d*n
2 楼
偶是7月3日关掉的老卡。
谢谢哈
谢谢哈
G*m
3 楼
实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
开局：
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open
开局：
BTO September 61 put
STO August 62 put
价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
BTO = Buy to open
STO = Sell to open
m*g
4 楼
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
易打滑，还不防划。
别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
玻璃都比金属好很多。
我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
，然后就没了。现在塑料都是低端。
以后谁来做个高端塑料外壳手机
易打滑，还不防划。
别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
玻璃都比金属好很多。
我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
，然后就没了。现在塑料都是低端。
以后谁来做个高端塑料外壳手机
S*r
5 楼
re
【在 S**********r 的大作中提到】
: Need tips!
【在 S**********r 的大作中提到】
: Need tips!
d*0
6 楼
6号关的7号申请的直接悲剧，recon说系统上还显示有老卡…客服说要等
statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
inquery...
statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
inquery...
G*m
7 楼
变化预测：
如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
IWM 收62，那么，$2.00
IWM 收63，那么，$1.70
IWM 收64，那么，$1.30
如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
IWM 收62，那么，$2.00
IWM 收63，那么，$1.70
IWM 收64，那么，$1.30
S*s
8 楼
你想换手机就直说 我懂
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
d*n
9 楼
thanks pal
hard
【在 d********0 的大作中提到】
: 6号关的7号申请的直接悲剧，recon说系统上还显示有老卡…客服说要等
: statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
: inquery...
hard
【在 d********0 的大作中提到】
: 6号关的7号申请的直接悲剧，recon说系统上还显示有老卡…客服说要等
: statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
: inquery...
c*e
10 楼
先涨后跌最好。如果反着走，咋办？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 变化预测：
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
: IWM 收62，那么，$2.00
: IWM 收63，那么，$1.70
: IWM 收64，那么，$1.30
【在 G*******m 的大作中提到】
: 变化预测：
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
: IWM 收62，那么，$2.00
: IWM 收63，那么，$1.70
: IWM 收64，那么，$1.30
n*w
11 楼
LG g4 是我用过最滑的之一，摔了很多次。而且也磨的很花
d*n
12 楼
thanks pal
hard
【在 d********0 的大作中提到】
: 6号关的7号申请的直接悲剧，recon说系统上还显示有老卡…客服说要等
: statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
: inquery...
hard
【在 d********0 的大作中提到】
: 6号关的7号申请的直接悲剧，recon说系统上还显示有老卡…客服说要等
: statement出来系统才更新，不过好处是chase是直接据掉，没有查信用记录，没有hard
: inquery...
G*m
13 楼
先跌后涨好办。
跌而不涨稍难。
【在 c******e 的大作中提到】
: 先涨后跌最好。如果反着走，咋办？
跌而不涨稍难。
【在 c******e 的大作中提到】
: 先涨后跌最好。如果反着走，咋办？
u*d
14 楼
这个我非常深有同感。金属壳就是完全不顾用户体验而人为地造成金属高大上有面子的
实例。其实金属还不一定比那些手感质地超好的塑料贵。
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
实例。其实金属还不一定比那些手感质地超好的塑料贵。
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
m*0
15 楼
......
this is diagonal spread, not calendar.
this is diagonal spread, not calendar.
