f*r
2 楼
option strategy 没有好坏之分，只有区别。
long／short volatility
defined／undefined risk
positive/neutural/negative delta indicates your leverage
spread是defined risk也同样defined gain。long spread 可以减少up front paid
debit， short spread可以limit risk exposed 但是导致很难roll，而且减少了你
collect的premium。
long／short volatility
defined／undefined risk
positive/neutural/negative delta indicates your leverage
spread是defined risk也同样defined gain。long spread 可以减少up front paid
debit， short spread可以limit risk exposed 但是导致很难roll，而且减少了你
collect的premium。
E*r
3 楼
Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
他发现这些网站的教程很不错：
http://www.optiontradingpedia.com/
https://optionsplaybook.com/
这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
Option-Alpha.pdf
喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
他发现这些网站的教程很不错：
http://www.optiontradingpedia.com/
https://optionsplaybook.com/
这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
Option-Alpha.pdf
喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
E*r
4 楼
最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
1. 方向：
看多就 short put spread，看空 short call spread，
看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
2. 选股：
找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
3. strikes 选择：
最佳实践就像下面视频里提到的
https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/credit-spreads-
06-19-2017
- Collect minimal credit equal to ~1/3 of the width of the strikes
- Placement of strikes should have enough sensitivity to price movement,
10 ≤ delta ≤ 20 being the sweet spot
4. 离场
target at 50% of max profit, or 20 DTE
whichever comes earlier
遵守纪律，20 DTE 一到不论输赢都要离场
5. 调整
不推荐，乱调整容易被两面反抽
defined risk trade 不需要调整
让概率 play out
常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
1. 方向：
看多就 short put spread，看空 short call spread，
看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
2. 选股：
找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
3. strikes 选择：
最佳实践就像下面视频里提到的
https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/credit-spreads-
06-19-2017
- Collect minimal credit equal to ~1/3 of the width of the strikes
- Placement of strikes should have enough sensitivity to price movement,
10 ≤ delta ≤ 20 being the sweet spot
4. 离场
target at 50% of max profit, or 20 DTE
whichever comes earlier
遵守纪律，20 DTE 一到不论输赢都要离场
5. 调整
不推荐，乱调整容易被两面反抽
defined risk trade 不需要调整
让概率 play out
z*j
5 楼
牛！小白问下什么是DTE？
[在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:1. 方向：
:看多就 short put spread，看空 short call spread，
:看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
:除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
:QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
:SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
:..........
[在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:1. 方向：
:看多就 short put spread，看空 short call spread，
:看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
:除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
:QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
:SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
:..........
c*o
6 楼
E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
40-60天 DTE的多少strike比较好？
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
40-60天 DTE的多少strike比较好？
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
c*o
7 楼
还有E神， IV rank怎么看啊
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
c*o
8 楼
还有E神， IV rank怎么看啊
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
T*a
9 楼
尼玛，千禧年回顾节目说股市是世纪最坏的发明之一，其实options更坏。
c*o
10 楼
还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
J*t
11 楼
date to expiration
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
b*1
12 楼
E*r
13 楼
QQQ short put spread 最好的时机是
6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
short strangle, short icon condor, etc.
期权能够卖个相对高的价钱。
IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
也可以勉强做上述策略，
但是 reward 会降低，risk 提高。
IVR < 25% 的环境，short IV 策略据统计是亏钱，
比如现在的 SPY，IV 处于历史最低，卖 put spread 是不明智的。
对低 IV 的股票，理智的做法是 long IV，go-to 策略就是
long calendar spread, long diagonal spread, etc.
说实话，现在极低的 IV 环境，除了 earnings play，
已经很难找到适合 short vertical spread 的股票了。
QQQ 只是勉勉强强可以做而已。
实在要做它，附图是可行的一个例子。
,
【在 c*****o 的大作中提到】
: E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
: 40-60天 DTE的多少strike比较好？
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
short strangle, short icon condor, etc.
期权能够卖个相对高的价钱。
IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
也可以勉强做上述策略，
但是 reward 会降低，risk 提高。
IVR < 25% 的环境，short IV 策略据统计是亏钱，
比如现在的 SPY，IV 处于历史最低，卖 put spread 是不明智的。
对低 IV 的股票，理智的做法是 long IV，go-to 策略就是
long calendar spread, long diagonal spread, etc.
