VXX上涨和SPY下跌的系数：-0.0569014 ，截距0.0002712# Stock
d*l
1 楼
基于过去200个交易日内UVXY和SPY的关系线性拟合的结果：
如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%
如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%
Call:
lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)
Coefficients:
(Intercept) output$VXXR
0.0002712 -0.0569014
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726
F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.003271
2楼拍砖吧，小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。
基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%，大盘估计低开0.54%，准不准版主都发个威逼奖
赏一下
讨论：当UVXY涨幅高于20%线性，会出现耐受情况，可能整体模型采用对数变换更合理
如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%
如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%
Call:
lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)
Coefficients:
(Intercept) output$VXXR
0.0002712 -0.0569014
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726
F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.003271
2楼拍砖吧，小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。
基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%，大盘估计低开0.54%，准不准版主都发个威逼奖
赏一下
讨论：当UVXY涨幅高于20%线性，会出现耐受情况，可能整体模型采用对数变换更合理