t*g
2 楼
这就是你迟迟不出院的原因吗？
恰到好处的阳光~
生意兴隆的秘籍！
大王好想扶她一下。
哈哈哈哈哈哈哈，看帅哥也要注意看路啊！！
过分了，让大王来
妹子别挡了，大王是那种人吗？
来个舞蹈
三急结果厕所里面有人的样子
这图看得大王哭了一天
老娘这一拳下去你可能会死！
biu！
这地上抹了什么？
看来很熟练了啊！
超性感美女，这福利实在太好了！！
这生日惊喜不错
眼晕
恰到好处的阳光~
生意兴隆的秘籍！
大王好想扶她一下。
哈哈哈哈哈哈哈，看帅哥也要注意看路啊！！
过分了，让大王来
妹子别挡了，大王是那种人吗？
来个舞蹈
三急结果厕所里面有人的样子
这图看得大王哭了一天
老娘这一拳下去你可能会死！
biu！
这地上抹了什么？
看来很熟练了啊！
超性感美女，这福利实在太好了！！
这生日惊喜不错
眼晕
G*m
3 楼
战争时期，人口多的国家是占便宜的。
h*o
4 楼
不错👍
G*m
5 楼
所以崩盘的时候，long put多就可以帮助我们能够生存度过难关。
然后呢？
然后呢？
l*t
6 楼
赞
G*m
7 楼
然后，according to John Tuld，"There will be lots of money to be made" after
that.
that.
M*n
8 楼
鲁
G*m
9 楼
This same idea could also be applied to all hedge strategies.
In both directions.
In both directions.
a*e
10 楼
阳光咋啦？
★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.3
【在 t******g 的大作中提到】
: 这就是你迟迟不出院的原因吗？
: 恰到好处的阳光~
: 生意兴隆的秘籍！
: 大王好想扶她一下。
: 哈哈哈哈哈哈哈，看帅哥也要注意看路啊！！
: 过分了，让大王来
: 妹子别挡了，大王是那种人吗？
: 来个舞蹈
: 三急结果厕所里面有人的样子
: 这图看得大王哭了一天
★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.3
【在 t******g 的大作中提到】
: 这就是你迟迟不出院的原因吗？
: 恰到好处的阳光~
: 生意兴隆的秘籍！
: 大王好想扶她一下。
: 哈哈哈哈哈哈哈，看帅哥也要注意看路啊！！
: 过分了，让大王来
: 妹子别挡了，大王是那种人吗？
: 来个舞蹈
: 三急结果厕所里面有人的样子
: 这图看得大王哭了一天
G*m
11 楼
当然啦，崩盘发生的概率很小，但小概率事件偶尔也会发生。
所以人海战术的作用，在平时好像是什么也没有做，正反二边成本相抵，互不相欠。
但是万一崩盘发生的时候，人海战术的作用就能完全显示出来。
这就相当于在高速运动的情况下，物体可以表现出同低速运动时完全不同的本性。
而我们往往被低速运动时物体所展示的性质所迷惑，以为无论运动多快多慢，物体都会
有一样的表现。
但这是错的。
所以人海战术的作用，在平时好像是什么也没有做，正反二边成本相抵，互不相欠。
但是万一崩盘发生的时候，人海战术的作用就能完全显示出来。
这就相当于在高速运动的情况下，物体可以表现出同低速运动时完全不同的本性。
而我们往往被低速运动时物体所展示的性质所迷惑，以为无论运动多快多慢，物体都会
有一样的表现。
但这是错的。
n*m
12 楼
有没有更劲爆的
g*g
13 楼
你结巴吗？
q*e
14 楼
不错
l*n
15 楼
二边成本相抵，互不相欠?
You sure it works everytime for everyone?
You sure it works everytime for everyone?
y*1
16 楼
太爽了！加油！
G*m
17 楼
我们可以举一个IWM例子来说明一下，
如果我们always维持这样一个put 组合的话，看看在崩盘的时候会如何？
1）10个2个月之后的71 put (long)
2) 5个2个月之后的73 put (short)
显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的下跌，IWM跌到58以下的话，我们
可以计算一下，
1）long put价值 13，000
2）short put价值 (7，500)
-------------------------
合计 5，500
如果我们always维持这样一个put 组合的话，看看在崩盘的时候会如何？
1）10个2个月之后的71 put (long)
2) 5个2个月之后的73 put (short)
显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的下跌，IWM跌到58以下的话，我们
可以计算一下，
1）long put价值 13，000
2）short put价值 (7，500)
-------------------------
合计 5，500
G*m
18 楼
All that I can say is that,
It may work well for me.
【在 l*********n 的大作中提到】
: 二边成本相抵，互不相欠?
: You sure it works everytime for everyone?
It may work well for me.
【在 l*********n 的大作中提到】
: 二边成本相抵，互不相欠?