说实话，现在极低的 IV 环境，除了 earnings play，
已经很难找到适合 short vertical spread 的股票了。
QQQ 只是勉勉强强可以做而已。
实在要做它，附图是可行的一个例子。
,
【在 c*****o 的大作中提到】
: E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
: 40-60天 DTE的多少strike比较好？
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
E*r
14 楼
规避 gamma risk
具体细节从 Option Greeks 学起
Option Greeks: graphical explanation
http://www.billiontrader.com/post/100
http://www.billiontrader.com/post/101
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
:
:
: 牛！小白问下什么是DTE？
:
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: :1. 方向：
:
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
具体细节从 Option Greeks 学起
Option Greeks: graphical explanation
http://www.billiontrader.com/post/100
http://www.billiontrader.com/post/101
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
:
:
: 牛！小白问下什么是DTE？
:
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: :1. 方向：
:
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
E*r
15 楼
可以自己算，IVR or IV Rank =
IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
类似的概念还有 IV percentile
https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有E神， IV rank怎么看啊
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
类似的概念还有 IV percentile
https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有E神， IV rank怎么看啊
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
E*r
16 楼
没有 thinkorswim 的
可以试试 tastyworks 的 platform：
https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 可以自己算，IVR or IV Rank =
: IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
: https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
: 类似的概念还有 IV percentile
: https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
: 都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
: broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
可以试试 tastyworks 的 platform：
https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 可以自己算，IVR or IV Rank =
: IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
: https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
: 类似的概念还有 IV percentile
: https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
: 都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
: broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
N*s
17 楼
赞，
【在 E***r 的大作中提到】
: QQQ short put spread 最好的时机是
: 6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
: 现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
: 一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
: 具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
: short strangle, short icon condor, etc.
: 期权能够卖个相对高的价钱。
: IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
: 也可以勉强做上述策略，
: 但是 reward 会降低，risk 提高。
【在 E***r 的大作中提到】
: QQQ short put spread 最好的时机是
: 6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
: 现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
: 一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
: 具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
: short strangle, short icon condor, etc.
: 期权能够卖个相对高的价钱。
: IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
: 也可以勉强做上述策略，
: 但是 reward 会降低，risk 提高。
S*t
18 楼
好贴马克一下
N*Z
19 楼
Mark
F*d
20 楼
请教一下，DTE 20必须离场是出于什么考虑。
【在 E***r 的大作中提到】
: 没有 thinkorswim 的
: 可以试试 tastyworks 的 platform：
: https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 没有 thinkorswim 的
: 可以试试 tastyworks 的 platform：
: https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
d*l
21 楼
这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
x*g
22 楼
mark
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
a*t
23 楼
Mark..."...................".....
O*r
24 楼
多谢分享！
【在 E***r 的大作中提到】
: Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
: 他发现这些网站的教程很不错：
: http://www.optiontradingpedia.com/
: https://optionsplaybook.com/
: 这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
: https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
: Option-Alpha.pdf
: 喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
: https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
: https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
【在 E***r 的大作中提到】
: Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
: 他发现这些网站的教程很不错：
: http://www.optiontradingpedia.com/
: https://optionsplaybook.com/
: 这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
: https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
: Option-Alpha.pdf
: 喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
: https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
: https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
x*n
25 楼
其实特别简单。
就是吃一段中间肉。
option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
他的策略就是，
我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
就是那些有volatility，但是慢慢小。
这个策略理论上面不错，缺点：
1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
是跟你自己走反。
独家秘笈：
这种策略在没有波澜下比较合适，不适合接近earning的。
然后！最重要的。
option定价有趋势，某个parameter突然高了，是代表了一种趋势，某个option突然
large volume，是趋势！
【在 d******l 的大作中提到】
: 这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
就是吃一段中间肉。
option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
他的策略就是，
我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
就是那些有volatility，但是慢慢小。
这个策略理论上面不错，缺点：
1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
是跟你自己走反。
独家秘笈：
这种策略在没有波澜下比较合适，不适合接近earning的。
然后！最重要的。
option定价有趋势，某个parameter突然高了，是代表了一种趋势，某个option突然
large volume，是趋势！
【在 d******l 的大作中提到】
: 这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
d*l
26 楼
谢谢 xiaoxiaoren经过您补了这一刀，确实清爽多了。太赞了！！ 版主赞赞的。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
T*u
27 楼
Iron condor本身就是short premium
DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
E*r
28 楼
这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
【在 T******u 的大作中提到】
: Iron condor本身就是short premium
: DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