t*d
16 楼
金属壳主要是散热好，散热好有很多优势。
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
c*e
17 楼
这是怎么算的？
到８月２０日先跌, "STO August 62 put" 就先赔了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 变化预测：
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
: IWM 收62，那么，$2.00
: IWM 收63，那么，$1.70
: IWM 收64，那么，$1.30
到８月２０日先跌, "STO August 62 put" 就先赔了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 变化预测：
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收61，那么，$2.40 - $1.00 = $1.40
: IWM 收62，那么，$2.00
: IWM 收63，那么，$1.70
: IWM 收64，那么，$1.30
x*9
18 楼
主要你们太小众了
这事永远是群众决定
这事永远是群众决定
G*m
19 楼
如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
a*9
20 楼
呵呵 都是玻璃材质的 更恶
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，
又容
moto
【在 m**********g 的大作中提到】
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: 易打滑，还不防划。
: 别人买手机壳是保护手机，我买是觉得手机抓的不舒服。买个塑料壳，premium的金属
: 完全看不出来，手机还无缘无故大了一圈。
: 玻璃都比金属好很多。
: 我记得索尼以前做塑料的。iphone 5c我也喜欢，还有lg g2，g3，g4。可以换壳的moto
: ，然后就没了。现在塑料都是低端。
: 以后谁来做个高端塑料外壳手机
G*m
21 楼
见上。
【在 c******e 的大作中提到】
: 这是怎么算的？
: 到８月２０日先跌, "STO August 62 put" 就先赔了。
【在 c******e 的大作中提到】
: 这是怎么算的？
: 到８月２０日先跌, "STO August 62 put" 就先赔了。
y*g
22 楼
金属壳对NFC不太好，很多金属壳手机nfc放到屏幕那一面，又对屏幕不太好
我觉得有机玻璃的好一些吧
【在 t**d 的大作中提到】
: 金属壳主要是散热好，散热好有很多优势。
:
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: moto
我觉得有机玻璃的好一些吧
【在 t**d 的大作中提到】
: 金属壳主要是散热好，散热好有很多优势。
:
: 金属质地手机有啥好，除了特么装个逼。feel premium。有个鸟用。抓手上冰凉，又容
: moto
G*m
23 楼
大侠现在发言很少，但仍旧犀利。
【在 m********0 的大作中提到】
: ......
: this is diagonal spread, not calendar.
【在 m********0 的大作中提到】
: ......
: this is diagonal spread, not calendar.
g*e
24 楼
有机玻璃？你这是做儿童玩具？
金属壳对NFC不太好，很多金属壳手机nfc放到屏幕那一面，又对屏幕不太好
【在 y****g 的大作中提到】
: 金属壳对NFC不太好，很多金属壳手机nfc放到屏幕那一面，又对屏幕不太好
: 我觉得有机玻璃的好一些吧
金属壳对NFC不太好，很多金属壳手机nfc放到屏幕那一面，又对屏幕不太好
【在 y****g 的大作中提到】
: 金属壳对NFC不太好，很多金属壳手机nfc放到屏幕那一面，又对屏幕不太好
: 我觉得有机玻璃的好一些吧
G*m
25 楼
如果在下跌途中，如法炮制一次（58/59），可能可以不输。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
l*g
26 楼
我用皮质的后盖,没觉得滑。
【在 n*w 的大作中提到】
: LG g4 是我用过最滑的之一，摔了很多次。而且也磨的很花
【在 n*w 的大作中提到】
: LG g4 是我用过最滑的之一，摔了很多次。而且也磨的很花
c*e
27 楼
"如果到８月２０日，IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00"
September 61 put = $3 ?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
September 61 put = $3 ?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
n*w
28 楼
我的是塑料的。很滑，摩的也很难看。
【在 l****g 的大作中提到】
: 我用皮质的后盖,没觉得滑。
【在 l****g 的大作中提到】
: 我用皮质的后盖,没觉得滑。
p*n
29 楼
你算错了吧，iwm跌到$0的时候你还赚钱？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果在下跌途中，如法炮制一次（58/59），可能可以不输。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果在下跌途中，如法炮制一次（58/59），可能可以不输。
m*g
30 楼
塑料也分好塑料和烂塑料。索尼的塑料就很好，抓着很舒服。
我用过最滑的也是塑料手机，lg 的一款低端机，记不住型号了。
【在 n*w 的大作中提到】
: 我的是塑料的。很滑，摩的也很难看。
我用过最滑的也是塑料手机，lg 的一款低端机，记不住型号了。
【在 n*w 的大作中提到】
: 我的是塑料的。很滑，摩的也很难看。
G*m
31 楼
这个价格可以参考现在的September 62 put。
适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
【在 c******e 的大作中提到】
: "如果到８月２０日，IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00"
: September 61 put = $3 ?
适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
【在 c******e 的大作中提到】
: "如果到８月２０日，IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00"
: September 61 put = $3 ?
