一个青蛙的摸索和体验（外加问题请教） - 未名空间MITBBS历史存档

一个青蛙的摸索和体验（外加问题请教）# Stock

j*g2007-11-15 08:11

1 楼

我去年开始炒股，开始也是buy-and-hold。由于想着赚大钱，一直是交易option，刚开
始还是swing trade，有赚有亏，整体是亏的，投入的8K变成5K多。
认识到应该更进一步降低风险，于是stop loss更小，变成day trade了，于是转到IB上
，并再投入26K（可怜所有的积蓄都在里面了）。于是进行option daytrade。
此后开始consistent loss（不论牛熊市）。中间买了很多书来学习，看到书上说安全点
是买break out，试了好多次，亏了不少（现在想来错误有二：1。追涨，2。stop loss
太小），总是找不到原因所在。中间有两天暴涨，账户一度到达40K。于是更坚定了买b
reak out的想法。此后仓位加大，一直买break out，最后终于亏得只有30K左右了。
有一天突然觉悟了一点，原来option daytrade本来就对我不利，spread太大，再加上我
的小stop loss和因此而产生的over trade，其实是不可能赢的。
此后开始stock daytrade。果然，损失小了很多，但依然是consistent los

j*g2007-11-15 08:11

2 楼

我去年开始炒股，开始也是buy-and-hold。由于想着赚大钱，一直是交易option，刚开
始还是swing trade，有赚有亏，整体是亏的，投入的8K变成5K多。
认识到应该更进一步降低风险，于是stop loss更小，变成day trade了，于是转到IB上
，并再投入26K（可怜所有的积蓄都在里面了）。于是进行option daytrade。
此后开始consistent loss（不论牛熊市）。中间买了很多书来学习，看到书上说安全点
是买break out，试了好多次，亏了不少（现在想来错误有二：1。追涨，2。stop loss
太小），总是找不到原因所在。中间有两天暴涨，账户一度到达40K。于是更坚定了买b
reak out的想法。此后仓位加大，一直买break out，最后终于亏得只有30K左右了。
有一天突然觉悟了一点，原来option daytrade本来就对我不利，spread太大，再加上我
的小stop loss和因此而产生的over trade，其实是不可能赢的。
此后开始stock daytrade。果然，损失小了很多，但依然是consistent loss（不论牛熊
）。一直没有弄明白为什么。
终于有一天，经过不断学习（看书+研究自己的失误），我明白了consistent loss的原
因。原来我一直是买break out，但却是在小尺度范围内，其实抓的是小波，而每当波动
跌过买入点时，我却以为是break out fail了，于是卖出。变成总是过上一次的高点买
进，跌破该高点（及stop loss）卖出。其实这并不是break out，而是波动，而正常的
波动一般都会跌破上次高点的。
于是在break out点买入后，将stop loss设得大一些，总是在上一个support以下。这一
下损失惨重，因为假的break out太多，而且也很难判断。有时以为是假的，却又回升，
像是真的。这样导致了大stop loss下的over trade，损失惨重。账户跌到26K。
痛定思痛，再仔细研究和看书学习，发现了几个致命错误：1。追涨，2。在胶着战场上
（如break out）over trade了。
于是改正。这几天下来感到情况好了很多，不再consistent loss，账户也开始连续几天
上升。经验如下：
1。不要追涨，宁肯错过，也不可追涨。必须在有了上升趋势迹象后的价格回落低点买入
，这样股价往往绝大部分时间都在你的买入价之上，而p总的0.5%的stop loss也能够使
用（今天运气不好，在166.2买入，结果在165.45被震走。还好又在166.5买入，终于把
损失扳回来了）；
2。breakout其实是很不好掌握的买入点（p总也说过这个问题），因为stop loss很不好
确定，往往上下1.5-2都未必安全。stop loss要相当大。实际当中breakout在day trad
e上很难操作，只有在swing trade和position trade上才容易些。这也是为什么我以前
consistent loss的原因。3。有三种trade方法：breakout trade，trend trade，和os
cillation trade。我现在主要使用trend trade，也偶尔使用breakout trade（但不追
涨），准备再学习下oscillation trade。
当前的一大问题是，在开盘后不久其实很难看出当天或者这段时间的大盘的趋向。所以
这两天虽然都赚了一些，但大都是15-30m的小波，很多是与大趋势相悖的。请问怎么可
以比较早的看出当天的大趋势会如何？如果能够看出，就可以把仓位再持久一些。

S*g2007-11-15 08:11

3 楼

难得的学习经历。
楼主最后从青蛙成长为大牛了。

g*a2007-11-15 08:11

4 楼

I have exactly the same question she had. Could any DaNiu give me a hint for
this question? 10 baozi and I can share my program result for those break
out stocks. Thanks