: You sure it works everytime for everyone?
p*n
19 楼
嘘！
【在 g******g 的大作中提到】
: 你结巴吗？
【在 g******g 的大作中提到】
: 你结巴吗？
G*m
20 楼
我们可以再举一个IWM例子来说明一下，
如果我们always维持这样一个call 组合的话，看看在龙霸的时候会如何？
1）10个2个月之后的75 call (long)
2) 5个2个月之后的73 call (short)
显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的龙霸，IWM涨到88以上的话，我们
可以计算一下，
1）long call价值 13，000
2）short call价值 (7，500)
-------------------------
合计 5，500
如果我们always维持这样一个call 组合的话，看看在龙霸的时候会如何？
1）10个2个月之后的75 call (long)
2) 5个2个月之后的73 call (short)
显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的龙霸，IWM涨到88以上的话，我们
可以计算一下，
1）long call价值 13，000
2）short call价值 (7，500)
-------------------------
合计 5，500
G*m
21 楼
是的。
【在 g******g 的大作中提到】
: 你结巴吗？
【在 g******g 的大作中提到】
: 你结巴吗？
G*m
22 楼
如果没有人反对的话，我就要implement these strategies了。
G*m
23 楼
稍微玩小一些：
20：10个合同。
做二边。
20：10个合同。
做二边。
G*m
24 楼
原因是这样的，
第一，不知TA为何物。
第二，不知PICK是啥宝物。
所以只好寻找一个跟数学有关的方法，可以按部就班操作的，就可以了。
第一，不知TA为何物。
第二，不知PICK是啥宝物。
所以只好寻找一个跟数学有关的方法，可以按部就班操作的，就可以了。
l*n
25 楼
看看在崩盘的时候会如何？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们可以再举一个IWM例子来说明一下，
: 如果我们always维持这样一个call 组合的话，看看在龙霸的时候会如何？
: 1）10个2个月之后的75 call (long)
: 2) 5个2个月之后的73 call (short)
: 显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的龙霸，IWM涨到88以上的话，我们
: 可以计算一下，
: 1）long call价值 13，000
: 2）short call价值 (7，500)
: -------------------------
: 合计 5，500
G*m
26 楼
得过speeding tickets的人，曾经有过moving violation的人，肯定不合适。
【在 l*********n 的大作中提到】
: 二边成本相抵，互不相欠?
: You sure it works everytime for everyone?
【在 l*********n 的大作中提到】
: 二边成本相抵，互不相欠?
: You sure it works everytime for everyone?
l*n
27 楼
what about fees and attrition, if stay still?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 当然啦，崩盘发生的概率很小，但小概率事件偶尔也会发生。
: 所以人海战术的作用，在平时好像是什么也没有做，正反二边成本相抵，互不相欠。
: 但是万一崩盘发生的时候，人海战术的作用就能完全显示出来。
: 这就相当于在高速运动的情况下，物体可以表现出同低速运动时完全不同的本性。
: 而我们往往被低速运动时物体所展示的性质所迷惑，以为无论运动多快多慢，物体都会
: 有一样的表现。
: 但这是错的。
l*n
28 楼
???
【在 G*******m 的大作中提到】
: 得过speeding tickets的人，曾经有过moving violation的人，肯定不合适。
G*m
29 楼
Normally，there will be no fee for IWM.
But there will be some margin requirement being equal to 200*合同数量。
However，if there are other shorted options in the near months, the extra
long options may help to reduce the margin requirements.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: ???
But there will be some margin requirement being equal to 200*合同数量。
However，if there are other shorted options in the near months, the extra
long options may help to reduce the margin requirements.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: ???
l*n
30 楼
too sophisticated and user-unfriendly for QingWa......
QIU detials
QIU detials
G*m
31 楼
再举一个例子。
BAC，在60元的时候，如果做了这样的组合，在跌到3元的时候，会是什么情况呢？
这个计算并不复杂，就留着作为 homework 好了。
LOL
BAC，在60元的时候，如果做了这样的组合，在跌到3元的时候，会是什么情况呢？
这个计算并不复杂，就留着作为 homework 好了。
LOL
G*m
32 楼
Needs to be highly disciplined.
【在 l*********n 的大作中提到】
: too sophisticated and user-unfriendly for QingWa......
: QIU detials
【在 l*********n 的大作中提到】
: too sophisticated and user-unfriendly for QingWa......