d*g
32 楼
买水军家三丧的s8之流就对了
p*n
33 楼
MM是不是从来都是心算option价格的，不需要看收益图？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 这个价格可以参考现在的September 62 put。
: 适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 这个价格可以参考现在的September 62 put。
: 适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
n*w
34 楼
楼主特别提了LG g4
【在 m**********g 的大作中提到】
: 塑料也分好塑料和烂塑料。索尼的塑料就很好，抓着很舒服。
: 我用过最滑的也是塑料手机，lg 的一款低端机，记不住型号了。
【在 m**********g 的大作中提到】
: 塑料也分好塑料和烂塑料。索尼的塑料就很好，抓着很舒服。
: 我用过最滑的也是塑料手机，lg 的一款低端机，记不住型号了。
G*m
35 楼
maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
有条件的，如果８月刚刚过期，９月就如虎添翼了。
【在 p*********n 的大作中提到】
: 你算错了吧，iwm跌到$0的时候你还赚钱？
有条件的，如果８月刚刚过期，９月就如虎添翼了。
【在 p*********n 的大作中提到】
: 你算错了吧，iwm跌到$0的时候你还赚钱？
G*m
36 楼
基本不要看的。
【在 p*********n 的大作中提到】
: MM是不是从来都是心算option价格的，不需要看收益图？
【在 p*********n 的大作中提到】
: MM是不是从来都是心算option价格的，不需要看收益图？
p*n
37 楼
如果那天到零，你8月份的put亏62,9月份的put赚61,再算上成本，你亏1.89
【在 G*******m 的大作中提到】
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: 有条件的，如果８月刚刚过期，９月就如虎添翼了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: 有条件的，如果８月刚刚过期，９月就如虎添翼了。
p*n
38 楼
MM你太牛了，哈哈！
【在 G*******m 的大作中提到】
: 基本不要看的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 基本不要看的。
G*m
39 楼
地球也毁灭了。
我是说８月２３日到０
【在 p*********n 的大作中提到】
: 如果那天到零，你8月份的put亏62,9月份的put赚61,再算上成本，你亏1.89
我是说８月２３日到０
【在 p*********n 的大作中提到】
: 如果那天到零，你8月份的put亏62,9月份的put赚61,再算上成本，你亏1.89
p*n
40 楼
MM你还是静下心好好看看书吧。如果你连一个spread的盈亏都算不好的话，还是别做
option了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 地球也毁灭了。
: 我是说８月２３日到０
option了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 地球也毁灭了。
: 我是说８月２３日到０
G*m
41 楼
８月２０日是ＯＥ日，
８月２１日是结算日，
８月２２日是周日，
８月２３日是周一，周一到零，亏在哪里呢？
没有计算错误啊？
【在 p*********n 的大作中提到】
: MM你还是静下心好好看看书吧。如果你连一个spread的盈亏都算不好的话，还是别做
: option了。
８月２１日是结算日，
８月２２日是周日，
８月２３日是周一，周一到零，亏在哪里呢？
没有计算错误啊？
【在 p*********n 的大作中提到】
: MM你还是静下心好好看看书吧。如果你连一个spread的盈亏都算不好的话，还是别做
: option了。
c*e
42 楼
太精确。在stochastic differential equations 里很难得到解。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 这个价格可以参考现在的September 62 put。
: 适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 这个价格可以参考现在的September 62 put。
: 适当考虑一周的流逝，和波动的提高。
G*m
43 楼
很精确是吧？
【在 c******e 的大作中提到】
: 太精确。在stochastic differential equations 里很难得到解。
【在 c******e 的大作中提到】
: 太精确。在stochastic differential equations 里很难得到解。
G*m
44 楼
用经典的计算方法也不敌股价的涨跌。
用简化的心算方法足矣。
用简化的心算方法足矣。
c*e
45 楼
"不敌股价的涨跌"
是这样。但怎样才能最大减小directional guess呢？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 用经典的计算方法也不敌股价的涨跌。
: 用简化的心算方法足矣。
是这样。但怎样才能最大减小directional guess呢？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 用经典的计算方法也不敌股价的涨跌。
: 用简化的心算方法足矣。
G*m
46 楼
下个周六，向大家汇报一下结果。
输就输了，赢就赢了，游戏而已。
关键是不可随心所欲，随ＭＭ的指挥棒起舞，日久终无所获。
输就输了，赢就赢了，游戏而已。
关键是不可随心所欲，随ＭＭ的指挥棒起舞，日久终无所获。
G*m
47 楼
方向很重要，不动也是一种方向。
【在 c******e 的大作中提到】
: "不敌股价的涨跌"
: 是这样。但怎样才能最大减小directional guess呢？
【在 c******e 的大作中提到】
: "不敌股价的涨跌"
: 是这样。但怎样才能最大减小directional guess呢？
n*c
48 楼
贴个图不就全明白了？
G*m
49 楼
这个任务交给你了。
画一下５０－６６的收益图，好吗？
【在 n****c 的大作中提到】
: 贴个图不就全明白了？
画一下５０－６６的收益图，好吗？
【在 n****c 的大作中提到】
: 贴个图不就全明白了？
n*c
50 楼
p*n
51 楼
嗯，我没有仔细看你的日子。原来diagonal spreade的max gain是在OE下一个星期一算
的，算我孤陋寡闻了，呵呵。
【在 G*******m 的大作中提到】
: ８月２０日是ＯＥ日，
: ８月２１日是结算日，
: ８月２２日是周日，
: ８月２３日是周一，周一到零，亏在哪里呢？
: 没有计算错误啊？
的，算我孤陋寡闻了，呵呵。
【在 G*******m 的大作中提到】
: ８月２０日是ＯＥ日，
: ８月２１日是结算日，
: ８月２２日是周日，
: ８月２３日是周一，周一到零，亏在哪里呢？