【在 T******u 的大作中提到】
: Iron condor本身就是short premium
: DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
E*r
29 楼
我前面提到了
“找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。”
而且这本身是 bullish strategy，不适用于“一直跌”的股票是不言而喻的；
做衍生品当然不能脱离对它的underlying的走向的判断。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
“找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。”
而且这本身是 bullish strategy，不适用于“一直跌”的股票是不言而喻的；
做衍生品当然不能脱离对它的underlying的走向的判断。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
T*u
30 楼
IC本来也是要sell near the money的option，buy otm的，不存在什么误区
short premium的一个让人frustrating的情况是，你辛辛苦苦拿了好久，突然IV 爆了
【在 E***r 的大作中提到】
: 这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
: time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
: OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
: 临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
short premium的一个让人frustrating的情况是，你辛辛苦苦拿了好久，突然IV 爆了
【在 E***r 的大作中提到】
: 这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
: time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
: OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
: 临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
c*o
31 楼
之前你讲了一下option spread的好处觉得很有道理
f*r
32 楼
option strategy 没有好坏之分，只有区别。
long／short volatility
defined／undefined risk
positive/neutural/negative delta indicates your leverage
spread是defined risk也同样defined gain。long spread 可以减少up front paid
debit， short spread可以limit risk exposed 但是导致很难roll，而且减少了你
collect的premium。
long／short volatility
defined／undefined risk
positive/neutural/negative delta indicates your leverage
spread是defined risk也同样defined gain。long spread 可以减少up front paid
debit， short spread可以limit risk exposed 但是导致很难roll，而且减少了你
collect的premium。
E*r
33 楼
Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
他发现这些网站的教程很不错：
http://www.optiontradingpedia.com/
https://optionsplaybook.com/
这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
Option-Alpha.pdf
喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
他发现这些网站的教程很不错：
http://www.optiontradingpedia.com/
https://optionsplaybook.com/
这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
Option-Alpha.pdf
喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
E*r
34 楼
最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
1. 方向：
看多就 short put spread，看空 short call spread，
看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
2. 选股：
找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
3. strikes 选择：
最佳实践就像下面视频里提到的
https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/credit-spreads-
06-19-2017
- Collect minimal credit equal to ~1/3 of the width of the strikes
- Placement of strikes should have enough sensitivity to price movement,
10 ≤ delta ≤ 20 being the sweet spot
4. 离场
target at 50% of max profit, or 20 DTE
whichever comes earlier
遵守纪律，20 DTE 一到不论输赢都要离场
5. 调整
不推荐，乱调整容易被两面反抽
defined risk trade 不需要调整
让概率 play out
常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
1. 方向：
看多就 short put spread，看空 short call spread，
看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
2. 选股：
找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
3. strikes 选择：
最佳实践就像下面视频里提到的
https://www.tastytrade.com/tt/shows/best-practices/episodes/credit-spreads-
06-19-2017
- Collect minimal credit equal to ~1/3 of the width of the strikes
- Placement of strikes should have enough sensitivity to price movement,
10 ≤ delta ≤ 20 being the sweet spot
4. 离场
target at 50% of max profit, or 20 DTE
whichever comes earlier
遵守纪律，20 DTE 一到不论输赢都要离场
5. 调整
不推荐，乱调整容易被两面反抽
defined risk trade 不需要调整
让概率 play out
z*j
35 楼
牛！小白问下什么是DTE？
[在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:1. 方向：
:看多就 short put spread，看空 short call spread，
:看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
:除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
:QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
:SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
:..........
[在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:1. 方向：
:看多就 short put spread，看空 short call spread，
:看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
:除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
:QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
:SPY 就不要这么做了，因为 VIX 已经连创新低了。
:..........
c*o
36 楼
E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
40-60天 DTE的多少strike比较好？
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
40-60天 DTE的多少strike比较好？
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
c*o
37 楼
还有E神， IV rank怎么看啊
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
c*o
38 楼
还有E神， IV rank怎么看啊
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
T*a
39 楼
尼玛，千禧年回顾节目说股市是世纪最坏的发明之一，其实options更坏。
c*o
40 楼
还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
J*t
41 楼
date to expiration
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
【在 z******j 的大作中提到】
: 牛！小白问下什么是DTE？
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: :1. 方向：
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: :比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: :除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
b*1
42 楼
E*r
43 楼
QQQ short put spread 最好的时机是
6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
short strangle, short icon condor, etc.
期权能够卖个相对高的价钱。
IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
也可以勉强做上述策略，
但是 reward 会降低，risk 提高。
IVR < 25% 的环境，short IV 策略据统计是亏钱，
比如现在的 SPY，IV 处于历史最低，卖 put spread 是不明智的。
对低 IV 的股票，理智的做法是 long IV，go-to 策略就是
long calendar spread, long diagonal spread, etc.
说实话，现在极低的 IV 环境，除了 earnings play，
已经很难找到适合 short vertical spread 的股票了。
QQQ 只是勉勉强强可以做而已。
实在要做它，附图是可行的一个例子。
,
【在 c*****o 的大作中提到】
: E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
: 40-60天 DTE的多少strike比较好？
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
short strangle, short icon condor, etc.
