C2还好些
: ，因为自己交易容易冲动，把握没那么大也冲了进去。割肉也更犹豫些。而自己觉得更
: 好的操作才选了上C2。
:
: draw
【在 t*****n 的大作中提到】
: 连一起我还没看具体方法，好像要通过C2下单，是不是还要交钱给C2. 这么多麻烦，何
: 必。
: 而且，我一般用chart trading。C2又没实时图。
: 可以说，我自己账户交易比C2频繁得多。C2上只是一部分操作。但是效果似乎C2还好些
: ，因为自己交易容易冲动，把握没那么大也冲了进去。割肉也更犹豫些。而自己觉得更
: 好的操作才选了上C2。
:
: draw
m*r
198 楼
哈哈哈。。。看来还是得在黑暗中继续摸索啊。我现在主要是ma+macd+图形形态。
【在 s**w 的大作中提到】
: 哈哈，你真会举一反三。
: 确实很多人想找出那个人的路线，用的是MA，或EMA，也有用MACD。
: 但是我可以说，所有这些效果都不够好。这个问题在明面上是没被解决的问题。或者说
: 极少数解决了的人都不会说出来。
t*n
199 楼
你还没看明白我的例子？没有目标你不知道该捂还是割。
空谈trend following是扯淡。
嘴炮谁都会
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来还是得在黑暗中继续摸索啊。我现在主要是ma+macd+图形形态。
空谈trend following是扯淡。
嘴炮谁都会
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来还是得在黑暗中继续摸索啊。我现在主要是ma+macd+图形形态。
y*n
200 楼
有什么好争的。每个人都show一下YTD赚了多少钱。能力都反应在赚钱多少上面。嘴上
理论
大家都说不清。
理论
大家都说不清。
m*r
201 楼
我不会做option，etf太慢了。
所以我得等自己股票做大了，再碰futures，那样就会好点。
【在 t*****n 的大作中提到】
: mid/long term trend follow就不要用futures。用ETF
: futures很容易震下来如果leverage大了。小了又跟ETF没啥区别
:
: kroll
m*r
202 楼
trend following就是如果trend没变，你的仓位就没必要动。
当遇到wipsaw时，割。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你还没看明白我的例子？没有目标你不知道该捂还是割。
: 空谈trend following是扯淡。
: 嘴炮谁都会
m*r
203 楼
你说不清，不代表别人说不清。
【在 y********n 的大作中提到】
: 有什么好争的。每个人都show一下YTD赚了多少钱。能力都反应在赚钱多少上面。嘴上
: 理论
: 大家都说不清。
t*n
204 楼
真诚劝一句，不要做options
真真真诚劝一句，不要信任何options股神
这个ssww很可能就是一位options股神
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你说不清，不代表别人说不清。
真真真诚劝一句，不要信任何options股神
这个ssww很可能就是一位options股神
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你说不清，不代表别人说不清。
m*r
205 楼
哈哈哈。。。对，坚决不信任tls。
如果你有一天想做trend following了，我觉得ss很可能是个好老师。 ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 真诚劝一句，不要做options
: 真真真诚劝一句，不要信任何options股神
: 这个ssww很可能就是一位options股神
t*n
206 楼
你这个对ETF容易，对futures当leverage大很难。whipsaw对于futures你割几回就亏光
了。不割，也会亏光。不是简单的事
另外，你咋知道trend没变？这是废话。你没有预测，就不能决定trend变没变。
这跟我说如果股票还会涨，我就继续hold一样，是废话
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。对，坚决不信任tls。
: 如果你有一天想做trend following了，我觉得ss很可能是个好老师。 ：）
了。不割，也会亏光。不是简单的事
另外，你咋知道trend没变？这是废话。你没有预测，就不能决定trend变没变。
这跟我说如果股票还会涨，我就继续hold一样，是废话
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。对，坚决不信任tls。
: 如果你有一天想做trend following了，我觉得ss很可能是个好老师。 ：）
t*n
207 楼
trend following的股神大部分买在山顶站岗。:)))
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。对，坚决不信任tls。
: 如果你有一天想做trend following了，我觉得ss很可能是个好老师。 ：）
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。对，坚决不信任tls。
: 如果你有一天想做trend following了，我觉得ss很可能是个好老师。 ：）
m*r
208 楼
trend follower都有自己的办法判断trend。要不咋follow 呢。所以你这些担心是过滤
了。
资金大了，对于wipsaw的容忍力就大了。就可以更加关注mid/long term trend，这些
trend比较可靠。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 你这个对ETF容易，对futures当leverage大很难。whipsaw对于futures你割几回就亏光
: 了。不割，也会亏光。不是简单的事
: 另外，你咋知道trend没变？这是废话。你没有预测，就不能决定trend变没变。
: 这跟我说如果股票还会涨，我就继续hold一样，是废话
m*r
209 楼
哈哈哈。。。净瞎说。trend following成功的很多，手动的，机器的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: trend following的股神大部分买在山顶站岗。:)))
t*n
210 楼
逻辑没学好
我是说大部分山顶站岗。
但是小部分成功的数量也不少
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。净瞎说。trend following成功的很多，手动的，机器的。
我是说大部分山顶站岗。
但是小部分成功的数量也不少
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。净瞎说。trend following成功的很多，手动的，机器的。
m*r
211 楼
哈哈哈。。。看来你会给自己留后路啊。我看ss像是那小部分的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 逻辑没学好
: 我是说大部分山顶站岗。
: 但是小部分成功的数量也不少
t*n
212 楼
我说的成功者都是排除了options股神的
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来你会给自己留后路啊。我看ss像是那小部分的。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来你会给自己留后路啊。我看ss像是那小部分的。
y*n
213 楼
trend following也有很多种，而且risk take也有不同。做的好的都赚钱，因为是严格
的系统rule管理。我看到的方法多了，我觉得没法赚钱的有人就专门用那种方法赚钱。
你觉得说的清吗，devil is in the details。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来你会给自己留后路啊。我看ss像是那小部分的。
的系统rule管理。我看到的方法多了，我觉得没法赚钱的有人就专门用那种方法赚钱。
你觉得说的清吗，devil is in the details。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。看来你会给自己留后路啊。我看ss像是那小部分的。
m*r
214 楼
trend
ss啊。我突然想明白了。楼主是dt，所以他采用的是range交易的方法而不是trend
following。刚好对应了你说的intraday大多数都是whipsaw。
所以你们两个其实的确都有自己的交易经验，只是做的不同的时段，对应不同的股性，
而采用了不同的方法，都非常合理啊。
好了，这下不用吵了。 ：）
【在 s**w 的大作中提到】
: 我可以高诉你，trend主要反映在interday。
: intraday大多数都是whipsaw，但是也有反映trend的时候。你不懂trend你就看不出，
: 你眼里看到的只有whipsaw。
: 一个人带着狗向目标走。狗绕着他身前身后跑。
: 人的线路就是trend。
: 狗的线路就是whipsaw。
: 你看不懂trend是你以为狗的线路就是trend。你跟着狗转觉得行不通，就以为跟trend
: 行不通。
: 我这个话你可能理解不了。
: 但是很多人能理解。
t*s
215 楼
破纸交有啥好吵的，你拿真钱炒你看看你会不会懒得管，早清仓了。我交易期货，只算
期货的战绩是四个半月150%，不过max dd 40%，那次是因为咖啡仓位太大了点（也只有
不到20%仓位，后来我就把咖啡的仓位调低了），当天爆了没有获利了结导致的。
你从头到尾说的和做的都不兼容，可能像g神说的你有的预测是可取的，但是离实际赚
钱我看还有距离。可能大家的理念也不太相同，i only bet on sure thing。
期货的战绩是四个半月150%，不过max dd 40%，那次是因为咖啡仓位太大了点（也只有
不到20%仓位，后来我就把咖啡的仓位调低了），当天爆了没有获利了结导致的。
你从头到尾说的和做的都不兼容，可能像g神说的你有的预测是可取的，但是离实际赚
钱我看还有距离。可能大家的理念也不太相同，i only bet on sure thing。
s*w
216 楼
哪有那么简单的事。
whipsaw和range不是一个概念。
range是价格局限在一定范围之内。
whipsaw的价格不一定是局限在一个范围内。只不过它的走势不是直线，也不一定是波
浪，而是无序的。whipsaw可以在range之内，也可以超出range很多，但是它超出的方
式不一定是直线，超出后可能会也可能不会回到range中。
trend通常是直线或接近直线。超出range后基本上不会回头。
whipsaw对做range和做trend的都具有杀伤力。而trend对做range的也有杀伤力。
做trend的，只要你控制好仓位，就没有大问题，前提是你要看的懂trend。
像lz这样做range的，基本上是不愿意cut（否则他也不会有那个赢率）。赢率虽然高，
套住一次水下几十点就玩完了。
我刚刚查了一下，C2的TF intraday margin 是660.一个25000的户头，如果像lz那样满
仓TF，可以买37个合同。但是过夜时，所有真实brokers都必须执行overnight margin
，就是5400/合同.一个25000的户头，只能hold 4个合同。你查查lz hold几个？
当时lz'水下60点时，hold了5个合同。他自己说户头里还有一万。一万能hold5个合同
？5个合同需要27000，他就是有2万也hold不住。还说C2没有bug？他说水下60点不是一
天跌下来的，但是他在水下hold了两个晚上。
我等下开市后做个实验，满仓TF，看看收市后C2会不会给我平仓？
现在C2上跟期指交易的多数是在IB开户。IB对margin执行的是最严格的。如果lz满仓后
，第二天C2没给他平仓，跟他的那些都被IB平仓。最后lz的户头赚钱，跟他的那些都被