: 没有计算错误啊？
G*m
52 楼
朝闻道，夕死可矣。
【在 p*********n 的大作中提到】
: 嗯，我没有仔细看你的日子。原来diagonal spreade的max gain是在OE下一个星期一算
: 的，算我孤陋寡闻了，呵呵。
【在 p*********n 的大作中提到】
: 嗯，我没有仔细看你的日子。原来diagonal spreade的max gain是在OE下一个星期一算
: 的，算我孤陋寡闻了，呵呵。
m*0
53 楼
which software?
【在 n****c 的大作中提到】
【在 n****c 的大作中提到】
G*m
54 楼
good job!!!
【在 n****c 的大作中提到】
【在 n****c 的大作中提到】
p*n
55 楼
I think it is thinkorswim
【在 m********0 的大作中提到】
: which software?
【在 m********0 的大作中提到】
: which software?
m*0
56 楼
thank you~
I heard it was good.
may try later.
【在 p*********n 的大作中提到】
: I think it is thinkorswim
I heard it was good.
may try later.
【在 p*********n 的大作中提到】
: I think it is thinkorswim
n*c
57 楼
Yes, tell me how to change the background color, please!
coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
【在 p*********n 的大作中提到】
: I think it is thinkorswim
coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
【在 p*********n 的大作中提到】
: I think it is thinkorswim
p*n
58 楼
Sorry, I do not know. I never tried to change that....
【在 n****c 的大作中提到】
: Yes, tell me how to change the background color, please!
: coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
【在 n****c 的大作中提到】
: Yes, tell me how to change the background color, please!
: coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
G*m
59 楼
Based on netabc picture, my estimate appears to be quite accurate:
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
c*e
60 楼
I am degree III color-blinded. Sigh.
【在 n****c 的大作中提到】
: Yes, tell me how to change the background color, please!
: coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
【在 n****c 的大作中提到】
: Yes, tell me how to change the background color, please!
: coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear!
j*b
61 楼
我买一个spy 9月份的200 call.
Max risk: Very small.
Max reward: infinity.
【在 G*******m 的大作中提到】
: 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
: 开局：
: BTO September 61 put
: STO August 62 put
: 价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
: maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: BTO = Buy to open
: STO = Sell to open
:
Max risk: Very small.
Max reward: infinity.
【在 G*******m 的大作中提到】
: 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
: 开局：
: BTO September 61 put
: STO August 62 put
: 价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
: maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: BTO = Buy to open
: STO = Sell to open
:
c*e
62 楼
Probability of the max risk: ~1
Probability of the max reward: ~0
【在 j***b 的大作中提到】
: 我买一个spy 9月份的200 call.
: Max risk: Very small.
: Max reward: infinity.
Probability of the max reward: ~0
【在 j***b 的大作中提到】
: 我买一个spy 9月份的200 call.
: Max risk: Very small.
: Max reward: infinity.
n*c
63 楼
link:http://i936.photobucket.com/albums/ad204/rslij/IWM89put-w.jpg
bottom left is the maximal returns at the dates.
Cost the spread: debit 0.89
maximal return ($90.08) at August 21 is when IWM at 61.98
bottom left is the maximal returns at the dates.
Cost the spread: debit 0.89
maximal return ($90.08) at August 21 is when IWM at 61.98
c*e
64 楼
Thank you very much. This is much better to me.
【在 n****c 的大作中提到】
: link:http://i936.photobucket.com/albums/ad204/rslij/IWM89put-w.jpg
: bottom left is the maximal returns at the dates.
