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我给大家说一个最简单的设置Target和Stop的方法吧

我给大家说一个最简单的设置Target和Stop的方法吧# Stock

d*i2008-05-22 07:05

1 楼

大家都知道return可以近似看做log-normal吧
在当天采集的stock数据中反复计算volatility，然后根据分布和Risk Index确定上下
限，比如统计里面大家都清楚的几倍方差之类
另外一个重要的参数是，当前短期的trend，上升还是下降，对其进行加权，是扩大上
限，收紧下限，还是相反。
这是最基本的思路，供大家参考。
我要包子，咔咔

d*i2008-05-22 07:05

2 楼

High Frequency用的不是Close Dayly，是动态更新的，时间段自己控制，比如30秒，
这不是简单的DT，或者SWING
Quant在Price Option的时候，也是要不停的调整Volatility，有一个比较专业的概念
叫做Volatility Surface，这个model很难做，还要涉及到Short term Interest，对于
不同OE时间段进行model，最简化的程度是二维为的随机过程。