cut掉了。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: trend
: ss啊。我突然想明白了。楼主是dt，所以他采用的是range交易的方法而不是trend
: following。刚好对应了你说的intraday大多数都是whipsaw。
: 所以你们两个其实的确都有自己的交易经验，只是做的不同的时段，对应不同的股性，
: 而采用了不同的方法，都非常合理啊。
: 好了，这下不用吵了。 ：）
whipsaw和range不是一个概念。
range是价格局限在一定范围之内。
whipsaw的价格不一定是局限在一个范围内。只不过它的走势不是直线，也不一定是波
浪，而是无序的。whipsaw可以在range之内，也可以超出range很多，但是它超出的方
式不一定是直线，超出后可能会也可能不会回到range中。
trend通常是直线或接近直线。超出range后基本上不会回头。
whipsaw对做range和做trend的都具有杀伤力。而trend对做range的也有杀伤力。
做trend的，只要你控制好仓位，就没有大问题，前提是你要看的懂trend。
像lz这样做range的，基本上是不愿意cut（否则他也不会有那个赢率）。赢率虽然高，
套住一次水下几十点就玩完了。
我刚刚查了一下，C2的TF intraday margin 是660.一个25000的户头，如果像lz那样满
仓TF，可以买37个合同。但是过夜时，所有真实brokers都必须执行overnight margin
，就是5400/合同.一个25000的户头，只能hold 4个合同。你查查lz hold几个？
当时lz'水下60点时，hold了5个合同。他自己说户头里还有一万。一万能hold5个合同
？5个合同需要27000，他就是有2万也hold不住。还说C2没有bug？他说水下60点不是一
天跌下来的，但是他在水下hold了两个晚上。
我等下开市后做个实验，满仓TF，看看收市后C2会不会给我平仓？
现在C2上跟期指交易的多数是在IB开户。IB对margin执行的是最严格的。如果lz满仓后
，第二天C2没给他平仓，跟他的那些都被IB平仓。最后lz的户头赚钱，跟他的那些都被
cut掉了。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: trend
: ss啊。我突然想明白了。楼主是dt，所以他采用的是range交易的方法而不是trend
: following。刚好对应了你说的intraday大多数都是whipsaw。
: 所以你们两个其实的确都有自己的交易经验，只是做的不同的时段，对应不同的股性，
: 而采用了不同的方法，都非常合理啊。
: 好了，这下不用吵了。 ：）
t*n
217 楼
你这个人咋就不正视事实呢？
我跟你说了，水下60点是几天后的白天，不是盘后。那个strategy我盘后从来只hold 5
个。第一次hold 5个过夜后，盘后最多水下13点，我是40k的时候开的5个空仓，所以盘
后最低点32k，根本没有margin危险。
第二天起床后，水下20点，懒得割了，主要是自己没有预测会上这么多。操作几次，但
是最初5个空还是没割。初了最初5个，都是赚的。
后来几天又操作几次，但是最初5个没割。我盘后从来没有到过那么低。最大draw down
是7/12白天发生的，那时最初5个水下最多60点。
跟你说过C2没bug你不信。
嘴炮容易。我劝你C2上个细桶试试。
还有劝你远离options，不然亏光的份。
【在 s**w 的大作中提到】
: 哪有那么简单的事。
: whipsaw和range不是一个概念。
: range是价格局限在一定范围之内。
: whipsaw的价格不一定是局限在一个范围内。只不过它的走势不是直线，也不一定是波
: 浪，而是无序的。whipsaw可以在range之内，也可以超出range很多，但是它超出的方
: 式不一定是直线，超出后可能会也可能不会回到range中。
: trend通常是直线或接近直线。超出range后基本上不会回头。
: whipsaw对做range和做trend的都具有杀伤力。而trend对做range的也有杀伤力。
: 做trend的，只要你控制好仓位，就没有大问题，前提是你要看的懂trend。
: 像lz这样做range的，基本上是不愿意cut（否则他也不会有那个赢率）。赢率虽然高，
我跟你说了，水下60点是几天后的白天，不是盘后。那个strategy我盘后从来只hold 5
个。第一次hold 5个过夜后，盘后最多水下13点，我是40k的时候开的5个空仓，所以盘
后最低点32k，根本没有margin危险。
第二天起床后，水下20点，懒得割了，主要是自己没有预测会上这么多。操作几次，但
是最初5个空还是没割。初了最初5个，都是赚的。
后来几天又操作几次，但是最初5个没割。我盘后从来没有到过那么低。最大draw down
是7/12白天发生的，那时最初5个水下最多60点。
跟你说过C2没bug你不信。
嘴炮容易。我劝你C2上个细桶试试。
还有劝你远离options，不然亏光的份。
【在 s**w 的大作中提到】
: 哪有那么简单的事。
: whipsaw和range不是一个概念。
: range是价格局限在一定范围之内。
: whipsaw的价格不一定是局限在一个范围内。只不过它的走势不是直线，也不一定是波
: 浪，而是无序的。whipsaw可以在range之内，也可以超出range很多，但是它超出的方
: 式不一定是直线，超出后可能会也可能不会回到range中。
: trend通常是直线或接近直线。超出range后基本上不会回头。
: whipsaw对做range和做trend的都具有杀伤力。而trend对做range的也有杀伤力。
: 做trend的，只要你控制好仓位，就没有大问题，前提是你要看的懂trend。
: 像lz这样做range的，基本上是不愿意cut（否则他也不会有那个赢率）。赢率虽然高，
m*r
218 楼
哦。我原来以为trend following中讨论的wipsaw主要是指trend和range互换时而造成
的。原来是指无序啊。那是非常难做啊。大概就只有靠盘感和纪律了。 我现在也在观
察超出range后股的表现，有些假动作似乎就可以判断出来。
看来还是做trend好啊。我现在得解决的一个问题是上车了，啥时候下，在strong
trend中我往往被sharp correcton震出来。
看看楼主还能不能解释你指出的over night 平仓问题。 ：）
【在 s**w 的大作中提到】
: 哪有那么简单的事。
: whipsaw和range不是一个概念。
: range是价格局限在一定范围之内。
: whipsaw的价格不一定是局限在一个范围内。只不过它的走势不是直线，也不一定是波
: 浪，而是无序的。whipsaw可以在range之内，也可以超出range很多，但是它超出的方
: 式不一定是直线，超出后可能会也可能不会回到range中。
: trend通常是直线或接近直线。超出range后基本上不会回头。
: whipsaw对做range和做trend的都具有杀伤力。而trend对做range的也有杀伤力。
: 做trend的，只要你控制好仓位，就没有大问题，前提是你要看的懂trend。
: 像lz这样做range的，基本上是不愿意cut（否则他也不会有那个赢率）。赢率虽然高，
t*n
219 楼
自己去C2开个户试试就知道。看它跟你平不平仓。
他们这些嘴炮，根本就没有futures day trading的经验，却喜欢放嘴炮，还trend
following一套套，跟你说了就是赵括
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。我原来以为trend following中讨论的wipsaw主要是指trend和range互换时而造成
: 的。原来是指无序啊。那是非常难做啊。大概就只有靠盘感和纪律了。 我现在也在观
: 察超出range后股的表现，有些假动作似乎就可以判断出来。
: 看来还是做trend好啊。我现在得解决的一个问题是上车了，啥时候下，在strong
: trend中我往往被sharp correcton震出来。
: 看看楼主还能不能解释你指出的over night 平仓问题。 ：）
他们这些嘴炮，根本就没有futures day trading的经验，却喜欢放嘴炮，还trend
following一套套，跟你说了就是赵括
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。我原来以为trend following中讨论的wipsaw主要是指trend和range互换时而造成
: 的。原来是指无序啊。那是非常难做啊。大概就只有靠盘感和纪律了。 我现在也在观
: 察超出range后股的表现，有些假动作似乎就可以判断出来。
: 看来还是做trend好啊。我现在得解决的一个问题是上车了，啥时候下，在strong
: trend中我往往被sharp correcton震出来。
: 看看楼主还能不能解释你指出的over night 平仓问题。 ：）
I*S
220 楼
你不是不止损的吗？
怎么回震出来？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。我原来以为trend following中讨论的wipsaw主要是指trend和range互换时而造成
: 的。原来是指无序啊。那是非常难做啊。大概就只有靠盘感和纪律了。 我现在也在观
: 察超出range后股的表现，有些假动作似乎就可以判断出来。
: 看来还是做trend好啊。我现在得解决的一个问题是上车了，啥时候下，在strong
: trend中我往往被sharp correcton震出来。
: 看看楼主还能不能解释你指出的over night 平仓问题。 ：）
怎么回震出来？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。我原来以为trend following中讨论的wipsaw主要是指trend和range互换时而造成
: 的。原来是指无序啊。那是非常难做啊。大概就只有靠盘感和纪律了。 我现在也在观
: 察超出range后股的表现，有些假动作似乎就可以判断出来。
: 看来还是做trend好啊。我现在得解决的一个问题是上车了，啥时候下，在strong
: trend中我往往被sharp correcton震出来。
: 看看楼主还能不能解释你指出的over night 平仓问题。 ：）
m*r
221 楼
不错啊，四个半月150%啊。看看四年后如何。 ：）
你那coffee没获利了结，但是也没入水吧。所以你是一直盈利中？
【在 t**s 的大作中提到】
: 破纸交有啥好吵的，你拿真钱炒你看看你会不会懒得管，早清仓了。我交易期货，只算
: 期货的战绩是四个半月150%，不过max dd 40%，那次是因为咖啡仓位太大了点（也只有
: 不到20%仓位，后来我就把咖啡的仓位调低了），当天爆了没有获利了结导致的。
: 你从头到尾说的和做的都不兼容，可能像g神说的你有的预测是可取的，但是离实际赚
: 钱我看还有距离。可能大家的理念也不太相同，i only bet on sure thing。
m*r
222 楼
你不做trend，咋知道人家是嘴炮呢？嘴炮能分析出那么多细节吗？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自己去C2开个户试试就知道。看它跟你平不平仓。
: 他们这些嘴炮，根本就没有futures day trading的经验，却喜欢放嘴炮，还trend
: following一套套，跟你说了就是赵括
t*n
223 楼
我做futures这么多年，看他们这些言论还不知道他们没经验？又喜欢瞎评论，又不去
查查quote，所以说他们嘴炮。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你不做trend，咋知道人家是嘴炮呢？嘴炮能分析出那么多细节吗？
查查quote，所以说他们嘴炮。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你不做trend，咋知道人家是嘴炮呢？嘴炮能分析出那么多细节吗？
t*n
224 楼
