J*K
2 楼
roll到后面
E*r
3 楼
看 call 对面的 put 多少钱。
如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
w*8
4 楼
没看懂
call
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
call
【在 E***r 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
s*o
5 楼
同没看懂。
如果预判继续涨的可能性很大,那么close covered call,然后等适当时机再出售正股
,会比坐等被call走更有赚头吧?
call
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
如果预判继续涨的可能性很大,那么close covered call,然后等适当时机再出售正股
,会比坐等被call走更有赚头吧?
call
【在 E***r 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
l*7
6 楼
楼主说的是deep ITM 的 CC,不懂啥是不理性的 call buyer。
不考虑dividend,如果deep ITM,时间价值衰减更快,提前行权会更大概率发生。如果
不想被行权,楼上讲的roll up是最常见的合理策略吧。
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
不考虑dividend,如果deep ITM,时间价值衰减更快,提前行权会更大概率发生。如果
不想被行权,楼上讲的roll up是最常见的合理策略吧。
【在 E***r 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 看 call 对面的 put 多少钱。
: 如果临近 ex-div date 前一两天,dividend 又比 put 贵,call buyer 的理性操作是
: 行权;而你的理性操作是 roll the short call up and/or out in time,使得同
: strike 的 put 比 dividend 便宜,从而使得对手的行权变得不理智(根据 put-call
: parity,行权等于白送你一个 put 的价钱,减去 dividend)。
: 如果没有 dividend,就坐等不理性的 call buyer 行权,白送你 put。
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