v*a
2 楼
神马意思
【在 l***a 的大作中提到】
: ...
【在 l***a 的大作中提到】
: ...
l*a
3 楼
昨天9600的时候还有不少，今天call/put都没了，是不是因为铁定继续狂跌，没人做
counterparty了
【在 v***a 的大作中提到】
: 神马意思
counterparty了
【在 v***a 的大作中提到】
: 神马意思
v*a
4 楼
。。。
这个时候不要碰日经
【在 l***a 的大作中提到】
: 昨天9600的时候还有不少，今天call/put都没了，是不是因为铁定继续狂跌，没人做
: counterparty了
这个时候不要碰日经
【在 l***a 的大作中提到】
: 昨天9600的时候还有不少，今天call/put都没了，是不是因为铁定继续狂跌，没人做
: counterparty了
l*a
5 楼
zkss
【在 v***a 的大作中提到】
: 。。。
: 这个时候不要碰日经
【在 v***a 的大作中提到】
: 。。。
: 这个时候不要碰日经
v*a
6 楼
完全失去理智的市场
进去基本上只能当炮灰
【在 l***a 的大作中提到】
: zkss
进去基本上只能当炮灰
【在 l***a 的大作中提到】
: zkss
l*a
7 楼
日经是啥
【在 v***a 的大作中提到】
: 完全失去理智的市场
: 进去基本上只能当炮灰
【在 v***a 的大作中提到】
: 完全失去理智的市场
: 进去基本上只能当炮灰
g*x
8 楼
月经的兄弟
【在 l***a 的大作中提到】
: 日经是啥
【在 l***a 的大作中提到】
: 日经是啥
t*g
9 楼
可以进去straddle呀，不过现在跌的这么急，call/put的time value都overestimate了
。只要下面volatility一降下来，两边亏。
反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
【在 v***a 的大作中提到】
: 完全失去理智的市场
: 进去基本上只能当炮灰
。只要下面volatility一降下来，两边亏。
反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
【在 v***a 的大作中提到】
: 完全失去理智的市场
: 进去基本上只能当炮灰
l*a
10 楼
要是决定赌volatility的话，就不用考虑time value了吧，反正不就是押宝吗。就算
call/put的定价高了，也就是押对押错，风险扔一边了
【在 t****g 的大作中提到】
: 可以进去straddle呀，不过现在跌的这么急，call/put的time value都overestimate了
: 。只要下面volatility一降下来，两边亏。
: 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
call/put的定价高了，也就是押对押错，风险扔一边了
【在 t****g 的大作中提到】
: 可以进去straddle呀，不过现在跌的这么急，call/put的time value都overestimate了
: 。只要下面volatility一降下来，两边亏。
: 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
c*y
11 楼
it's nonsense!
【在 l***a 的大作中提到】
: 要是决定赌volatility的话，就不用考虑time value了吧，反正不就是押宝吗。就算
: call/put的定价高了，也就是押对押错，风险扔一边了
【在 l***a 的大作中提到】
: 要是决定赌volatility的话，就不用考虑time value了吧，反正不就是押宝吗。就算
: call/put的定价高了，也就是押对押错，风险扔一边了
v*0
12 楼
价格突变的时候没有足够交易量来平衡已经存在的头寸。
很多公司在1987年的股灾时就经历过了
更本没有办法按B－S来hedge
【在 t****g 的大作中提到】
: 可以进去straddle呀，不过现在跌的这么急，call/put的time value都overestimate了
: 。只要下面volatility一降下来，两边亏。
: 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
很多公司在1987年的股灾时就经历过了
更本没有办法按B－S来hedge
【在 t****g 的大作中提到】
: 可以进去straddle呀，不过现在跌的这么急，call/put的time value都overestimate了
: 。只要下面volatility一降下来，两边亏。
: 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
c*y
13 楼
你说反了，
因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
【在 v****0 的大作中提到】