再说谁说我不做trend？现在山顶为啥long？一根筋？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你不做trend，咋知道人家是嘴炮呢？嘴炮能分析出那么多细节吗？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你不做trend，咋知道人家是嘴炮呢？嘴炮能分析出那么多细节吗？
t*n
225 楼
不过检讨一下那个水下60点。对brexit错判，以为会有持续影响
t*n
226 楼
为毛options股神对whipsaw这么痛恨？因为它是慢刀割肉。几天下来，指数／股票没跌
，options跌了一半。options股神就喜欢一根筋涨／跌，美其名曰trend following
这不叫trend following，叫trend wishing
从上周四，指数基本处于平盘。call/put 股神都赔惨了吧。
对options股神，指数10点上下都是noice吧？对futures day trading就是大波了。这
种whipsaw其实很好赚钱，不过会把options股神搞死。
俺们招恨也没办法。
，options跌了一半。options股神就喜欢一根筋涨／跌，美其名曰trend following
这不叫trend following，叫trend wishing
从上周四，指数基本处于平盘。call/put 股神都赔惨了吧。
对options股神，指数10点上下都是noice吧？对futures day trading就是大波了。这
种whipsaw其实很好赚钱，不过会把options股神搞死。
俺们招恨也没办法。
t*n
227 楼
可是嘴炮王们没有经验，根本看不到赚钱机会，却在那儿纸上谈兵，夸夸其谈
【在 t*****n 的大作中提到】
: 为毛options股神对whipsaw这么痛恨？因为它是慢刀割肉。几天下来，指数／股票没跌
: ，options跌了一半。options股神就喜欢一根筋涨／跌，美其名曰trend following
: 这不叫trend following，叫trend wishing
: 从上周四，指数基本处于平盘。call/put 股神都赔惨了吧。
: 对options股神，指数10点上下都是noice吧？对futures day trading就是大波了。这
: 种whipsaw其实很好赚钱，不过会把options股神搞死。
: 俺们招恨也没办法。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 为毛options股神对whipsaw这么痛恨？因为它是慢刀割肉。几天下来，指数／股票没跌
: ，options跌了一半。options股神就喜欢一根筋涨／跌，美其名曰trend following
: 这不叫trend following，叫trend wishing
: 从上周四，指数基本处于平盘。call/put 股神都赔惨了吧。
: 对options股神，指数10点上下都是noice吧？对futures day trading就是大波了。这
: 种whipsaw其实很好赚钱，不过会把options股神搞死。
: 俺们招恨也没办法。
m*r
228 楼
多年啦啊。战绩如何？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我做futures这么多年，看他们这些言论还不知道他们没经验？又喜欢瞎评论，又不去
: 查查quote，所以说他们嘴炮。
m*r
229 楼
哈哈哈。。。你从哪里看出ss是做option啊。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 为毛options股神对whipsaw这么痛恨？因为它是慢刀割肉。几天下来，指数／股票没跌
: ，options跌了一半。options股神就喜欢一根筋涨／跌，美其名曰trend following
: 这不叫trend following，叫trend wishing
: 从上周四，指数基本处于平盘。call/put 股神都赔惨了吧。
: 对options股神，指数10点上下都是noice吧？对futures day trading就是大波了。这
: 种whipsaw其实很好赚钱，不过会把options股神搞死。
: 俺们招恨也没办法。
t*n
230 楼
保持秘密:) 以前最好的时候有半年10倍的。现在看能不能超过以前记录。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。你从哪里看出ss是做option啊。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。你从哪里看出ss是做option啊。
t*n
231 楼
我说你看人不行。
我从他的回帖里猜的。当然可能猜错。但是八九不离十
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。你从哪里看出ss是做option啊。
我从他的回帖里猜的。当然可能猜错。但是八九不离十
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。你从哪里看出ss是做option啊。
t*n
232 楼
真无趣。我从现在shut up。
这些灌水对我没半点好处。浪费时间
这些灌水对我没半点好处。浪费时间
m*r
233 楼
我是不再做那些比如5%，8% 啥的机械性止损。但是我看图形坏了当然就想跑啊。我
panic了也会跑啦。我挣了钱，一小气怕吐回去也会跑啊。FA上出来surprise也跑啊。
当然很多时候就是图形坏了，我还是hold了，因为对FA的信任。但是，这个就仅限于做
股票。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你不是不止损的吗？
: 怎么回震出来？
m*r
234 楼
哈哈哈。。。好，祝你成功。我听过挺多手动HF期货发大财的。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 保持秘密:) 以前最好的时候有半年10倍的。现在看能不能超过以前记录。
t*n
235 楼
自动交易把自己的思路写成程序挺难的。而且觉得自动交易要high frequency才有优势
。我daytrading但是也不是high frequency
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。好，祝你成功。我听过挺多手动HF期货发大财的。
。我daytrading但是也不是high frequency
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。好，祝你成功。我听过挺多手动HF期货发大财的。
m*r
236 楼
trend following 看似比较容易程序化。
dt是个体力活，你年轻，好好干。挣了大钱有人会帮你程序化。 ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自动交易把自己的思路写成程序挺难的。而且觉得自动交易要high frequency才有优势
: 。我daytrading但是也不是high frequency
m*r
237 楼
对别人有好处也不错啊。我觉得就从你们的讨论中挺受益。 ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 真无趣。我从现在shut up。
: 这些灌水对我没半点好处。浪费时间
s*w
238 楼
看这个算不算bug：
https://collective2.com/details/104674605
25000的户头，早上开盘时short 35个合同TF，户头剩下1千多时C2给我平仓。
我想问问lz，你在真实broker人家什么时候给你平仓？
如果现在人家在C2跟你，你剩下一千多时，市场回头了，你又赚回来。
那些跟你的全被broker平仓，亏死。
或者你不是剩下一千，你还有一万，人家broker那边给他们平仓，这个怎么算？
https://collective2.com/details/104674605
25000的户头，早上开盘时short 35个合同TF，户头剩下1千多时C2给我平仓。
我想问问lz，你在真实broker人家什么时候给你平仓？
如果现在人家在C2跟你，你剩下一千多时，市场回头了，你又赚回来。
那些跟你的全被broker平仓，亏死。
或者你不是剩下一千，你还有一万，人家broker那边给他们平仓，这个怎么算？
I*S
239 楼
我靠，你这么多止损，还说人anna老公止损是小鸡？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 对别人有好处也不错啊。我觉得就从你们的讨论中挺受益。 ：）
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 对别人有好处也不错啊。我觉得就从你们的讨论中挺受益。 ：）
I*S
240 楼
半年10倍，
股神收徒弟不？
我炒股不行，可以帮你掐架，收门票。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 保持秘密:) 以前最好的时候有半年10倍的。现在看能不能超过以前记录。
股神收徒弟不？
我炒股不行，可以帮你掐架，收门票。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 保持秘密:) 以前最好的时候有半年10倍的。现在看能不能超过以前记录。
m*r
241 楼
ss真的去做了试验啊。赞。
不管咋说ss真心为他人着想啊。惦记着跟随的人。绝对可以做个好老师。很像我的师傅
啊。
【在 s**w 的大作中提到】
: 看这个算不算bug：
: https://collective2.com/details/104674605
: 25000的户头，早上开盘时short 35个合同TF，户头剩下1千多时C2给我平仓。
: 我想问问lz，你在真实broker人家什么时候给你平仓？
: 如果现在人家在C2跟你，你剩下一千多时，市场回头了，你又赚回来。
: 那些跟你的全被broker平仓，亏死。
: 或者你不是剩下一千，你还有一万，人家broker那边给他们平仓，这个怎么算？
m*r
242 楼
我不管这些叫止损啊。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 我靠，你这么多止损，还说人anna老公止损是小鸡？
I*S
243 楼
骚妹师傅，你真行，
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我不管这些叫止损啊。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 我不管这些叫止损啊。
t*n
244 楼
今天做的烂。捂还是割是个million dollar question。
看盘面，牛试图以盘代跌。但是始终无法收在高点。鉴于此，还持有TF空。
看盘面，牛试图以盘代跌。但是始终无法收在高点。鉴于此，还持有TF空。
t*n
245 楼
还有bbs上灌水影响看盘
s*w
246 楼
https://collective2.com/details/104674608
25000户头，早上买了35个合同TF long，赚12600，现在户头37600，收市后C2没有给我
平仓。现在35个合同还在我户头里。
按TF overnight margin 5400/合同，35个合同需要189000.
我只有37600.这个算不算bug？
25000户头，早上买了35个合同TF long，赚12600，现在户头37600，收市后C2没有给我
平仓。现在35个合同还在我户头里。
按TF overnight margin 5400/合同，35个合同需要189000.
我只有37600.这个算不算bug？
t*n
247 楼
futures日内关盘在4：15
你这还没到时间。
另外，C2 margin call可能没那么实时。broker有的也那样。
【在 s**w 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/104674608
: 25000户头，早上买了35个合同TF long，赚12600，现在户头37600，收市后C2没有给我
: 平仓。现在35个合同还在我户头里。
: 按TF overnight margin 5400/合同，35个合同需要189000.
