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利用UVXY判定熊市是否到来的方法

利用UVXY判定熊市是否到来的方法# Stock

d*l2017-12-01 08:12

1 楼

刚才我在美股好股跌透盯梢群微信群里发表了关于SVXY抄底进行盈利的分析报告，把
群里的分析报告简单copy一下：
从2016年9月份开始，到2017年12月份，313个交易日，SVXY从开盘到日内最低点跌幅超
过10%的只有7次，概率只有2%。
如果你逢svxy跌超过10%就all in，313个交易日一共有7次机会，收益率1.1^7=1.9, 10
万input，19万output.
如果你逢svxy跌超过4%就all in，313个交易日一共有34次机会，平均10个交易日一次
机会.收益率1.04^34=3.8, 10万input，38万output.
然后群员dvax长期股东说，这个这只适用于牛市中。熊市就会个屁。
那么问题来了，是否可以根据UVXY的日线/周线级别，对是否依然是牛市进行判定呢？
我个人觉得如果uvxy周线级别，连续6个绿柱子，或许就可以判定熊市了，还是抑或只
能通过关键支撑位是否破位来判定牛熊市呢?
请班上大牛拍砖。

f*e2017-12-01 08:12

2 楼

这周有俩绿柱子么

h*n2017-12-01 08:12

3 楼

难道不是看vixcentral?
pbod

10

【在 d******l 的大作中提到】

: 刚才我在美股好股跌透盯梢群微信群里发表了关于SVXY抄底进行盈利的分析报告，把
: 群里的分析报告简单copy一下：
: 从2016年9月份开始，到2017年12月份，313个交易日，SVXY从开盘到日内最低点跌幅超
: 过10%的只有7次，概率只有2%。
: 如果你逢svxy跌超过10%就all in，313个交易日一共有7次机会，收益率1.1^7=1.9, 10
: 万input，19万output.
: 如果你逢svxy跌超过4%就all in，313个交易日一共有34次机会，平均10个交易日一次
: 机会.收益率1.04^34=3.8, 10万input，38万output.
: 然后群员dvax长期股东说，这个这只适用于牛市中。熊市就会个屁。
: 那么问题来了，是否可以根据UVXY的日线/周线级别，对是否依然是牛市进行判定呢？

d*l2017-12-01 08:12

4 楼

foolme逻辑思维确实强。在过去5年里，确实有很多个，连续两周uvxy挂绿。我仔细
check了一下，最多的一次是连续5周uvxy挂绿（2014年7月份那几个月）。
看来用uvxy连续绿的周数不太靠谱。

【在 f****e 的大作中提到】

: 这周有俩绿柱子么

h*i2017-12-01 08:12

5 楼

你买svxy 那什么时候卖呢

d*l2017-12-01 08:12

6 楼

如果你是10%抄底的，那么hold增长10%就可以卖了。一般5-10天就肯定回来了。
如果你是4%抄底的，那么hold 3-5个交易日即可。因为平均10个交易日会有一次4%的跌
幅。

【在 h**********i 的大作中提到】

: 你买svxy 那什么时候卖呢

f*e2017-12-01 08:12

7 楼

刚子越来越饿牛逼各种干货古板太需要了

【在 d******l 的大作中提到】

: foolme逻辑思维确实强。在过去5年里，确实有很多个，连续两周uvxy挂绿。我仔细
: check了一下，最多的一次是连续5周uvxy挂绿（2014年7月份那几个月）。
: 看来用uvxy连续绿的周数不太靠谱。