: Cost the spread: debit 0.89
: maximal return ($90.08) at August 21 is when IWM at 61.98
【在 n****c 的大作中提到】
: link:http://i936.photobucket.com/albums/ad204/rslij/IWM89put-w.jpg
: bottom left is the maximal returns at the dates.
: Cost the spread: debit 0.89
: maximal return ($90.08) at August 21 is when IWM at 61.98
j*b
65 楼
这个max risk怎么是1.2？不应该是1.89么？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
: 开局：
: BTO September 61 put
: STO August 62 put
: 价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
: maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: BTO = Buy to open
: STO = Sell to open
:
【在 G*******m 的大作中提到】
: 实战篇＋心态篇：calendar IWM put 案例分析。
: 开局：
: BTO September 61 put
: STO August 62 put
: 价格＝$0.89, margin requirement = $1.0
: maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week)
: maximum reward = $60.0 (if IWM goes to zero August 23)
: BTO = Buy to open
: STO = Sell to open
:
g*u
66 楼
小傻瓜，这个可能吗？!
基本的delta常识需要了解。
“
IWM 收60，那么，$3.00...
IWM 收58，那么，$4.60...
IWM 收56，那么，$5.80...
”
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
基本的delta常识需要了解。
“
IWM 收60，那么，$3.00...
IWM 收58，那么，$4.60...
IWM 收56，那么，$5.80...
”
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果到８月２０日，可能的剩余价值分布如下：
: IWM 收60，那么，$3.00 - $2.00 = $1.00
: IWM 收58，那么，$4.60 - $4.00 = $0.60
: IWM 收56，那么，$5.80 - $6.00 = ($0.20)
: 如果收56，中间什么也不做，亏$1.1
: 大家都跌了１０％，这种时候要输得起。
g*u
67 楼
你也是小傻瓜。
【在 p*********n 的大作中提到】
: 如果那天到零，你8月份的put亏62,9月份的put赚61,再算上成本，你亏1.89
【在 p*********n 的大作中提到】
: 如果那天到零，你8月份的put亏62,9月份的put赚61,再算上成本，你亏1.89
G*m
68 楼
Volatility and put premium will rise very quickly if IWM drops like that.
【在 g*****u 的大作中提到】
: 小傻瓜，这个可能吗？!
: 基本的delta常识需要了解。
: “
: IWM 收60，那么，$3.00...
: IWM 收58，那么，$4.60...
: IWM 收56，那么，$5.80...
: ”
【在 g*****u 的大作中提到】
: 小傻瓜，这个可能吗？!
: 基本的delta常识需要了解。
: “
: IWM 收60，那么，$3.00...
: IWM 收58，那么，$4.60...
: IWM 收56，那么，$5.80...
: ”
g*u
69 楼
你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
3, 4.6, 6.4恐怕还差不多。
【在 G*******m 的大作中提到】
: Volatility and put premium will rise very quickly if IWM drops like that.
3, 4.6, 6.4恐怕还差不多。
【在 G*******m 的大作中提到】
: Volatility and put premium will rise very quickly if IWM drops like that.
G*m
70 楼
不会，因为时间价值也会随着本征价值的增加而减少。
你同图比较一下就知道了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
: 3, 4.6, 6.4恐怕还差不多。
你同图比较一下就知道了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
: 3, 4.6, 6.4恐怕还差不多。
g*u
71 楼
看了你的很多帖子，乱七八糟，似是而非的”术语“一堆堆(民科？)。这些不需要你重
新发明的，找本入门的书看看。
delta as a function of strike 是递增函数(有点sloppy, 就是指越跌，delta越大啦)，趋向于1。如果考虑到IV的增加，这个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 不会，因为时间价值也会随着本征价值的增加而减少。
: 你同图比较一下就知道了。
新发明的，找本入门的书看看。
delta as a function of strike 是递增函数(有点sloppy, 就是指越跌，delta越大啦)，趋向于1。如果考虑到IV的增加，这个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 不会，因为时间价值也会随着本征价值的增加而减少。
: 你同图比较一下就知道了。
G*m
72 楼
不错。
不过delta只是其中一个比较重要的参数而已。
