how to compute binomial distribution# EE - 电子工程
s*t
1 楼
要用一个时间序列的数据,做一个OLS regression
做之前,先检测每个variable是否有unit root
在这个过程中发现一个问题
以其中一个variable房价为例
我如果用Dickey-Fuller test,
发现housing price data 有unit root,但是difference没有,与预期相符和通常情况
相符合
我接着用augmented Dickey-Fuller test,也就是加上几个lags
结果与前边相反,housing price data本身在5% marginally reject unit root hypot
hesis,但是take difference以后,这个difference反而有unit root,与预期情况完全
相反。
这是什么原因?用哪一个检测比较合理?
做之前,先检测每个variable是否有unit root
在这个过程中发现一个问题
以其中一个variable房价为例
我如果用Dickey-Fuller test,
发现housing price data 有unit root,但是difference没有,与预期相符和通常情况
相符合
我接着用augmented Dickey-Fuller test,也就是加上几个lags
结果与前边相反,housing price data本身在5% marginally reject unit root hypot
hesis,但是take difference以后,这个difference反而有unit root,与预期情况完全
相反。
这是什么原因?用哪一个检测比较合理?