: 我只有37600.这个算不算bug？
你这还没到时间。
另外，C2 margin call可能没那么实时。broker有的也那样。
【在 s**w 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/104674608
: 25000户头，早上买了35个合同TF long，赚12600，现在户头37600，收市后C2没有给我
: 平仓。现在35个合同还在我户头里。
: 按TF overnight margin 5400/合同，35个合同需要189000.
: 我只有37600.这个算不算bug？
m*r
248 楼
我现在不那么纠结捂还是割了。因为做股票。TA不错的情形下还看FA。有了FA，很多时
候我就死扛了。 ：） 实在扛不动了，我也就忍痛割爱了。
你不是DT，咋还hold 仓位啊。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 今天做的烂。捂还是割是个million dollar question。
: 看盘面，牛试图以盘代跌。但是始终无法收在高点。鉴于此，还持有TF空。
m*r
249 楼
以后休市后再灌。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 还有bbs上灌水影响看盘
t*n
250 楼
另外，我做这几个C2 strategies都十分注意margin 问题，每次都保证能够挺过去的。
我那个draw down 75%的也是如此。如果C2没有及时给我cut掉我也会自己cut
我那个draw down 75%的也是如此。如果C2没有及时给我cut掉我也会自己cut
t*n
251 楼
因为我还是有长一点的预测啊 :)
怕miss开盘gap down，所以还hold一部分position
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 以后休市后再灌。
怕miss开盘gap down，所以还hold一部分position
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 以后休市后再灌。
s*w
252 楼
我的期指broker在3点59分close。
【在 t*****n 的大作中提到】
: futures日内关盘在4：15
: 你这还没到时间。
: 另外，C2 margin call可能没那么实时。broker有的也那样。
【在 t*****n 的大作中提到】
: futures日内关盘在4：15
: 你这还没到时间。
: 另外，C2 margin call可能没那么实时。broker有的也那样。
m*r
253 楼
你这个假设不成立了吧。咋能保证没次都能够挺过去啊。一个突发大gap你不就死了。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 另外，我做这几个C2 strategies都十分注意margin 问题，每次都保证能够挺过去的。
: 我那个draw down 75%的也是如此。如果C2没有及时给我cut掉我也会自己cut
m*r
254 楼
哈哈哈。。。久盘不跌，说不准真的牛市又开始了。。。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 因为我还是有长一点的预测啊 :)
: 怕miss开盘gap down，所以还hold一部分position
t*n
255 楼
我当然考虑是当时能挺过去
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。久盘不跌，说不准真的牛市又开始了。。。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哈哈哈。。。久盘不跌，说不准真的牛市又开始了。。。
t*n
256 楼
啥broker？我用过的IB，optionsxpress，tradestation都是4:15关。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我的期指broker在3点59分close。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我的期指broker在3点59分close。
s*w
257 楼
AMP futures.
m*r
258 楼
哦。hold的就不考虑了。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 我当然考虑是当时能挺过去
m*r
259 楼
你为啥不用IB啊？
【在 s**w 的大作中提到】
: AMP futures.
s*w
260 楼
用过IB，没这个好。
现在好像IB手续费和AMP差不多，以前AMP便宜。
加上AMP intraday margin只有500.
它那个platform非常好用而且是免费。
customer service也好多了。
开户半小时就开好了，哪像IB，拖好几天。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你为啥不用IB啊？
现在好像IB手续费和AMP差不多，以前AMP便宜。
加上AMP intraday margin只有500.
它那个platform非常好用而且是免费。
customer service也好多了。
开户半小时就开好了，哪像IB，拖好几天。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 你为啥不用IB啊？
m*r
261 楼
这样啊。我一直想开个账户看future，不过一直没动。那我以后开就优先考虑AMP。
收藏了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 用过IB，没这个好。
: 现在好像IB手续费和AMP差不多，以前AMP便宜。
: 加上AMP intraday margin只有500.
: 它那个platform非常好用而且是免费。
: customer service也好多了。
: 开户半小时就开好了，哪像IB，拖好几天。
c*t
262 楼
他说的是清理保证金，ib 4:01pm开始清理都是自动的，早盘真正关盘时间是5pm。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 啥broker？我用过的IB，optionsxpress，tradestation都是4:15关。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 啥broker？我用过的IB，optionsxpress，tradestation都是4:15关。
s*w
263 楼
对，我说的是intraday margin 到3点59分结束。超过overnight margin的部分会被平
仓。futures当然会交易到4点15分，但你只能用overnight margin。
刚刚C2户头的intraday margin到4点11分才结束。
【在 c****t 的大作中提到】
: 他说的是清理保证金，ib 4:01pm开始清理都是自动的，早盘真正关盘时间是5pm。
仓。futures当然会交易到4点15分，但你只能用overnight margin。
刚刚C2户头的intraday margin到4点11分才结束。
【在 c****t 的大作中提到】
: 他说的是清理保证金，ib 4:01pm开始清理都是自动的，早盘真正关盘时间是5pm。
t*n
264 楼
呃，IB不清楚。其他两家intraday margin也是4:15结束。
【在 s**w 的大作中提到】
: 对，我说的是intraday margin 到3点59分结束。超过overnight margin的部分会被平
: 仓。futures当然会交易到4点15分，但你只能用overnight margin。
: 刚刚C2户头的intraday margin到4点11分才结束。
【在 s**w 的大作中提到】
: 对，我说的是intraday margin 到3点59分结束。超过overnight margin的部分会被平
: 仓。futures当然会交易到4点15分，但你只能用overnight margin。
: 刚刚C2户头的intraday margin到4点11分才结束。
t*n
265 楼
指数已经在极小的range内震荡几天了。明天该出结果了。
m*r
266 楼
暴力向上？ ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 指数已经在极小的range内震荡几天了。明天该出结果了。
t*n
267 楼
每天这么小幅磨叽，trader要饿死啊
T*e
268 楼
现在就等大家急着上钩呢。
t*n
269 楼
磨叽这么久，终于要动了
t*n
270 楼
还是磨叽。TF变弱。应该是看ES上涨无力引发
t*n
271 楼
现在最希望能反弹测前高，则是空的好机会
目前这种磨叽，其实很难办
目前这种磨叽，其实很难办
t*n
272 楼
TF向下突破。可惜我空仓不多。磨叽的时候不敢多持有。
t*n
273 楼
TF终于扭扭捏捏走完一波。如果转强，有望反弹至1200. 否则继续破位。
继续破位概率大
继续破位概率大
t*n
274 楼
系统一周了。
目前回报：240%
交易：16个。其实远多于16个。他把没close干净，反复进出的算一个
max draw down：12%
目前回报：240%
交易：16个。其实远多于16个。他把没close干净，反复进出的算一个
max draw down：12%
t*n
275 楼
经常的错误在于怕miss而进早，导致水下。
比如TF 8点波动走完，应该等反弹半波到1199-1200再空
比如TF 8点波动走完，应该等反弹半波到1199-1200再空
m*r
276 楼
我做股也有这个抢跑的问题。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 经常的错误在于怕miss而进早，导致水下。
: 比如TF 8点波动走完，应该等反弹半波到1199-1200再空
t*n
277 楼
市场已经到顶，不以ER和人的意志为转移。盘后futures已经开始转弱
L*C
278 楼
大牛 请问AMP有free TF real time data嘛
【在 s**w 的大作中提到】
: 用过IB，没这个好。
: 现在好像IB手续费和AMP差不多，以前AMP便宜。
: 加上AMP intraday margin只有500.
: 它那个platform非常好用而且是免费。
: customer service也好多了。
: 开户半小时就开好了，哪像IB，拖好几天。
【在 s**w 的大作中提到】
: 用过IB，没这个好。
: 现在好像IB手续费和AMP差不多，以前AMP便宜。
: 加上AMP intraday margin只有500.
: 它那个platform非常好用而且是免费。
: customer service也好多了。
: 开户半小时就开好了，哪像IB，拖好几天。
L*C
279 楼
大牛技艺高超 小弟留名跟进
【在 t*****n 的大作中提到】
: 系统一周了。
: 目前回报：240%
: 交易：16个。其实远多于16个。他把没close干净，反复进出的算一个
: max draw down：12%
【在 t*****n 的大作中提到】
: 系统一周了。
: 目前回报：240%
: 交易：16个。其实远多于16个。他把没close干净，反复进出的算一个
: max draw down：12%
s*w
280 楼
no.
【在 L*****C 的大作中提到】
: 大牛 请问AMP有free TF real time data嘛
【在 L*****C 的大作中提到】
: 大牛 请问AMP有free TF real time data嘛
s*w
281 楼
这个送给lz。
L*C
282 楼
你每月交117$数据费吗 好贵哦
【在 s**w 的大作中提到】
: no.
【在 s**w 的大作中提到】
: no.