delta的意义在于，当股价做有限变化的时候，相应的options的价格的可能变化。
如果变化是如此之快，其它因素的作用增大，但是delta在新的岗位上仍旧符合你所理
解的规律。
个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 看了你的很多帖子，乱七八糟，似是而非的”术语“一堆堆(民科？)。这些不需要你重
: 新发明的，找本入门的书看看。
: delta as a function of strike 是递增函数(有点sloppy, 就是指越跌，delta越大啦)，趋向于1。如果考虑到IV的增加，这个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
不过delta只是其中一个比较重要的参数而已。
delta的意义在于，当股价做有限变化的时候，相应的options的价格的可能变化。
如果变化是如此之快，其它因素的作用增大，但是delta在新的岗位上仍旧符合你所理
解的规律。
个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 看了你的很多帖子，乱七八糟，似是而非的”术语“一堆堆(民科？)。这些不需要你重
: 新发明的，找本入门的书看看。
: delta as a function of strike 是递增函数(有点sloppy, 就是指越跌，delta越大啦)，趋向于1。如果考虑到IV的增加，这个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
G*m
73 楼
这个就相当于速度接近光速的时候，用牛顿定律的“常识”去推导出一些结论，可能与事实不符。
明白了吗？
明白了吗？
G*m
74 楼
借助于物理学，我们可以这样描述delta。
delta必须在一个特定的参照系里起比较有规律的作用。
如果股价变化太快，参照系就变了，不过在新的参照系里，运动规律不变。
delta必须在一个特定的参照系里起比较有规律的作用。
如果股价变化太快，参照系就变了，不过在新的参照系里，运动规律不变。
G*m
75 楼
明白了吗？
g*u
76 楼
你太搞了。俺也不罗嗦了。自便吧。
还是重复俺的断言：
你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
【在 G*******m 的大作中提到】
: 不错。
: 不过delta只是其中一个比较重要的参数而已。
: delta的意义在于，当股价做有限变化的时候，相应的options的价格的可能变化。
: 如果变化是如此之快，其它因素的作用增大，但是delta在新的岗位上仍旧符合你所理
: 解的规律。
:
: 个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
还是重复俺的断言：
你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
【在 G*******m 的大作中提到】
: 不错。
: 不过delta只是其中一个比较重要的参数而已。
: delta的意义在于，当股价做有限变化的时候，相应的options的价格的可能变化。
: 如果变化是如此之快，其它因素的作用增大，但是delta在新的岗位上仍旧符合你所理
: 解的规律。
:
: 个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。
G*m
77 楼
用数学函数也可以来描述。
f(x) = f(x0) + delta (x - x0) when |x - x0| < 0.75
如果x变化太快，上述公式失效，x0必须另选，f(x0)也会变化。
f(x) = f(x0) + delta (x - x0) when |x - x0| < 0.75
如果x变化太快，上述公式失效，x0必须另选，f(x0)也会变化。
G*m
78 楼
死读书害死人啊。。。。。。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 你太搞了。俺也不罗嗦了。自便吧。
: 还是重复俺的断言：
: 你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
【在 g*****u 的大作中提到】
: 你太搞了。俺也不罗嗦了。自便吧。
: 还是重复俺的断言：
: 你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
g*u
79 楼
你那个数据3，4.6, 5.8 是错的。你不愿面对，俺无所谓的，俺又不赌钱在上面。
不赌钱，咋死法？! 搞笑。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 死读书害死人啊。。。。。。
不赌钱，咋死法？! 搞笑。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 死读书害死人啊。。。。。。
j*b
80 楼
他这个错了么？
g*u
81 楼
导数跟X0有屁的关系!
【在 G*******m 的大作中提到】
: 用数学函数也可以来描述。
: f(x) = f(x0) + delta (x - x0) when |x - x0| < 0.75
: 如果x变化太快，上述公式失效，x0必须另选，f(x0)也会变化。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 用数学函数也可以来描述。
: f(x) = f(x0) + delta (x - x0) when |x - x0| < 0.75
: 如果x变化太快，上述公式失效，x0必须另选，f(x0)也会变化。
j*q
82 楼
mm 精力是非一般人所能及
G*m
83 楼
蝴蝶效应听过吗？
长期来说，同屁是有关系的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 导数跟X0有屁的关系!
长期来说，同屁是有关系的。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 导数跟X0有屁的关系!
j*b
84 楼
option离 money越远，delta应该越小。楼住计算的相当于越远delta反倒越大了。
这样变化的唯一可能就是iv减小。而股市如果跌的凶，iv是应该增大的，也就是delta更应该小。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 导数跟X0有屁的关系!
