X*N
2 楼
是因为马上要被卖了吗？求指导
l*e
3 楼
刚才看了你的标题， 顺便看了一下SCTY， 不知道你是卖出了期权还是买入了期权？
如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
好。
如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
好。
如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
X*N
4 楼
谢谢回复，我是买的到Jan 18， [email protected]$35 的call。
【在 l*****e 的大作中提到】
: 刚才看了你的标题， 顺便看了一下SCTY， 不知道你是卖出了期权还是买入了期权？
: 如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
: 价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
: 好。
: 如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
: 的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
【在 l*****e 的大作中提到】
: 刚才看了你的标题， 顺便看了一下SCTY， 不知道你是卖出了期权还是买入了期权？
: 如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
: 价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
: 好。
: 如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
: 的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
X*N
5 楼
目前implied val是0.43。今天一天跌了30%几，我买的时候价格不算好。
【在 l*****e 的大作中提到】
: 刚才看了你的标题， 顺便看了一下SCTY， 不知道你是卖出了期权还是买入了期权？
: 如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
: 价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
: 好。
: 如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
: 的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
【在 l*****e 的大作中提到】
: 刚才看了你的标题， 顺便看了一下SCTY， 不知道你是卖出了期权还是买入了期权？
: 如果是买入看涨期权， 那贬值了， 因为隐含波动率降了。 ImpliedVol 是期权的关键
: 价格因素。 因为现在IMPLIEDVOL 很高， 如果你此时卖出 CALL, 拿到的 期权金就很
: 好。
: 如果你看涨SCTY， 而买入CALL, 不知道你的SPREAD 是什么， 但TIME DECAY 是很麻烦
: 的， 也是贬值的。 如果你告诉我你的组合， 我可以帮你说一下。
l*7
6 楼
你这个（价格和时间）买的太远，基本没有啥liquidity，你看今天Vol总共就是1，这
个和盘前、盘后价格随机落差大一个道理。理论上讲，就是你这个价位、时间都是不确
定性极其大，上下乱跳不是个事。我也还在学习，希望其他更精通的大牛指正，呵呵。
【在 X*N 的大作中提到】
: 谢谢回复，我是买的到Jan 18， [email protected]$35 的call。
个和盘前、盘后价格随机落差大一个道理。理论上讲，就是你这个价位、时间都是不确
定性极其大，上下乱跳不是个事。我也还在学习，希望其他更精通的大牛指正，呵呵。
【在 X*N 的大作中提到】
: 谢谢回复，我是买的到Jan 18， [email protected]$35 的call。
X*N
7 楼
谢谢回复。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你这个（价格和时间）买的太远，基本没有啥liquidity，你看今天Vol总共就是1，这
: 个和盘前、盘后价格随机落差大一个道理。理论上讲，就是你这个价位、时间都是不确
: 定性极其大，上下乱跳不是个事。我也还在学习，希望其他更精通的大牛指正，呵呵。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你这个（价格和时间）买的太远，基本没有啥liquidity，你看今天Vol总共就是1，这
: 个和盘前、盘后价格随机落差大一个道理。理论上讲，就是你这个价位、时间都是不确
: 定性极其大，上下乱跳不是个事。我也还在学习，希望其他更精通的大牛指正，呵呵。
l*e
8 楼
你买了远期的 CALL. 离开今天还有 477天。 像买这样远期的 CALL, 你应该在 IV 最
低的时候买入， 你看 daily price chart， 就能看到 IV 曲线。 IV 最低时，你的
CALL 最便宜， 如果IV 上升， 你 CALL 的价值就跟着上升。今天 IV 是在高值， 估
计你是在IV 高值时买入， 现在IV 掉头向下了， 你的 CALL 就会贬值。 虽然你的
theta 很小， 不足以让你的CALL 贬值太快， 但 IV 的变化而引起的贬值，超过了
SCTY 上涨给你的增值。
你可以卖掉近期的一个CALL， 比如卖掉 28 OCT 16 STRIKE 是40 的CALL， 组成一个
spread, 这样“阴阳”两个 CALL 可以对冲 IV 的变化。 等到 28 OCT 过期后， 你再
卖出下一个月的 CALL， 以此类推。这样还可以帮你减少成本。
但是， 如果我是你， 卖出 PUT 是最佳选择，特别是 IV 在最高位时。
低的时候买入， 你看 daily price chart， 就能看到 IV 曲线。 IV 最低时，你的
CALL 最便宜， 如果IV 上升， 你 CALL 的价值就跟着上升。今天 IV 是在高值， 估
计你是在IV 高值时买入， 现在IV 掉头向下了， 你的 CALL 就会贬值。 虽然你的
theta 很小， 不足以让你的CALL 贬值太快， 但 IV 的变化而引起的贬值，超过了
SCTY 上涨给你的增值。
你可以卖掉近期的一个CALL， 比如卖掉 28 OCT 16 STRIKE 是40 的CALL， 组成一个
spread, 这样“阴阳”两个 CALL 可以对冲 IV 的变化。 等到 28 OCT 过期后， 你再
卖出下一个月的 CALL， 以此类推。这样还可以帮你减少成本。
但是， 如果我是你， 卖出 PUT 是最佳选择，特别是 IV 在最高位时。
X*N
9 楼
多谢多谢！学习啦！
j*s
10 楼
TSLA收购成功11:1换股，就是说TSLA得到318 SCTY才能到35.收购不成功估计就瀑布了
，我觉得你这个option大概率归零
，我觉得你这个option大概率归零
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明天涨, 争取把熊头给钩下来抄底搜狐不能日交的人伤不起啊互靠治下，万般皆色naz居然跌了-2%多了我发给版大的版标图很能反映今天吧？今天亏了2500刀vankie风头很劲啊，报报手里的空仓吧。前辈们---- ，今天尾盘有龙霸吗?给偶很很的砸GOOG 老子拿一上午了, 和和.美国打压原材料给中国输血，挺油价给俄罗斯输血。oyxy, 关于RMB国际化Will the crashing chinese housing market bring down US sto4年来没有买过股票，今天下了一单bidu为什么爱尔兰还不破产？纳指100今天跌的很邪恶,如果不是尾盘,很多人会死的很惨YHOO这是怎么了？？现在的情况特别适合青蛙练手妈妈个叉叉，美元最后时刻掉链子还是看美女吧 LOL