option的价格，四周到期的，是两周到期的两倍 ？# Stock
e*y
1 楼
请教大家，
option的价格，
（举例来说， 股价100$, put option, strike price 90$, assume volatility = 0.5)
四周expire的，是不是应该是一周expire的两倍 ？
16周expire的，是不是应该是一周expire的四倍 ？
(我猜想， option price 应该是正比于：sqrt(T) where T is time to expire)
我看了看option chain, 好像不是这样。
那么option的价格与time-to-expire 有什么简单关系 ？
多谢大家。
option的价格，
（举例来说， 股价100$, put option, strike price 90$, assume volatility = 0.5)
四周expire的，是不是应该是一周expire的两倍 ？
16周expire的，是不是应该是一周expire的四倍 ？
(我猜想， option price 应该是正比于：sqrt(T) where T is time to expire)
我看了看option chain, 好像不是这样。
那么option的价格与time-to-expire 有什么简单关系 ？
多谢大家。