L*C
283 楼
大牛 今天是否看跌
s*w
284 楼
我是死牛。
m*r
285 楼
哈哈哈。。。楼主估计不会同意你的角色定位。
【在 s**w 的大作中提到】
: 这个送给lz。
s*w
286 楼
半天回到解放前。
我来说几句lz系统的问题。
Martingale System
http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
lz这个是Martingale System的加强版。
1.Martingale System是每次double下注。
lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
但是在股票市场上，lz是逆势操作，在trend的条件下，outcome远小于50%对50%。
为了凑够赢率，只好不止损。但是不止损被套住一次就完蛋。
3.做短线最关键是看的懂trend。不懂trend，光凭手法是解决不了问题的。
从lz对市场方向的预测看，不懂trend。所以估计lz也没有其他好办法。
4.我们来看看，DOW，SPX，NDX12号的阻力线早就冲破了，而rut一直被压制在12号阻力
线以
下这个区域。也就是说RUT是4个指数里最弱的。这就是为什么lz能够连续好几天在区域
里short TF而不被套住。但是既然三大指数都已冲破阻力线，RUT迟早会跟随着冲破。
而不可能反过来，RUT把三大指数拉回来。因为RUT毕竟是小股票，不是市场主力。所以
lz这种做法迟早会被套住。TF的阻力线在1210（现在1209.5）.冲破1210，TF会向上猛
冲几十点。
所以即使lz现在还没全部输光，再过几天也免不了输光。
5.如果lz有信心，还可以再开一个新户头做。
我们继续旁观。
我来说几句lz系统的问题。
Martingale System
http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
lz这个是Martingale System的加强版。
1.Martingale System是每次double下注。
lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
但是在股票市场上，lz是逆势操作，在trend的条件下，outcome远小于50%对50%。
为了凑够赢率，只好不止损。但是不止损被套住一次就完蛋。
3.做短线最关键是看的懂trend。不懂trend，光凭手法是解决不了问题的。
从lz对市场方向的预测看，不懂trend。所以估计lz也没有其他好办法。
4.我们来看看，DOW，SPX，NDX12号的阻力线早就冲破了，而rut一直被压制在12号阻力
线以
下这个区域。也就是说RUT是4个指数里最弱的。这就是为什么lz能够连续好几天在区域
里short TF而不被套住。但是既然三大指数都已冲破阻力线，RUT迟早会跟随着冲破。
而不可能反过来，RUT把三大指数拉回来。因为RUT毕竟是小股票，不是市场主力。所以
lz这种做法迟早会被套住。TF的阻力线在1210（现在1209.5）.冲破1210，TF会向上猛
冲几十点。
所以即使lz现在还没全部输光，再过几天也免不了输光。
5.如果lz有信心，还可以再开一个新户头做。
我们继续旁观。
m*r
287 楼
wow, 谢谢分析。这个ad的问题真是比较tricky。我现在还是不知道到底应不应该。所
以有时候ad （非常有fa信心的时候），有时候cut。
记得读过一个大fund垮掉的故事，基本就是你说的double下注，一般都最后打赢，但最
后一次彻底完蛋。
原来短线也重trend啊。我还以为就中长线重trend呢。
你也做fx？
【在 s**w 的大作中提到】
: 半天回到解放前。
: 我来说几句lz系统的问题。
: Martingale System
: http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
: lz这个是Martingale System的加强版。
: 1.Martingale System是每次double下注。
: lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
: 我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
: 2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
: 股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
s*w
288 楼
不做。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: wow, 谢谢分析。这个ad的问题真是比较tricky。我现在还是不知道到底应不应该。所
: 以有时候ad （非常有fa信心的时候），有时候cut。
: 记得读过一个大fund垮掉的故事，基本就是你说的double下注，一般都最后打赢，但最
: 后一次彻底完蛋。
: 原来短线也重trend啊。我还以为就中长线重trend呢。
: 你也做fx？
【在 m****r 的大作中提到】
:
: wow, 谢谢分析。这个ad的问题真是比较tricky。我现在还是不知道到底应不应该。所
: 以有时候ad （非常有fa信心的时候），有时候cut。
: 记得读过一个大fund垮掉的故事，基本就是你说的double下注，一般都最后打赢，但最
: 后一次彻底完蛋。
: 原来短线也重trend啊。我还以为就中长线重trend呢。
: 你也做fx？
m*r
289 楼
哦。说不准应该怂恿lz去做，刚好系统配合。 ：）
【在 s**w 的大作中提到】
: 不做。
s*9
290 楼
关于double下注，我研究过
其实你要去las vegas赌博的话，特别是赌21点，或是轮盘赌的猜大小/红黑，double下
注是很多人考虑到的赌博方式
简单来说，你如果想保证在las vegas生存，假设你得赢200一天
你的策略很简单，猜大小，只押大
第一把押200，赢了，今天结束，输了押第二把
第二把double，押400，赢了走，你总共赢了400-200：200，输了押第三把
第三把再double，押800，同理。。。
直到你赢了为止
如果你运气不好，可能到第10把才赢，你就得需要20W左右的本金
你可能反驳，说你有可能觉得你的运气不会那么坏吧？毕竟连续10把不赢的概率在1/
1000分之一左右，其实你错了
如果你够无聊，你可以扔硬币游戏，连续扔到10次正面向上游戏结束，你会发现你很快
就可以结束这个游戏了
所以，炒股不是赌博，你用赌博的思维去炒股，必输
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。说不准应该怂恿lz去做，刚好系统配合。 ：）
其实你要去las vegas赌博的话，特别是赌21点，或是轮盘赌的猜大小/红黑，double下
注是很多人考虑到的赌博方式
简单来说，你如果想保证在las vegas生存，假设你得赢200一天
你的策略很简单，猜大小，只押大
第一把押200，赢了，今天结束，输了押第二把
第二把double，押400，赢了走，你总共赢了400-200：200，输了押第三把
第三把再double，押800，同理。。。
直到你赢了为止
如果你运气不好，可能到第10把才赢，你就得需要20W左右的本金
你可能反驳，说你有可能觉得你的运气不会那么坏吧？毕竟连续10把不赢的概率在1/
1000分之一左右，其实你错了
如果你够无聊，你可以扔硬币游戏，连续扔到10次正面向上游戏结束，你会发现你很快
就可以结束这个游戏了
所以，炒股不是赌博，你用赌博的思维去炒股，必输
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。说不准应该怂恿lz去做，刚好系统配合。 ：）
g*t
291 楼
没有成熟的止损体系，无论什么策略迟早也是一死。因为不可能每次都看对
是range 或者 trend。倒不一定是策略本身的问题。交易系统缺个模块就跟
汽车缺个轮子一样的，能跑多远？
短线大多是trend我同意。但是去年八月和年初几个月做mom/trend可是损失
惨重。hedge fund也不例外。所以话说回来，过几天纳指新高过后，ER过后回调，
楼主的策略说不定又活过来了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 半天回到解放前。
: 我来说几句lz系统的问题。
: Martingale System
: http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
: lz这个是Martingale System的加强版。
: 1.Martingale System是每次double下注。
: lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
: 我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
: 2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
: 股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
是range 或者 trend。倒不一定是策略本身的问题。交易系统缺个模块就跟
汽车缺个轮子一样的，能跑多远？
短线大多是trend我同意。但是去年八月和年初几个月做mom/trend可是损失
惨重。hedge fund也不例外。所以话说回来，过几天纳指新高过后，ER过后回调，
楼主的策略说不定又活过来了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 半天回到解放前。
: 我来说几句lz系统的问题。
: Martingale System
: http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
: lz这个是Martingale System的加强版。
: 1.Martingale System是每次double下注。
: lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
: 我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
: 2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
: 股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
m*r
292 楼
哦。所以说最好还是不ad。那我就尽量不ad，更加研究如何比较好的抄底吧。
【在 s******9 的大作中提到】
: 关于double下注，我研究过
: 其实你要去las vegas赌博的话，特别是赌21点，或是轮盘赌的猜大小/红黑，double下
: 注是很多人考虑到的赌博方式
: 简单来说，你如果想保证在las vegas生存，假设你得赢200一天
: 你的策略很简单，猜大小，只押大
: 第一把押200，赢了，今天结束，输了押第二把
: 第二把double，押400，赢了走，你总共赢了400-200：200，输了押第三把
: 第三把再double，押800，同理。。。
: 直到你赢了为止
: 如果你运气不好，可能到第10把才赢，你就得需要20W左右的本金
s*9
293 楼
average down可不是简单的double 下注
我觉得average down得结合fa来看，光看ta average down要么扛不住割肉，要么到最
后都没有资金继续ad，结局往往是倒在黎明前，所以有人也严格控制ad的次数，及时止损
你说的那个大fund我不知道，如果真有这种fund玩double下注的话，我会觉得这种fund
很sb
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。所以说最好还是不ad。那我就尽量不ad，更加研究如何比较好的抄底吧。
我觉得average down得结合fa来看，光看ta average down要么扛不住割肉，要么到最
后都没有资金继续ad，结局往往是倒在黎明前，所以有人也严格控制ad的次数，及时止损
你说的那个大fund我不知道，如果真有这种fund玩double下注的话，我会觉得这种fund
很sb
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 哦。所以说最好还是不ad。那我就尽量不ad，更加研究如何比较好的抄底吧。
m*r
294 楼
止损
fund
哦，所以我基于FA+TA的ad有时候还是可以做啊。我现在基本是用最大投入额来限制ad
的金额。就是每个股基本有个上限。
那个大fund非常有名，不过是过去的事了。我记性不好，一下想不起来。那个fund是一
批顶尖top精英从某个大公司（goldman？）出来做的。曾经非常辉煌。有高端算法。最
后下注导致风险太大，其他大fund没能援手。整个一本书都写的是那个fund的兴衰。
【在 s******9 的大作中提到】