: 价格突变的时候没有足够交易量来平衡已经存在的头寸。
: 很多公司在1987年的股灾时就经历过了
: 更本没有办法按B－S来hedge
因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
【在 v****0 的大作中提到】
: 价格突变的时候没有足够交易量来平衡已经存在的头寸。
: 很多公司在1987年的股灾时就经历过了
: 更本没有办法按B－S来hedge
v*a
14 楼
日经没有跌停盘？
【在 c********y 的大作中提到】
: 你说反了，
: 因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
【在 c********y 的大作中提到】
: 你说反了，
: 因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
v*0
15 楼
那是理论上的
实情的情况是无论衍生工具
还是股票本身 成交量都是急剧下降。
最恶劣的情况是客户根据最新价格发出去的单子
全部在更新的有效的ask－bid之外
比如去年DJA 在一个小时跌了1000多点，看所有的股票和衍生政权
根本没有相应的交易。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你说反了，
: 因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
实情的情况是无论衍生工具
还是股票本身 成交量都是急剧下降。
最恶劣的情况是客户根据最新价格发出去的单子
全部在更新的有效的ask－bid之外
比如去年DJA 在一个小时跌了1000多点，看所有的股票和衍生政权
根本没有相应的交易。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你说反了，
: 因为delta-hedge，所以造成了更大的抛售
t*g
16 楼
怎么样，call了没有，现在涨了6% :)
这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
退休了:)
【在 l***a 的大作中提到】
: ...
这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
退休了:)
【在 l***a 的大作中提到】
: ...
c*y
17 楼
你的马后炮咋这么多？
【在 t****g 的大作中提到】
: 怎么样，call了没有，现在涨了6% :)
: 这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
: 退休了:)
【在 t****g 的大作中提到】
: 怎么样，call了没有，现在涨了6% :)
: 这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
: 退休了:)
t*g
18 楼
嘿嘿，要是马前跑我不就来发包子庆祝退休了。
just kidding，无聊灌水呗。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你的马后炮咋这么多？
just kidding，无聊灌水呗。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你的马后炮咋这么多？
c*y
19 楼
你的粮食入了？
这玩意momentum比较强，你小心啊
【在 t****g 的大作中提到】
: 嘿嘿，要是马前跑我不就来发包子庆祝退休了。
: just kidding，无聊灌水呗。
这玩意momentum比较强，你小心啊
【在 t****g 的大作中提到】
: 嘿嘿，要是马前跑我不就来发包子庆祝退休了。
: just kidding，无聊灌水呗。
t*g
20 楼
没有呀。我秉持翻牌理论，一般先翻三张看看:)
【在 c********y 的大作中提到】
: 你的粮食入了？
: 这玩意momentum比较强，你小心啊
【在 c********y 的大作中提到】
: 你的粮食入了？
: 这玩意momentum比较强，你小心啊
c*y
21 楼
糖大师推荐的那个FTR不错，您脚的呢？
【在 t****g 的大作中提到】
: 没有呀。我秉持翻牌理论，一般先翻三张看看:)
【在 t****g 的大作中提到】
: 没有呀。我秉持翻牌理论，一般先翻三张看看:)
t*g
22 楼
ticker FTR?
教主皮克很牛呀，你看教主<20买的HOS，今天还是绿的。
【在 c********y 的大作中提到】
: 糖大师推荐的那个FTR不错，您脚的呢？
教主皮克很牛呀，你看教主<20买的HOS，今天还是绿的。
【在 c********y 的大作中提到】
: 糖大师推荐的那个FTR不错，您脚的呢？
c*y
23 楼
我的vipsx也是绿的。。。
【在 t****g 的大作中提到】
: ticker FTR?
: 教主皮克很牛呀，你看教主<20买的HOS，今天还是绿的。
【在 t****g 的大作中提到】
: ticker FTR?