期权能够卖个相对高的价钱。
IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
也可以勉强做上述策略，
但是 reward 会降低，risk 提高。
IVR < 25% 的环境，short IV 策略据统计是亏钱，
比如现在的 SPY，IV 处于历史最低，卖 put spread 是不明智的。
对低 IV 的股票，理智的做法是 long IV，go-to 策略就是
long calendar spread, long diagonal spread, etc.
说实话，现在极低的 IV 环境，除了 earnings play，
已经很难找到适合 short vertical spread 的股票了。
QQQ 只是勉勉强强可以做而已。
实在要做它，附图是可行的一个例子。
,
【在 c*****o 的大作中提到】
: E神，short OTM spread的时候怎么选择strike? 拿QQQ做了example，现在144 price,
: 40-60天 DTE的多少strike比较好？
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
E*r
44 楼
规避 gamma risk
具体细节从 Option Greeks 学起
Option Greeks: graphical explanation
http://www.billiontrader.com/post/100
http://www.billiontrader.com/post/101
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
:
:
: 牛！小白问下什么是DTE？
:
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: :1. 方向：
:
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
具体细节从 Option Greeks 学起
Option Greeks: graphical explanation
http://www.billiontrader.com/post/100
http://www.billiontrader.com/post/101
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有就是不该卖快要expire的OTM option吗？你这基本上说的是40-60天
:
:
: 牛！小白问下什么是DTE？
:
: [在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:
: :最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: :常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: :1. 方向：
:
: :看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: :看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: :找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
E*r
45 楼
可以自己算，IVR or IV Rank =
IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
类似的概念还有 IV percentile
https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有E神， IV rank怎么看啊
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
类似的概念还有 IV percentile
https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
【在 c*****o 的大作中提到】
: 还有E神， IV rank怎么看啊
:
:
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
:
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
:
: 1. 方向：
:
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
:
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
:
: 2. 选股：
:
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
:
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
E*r
46 楼
没有 thinkorswim 的
可以试试 tastyworks 的 platform：
https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 可以自己算，IVR or IV Rank =
: IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
: https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
: 类似的概念还有 IV percentile
: https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
: 都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
: broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
可以试试 tastyworks 的 platform：
https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 可以自己算，IVR or IV Rank =
: IV_now / ( IV_52wk_max - IV_52wk_min )
: https://www.tastytrade.com/tt/learn/implied-volatility
: 类似的概念还有 IV percentile
: https://youtu.be/dbDRyOGiFOM
: 都用来判断 IV 在指定时间段内是处于相对高位还是相对低位的
: broker 是 TD 的，在 thinkorswim 里可以看
N*s
47 楼
赞，
【在 E***r 的大作中提到】
: QQQ short put spread 最好的时机是
: 6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
: 现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
: 一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
: 具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
: short strangle, short icon condor, etc.
: 期权能够卖个相对高的价钱。
: IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
: 也可以勉强做上述策略，
: 但是 reward 会降低，risk 提高。
【在 E***r 的大作中提到】
: QQQ short put spread 最好的时机是
: 6月初纳指小崩、IV 和 IVR 飙高的时候。
: 现在QQQ的52周 IVR = 32，已经有点鸡肋了。
: 一般而言，IVR > 50% 的环境适合 short IV，
: 具体策略就是 short vertical spread, short straddle,
: short strangle, short icon condor, etc.
: 期权能够卖个相对高的价钱。
: IVR 25-50%，比如现在的 QQQ，
: 也可以勉强做上述策略，
: 但是 reward 会降低，risk 提高。
S*t
48 楼
好贴马克一下
N*Z
49 楼
Mark
F*d
50 楼
请教一下，DTE 20必须离场是出于什么考虑。
【在 E***r 的大作中提到】
: 没有 thinkorswim 的
: 可以试试 tastyworks 的 platform：
: https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
【在 E***r 的大作中提到】
: 没有 thinkorswim 的
: 可以试试 tastyworks 的 platform：
: https://start.tastyworks.com#/login?referralCode=QKXPRGWS2K
d*l
51 楼
这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
x*g
52 楼
mark
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
a*t
53 楼
Mark..."...................".....