: QIU detials
l*n
33 楼
why isnt there any transaction fee, ask/bid attrition for IWM?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 再举一个例子。
: BAC，在60元的时候，如果做了这样的组合，在跌到3元的时候，会是什么情况呢？
: 这个计算并不复杂，就留着作为 homework 好了。
: LOL
l*n
34 楼
what if ends with 71.1, lol
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们可以举一个IWM例子来说明一下，
: 如果我们always维持这样一个put 组合的话，看看在崩盘的时候会如何？
: 1）10个2个月之后的71 put (long)
: 2) 5个2个月之后的73 put (short)
: 显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的下跌，IWM跌到58以下的话，我们
: 可以计算一下，
: 1）long put价值 13，000
: 2）short put价值 (7，500)
: -------------------------
: 合计 5，500
l*g
35 楼
Your risk is if the stock stays the same level or not swings too much, you
will lose almost all your time value of your options. what if the stock
close at $74 at expiration?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们可以再举一个IWM例子来说明一下，
: 如果我们always维持这样一个call 组合的话，看看在龙霸的时候会如何？
: 1）10个2个月之后的75 call (long)
: 2) 5个2个月之后的73 call (short)
: 显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的龙霸，IWM涨到88以上的话，我们
: 可以计算一下，
: 1）long call价值 13，000
: 2）short call价值 (7，500)
: -------------------------
: 合计 5，500
will lose almost all your time value of your options. what if the stock
close at $74 at expiration?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们可以再举一个IWM例子来说明一下，
: 如果我们always维持这样一个call 组合的话，看看在龙霸的时候会如何？
: 1）10个2个月之后的75 call (long)
: 2) 5个2个月之后的73 call (short)
: 显然，这个组合成本很低，但是如果突然有一个20%的龙霸，IWM涨到88以上的话，我们
: 可以计算一下，
: 1）long call价值 13，000
: 2）short call价值 (7，500)
: -------------------------
: 合计 5，500
G*m
36 楼
Just roll the entire combination down before expiration.
The net worth of the entire combination before expiration will change very
slowly inside newtonian space.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: what if ends with 71.1, lol
The net worth of the entire combination before expiration will change very
slowly inside newtonian space.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: what if ends with 71.1, lol
G*m
37 楼
Just roll the entire combination down before expiration.
The net worth of the entire combination before expiration will change very
slowly inside newtonian space.
【在 l*********g 的大作中提到】
: Your risk is if the stock stays the same level or not swings too much, you
: will lose almost all your time value of your options. what if the stock
: close at $74 at expiration?
The net worth of the entire combination before expiration will change very
slowly inside newtonian space.
【在 l*********g 的大作中提到】
: Your risk is if the stock stays the same level or not swings too much, you
: will lose almost all your time value of your options. what if the stock
: close at $74 at expiration?
G*m
38 楼
Only inside relativistic space, this combination will show visible and significant net worth
changes, of course.
changes, of course.
l*n
39 楼
to be frank, good conservative strategy for ER season. When it's peaceful,
steady ask/bid attrition will kill the deal.
How could IWM ask for no transaction fee? for all the brokers?
【在 G*******m 的大作中提到】
: Just roll the entire combination down before expiration.
: The net worth of the entire combination before expiration will change very
: slowly inside newtonian space.
r*e
40 楼
the position will lose when IWM goes down slowly or when volatility crashes
G*m
41 楼
That's exactly what I want, since this is only hedge strategy.
The daily and main business will be selling naked puts/calls under this
protection.
The volatility crashes, will work for me.
crashes
【在 r********e 的大作中提到】
: the position will lose when IWM goes down slowly or when volatility crashes
The daily and main business will be selling naked puts/calls under this
protection.
The volatility crashes, will work for me.
crashes
【在 r********e 的大作中提到】
: the position will lose when IWM goes down slowly or when volatility crashes
G*m
42 楼
IWM is without fee.
IWM options is with fee.
But, don't be worrying about fees.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: to be frank, good conservative strategy for ER season. When it's peaceful,
: steady ask/bid attrition will kill the deal.
: How could IWM ask for no transaction fee? for all the brokers?
IWM options is with fee.
But, don't be worrying about fees.
【在 l*********n 的大作中提到】
:
: to be frank, good conservative strategy for ER season. When it's peaceful,
: steady ask/bid attrition will kill the deal.
: How could IWM ask for no transaction fee? for all the brokers?
G*m
43 楼
I will use this as my contingency plan.
m*i
44 楼
姐我听不懂
【在 G*******m 的大作中提到】
: RT
【在 G*******m 的大作中提到】
: RT
g*u
45 楼
Are you using Fidelity?
Do they have a Number of Trades per year limit on each ETF?
I recall Vanguard's limit is 25 trades for each ETF symbol they offer.
【在 G*******m 的大作中提到】
: Normally，there will be no fee for IWM.
: But there will be some margin requirement being equal to 200*合同数量。
: However，if there are other shorted options in the near months, the extra
: long options may help to reduce the margin requirements.
Do they have a Number of Trades per year limit on each ETF?
I recall Vanguard's limit is 25 trades for each ETF symbol they offer.
【在 G*******m 的大作中提到】
: Normally，there will be no fee for IWM.
: But there will be some margin requirement being equal to 200*合同数量。
: However，if there are other shorted options in the near months, the extra
: long options may help to reduce the margin requirements.
G*m
46 楼
没听说过。
【在 g*****u 的大作中提到】
: Are you using Fidelity?
: Do they have a Number of Trades per year limit on each ETF?
: I recall Vanguard's limit is 25 trades for each ETF symbol they offer.
【在 g*****u 的大作中提到】
: Are you using Fidelity?
: Do they have a Number of Trades per year limit on each ETF?
: I recall Vanguard's limit is 25 trades for each ETF symbol they offer.
g*u
47 楼
你用哪家券商，可以免费ETF？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 没听说过。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 没听说过。
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