r*t2017-12-01 08:12

8 楼

样本太短。如果把2015年8月的crash带进的话，99.99%的uvxy/svxy策略回测都会傻逼
了。

10

【在 d******l 的大作中提到】

z*n2017-12-01 08:12

9 楼

不能把结果当作原因。

s*82017-12-01 08:12

10 楼

前面说SVXY，后面说UVXY，到底说哪个？

10

【在 d******l 的大作中提到】

m*i2017-12-01 08:12

11 楼

没有模拟过08年金融危机就不要乱说话，15年8月下跌4个点的时候allin的话要等整整1
年才能回本，这还是大牛市，如果是熊市起码3年才能回本，我会告诉你uvxy08年涨了
16倍？
现在赚快钱方法已经被很多完全不懂的人滥用了，比如买比特币的大爷大妈，做空uvxy
的2年老股民...没人敬畏市场，当市场崩盘时，这帮人又比谁都恐慌，而如果大家都不
恐慌，经济就算下滑股市也应该是缓慢下滑，因为经济从来不会闪电下滑，但是股市会
，这都是人性贪婪的丑陋导致的。

E*r2017-12-01 08:12

12 楼

SVXY shorts VX futures, UVXY is long VX futures.
Both are in line of VX futures, thanks to ETF arbitrage mechanism.

【在 s*****8 的大作中提到】

: 前面说SVXY，后面说UVXY，到底说哪个？
:
: 10

m*i2017-12-01 08:12

13 楼

16年11月川普投票，uvxy连涨7、8天，川普当选后uvxy盘前一度涨20%开盘反转暴跌，
熊市？
玩vix衍生品，国内有比我赚钱收益率高的，因为不怕死的比比皆是，但是说到玩数据
分析、跑程序模拟，花时间研究，怕是没几个比我投入更多的，sixfugure 上面那几十
篇vix系列英文文章认真看过的都没几个，你们比人家老外的严谨程度差多了。

m*i2017-12-01 08:12

14 楼

还是那句话，很多人交易什么是因为看到这个东西赚钱，它不会花大量的时间真正搞懂
这个背后的原理。
比如比特币，很多人愿意花1周时间读完它的原理和交易方法，甚至花很多年的职业生
涯去参与区块链开发，却不愿意花1个周末时间来读读基本的宏观经济学...你整天打着
要革命革命“技术改变世界”的信仰，你好歹知道你要革谁的命吧。

w*02017-12-01 08:12

15 楼

买svxy非要全仓吗？

a*o2017-12-01 08:12

16 楼

这话问得，我说必须你信吗？我说不必你信吗？

: 买svxy非要全仓吗？

【在 w*****0 的大作中提到】

: 买svxy非要全仓吗？

n*s2017-12-01 08:12

17 楼

本末倒置， uvxy就是个2B，拿它来判断熊市那不是忽悠自己吗

d*l2017-12-01 08:12

18 楼

谢谢大牛Sai，学习了，受益匪浅。您说的sixfugure 上面那几十篇vix系列英文文章，
能否给我们一个link。非常感谢。
我说的uvxy连涨6个柱子是周线级别的，就是连续6个周线柱子拉绿,但是想了想用uvxy
搞可能不靠谱。

【在 m****i 的大作中提到】

: 16年11月川普投票，uvxy连涨7、8天，川普当选后uvxy盘前一度涨20%开盘反转暴跌，
: 熊市？
: 玩vix衍生品，国内有比我赚钱收益率高的，因为不怕死的比比皆是，但是说到玩数据
: 分析、跑程序模拟，花时间研究，怕是没几个比我投入更多的，sixfugure 上面那几十
: 篇vix系列英文文章认真看过的都没几个，你们比人家老外的严谨程度差多了。

d*l2017-12-01 08:12

19 楼

uvxy是2b什么意思？

【在 n*******s 的大作中提到】

: 本末倒置， uvxy就是个2B，拿它来判断熊市那不是忽悠自己吗

s*02017-12-01 08:12

20 楼

判定熊市是否到来看spy 的线图不就好了吗？不过通常都是市场进入熊市之后才知道
我们處在熊市。
话又说回来, 闪电崩盘谁能预料呢？空仓UVXY 实在是太危险

d*l2017-12-01 08:12

21 楼

谢谢 Bryan，熊市的定义是？没有标准的熊市鉴定方法吗？

【在 s*******0 的大作中提到】

: 判定熊市是否到来看spy 的线图不就好了吗？不过通常都是市场进入熊市之后才知道
: 我们處在熊市。
: 话又说回来, 闪电崩盘谁能预料呢？空仓UVXY 实在是太危险

m*72017-12-01 08:12

22 楼

Go check the 6figure investing’s simulation for vol etn in 2008/09.