O*r
54 楼
多谢分享！
【在 E***r 的大作中提到】
: Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
: 他发现这些网站的教程很不错：
: http://www.optiontradingpedia.com/
: https://optionsplaybook.com/
: 这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
: https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
: Option-Alpha.pdf
: 喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
: https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
: https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
【在 E***r 的大作中提到】
: Ektar 是刚学炒股不久的青蛙
: 他发现这些网站的教程很不错：
: http://www.optiontradingpedia.com/
: https://optionsplaybook.com/
: 这个教程44页开始归纳了何种情况适用何种策略：
: https://optionalpha.com/wp-content/uploads/2016/06/Ultimate-Strategy-Guide-
: Option-Alpha.pdf
: 喜欢看视频的，由浅入深从这些看起也不错：
: https://www.tastytrade.com/tt/shows/mike-and-his-whiteboard/episodes
: https://www.youtube.com/user/bullzandbearz/playlists
x*n
55 楼
其实特别简单。
就是吃一段中间肉。
option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
他的策略就是，
我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
就是那些有volatility，但是慢慢小。
这个策略理论上面不错，缺点：
1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
是跟你自己走反。
独家秘笈：
这种策略在没有波澜下比较合适，不适合接近earning的。
然后！最重要的。
option定价有趋势，某个parameter突然高了，是代表了一种趋势，某个option突然
large volume，是趋势！
【在 d******l 的大作中提到】
: 这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
就是吃一段中间肉。
option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
他的策略就是，
我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
就是那些有volatility，但是慢慢小。
这个策略理论上面不错，缺点：
1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
是跟你自己走反。
独家秘笈：
这种策略在没有波澜下比较合适，不适合接近earning的。
然后！最重要的。
option定价有趋势，某个parameter突然高了，是代表了一种趋势，某个option突然
large volume，是趋势！
【在 d******l 的大作中提到】
: 这个也太复杂了，需要好好搞搞才能明白了。
d*l
56 楼
谢谢 xiaoxiaoren经过您补了这一刀，确实清爽多了。太赞了！！ 版主赞赞的。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
T*u
57 楼
Iron condor本身就是short premium
DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
【在 E***r 的大作中提到】
: 最基本、胜率最大的策略就是 short volatility：
: 常规操作是 short 40-60 DTE 的 OTM spread。
: 1. 方向：
: 看多就 short put spread，看空 short call spread，
: 看不清方向就 put call 一起上 short iron condor。
: 2. 选股：
: 找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。
: 比如 XOM FB GOOG AAPL TSLA AMZN BIDU 接下来几天有 ER，
: 除非准备玩 earning play，不然最好躲开。
: QQQ 或 XLK 这些 IV Rank 目前不太低的 ETF 还 OK；
E*r
58 楼
这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
【在 T******u 的大作中提到】
: Iron condor本身就是short premium
: DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
【在 T******u 的大作中提到】
: Iron condor本身就是short premium
: DTE 最后的20天比之前的30天肉还多不少
E*r
59 楼
我前面提到了
“找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。”
而且这本身是 bullish strategy，不适用于“一直跌”的股票是不言而喻的；
做衍生品当然不能脱离对它的underlying的走向的判断。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
“找期权市场流动性好、IV Rank 不太低、20天内没有 ER 的股票。”
而且这本身是 bullish strategy，不适用于“一直跌”的股票是不言而喻的；
做衍生品当然不能脱离对它的underlying的走向的判断。
premium
premium
【在 x*********n 的大作中提到】
: 其实特别简单。
: 就是吃一段中间肉。
: option定价原则基本就是time + 各种parameter，date to expiration是一个基本原则
: ，越近，time越骤减，而越近，risk越高。
: 他的策略就是，
: 我搞一段50天的，然后吃30天，20天就close，这样不会hit被强行执行。赚的premium
: 就是那些有volatility，但是慢慢小。
: 这个策略理论上面不错，缺点：
: 1. 如果是单边行情，比如一直涨，一直跌，这个30天就搞挂你。
: 2. 如果是earning date靠近，越靠近earning date，option越贵，那么short premium
T*u
60 楼
IC本来也是要sell near the money的option，buy otm的，不存在什么误区
short premium的一个让人frustrating的情况是，你辛辛苦苦拿了好久，突然IV 爆了
【在 E***r 的大作中提到】
: 这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
: time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
: OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
: 临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
short premium的一个让人frustrating的情况是，你辛辛苦苦拿了好久，突然IV 爆了
【在 E***r 的大作中提到】
: 这其实是做 credit spread 和 iron condor 的常见误区之一。
: time value decay 的加速主要是针对 ATM 而言的，
: OTM 的加速远远不如大多数人所想象的那样。
: 临近到期，各种二阶 greeks 的风险会显著增大。
f*o
61 楼
特斯拉这种多空肉搏的股票适合上哪种option？
s*o
62 楼
这样的好帖子现在基本见不到了
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