: average down可不是简单的double 下注
: 我觉得average down得结合fa来看，光看ta average down要么扛不住割肉，要么到最
: 后都没有资金继续ad，结局往往是倒在黎明前，所以有人也严格控制ad的次数，及时止损
: 你说的那个大fund我不知道，如果真有这种fund玩double下注的话，我会觉得这种fund
: 很sb
L*C
295 楼
大牛见解精辟独特 学习了
【在 s**w 的大作中提到】
: 半天回到解放前。
: 我来说几句lz系统的问题。
: Martingale System
: http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
: lz这个是Martingale System的加强版。
: 1.Martingale System是每次double下注。
: lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
: 我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
: 2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
: 股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
【在 s**w 的大作中提到】
: 半天回到解放前。
: 我来说几句lz系统的问题。
: Martingale System
: http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=currency-42867
: lz这个是Martingale System的加强版。
: 1.Martingale System是每次double下注。
: lz这个一次加了5，6倍。其风险还远高于Martingale System。
: 我看到lz为了赚一两个点上了60个合同，就知道lz做法等于是猴子抓老虎耳朵。
: 2.Martingale System通常用在currency市场。而currency 70%是range。
: 股票市场大多是是trend。Martingale System用在赌场是假设outcome是50%对50%。
L*C
296 楼
半天回到解放前 但也不意外
回报永远和风险成正比 总会出现这一天的
但今天波幅还是比较好做明显的 楼主怎么在这天错了呢
回报永远和风险成正比 总会出现这一天的
但今天波幅还是比较好做明显的 楼主怎么在这天错了呢
L*C
297 楼
这个我不认同
炒股就是赌博 必须有赌博思维
关键在于你的策略是不是有正期望值
【在 s******9 的大作中提到】
: 关于double下注，我研究过
: 其实你要去las vegas赌博的话，特别是赌21点，或是轮盘赌的猜大小/红黑，double下
: 注是很多人考虑到的赌博方式
: 简单来说，你如果想保证在las vegas生存，假设你得赢200一天
: 你的策略很简单，猜大小，只押大
: 第一把押200，赢了，今天结束，输了押第二把
: 第二把double，押400，赢了走，你总共赢了400-200：200，输了押第三把
: 第三把再double，押800，同理。。。
: 直到你赢了为止
: 如果你运气不好，可能到第10把才赢，你就得需要20W左右的本金
炒股就是赌博 必须有赌博思维
关键在于你的策略是不是有正期望值
【在 s******9 的大作中提到】
: 关于double下注，我研究过
: 其实你要去las vegas赌博的话，特别是赌21点，或是轮盘赌的猜大小/红黑，double下
: 注是很多人考虑到的赌博方式
: 简单来说，你如果想保证在las vegas生存，假设你得赢200一天
: 你的策略很简单，猜大小，只押大
: 第一把押200，赢了，今天结束，输了押第二把
: 第二把double，押400，赢了走，你总共赢了400-200：200，输了押第三把
: 第三把再double，押800，同理。。。
: 直到你赢了为止
: 如果你运气不好，可能到第10把才赢，你就得需要20W左右的本金
s*w
298 楼
看到一个最厉害的：
https://collective2.com/details/102385525
一个月赢利13倍，赢率100%。
drawdown只有7.4%。
没有人跟。
https://collective2.com/details/102385525
一个月赢利13倍，赢率100%。
drawdown只有7.4%。
没有人跟。
t*n
299 楼
昨天做得太烂。因为强烈看空，忽视了盘面的强势，加码太多。导致40% draw down。
真是污点啊。
当然加码也是有考虑的，对顶的看法让我觉得风险不大，低估了最后挤空的力度。
今天我可是一路空下来，没有半点逆势捞底的操作。
其实昨天和今天TF的高点也没超过上周的高点。要是按突破买入要亏惨。
真是污点啊。
当然加码也是有考虑的，对顶的看法让我觉得风险不大，低估了最后挤空的力度。
今天我可是一路空下来，没有半点逆势捞底的操作。
其实昨天和今天TF的高点也没超过上周的高点。要是按突破买入要亏惨。
t*n
300 楼
没仔细看。怀疑他有没利用C2 options方面的bug。主要options bid／ask spread一般
较大。会不会实际无法成交的在C2可以？或者C2让它总是成交在bid？
【在 s**w 的大作中提到】
: 看到一个最厉害的：
: https://collective2.com/details/102385525
: 一个月赢利13倍，赢率100%。
: drawdown只有7.4%。
: 没有人跟。
较大。会不会实际无法成交的在C2可以？或者C2让它总是成交在bid？
【在 s**w 的大作中提到】
: 看到一个最厉害的：
: https://collective2.com/details/102385525
: 一个月赢利13倍，赢率100%。
: drawdown只有7.4%。
: 没有人跟。
t*n
301 楼
我早说过，主要问题不是顺势，逆势。是看空看涨的问题。
对所谓顺势派问一句，现在该空还是捞底啊？
对所谓顺势派问一句，现在该空还是捞底啊？
t*n
302 楼
“顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
h*o
303 楼
哈哈，这个帖子太有意思了，真是风水轮流转啊。
h*o
304 楼
你说的做option的都会输掉，是不是主要long option的操作？我接触过不少option
selling的策略，主要卖option，吃 theta decay, 都不贪心，长期稳定盈利的很多。
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
【在 t*****n 的大作中提到】
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
selling的策略，主要卖option，吃 theta decay, 都不贪心，长期稳定盈利的很多。
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
【在 t*****n 的大作中提到】
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
l*n
305 楼
呵呵
【在 t*****n 的大作中提到】
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
【在 t*****n 的大作中提到】
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
t*n
306 楼
这么一跌，其实指数没比上周跌几点，“顺势”派买的靠跌>50%了吧？
【在 l****n 的大作中提到】
: 呵呵
【在 l****n 的大作中提到】
: 呵呵
t*n
307 楼
那要巨额账户，回报也不高，还时时担心黑天鹅来了把账户爆掉。
当然比买options的要强。
【在 h********o 的大作中提到】
: 你说的做option的都会输掉，是不是主要long option的操作？我接触过不少option
: selling的策略，主要卖option，吃 theta decay, 都不贪心，长期稳定盈利的很多。
:
:
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
:
当然比买options的要强。
【在 h********o 的大作中提到】
: 你说的做option的都会输掉，是不是主要long option的操作？我接触过不少option
: selling的策略，主要卖option，吃 theta decay, 都不贪心，长期稳定盈利的很多。
:
:
: “顺势”派上周突破买入，上麻疹，上靠，有没有亏惨啊？
:
y*r
308 楼
你不加息，应该是和华尔街同流合污吧，好让民主党上台，免得共和党上台把你罢免了
t*n
309 楼
一周上次ES底部在2146.
应该会测。
这样TF应该会测1190.
应该会测。
这样TF应该会测1190.
h*o
310 楼
不需要巨大账户，做好风险控制，beat大盘一般没有问题，回报当然没有你几天300%那
么高，但是你接近50%的draw down也太吓人了吧，一天账户爆掉一半，如果连着来两天
，和账户爆掉也区别不大了。
: 那要巨额账户，回报也不高，还时时担心黑天鹅来了把账户爆掉。
: 当然比买options的要强。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 一周上次ES底部在2146.
: 应该会测。
: 这样TF应该会测1190.
么高，但是你接近50%的draw down也太吓人了吧，一天账户爆掉一半，如果连着来两天
，和账户爆掉也区别不大了。
: 那要巨额账户，回报也不高，还时时担心黑天鹅来了把账户爆掉。
: 当然比买options的要强。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 一周上次ES底部在2146.
: 应该会测。
: 这样TF应该会测1190.
t*n
311 楼
是要检讨
对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
不然啥账户都会爆掉。
【在 h********o 的大作中提到】
: 不需要巨大账户，做好风险控制，beat大盘一般没有问题，回报当然没有你几天300%那
: 么高，但是你接近50%的draw down也太吓人了吧，一天账户爆掉一半，如果连着来两天
: ，和账户爆掉也区别不大了。
:
:
: 那要巨额账户，回报也不高，还时时担心黑天鹅来了把账户爆掉。
:
: 当然比买options的要强。
:
对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
不然啥账户都会爆掉。
【在 h********o 的大作中提到】
: 不需要巨大账户，做好风险控制，beat大盘一般没有问题，回报当然没有你几天300%那
: 么高，但是你接近50%的draw down也太吓人了吧，一天账户爆掉一半，如果连着来两天
: ，和账户爆掉也区别不大了。
:
:
: 那要巨额账户，回报也不高，还时时担心黑天鹅来了把账户爆掉。
:
: 当然比买options的要强。
:
h*o
312 楼
错的时候小亏，对的时候大赚，这两个互相矛盾，很难同时做到。要想大赚，一错了必
然大亏。要控制风险小亏，必然要损失大赚的机会。
: 是要检讨
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
: 不然啥账户都会爆掉。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 是要检讨
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
: 不然啥账户都会爆掉。
然大亏。要控制风险小亏，必然要损失大赚的机会。
: 是要检讨
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
: 不然啥账户都会爆掉。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 是要检讨
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
: 不然啥账户都会爆掉。
t*n
313 楼
是矛盾
所以唯一办法是提高盘感和预测准确率，苦练操盘技巧。
【在 h********o 的大作中提到】
: 错的时候小亏，对的时候大赚，这两个互相矛盾，很难同时做到。要想大赚，一错了必
: 然大亏。要控制风险小亏，必然要损失大赚的机会。
:
:
: 是要检讨
:
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
:
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
:
: 不然啥账户都会爆掉。
:
所以唯一办法是提高盘感和预测准确率，苦练操盘技巧。
【在 h********o 的大作中提到】
: 错的时候小亏，对的时候大赚，这两个互相矛盾，很难同时做到。要想大赚，一错了必
: 然大亏。要控制风险小亏，必然要损失大赚的机会。
:
:
: 是要检讨
:
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
:
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
:
: 不然啥账户都会爆掉。
:
t*n
314 楼
今天没有崩盘，只能算小跌。按牛牛那尿性，重测前高是可能的
t*n
315 楼
昨天一夜回到解放前也不致于。50k起始，昨天从170k最低到92k，比起起始资金还是近
翻倍的。
翻倍的。
s*w
316 楼
你那个账面是没有意义的。
骗骗外行。
前面那个一个月翻13倍的，人家赚的比你多，drawdown比你小，做的时间比你长。
3个方面都比你强的多。可是你看有一个人跟没有？没人相信他。
因为C2以前跟这种短期有漂亮数据的，最后全部死掉。
所以现在C2的followers都不是傻子。至少要看你两，三个月。
而且你这个户头drawdown那么大。别人一看都吓跑了。
我要是你就重开一个户头，还可以骗骗人。
还有像你用那么大杠杆，昨天一次上了140个合同。别人在IB能上那么多吗？
人家想跟你赌也赌不了啊。
你看看下面这个赚多少？再看看有多少人跟？
https://collective2.com/details/102238099
还有这个：
https://collective2.com/details/101992564
所以drawdown小是最重要的。
骗骗外行。
前面那个一个月翻13倍的，人家赚的比你多，drawdown比你小，做的时间比你长。
3个方面都比你强的多。可是你看有一个人跟没有？没人相信他。
因为C2以前跟这种短期有漂亮数据的，最后全部死掉。
所以现在C2的followers都不是傻子。至少要看你两，三个月。
而且你这个户头drawdown那么大。别人一看都吓跑了。
我要是你就重开一个户头，还可以骗骗人。
还有像你用那么大杠杆，昨天一次上了140个合同。别人在IB能上那么多吗？
人家想跟你赌也赌不了啊。
你看看下面这个赚多少？再看看有多少人跟？
https://collective2.com/details/102238099
还有这个：
https://collective2.com/details/101992564
所以drawdown小是最重要的。
t*n
317 楼
我没指望人跟啊
options跟人是找死。自己做死的还慢点。
options跟人是找死。自己做死的还慢点。
s*w
318 楼
下面那两个又不是做option。
跟你一样是做futures。
你那个账面人家不当是优点，是当缺点。
跟你一样是做futures。
你那个账面人家不当是优点，是当缺点。
t*n
319 楼
我目的又不是引人来跟。我是要试验出一个相对安全条件下尽快赚钱的方式。
按那两个细桶，一个一个contract做，leverage比我用的小接近30倍，draw down还有
那么大，实在是做的不行。我做那么小，draw down比他们要小得多。那种就是专门要
吸引人来跟的系统。
不过我昨天draw down太大了点。本来自己定的目标是小于20%的
【在 s**w 的大作中提到】
: 下面那两个又不是做option。
: 跟你一样是做futures。
: 你那个账面人家不当是优点，是当缺点。
按那两个细桶，一个一个contract做，leverage比我用的小接近30倍，draw down还有
那么大，实在是做的不行。我做那么小，draw down比他们要小得多。那种就是专门要
吸引人来跟的系统。
不过我昨天draw down太大了点。本来自己定的目标是小于20%的
【在 s**w 的大作中提到】
: 下面那两个又不是做option。
: 跟你一样是做futures。
: 你那个账面人家不当是优点，是当缺点。
t*n
320 楼
第一个细桶其实还不如第二个。绝大部份赚的钱是开户后几天赚的，后面两个月基本没
赚。风险／回报很差
赚。风险／回报很差
t*n
321 楼
如果能做到一周300%，那偶尔40% draw down也能忍受。
关键是不能连续几天big draw down
关键是不能连续几天big draw down
t*n
322 楼
C2对我系统的评价，不知道准不准：
Chance of 10% account loss: 47.00%
Chance of 20% account loss: 22.00%
Chance of 30% account loss: 8.50%
Chance of 40% account loss: 4.00%
Chance of 50% account loss: n/a
Chance of 10% account loss: 47.00%
Chance of 20% account loss: 22.00%
Chance of 30% account loss: 8.50%
Chance of 40% account loss: 4.00%
Chance of 50% account loss: n/a
s*9
323 楼
很牛了，下周五再看看
【在 t*****n 的大作中提到】
: 如果能做到一周300%，那偶尔40% draw down也能忍受。
: 关键是不能连续几天big draw down
【在 t*****n 的大作中提到】
: 如果能做到一周300%，那偶尔40% draw down也能忍受。
: 关键是不能连续几天big draw down
t*n
324 楼
还有一个C2 score。不知道公式是啥。感觉非常偏重于连胜率。
所以那些连胜很多次的分高，排得前。
我昨天暴跌一把，分立马从92跌到50.
今天虽然账户新高，但是分没创新高。
所以那些连胜很多次的分高，排得前。
我昨天暴跌一把，分立马从92跌到50.
今天虽然账户新高，但是分没创新高。
t*n
325 楼
要达到这周回报，下周五要到800k才行。
【在 s******9 的大作中提到】
: 很牛了，下周五再看看
【在 s******9 的大作中提到】
: 很牛了，下周五再看看
m*r
326 楼
哈。你还活着啊。你昨天没出声，还以为你完蛋了呢。 ：）
【在 t*****n 的大作中提到】
: 是要检讨
: 对顶的看法太过自信，忽略了盘面强弱。
: 不过，关键是要在错的时候小亏，至少要活下来。对的时候要大赚。
: 不然啥账户都会爆掉。
m*r
327 楼
厉害啊，做当天option expired啊。
【在 s**w 的大作中提到】
: 看到一个最厉害的：
: https://collective2.com/details/102385525
: 一个月赢利13倍，赢率100%。
: drawdown只有7.4%。
: 没有人跟。
t*n
328 楼
实际证明C2很可靠的。
比如我的strategy，如果没有max draw down纪录，谁看都看不出任何问题。晒账户也
没用。谁也看不出中间有那么个大坑。
所以，别信股神晒账户。就算没ps，风险也非常大
比如我的strategy，如果没有max draw down纪录，谁看都看不出任何问题。晒账户也
没用。谁也看不出中间有那么个大坑。
所以，别信股神晒账户。就算没ps，风险也非常大
s*d
329 楼
大牛很厉害啊， 有大牛作reference， 操 tza 更有底气了。
g*a
330 楼
tfison,你的操作存在很大的问题，容错率非常差。一个小错误就可能造成爆仓。既然
你是要验证自己的系统，这么操作，除了搏眼球以外，毫无用处。现在大盘处于回调期
，你的做空操作不会出很大的问题。但是现在大盘不在顶部。你如果一直按照你认为的
大盘已经筑顶来操作的话，下周过后，你的账号可能要完蛋。
人不可能不犯错，怎么样让自己在市场上生存下来，是散户的第一要务。系统做完整后
，上量是一件很简单的事情。
你是要验证自己的系统，这么操作，除了搏眼球以外，毫无用处。现在大盘处于回调期
，你的做空操作不会出很大的问题。但是现在大盘不在顶部。你如果一直按照你认为的
大盘已经筑顶来操作的话，下周过后，你的账号可能要完蛋。
人不可能不犯错，怎么样让自己在市场上生存下来，是散户的第一要务。系统做完整后
，上量是一件很简单的事情。
m*r
331 楼
大盘不在顶部啊。好。
【在 g**a 的大作中提到】
: tfison,你的操作存在很大的问题，容错率非常差。一个小错误就可能造成爆仓。既然
: 你是要验证自己的系统，这么操作，除了搏眼球以外，毫无用处。现在大盘处于回调期
: ，你的做空操作不会出很大的问题。但是现在大盘不在顶部。你如果一直按照你认为的
: 大盘已经筑顶来操作的话，下周过后，你的账号可能要完蛋。
: 人不可能不犯错，怎么样让自己在市场上生存下来，是散户的第一要务。系统做完整后
: ，上量是一件很简单的事情。
a*s
332 楼
我也在做 ES， 给大牛学学！
y*r
333 楼
实在看不下去了，我就是学习土木工程的，2003年本科毕业，首批985高校，不过不在
北京上海
当时我们班上成绩好的去了北京上海，大家都想存钱买房，由于房价的不断上涨，基本
上没有人能够留下（最后在常州或者其他省会城市买房），除非父母有比较多的经济支
持。相反，成绩不是那么好的同学，去了北海等城市，因为工作的原因可以非常低的首
付买房，有人一口气买了三套房子，反正打算以后的工资换贷款，结果现在已经财政自
由了
总体来说，当时敢贷款买房的人不是太多，毕竟“先富”只占小部分
北京上海
当时我们班上成绩好的去了北京上海，大家都想存钱买房，由于房价的不断上涨，基本
上没有人能够留下（最后在常州或者其他省会城市买房），除非父母有比较多的经济支
持。相反，成绩不是那么好的同学，去了北海等城市，因为工作的原因可以非常低的首
付买房，有人一口气买了三套房子，反正打算以后的工资换贷款，结果现在已经财政自
由了
总体来说，当时敢贷款买房的人不是太多，毕竟“先富”只占小部分
m*r
334 楼
造化弄人啊。
【在 y******r 的大作中提到】
: 实在看不下去了，我就是学习土木工程的，2003年本科毕业，首批985高校，不过不在
: 北京上海
: 当时我们班上成绩好的去了北京上海，大家都想存钱买房，由于房价的不断上涨，基本
: 上没有人能够留下（最后在常州或者其他省会城市买房），除非父母有比较多的经济支
: 持。相反，成绩不是那么好的同学，去了北海等城市，因为工作的原因可以非常低的首
: 付买房，有人一口气买了三套房子，反正打算以后的工资换贷款，结果现在已经财政自
: 由了
: 总体来说，当时敢贷款买房的人不是太多，毕竟“先富”只占小部分
w*2
335 楼
等1年看是否lz系统还在。
s*9
336 楼
一个礼拜都支撑不了
他这个做法，大盘再涨两天，就回到本金了，再涨两天就差不多归零了
当然也不排除大盘暴跌，他的本金10x回报，who knows
【在 w********2 的大作中提到】
: 等1年看是否lz系统还在。
他这个做法，大盘再涨两天，就回到本金了，再涨两天就差不多归零了
当然也不排除大盘暴跌，他的本金10x回报，who knows
【在 w********2 的大作中提到】
: 等1年看是否lz系统还在。
s*w
337 楼
有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff的水平。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff的水平。
m*r
338 楼
trader168不是打嘴炮啊。基本都是真枪实干。各有自己的系统特色。
【在 s**w 的大作中提到】
: 有一点我同意lz。
: C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
: 要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
: C2比股版高了N个层次。
: 股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
: 所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
: 做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
: 不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
: 那样股版就永远停留在低水平。
: 大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
h*o
339 楼
目前大盘这么牛， 楼主short market都有这么好的回报，如果哪天大盘真变熊了，楼
主是不是要一飞冲天啊？
主是不是要一飞冲天啊？
w*2
340 楼
168 不少人在c2上是高手。168不少人比股版还是老道的多。
【在 s**w 的大作中提到】
: 有一点我同意lz。
: C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
: 要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