S*g2007-11-15 08:11

5 楼

能够回答这个问题的大牛，你说是他是愿意要你10个包子和你的program result呢？
还是愿意自己默默挣几十个亿呢？

for

【在 g**a 的大作中提到】

: I have exactly the same question she had. Could any DaNiu give me a hint for
: this question? 10 baozi and I can share my program result for those break
: out stocks. Thanks

M*y2007-11-15 08:11

6 楼

这么老，也给挖出来了
坑王果然坑

全点
loss
买b
上我

【在 j**********g 的大作中提到】

: 我去年开始炒股，开始也是buy-and-hold。由于想着赚大钱，一直是交易option，刚开
: 始还是swing trade，有赚有亏，整体是亏的，投入的8K变成5K多。
: 认识到应该更进一步降低风险，于是stop loss更小，变成day trade了，于是转到IB上
: ，并再投入26K（可怜所有的积蓄都在里面了）。于是进行option daytrade。
: 此后开始consistent loss（不论牛熊市）。中间买了很多书来学习，看到书上说安全点
: 是买break out，试了好多次，亏了不少（现在想来错误有二：1。追涨，2。stop loss
: 太小），总是找不到原因所在。中间有两天暴涨，账户一度到达40K。于是更坚定了买b
: reak out的想法。此后仓位加大，一直买break out，最后终于亏得只有30K左右了。
: 有一天突然觉悟了一点，原来option daytrade本来就对我不利，spread太大，再加上我
: 的小stop loss和因此而产生的over trade，其实是不可能赢的。

g*82007-11-15 08:11

7 楼

楼主真乃神人也，这么炒法居然还没有见外婆，lol

h*t2007-11-15 08:11

8 楼

好贴

全点
loss
买b
上我

【在 j**********g 的大作中提到】

: 我去年开始炒股，开始也是buy-and-hold。由于想着赚大钱，一直是交易option，刚开
: 始还是swing trade，有赚有亏，整体是亏的，投入的8K变成5K多。
: 认识到应该更进一步降低风险，于是stop loss更小，变成day trade了，于是转到IB上
: ，并再投入26K（可怜所有的积蓄都在里面了）。于是进行option daytrade。
: 此后开始consistent loss（不论牛熊市）。中间买了很多书来学习，看到书上说安全点
: 是买break out，试了好多次，亏了不少（现在想来错误有二：1。追涨，2。stop loss
: 太小），总是找不到原因所在。中间有两天暴涨，账户一度到达40K。于是更坚定了买b
: reak out的想法。此后仓位加大，一直买break out，最后终于亏得只有30K左右了。
: 有一天突然觉悟了一点，原来option daytrade本来就对我不利，spread太大，再加上我
: 的小stop loss和因此而产生的over trade，其实是不可能赢的。

L*n2007-11-15 08:11

9 楼

看看楼上的置顶， it is a breakout play. Why do u think I have the
confidence
that this breakout will hold? I know many MHP high hand do nothing but
trolling on this board.
it is an educated guess, but there are factors that will tilt the balance to
your favor.

for

【在 g**a 的大作中提到】

: I have exactly the same question she had. Could any DaNiu give me a hint for
: this question? 10 baozi and I can share my program result for those break
: out stocks. Thanks

M*y2007-11-15 08:11

10 楼

夜已深，万籁俱寂.忽然屋顶瓦片响动，偶从草榻上一跃而起，低声喝问：“谁？！”
屋顶有人答道：“阁下请出来说话。”偶飞身跃入院中，但见屋脊上站立一人，打扮颇
为怪异，似是异邦之人。背负一口长剑，剑柄镶了一颗极大的珠子，月光之下发出幽幽
绿光。偶心头一凛，想起一人，拱手道：“原来是还珠楼主，楼主久不到中原，不知今
日所来为何？”还珠楼主却不答话，一扬手，一道白光直射下来，偶不敢怠慢，侧身让
过，卸了暗器飞来之势，探手将暗器接住，却是一张纸。还珠楼主一笑：“今日特来发
帖。”偶再看那张纸，虽是好纸，却已发黄，上写道：“恭请阁下于猴年马月猪日羊时
参加英雄会”。再一想，那猴年马月已是三年之前了。偶不禁冷笑道：“楼主，这帖子
未免也太老了吧！”

y*o2007-11-15 08:11

11 楼

在开盘后不久其实很难看出当天或者这段时间的大盘
以天为单位交易的，太短了

for

【在 g**a 的大作中提到】

: I have exactly the same question she had. Could any DaNiu give me a hint for
: this question? 10 baozi and I can share my program result for those break
: out stocks. Thanks