班门弄斧,说说怎么炒美股期权IV# ChinaStock - 证券中国
l*k
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vertical spread 的 put, call 等价定理
如果你买入100 call, 卖出105call
等价于,买入100put, 卖出105put
唯一的区别是哪个是in the money, 哪个是价外.
如果你卖出的call或者put是价内的,那么有个到期前买回的问题.
如果你买入的是价内,那么有一个到期前卖出的问题.
这里就有个手续费和ask/bid价差的问题.差那么一点钱.
当然,如果买卖不是同一个月份的,也可以硬挺着,让别人行权.
如果你买入100 call, 卖出105call
等价于,买入100put, 卖出105put
唯一的区别是哪个是in the money, 哪个是价外.
如果你卖出的call或者put是价内的,那么有个到期前买回的问题.
如果你买入的是价内,那么有一个到期前卖出的问题.
这里就有个手续费和ask/bid价差的问题.差那么一点钱.
当然,如果买卖不是同一个月份的,也可以硬挺着,让别人行权.