这样变化的唯一可能就是iv减小。而股市如果跌的凶，iv是应该增大的，也就是delta更应该小。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 导数跟X0有屁的关系!
m*0
85 楼
54.00 -1.630999
54.47 -1.579166
54.94 -1.518521
55.41 -1.448193
55.88 -1.367284
56.35 -1.274937
56.82 -1.170367
57.29 -1.052792
57.76 -0.921489
58.24 -0.775915
58.71 -0.615318
59.18 -0.439919
59.65 -0.250873
60.12 -0.052176
60.59 0.146243
61.06 0.326171
61.53 0.464312
62.00 0.539863
GnG挺有喜感。
54.47 -1.579166
54.94 -1.518521
55.41 -1.448193
55.88 -1.367284
56.35 -1.274937
56.82 -1.170367
57.29 -1.052792
57.76 -0.921489
58.24 -0.775915
58.71 -0.615318
59.18 -0.439919
59.65 -0.250873
60.12 -0.052176
60.59 0.146243
61.06 0.326171
61.53 0.464312
62.00 0.539863
GnG挺有喜感。
g*u
86 楼
这个不是put嘛。strike 61/62, 如果收58/56，这个是ITM而且是越来越deep ITM!
所以你讲的不成立。
delta更应该小。
【在 j***b 的大作中提到】
: option离 money越远，delta应该越小。楼住计算的相当于越远delta反倒越大了。
: 这样变化的唯一可能就是iv减小。而股市如果跌的凶，iv是应该增大的，也就是delta更应该小。
所以你讲的不成立。
delta更应该小。
【在 j***b 的大作中提到】
: option离 money越远，delta应该越小。楼住计算的相当于越远delta反倒越大了。
: 这样变化的唯一可能就是iv减小。而股市如果跌的凶，iv是应该增大的，也就是delta更应该小。
x*i
87 楼
这帖子有点意思。以后多讨论一下这个吧。比扯淡强多了。
E*X
88 楼
Hehe, interesting discussion.
Anyway, before arguing the results, ask yourself if right now the sep put IV
is xxx, what is estimated IV if IWM go to 56 or 65? Another thing you need
to consider is the liquidity.
Anyway, before arguing the results, ask yourself if right now the sep put IV
is xxx, what is estimated IV if IWM go to 56 or 65? Another thing you need
to consider is the liquidity.
j*b
89 楼
我说的不准确。我的意思是相同strike的call的delta。
股价 60，61 strike的put $3 相当于 61的 out of money call $2.
同理，58 $4.6相当于call $1.6, 56 $5.8相当于call $0.8.
你看从60到58 call降了0.4。而从58到56却降了0.8。这显然是不合理的。即使iv不变
，这个下降值应该比0.4小。如果iv变大那就更应该比0.4小了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 这个不是put嘛。strike 61/62, 如果收58/56，这个是ITM而且是越来越deep ITM!
: 所以你讲的不成立。
:
: delta更应该小。
股价 60，61 strike的put $3 相当于 61的 out of money call $2.
同理，58 $4.6相当于call $1.6, 56 $5.8相当于call $0.8.
你看从60到58 call降了0.4。而从58到56却降了0.8。这显然是不合理的。即使iv不变
，这个下降值应该比0.4小。如果iv变大那就更应该比0.4小了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 这个不是put嘛。strike 61/62, 如果收58/56，这个是ITM而且是越来越deep ITM!
: 所以你讲的不成立。
:
: delta更应该小。
g*u
90 楼
你这些数字，3, 4.6, 5.8不是俺写的。你去说服LZ吧。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我说的不准确。我的意思是相同strike的call的delta。
: 股价 60，61 strike的put $3 相当于 61的 out of money call $2.
: 同理，58 $4.6相当于call $1.6, 56 $5.8相当于call $0.8.
: 你看从60到58 call降了0.4。而从58到56却降了0.8。这显然是不合理的。即使iv不变
: ，这个下降值应该比0.4小。如果iv变大那就更应该比0.4小了。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我说的不准确。我的意思是相同strike的call的delta。
: 股价 60，61 strike的put $3 相当于 61的 out of money call $2.
: 同理，58 $4.6相当于call $1.6, 56 $5.8相当于call $0.8.
: 你看从60到58 call降了0.4。而从58到56却降了0.8。这显然是不合理的。即使iv不变
: ，这个下降值应该比0.4小。如果iv变大那就更应该比0.4小了。
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