: 教主皮克很牛呀，你看教主<20买的HOS，今天还是绿的。
n*s
24 楼
我今天8600的时候看已经没有options可交易了，所以我早上发这个帖子
【在 t****g 的大作中提到】
: 怎么样，call了没有，现在涨了6% :)
: 这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
: 退休了:)
【在 t****g 的大作中提到】
: 怎么样，call了没有，现在涨了6% :)
: 这要是昨天开它一万个call/put的straddle，昨天把put卖了，今天把call卖了，可以
: 退休了:)
c*y
25 楼
你已经开始玩option了？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我今天8600的时候看已经没有options可交易了，所以我早上发这个帖子
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我今天8600的时候看已经没有options可交易了，所以我早上发这个帖子
t*g
26 楼
这两个绿的技术含量不一样呀:)
【在 c********y 的大作中提到】
: 我的vipsx也是绿的。。。
【在 c********y 的大作中提到】
: 我的vipsx也是绿的。。。
n*s
27 楼
我不知道该玩什么，新新手。昨天想long put N225的，但是不知道maturity和strike
怎么选。今天觉得至少可以赌volatility，可是在fidelity里面点进去option chain一
看，啥option都没有
【在 c********y 的大作中提到】
: 你已经开始玩option了？
怎么选。今天觉得至少可以赌volatility，可是在fidelity里面点进去option chain一
看，啥option都没有
【在 c********y 的大作中提到】
: 你已经开始玩option了？
c*y
28 楼
我知道，所以这就是我和教主的区别啊。。。
【在 t****g 的大作中提到】
: 这两个绿的技术含量不一样呀:)
【在 t****g 的大作中提到】
: 这两个绿的技术含量不一样呀:)
c*y
29 楼
k
你这是给人送钱啊。。。
vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
strike
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我不知道该玩什么，新新手。昨天想long put N225的，但是不知道maturity和strike
: 怎么选。今天觉得至少可以赌volatility，可是在fidelity里面点进去option chain一
: 看，啥option都没有
你这是给人送钱啊。。。
vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
strike
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我不知道该玩什么，新新手。昨天想long put N225的，但是不知道maturity和strike
: 怎么选。今天觉得至少可以赌volatility，可是在fidelity里面点进去option chain一
: 看，啥option都没有
n*s
30 楼
为什么？日本这事不是应该搞的市场波动很大吗
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
t*g
31 楼
我觉得日本的情况稳定以后，随着日本政府和企业筹措重建资金，
日元应该会涨，US treasury note会大跌，估计到时候就真的只有FED买了。
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
日元应该会涨，US treasury note会大跌，估计到时候就真的只有FED买了。
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
t*g
32 楼
option的buy/sell spread太大了，不好弄。
我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
【在 c********y 的大作中提到】
: k
: 你这是给人送钱啊。。。
: vol不是那么好赌的，尤其是用option来赌
:
: strike
c*y
33 楼
option的价格是underlying，vol, time的函数，
你只盯一个，其它两个你打算咋办？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 为什么？日本这事不是应该搞的市场波动很大吗
你只盯一个，其它两个你打算咋办？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 为什么？日本这事不是应该搞的市场波动很大吗
c*y
34 楼
不大？银行咋赚钱，矿工咋活？
【在 t****g 的大作中提到】
: option的buy/sell spread太大了，不好弄。
: 我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
【在 t****g 的大作中提到】
: option的buy/sell spread太大了，不好弄。
: 我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
n*s
35 楼
我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
我就把options卖掉？
【在 c********y 的大作中提到】
: option的价格是underlying，vol, time的函数，
: 你只盯一个，其它两个你打算咋办？
我就把options卖掉？
【在 c********y 的大作中提到】
: option的价格是underlying，vol, time的函数，
: 你只盯一个，其它两个你打算咋办？
c*y
36 楼
第一，现在implied vol已经不小了
第二，我说的那三个，是纠结在一起的，不是可以把它们分离出来的
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
第二，我说的那三个，是纠结在一起的，不是可以把它们分离出来的
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
