L*s
2 楼
金融课作业？你确定你要自己算？
j*s
3 楼
"VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
L*s
4 楼
SPX 所有strike的ATM和OTM的put/call 平均一下
https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
again，你为什么要自己算
【在 L***s 的大作中提到】
: 金融课作业？你确定你要自己算？
n*k
5 楼
打算套用在个股上。。。。
n*k
6 楼
有现成的程序吗？？？？
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
: The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
: ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
: The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
: ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
w*1
7 楼
你无法套用个股上，因为本身计算的就用到sp500股票波动的30日方差。对于个股没有
意义。
【在 n******k 的大作中提到】
: 打算套用在个股上。。。。
W*e
8 楼
不错。同问。打算开始自己code. R 不熟，不过也可整明白，python 的最好。大牛们
带带路？
带带路？
W*e
9 楼
看定义，既然是variance. 应该跟涨跌无关才对，大涨也可vix大涨，只要randomness
大。大牛给讲讲
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
: The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
: ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
大。大牛给讲讲
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
【在 j**s 的大作中提到】
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the square
: root of the expected 30-day variance (var) of the S&P 500 rate of return.
: The variance is annualized and VIX expresses volatility in percentage points
: ."首先你要对未来30天的波动率有个主观判断，之后就好算了
j*s
10 楼
不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比上涨的
时候大
也有vix和大盘一起涨的时候
randomness
【在 W*******e 的大作中提到】
: 看定义，既然是variance. 应该跟涨跌无关才对，大涨也可vix大涨，只要randomness
: 大。大牛给讲讲
:
:
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
: square
:
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
时候大
也有vix和大盘一起涨的时候
randomness
【在 W*******e 的大作中提到】
: 看定义，既然是variance. 应该跟涨跌无关才对，大涨也可vix大涨，只要randomness
: 大。大牛给讲讲
:
:
: "VIX is a measure of expected volatility calculated as 100 times the
: square
:
: root of the expected 30-day variance (var) of the S
n*k
11 楼
It's variance swap rate, not just variance.
不晓得如何算
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比
上涨的
: 时候大
: 也有vix和大盘一起涨的时候
: randomness
【在 j**s 的大作中提到】
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比上涨的
: 时候大
: 也有vix和大盘一起涨的时候
:
: randomness
不晓得如何算
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比
上涨的
: 时候大
: 也有vix和大盘一起涨的时候
: randomness
【在 j**s 的大作中提到】
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比上涨的
: 时候大
: 也有vix和大盘一起涨的时候
:
: randomness
j*s
12 楼
那个定义是我google的，没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
【在 n******k 的大作中提到】
: It's variance swap rate, not just variance.
: 不晓得如何算
:
:
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比
: 上涨的
:
: 时候大
:
: 也有vix和大盘一起涨的时候
:
: randomness
:
【在 n******k 的大作中提到】
: It's variance swap rate, not just variance.
: 不晓得如何算
:
:
: 不是大牛。。道理是这样，一般情况下下跌的时候人类回避风险的天性导致IV比
: 上涨的
:
: 时候大
:
: 也有vix和大盘一起涨的时候
:
: randomness
:
n*k
13 楼
用现成的感觉像是被关门打狗。。。
: 那个定义是我google的，没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
【在 j**s 的大作中提到】
: 那个定义是我google的，没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
: 那个定义是我google的，没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
【在 j**s 的大作中提到】
: 那个定义是我google的，没仔细研究。这玩意用现成的不就行了
n*k
14 楼
找到了，也许可用
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