z*n
2 楼
记得以前看过一个大牛总结,牛市买这两货就是纯粹给hedge基金承担死皮跌的风险.
可能是去年大家都看涨=>买vix option对冲的人少=>vix option波动就小=>short 波动
= 抢钱
老夫已经亏飞删app不看了...
【在 h**********h 的大作中提到】
: 去年完全不是这样，这两货今年怎么这样了。
可能是去年大家都看涨=>买vix option对冲的人少=>vix option波动就小=>short 波动
= 抢钱
老夫已经亏飞删app不看了...
【在 h**********h 的大作中提到】
: 去年完全不是这样，这两货今年怎么这样了。
r*e
3 楼
VIX指数太低了，没法降了吧，除非没人买put了
【在 h**********h 的大作中提到】
: 去年完全不是这样，这两货今年怎么这样了。
【在 h**********h 的大作中提到】
: 去年完全不是这样，这两货今年怎么这样了。
z*n
4 楼
无聊又去挖出SVXY来看了下，之前以为是short最近两个vix future ,看来是记错的
准确来说，SVXY是在short 3周后和8周后的vix future,每周3 roll一次
http://www.proshares.com/funds/svxy_daily_holdings.html
一般情况下，大盘暴涨=>vix 跌=》vix future都是跌的 （没有必然关系，只是大概率）
今天大盘暴涨，vix future也基本都在跌，
http://www.cboe.com/delayedquote/futures-quotes
唯独8周后的vix future在涨，这就有点尴尬了。。。
【在 z****n 的大作中提到】
: 记得以前看过一个大牛总结,牛市买这两货就是纯粹给hedge基金承担死皮跌的风险.
: 可能是去年大家都看涨=>买vix option对冲的人少=>vix option波动就小=>short 波动
: = 抢钱
: 老夫已经亏飞删app不看了...
准确来说，SVXY是在short 3周后和8周后的vix future,每周3 roll一次
http://www.proshares.com/funds/svxy_daily_holdings.html
一般情况下，大盘暴涨=>vix 跌=》vix future都是跌的 （没有必然关系，只是大概率）
今天大盘暴涨，vix future也基本都在跌，
http://www.cboe.com/delayedquote/futures-quotes
唯独8周后的vix future在涨，这就有点尴尬了。。。
【在 z****n 的大作中提到】
: 记得以前看过一个大牛总结,牛市买这两货就是纯粹给hedge基金承担死皮跌的风险.
: 可能是去年大家都看涨=>买vix option对冲的人少=>vix option波动就小=>short 波动
: = 抢钱
: 老夫已经亏飞删app不看了...
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