t*g
37 楼
vol估计明天就小了，除非今天晚上又爆一个堆。
option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
幅度。。。
没个水晶球是不好玩的。
系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
幅度。。。
没个水晶球是不好玩的。
系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
t*g
38 楼
不过现在有option fair value calculator，可以算算玩:)
【在 c********y 的大作中提到】
: 第一，现在implied vol已经不小了
: 第二，我说的那三个，是纠结在一起的，不是可以把它们分离出来的
【在 c********y 的大作中提到】
: 第一，现在implied vol已经不小了
: 第二，我说的那三个，是纠结在一起的，不是可以把它们分离出来的
c*y
39 楼
所以你的快到expiry的时候写covered call，这个起码是把delta hedge掉了，
可以赚个time value，还算是靠谱。
新娃那个就是瞎赌。
【在 t****g 的大作中提到】
: vol估计明天就小了，除非今天晚上又爆一个堆。
: option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
: 幅度。。。
: 没个水晶球是不好玩的。
: 系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
可以赚个time value，还算是靠谱。
新娃那个就是瞎赌。
【在 t****g 的大作中提到】
: vol估计明天就小了，除非今天晚上又爆一个堆。
: option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
: 幅度。。。
: 没个水晶球是不好玩的。
: 系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
n*s
40 楼
恩，我应该蛋腚，做好充分的研究再出手。。。这样着急入市扔钱看来不是办法
【在 t****g 的大作中提到】
: vol估计明天就小了，除非今天晚上又爆一个堆。
: option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
: 幅度。。。
: 没个水晶球是不好玩的。
: 系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
【在 t****g 的大作中提到】
: vol估计明天就小了，除非今天晚上又爆一个堆。
: option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势，还得判断出发生的时间，走势的
: 幅度。。。
: 没个水晶球是不好玩的。
: 系统来说，写option的肯定是赚钱的，有不对称优势。
s*e
41 楼
一句话说到点子上了。。。 呵呵
【在 c********y 的大作中提到】
: 不大？银行咋赚钱，矿工咋活？
【在 c********y 的大作中提到】
: 不大？银行咋赚钱，矿工咋活？
s*e
42 楼
新手别碰option，忠告啊！
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我是想这事但凡没结束，市场就稳定不下来vol就小不了，至于另外俩，差不多的时候
: 我就把options卖掉？
n*s
43 楼
恩，我去看个股吧
【在 s*****e 的大作中提到】
: 新手别碰option，忠告啊！
【在 s*****e 的大作中提到】
: 新手别碰option，忠告啊！
c*y
44 楼
2nd this
我自己也不碰option
没那个资本做hedge，没法玩的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 新手别碰option，忠告啊！
我自己也不碰option
没那个资本做hedge，没法玩的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 新手别碰option，忠告啊！
s*e
45 楼
看我的指南，index起步，求个安稳比较好。
呵呵。不然很可能要交学费呀。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 恩，我去看个股吧
呵呵。不然很可能要交学费呀。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 恩，我去看个股吧
s*e
46 楼
option大多数人都是都是给bank送钱的命
这东西发明出来就是bank为了骗钱的，呵呵
【在 c********y 的大作中提到】
: 2nd this
: 我自己也不碰option
: 没那个资本做hedge，没法玩的。
这东西发明出来就是bank为了骗钱的，呵呵
【在 c********y 的大作中提到】
: 2nd this
: 我自己也不碰option
: 没那个资本做hedge，没法玩的。
c*y
47 楼
这个我不同意，公司用option来hedge risk还是很有用的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: option大多数人都是都是给bank送钱的命
: 这东西发明出来就是bank为了骗钱的，呵呵
【在 s*****e 的大作中提到】
: option大多数人都是都是给bank送钱的命
: 这东西发明出来就是bank为了骗钱的，呵呵
n*s
48 楼
我帐号里面就几千刀，想试一试看看，这些要都当学费交出去了估计也就死心了
【在 s*****e 的大作中提到】
: 看我的指南，index起步，求个安稳比较好。
: 呵呵。不然很可能要交学费呀。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 看我的指南，index起步，求个安稳比较好。
: 呵呵。不然很可能要交学费呀。
s*e
49 楼
开支是巨大的。
专业点用future一样hedge，还便宜
【在 c********y 的大作中提到】
: 这个我不同意，公司用option来hedge risk还是很有用的。
专业点用future一样hedge，还便宜
【在 c********y 的大作中提到】