uvxy

【在 d******l 的大作中提到】

: 谢谢大牛Sai，学习了，受益匪浅。您说的sixfugure 上面那几十篇vix系列英文文章，
: 能否给我们一个link。非常感谢。
: 我说的uvxy连涨6个柱子是周线级别的，就是连续6个周线柱子拉绿,但是想了想用uvxy
: 搞可能不靠谱。

d*l2017-12-01 08:12

23 楼

这是我在
https://sixfigureinvesting.com/2013/09/backtests-for-volatility-etn-etf/
看到的：
The table below shows how much $1000 invested in each of these funds on
March 26th, 2004 would have been worth on March 7th, 2017:
Symbol $ Value
TVIX $0.00000019
UVXY $0.00000020
VXX $0.17
VXZ $87.09
ZIV $2523
XIV $35853
我相信这下可以说明问题了吧.

f*g2017-12-01 08:12

24 楼

GREAT!现在就全仓买入SVXY，每个月发了工资就加仓，等着翻三倍多就好，省时省力，
不用天天盯盘了

【在 d******l 的大作中提到】

: 这是我在
: https://sixfigureinvesting.com/2013/09/backtests-for-volatility-etn-etf/
: 看到的：
: The table below shows how much $1000 invested in each of these funds on
: March 26th, 2004 would have been worth on March 7th, 2017:
: Symbol $ Value
: TVIX $0.00000019
: UVXY $0.00000020
: VXX $0.17
: VXZ $87.09

d*l2017-12-01 08:12

25 楼

mark一下2017年12月1日的SVXY大跌10%的捞底。

10

【在 d******l 的大作中提到】

m*72017-12-01 08:12

26 楼

要全仓买在了2008怎么办

E*r2017-12-01 08:12

27 楼

Most studies have found little to no predictive power in VIX ETPs or VX
futures on S&P 500 returns.

l*72017-12-01 08:12

28 楼

+1
我补问楼主一句：你来股市目的是赚钱呢，还是研究呢？如果是前者，就花时间在能给
你实在赚钱的话题上面。
中心思想：判定熊市是否到来，对你赚钱的意义非常小。
一点个人观点而已。

【在 E***r 的大作中提到】

: Most studies have found little to no predictive power in VIX ETPs or VX
: futures on S&P 500 returns.

d*l2017-12-01 08:12

29 楼

嗯嗯，谢谢莱神的提示。这是感想。
人在股市总想找一个套干净利索的索利模式，所以经常脑子撞墙想一些策略而已。

【在 l********7 的大作中提到】

: +1
: 我补问楼主一句：你来股市目的是赚钱呢，还是研究呢？如果是前者，就花时间在能给
: 你实在赚钱的话题上面。
: 中心思想：判定熊市是否到来，对你赚钱的意义非常小。
: 一点个人观点而已。

z*n2017-12-01 08:12

30 楼

如果未来一年，和今年一样，你这么做是对的。
但是如果未来一年和今年不一样，是阴跌的一年，也就是俗称的熊市，别说跌掉300%，
跌掉600%都有可能。
版上有人说过了，有些人就是记吃不记打，就是这个意思。

【在 f*****g 的大作中提到】

: GREAT!现在就全仓买入SVXY，每个月发了工资就加仓，等着翻三倍多就好，省时省力，
: 不用天天盯盘了

f*g2017-12-01 08:12

31 楼

看来问题的关键还是要解决记吃不记打的心理惯性

【在 z****n 的大作中提到】

: 如果未来一年，和今年一样，你这么做是对的。
: 但是如果未来一年和今年不一样，是阴跌的一年，也就是俗称的熊市，别说跌掉300%，
: 跌掉600%都有可能。
: 版上有人说过了，有些人就是记吃不记打，就是这个意思。