: C2比股版高了N个层次。
: 股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
: 所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
: 做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
: 不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
: 那样股版就永远停留在低水平。
: 大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
【在 s**w 的大作中提到】
: 有一点我同意lz。
: C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
: 要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
: C2比股版高了N个层次。
: 股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
: 所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
: 做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
: 不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
: 那样股版就永远停留在低水平。
: 大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
s*w
341 楼
给几个links看看。
【在 w********2 的大作中提到】
: 168 不少人在c2上是高手。168不少人比股版还是老道的多。
【在 w********2 的大作中提到】
: 168 不少人在c2上是高手。168不少人比股版还是老道的多。
w*2
342 楼
在肉蒲团灌水时候听说的，至少D56, 发哥都是。股市经验上168的实战经验挺多。具体
c2 link自己去排队求吧，我也没有。各种论坛里最不缺老师和到处拜师的。
【在 s**w 的大作中提到】
: 给几个links看看。
c2 link自己去排队求吧，我也没有。各种论坛里最不缺老师和到处拜师的。
【在 s**w 的大作中提到】
: 给几个links看看。
s*w
343 楼
某人自己说的，和某人听说的，都不能当真。
s*9
344 楼
帮顶一个
居然还活着呢
厉害厉害
【在 t*****n 的大作中提到】
: 欢迎围观批判
居然还活着呢
厉害厉害
【在 t*****n 的大作中提到】
: 欢迎围观批判
t*n
345 楼
自从不小心搞了个big draw down，就跟人破处一样，开始大抽大插。
今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
而且一旦泄气，跌下去快得很。
【在 s******9 的大作中提到】
: 帮顶一个
: 居然还活着呢
: 厉害厉害
今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
而且一旦泄气，跌下去快得很。
【在 s******9 的大作中提到】
: 帮顶一个
: 居然还活着呢
: 厉害厉害
h*o
346 楼
我一直认为只要最后盈利高，big draw down不是大问题，高盈利必然伴随着高风险，
这是宇宙规律，无法打破。关键的问题是做好风险控制，如果知道有big draw down和
高回报，那么一定要控制好仓位。全仓位这种高风险操作最后一般都会赔光，只是时间
早晚的问题。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自从不小心搞了个big draw down，就跟人破处一样，开始大抽大插。
: 今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
: 另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
: 了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
: 而且一旦泄气，跌下去快得很。
这是宇宙规律，无法打破。关键的问题是做好风险控制，如果知道有big draw down和
高回报，那么一定要控制好仓位。全仓位这种高风险操作最后一般都会赔光，只是时间
早晚的问题。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自从不小心搞了个big draw down，就跟人破处一样，开始大抽大插。
: 今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
: 另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
: 了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
: 而且一旦泄气，跌下去快得很。
m*r
347 楼
高盈利必然伴随着高风险? 那size上不去也发不了财阿。
我个人觉得高盈利未必伴随着高风险。
【在 h********o 的大作中提到】
: 我一直认为只要最后盈利高，big draw down不是大问题，高盈利必然伴随着高风险，
: 这是宇宙规律，无法打破。关键的问题是做好风险控制，如果知道有big draw down和
: 高回报，那么一定要控制好仓位。全仓位这种高风险操作最后一般都会赔光，只是时间
: 早晚的问题。
n*s
348 楼
猛, 太猛 !
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自从不小心搞了个big draw down，就跟人破处一样，开始大抽大插。
: 今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
: 另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
: 了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
: 而且一旦泄气，跌下去快得很。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 自从不小心搞了个big draw down，就跟人破处一样，开始大抽大插。
: 今天利润100k，比trend following买突破强多了吧
: 另外，我不认为到顶的预测错了。看从三周前突破那时看起，后来SP最高点比突破点高
: 了不到15点，还墨迹这么久，算个屁突破。
: 而且一旦泄气，跌下去快得很。
t*n
349 楼
真的下跌看来开始了
磨叽了个吧月
磨叽了个吧月
t*n
350 楼
现在再提我原先的目标ES 2125吧。
大盘居然在顶上磨叽这么久，比我预料的多了块两周
ES如果爹到2125，TF应该到1180-1185之间
大盘居然在顶上磨叽这么久，比我预料的多了块两周
ES如果爹到2125，TF应该到1180-1185之间
t*n
351 楼
ES小波40-60点。这就是2125目标点位的来历
当然ES也可能走大波，80-100点，那就指向2080
当然ES也可能走大波，80-100点，那就指向2080
t*n
352 楼
TF再跌10点今天又是100k
t*n
353 楼
一般1%触发机器stop
ES从昨天高点下来1%了。不过最高点停留时间短了点，所以牛还在抵抗
ES从昨天高点下来1%了。不过最高点停留时间短了点，所以牛还在抵抗
t*n
354 楼
ES 2150要破了。破了会有一波sell off吧
t*n
355 楼
突破过了三周才哼哧哼哧涨了15点到昨天最高，今天一天跌完还有多的。lol
t*n
356 楼
高位横盘三周，杀下来我看ES 2125停不住。应该到开始突破位2100
h*o
357 楼
说的太对了！大盘这点小龊叽，别看一直在涨，一天跌回解放前。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 突破过了三周才哼哧哼哧涨了15点到昨天最高，今天一天跌完还有多的。lol
【在 t*****n 的大作中提到】
: 突破过了三周才哼哧哼哧涨了15点到昨天最高，今天一天跌完还有多的。lol
h*o
358 楼
size 上去，风险就大。你要想发财，必然要承受高风险。高盈利必然伴随着高风险，
这是自然规律，无法打破。高盈利低风险的操作还没有见到过。如果你有高盈利低风险
的操作，请指教一二。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 高盈利必然伴随着高风险? 那size上不去也发不了财阿。
: 我个人觉得高盈利未必伴随着高风险。
这是自然规律，无法打破。高盈利低风险的操作还没有见到过。如果你有高盈利低风险
的操作，请指教一二。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 高盈利必然伴随着高风险? 那size上不去也发不了财阿。
: 我个人觉得高盈利未必伴随着高风险。
n*s
359 楼
option 好点 ?
【在 h********o 的大作中提到】
: size 上去，风险就大。你要想发财，必然要承受高风险。高盈利必然伴随着高风险，
: 这是自然规律，无法打破。高盈利低风险的操作还没有见到过。如果你有高盈利低风险
: 的操作，请指教一二。
【在 h********o 的大作中提到】
: size 上去，风险就大。你要想发财，必然要承受高风险。高盈利必然伴随着高风险，
: 这是自然规律，无法打破。高盈利低风险的操作还没有见到过。如果你有高盈利低风险
: 的操作，请指教一二。
h*o
360 楼
option同样有风险，虽然风险可以控制。买option最后大多赔钱，卖option赢钱概率大
些，但是赢钱概率大同时伴随着风险也加大，所以股市没有免费的午餐，控制风险最重
要，盈利还在其次。这也是为什么大家这么看重max drawdown，因为直接关系到风险控
制。如果max drawdown有50%，连着来两次，账户直接缩水75%，再高的回报也经受不住
这种损失。
【在 n****s 的大作中提到】
: option 好点 ?
些，但是赢钱概率大同时伴随着风险也加大，所以股市没有免费的午餐，控制风险最重
要，盈利还在其次。这也是为什么大家这么看重max drawdown，因为直接关系到风险控
制。如果max drawdown有50%，连着来两次，账户直接缩水75%，再高的回报也经受不住
这种损失。
【在 n****s 的大作中提到】
: option 好点 ?
m*r
361 楼
我觉得风险会随着技艺的增进而降低。技成了就不会有那末大的风险了。
【在 h********o 的大作中提到】
: size 上去，风险就大。你要想发财，必然要承受高风险。高盈利必然伴随着高风险，
: 这是自然规律，无法打破。高盈利低风险的操作还没有见到过。如果你有高盈利低风险
: 的操作，请指教一二。
h*o
362 楼
82.2%的max drawdown，楼主你玩大了，风险控制掌握的不好，不能太贪。
b*3
363 楼
这个系统死掉了？
I*a
364 楼
正在换机油ing
【在 b*******3 的大作中提到】
: 这个系统死掉了？
【在 b*******3 的大作中提到】
: 这个系统死掉了？
y*n
365 楼
楼主出来谈谈感想。
h*o
366 楼
89.2%的Max Drawdown，这个风险太高了。
p*a
367 楼
C2是最好用的吗？还有其它跟C2类似但是更便宜的地方吗？
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
【在 t*****n 的大作中提到】
: 就这$199. C2另不另收不知道。我主要想靠它来验证一些交易方法，subscriber费能赚
: 最好，没赚也没啥。它提供很多分析，觉得靠它的指标看系统风险回报还是靠谱的。
: 每个人都能在那创建交易系统。所以花钱跟踪上面的系统是风险很大的。
: 我这几天都是空，因为我认为到顶了。起码SP不突破的话Russell是不可能守得住这儿
: 的。你也可以看出，这几天SP还往上冲了不少，但是Russell 2000基本没上。
: 另外，TF一点就是$100，如果满仓，$1500就可以交易一个TF。也就是说满仓方向反的
: 话，1%的波动就会wipe out你的账户。所以就算我看跌，也得时刻警惕。
s*w
368 楼
只此一家。
【在 p****a 的大作中提到】
: C2是最好用的吗？还有其它跟C2类似但是更便宜的地方吗？
【在 p****a 的大作中提到】
: C2是最好用的吗？还有其它跟C2类似但是更便宜的地方吗？
p*a
369 楼
Are you sure?
【在 s**w 的大作中提到】
: 只此一家。
【在 s**w 的大作中提到】
: 只此一家。
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