: 这个我不同意，公司用option来hedge risk还是很有用的。
n*s
50 楼
为什么用future比用option hedge专业？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 开支是巨大的。
: 专业点用future一样hedge，还便宜
【在 s*****e 的大作中提到】
: 开支是巨大的。
: 专业点用future一样hedge，还便宜
s*e
51 楼
future便宜啊。option太贵了，拿来hedge不合算
【在 n*****s 的大作中提到】
: 为什么用future比用option hedge专业？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 为什么用future比用option hedge专业？
c*y
52 楼
这可不一定，non-linear的hedge怎么做？
basket怎么做？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 开支是巨大的。
: 专业点用future一样hedge，还便宜
basket怎么做？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 开支是巨大的。
: 专业点用future一样hedge，还便宜
c*y
53 楼
你错了，OTC就是给公司量身打造的，
要让公司一个一个future去trade,更贵
【在 s*****e 的大作中提到】
: future便宜啊。option太贵了，拿来hedge不合算
要让公司一个一个future去trade,更贵
【在 s*****e 的大作中提到】
: future便宜啊。option太贵了，拿来hedge不合算
n*s
54 楼
option不是有个clearing house，比future的credit risk小吗？流动性上option也强
吧。这些加在一起还是比future成本高？
【在 s*****e 的大作中提到】
: future便宜啊。option太贵了，拿来hedge不合算
吧。这些加在一起还是比future成本高？
【在 s*****e 的大作中提到】
: future便宜啊。option太贵了，拿来hedge不合算
c*y
55 楼
future也有clearing house
OTC的option没有clearing house
【在 n*****s 的大作中提到】
: option不是有个clearing house，比future的credit risk小吗？流动性上option也强
: 吧。这些加在一起还是比future成本高？
OTC的option没有clearing house
【在 n*****s 的大作中提到】
: option不是有个clearing house，比future的credit risk小吗？流动性上option也强
: 吧。这些加在一起还是比future成本高？
n*s
56 楼
是是是，我记错了
【在 c********y 的大作中提到】
: future也有clearing house
: OTC的option没有clearing house
【在 c********y 的大作中提到】
: future也有clearing house
: OTC的option没有clearing house
s*e
57 楼
hehe ... 毕竟是sell side啊，看问题角度不同。
perfect hedge好是好，不过cost太大，我宁可take risk，用基础产品把
基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual
没问题的。
不过bank嘛，就是喜欢忽悠客户要完全hedge，欺负客户胆小怕事，对金融
不懂哈。呵呵。
当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令，不准hedge油价，有问题
国家解决。——估计这下各大行傻眼，少了一个忽悠的对象。
呵呵，看来国资委还是有牛人呀。
【在 c********y 的大作中提到】
: 这可不一定，non-linear的hedge怎么做？
: basket怎么做？
perfect hedge好是好，不过cost太大，我宁可take risk，用基础产品把
基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual
没问题的。
不过bank嘛，就是喜欢忽悠客户要完全hedge，欺负客户胆小怕事，对金融
不懂哈。呵呵。
当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令，不准hedge油价，有问题
国家解决。——估计这下各大行傻眼，少了一个忽悠的对象。
呵呵，看来国资委还是有牛人呀。
【在 c********y 的大作中提到】
: 这可不一定，non-linear的hedge怎么做？
: basket怎么做？
s*e
58 楼
ft ... 呵呵。
哎呀，我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你错了，OTC就是给公司量身打造的，
: 要让公司一个一个future去trade,更贵
哎呀，我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
【在 c********y 的大作中提到】
: 你错了，OTC就是给公司量身打造的，
: 要让公司一个一个future去trade,更贵
n*s
59 楼
你们都不说，我们跟谁打听去。。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: ft ... 呵呵。
: 哎呀，我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
【在 s*****e 的大作中提到】
: ft ... 呵呵。
: 哎呀，我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
s*e
60 楼
呵呵，你开车的油钱估计不hedge也无所谓了。反正新手上路，
一切求稳的好。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 你们都不说，我们跟谁打听去。。。
一切求稳的好。
【在 n*****s 的大作中提到】
: 你们都不说，我们跟谁打听去。。。
s*e
61 楼
当然，更别忘了高盛卖给国内航空公司根本没有hedge功能的accumulator...
