m*2
2 楼
then, the theory is wrong, or the calibration is too simple
j*s
3 楼
拿什么算得?B-S本来就不准啊
【在 c**t 的大作中提到】
: 理论直8.32， 8.2都卖不出去。
【在 c**t 的大作中提到】
: 理论直8.32， 8.2都卖不出去。
c*t
4 楼
不够相对volume低，总共还是不如equity 多吧。
c*t
5 楼
mm原来是看的ta.现在理论值7.9了
b*r
6 楼
我都是卖bid ask中点，一年不知道扔掉多少利润。
h*e
7 楼
你的理论值也太滑稽了。
m*c
8 楼
你要自动把iv加权
c*t
9 楼
估计理论值8.5的时候能成交。
r*e
10 楼
还是看bid，ask吧，有价无市的价格是不合理的
【在 c**t 的大作中提到】
: 理论直8.32， 8.2都卖不出去。
【在 c**t 的大作中提到】
: 理论直8.32， 8.2都卖不出去。
c*t
11 楼
好像是liquidity的问题。
same underlying.
monthly 的bid/ask都在理论值以上。weekly在以下。
same underlying.
monthly 的bid/ask都在理论值以上。weekly在以下。
z*n
12 楼
最近在看coursera上的Computational Investing, 里面有采访Sosnoff的视频，对
option market maker怎么操作有了点认识，他们就靠edge赚差价
option market maker怎么操作有了点认识，他们就靠edge赚差价
c*t
13 楼
也可能是spread造成的，很多人买monthly, short weekly.
market neutral, 赚Theta.
都么做就偏离理论值了。
market neutral, 赚Theta.
都么做就偏离理论值了。
j*s
14 楼
你算理论值的模型有问题，不然你可以套market maker的利
h*y
15 楼
菜鸟插一句嘴，如果你信任你的理论价格，难道不应该 short monthly, long weekly
，calendar arbitrage 吗？
【在 c**t 的大作中提到】
: 好像是liquidity的问题。
: same underlying.
: monthly 的bid/ask都在理论值以上。weekly在以下。
，calendar arbitrage 吗？
【在 c**t 的大作中提到】
: 好像是liquidity的问题。
: same underlying.
: monthly 的bid/ask都在理论值以上。weekly在以下。
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