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谁有数值解两个（2D）Ito SDE的经验啊？

谁有数值解两个（2D）Ito SDE的经验啊？# Computation - 科学计算

b*n2006-12-25 08:12

1 楼

我想解两个Ito Stochastic Differential Equations，但最简单的Euler方法不行。听
说了一种Stochastic Runge-Kutta方法，不知道哪一位有没有相关的经验。因为我
GOOGLE了一下，没有GOOGLE到。图书馆里原本有一本NUMERICAL METHODS FOR SDE的，
但被借出了。请教，多谢。

n*n2006-12-25 08:12

2 楼

i accidentally read a paper describing the rk method for sde. search online.
it is written by a mit guy. if the noise term is just white noise gaussian,
it is actually very close to the ODE RK4.

【在 b**n 的大作中提到】

: 我想解两个Ito Stochastic Differential Equations，但最简单的Euler方法不行。听
: 说了一种Stochastic Runge-Kutta方法，不知道哪一位有没有相关的经验。因为我
: GOOGLE了一下，没有GOOGLE到。图书馆里原本有一本NUMERICAL METHODS FOR SDE的，
: 但被借出了。请教，多谢。

b*n2006-12-25 08:12

3 楼

THANKS，实际上我也读过一些stochastic RK的PAPER。但是没有都没有我要的那种，不
知道你说的那篇可否解决我的问题，如果你搜到的话，可否传给我一下？我自己也来试
试。

online.
gaussian,

【在 n******n 的大作中提到】

: i accidentally read a paper describing the rk method for sde. search online.
: it is written by a mit guy. if the noise term is just white noise gaussian,
: it is actually very close to the ODE RK4.