【在 s*****e 的大作中提到】
: hehe ... 毕竟是sell side啊，看问题角度不同。
: perfect hedge好是好，不过cost太大，我宁可take risk，用基础产品把
: 基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual
: 没问题的。
: 不过bank嘛，就是喜欢忽悠客户要完全hedge，欺负客户胆小怕事，对金融
: 不懂哈。呵呵。
: 当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令，不准hedge油价，有问题
: 国家解决。——估计这下各大行傻眼，少了一个忽悠的对象。
: 呵呵，看来国资委还是有牛人呀。
【在 s*****e 的大作中提到】
: hehe ... 毕竟是sell side啊，看问题角度不同。
: perfect hedge好是好，不过cost太大，我宁可take risk，用基础产品把
: 基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual
: 没问题的。
: 不过bank嘛，就是喜欢忽悠客户要完全hedge，欺负客户胆小怕事，对金融
: 不懂哈。呵呵。
: 当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令，不准hedge油价，有问题
: 国家解决。——估计这下各大行傻眼，少了一个忽悠的对象。
: 呵呵，看来国资委还是有牛人呀。
c*y
62 楼
accumulator当然有hedge功能
【在 s*****e 的大作中提到】
: 当然，更别忘了高盛卖给国内航空公司根本没有hedge功能的accumulator...
【在 s*****e 的大作中提到】
: 当然，更别忘了高盛卖给国内航空公司根本没有hedge功能的accumulator...
s*e
63 楼
恩，其实具体卖的也不是accumulator，而是更加复杂的option组合
不过呢，反正一切都是一个定价的问题。反正复杂的衍生产品一般比
较贵，不如vanilla的产品便宜。这个是肯定的。而且vanilla定价
也比较透明。
所以企业能用vanilla尽量用vanilla，不过如果钱多烧的，那用组合
option也无所谓。呵呵。——只不过被一笔交易都要损失不小就是了。
【在 c********y 的大作中提到】
: accumulator当然有hedge功能
不过呢，反正一切都是一个定价的问题。反正复杂的衍生产品一般比
较贵，不如vanilla的产品便宜。这个是肯定的。而且vanilla定价
也比较透明。
所以企业能用vanilla尽量用vanilla，不过如果钱多烧的，那用组合
option也无所谓。呵呵。——只不过被一笔交易都要损失不小就是了。
【在 c********y 的大作中提到】
: accumulator当然有hedge功能
x*c
64 楼
豪气
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我帐号里面就几千刀，想试一试看看，这些要都当学费交出去了估计也就死心了
【在 n*****s 的大作中提到】
: 我帐号里面就几千刀，想试一试看看，这些要都当学费交出去了估计也就死心了
n*s
65 楼
没看我小心翼翼的，嚷嚷了好几天了，赶上这几天这么个好机会都没舍得出手呢。。。
这还豪气呢
【在 x****c 的大作中提到】
: 豪气
这还豪气呢
【在 x****c 的大作中提到】
: 豪气
c*y
66 楼
你就听跳老的话，买点index最好
别给人送钱，你买option交易费就不低
【在 n*****s 的大作中提到】
: 没看我小心翼翼的，嚷嚷了好几天了，赶上这几天这么个好机会都没舍得出手呢。。。
: 这还豪气呢
别给人送钱，你买option交易费就不低
【在 n*****s 的大作中提到】
: 没看我小心翼翼的，嚷嚷了好几天了，赶上这几天这么个好机会都没舍得出手呢。。。
: 这还豪气呢
n*s
67 楼
买DJI？
【在 c********y 的大作中提到】
: 你就听跳老的话，买点index最好
: 别给人送钱，你买option交易费就不低
【在 c********y 的大作中提到】
: 你就听跳老的话，买点index最好
: 别给人送钱，你买option交易费就不低
s*e
68 楼
SPY
【在 n*****s 的大作中提到】
: 买DJI？
【在 n*****s 的大作中提到】
: 买DJI？
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