bidu call question - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>Stock

bidu call question

bidu call question# Stock

i*o2010-10-22 07:10

1 楼

stock price up about 5%
Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
Why did this happen? Thanks!

m*02010-10-22 07:10

2 楼

嗯。

【在 i***o 的大作中提到】

: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!

l*o2010-10-22 07:10

3 楼

time value drop a lot after ER

l*o2010-10-22 07:10

4 楼

近期的，itm的靠一定还是涨的。

m*02010-10-22 07:10

5 楼

125

【在 i***o 的大作中提到】

: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!

m*02010-10-22 07:10

6 楼

130

【在 i***o 的大作中提到】

: stock price up about 5%
: Dec 2010 OTM calls( K > 120) price down 10% or more....
: Why did this happen? Thanks!

i*o2010-10-22 07:10

7 楼

clean ear and listen....

【在 m********0 的大作中提到】

: 嗯。

i*o2010-10-22 07:10

8 楼

all green lines are 120C... where to plot those chart? thanks.

【在 m********0 的大作中提到】

: 130

i*o2010-10-22 07:10

9 楼

even within 1 day before and after ER?

【在 l**********o 的大作中提到】

: time value drop a lot after ER

s*v2010-10-22 07:10

10 楼

不是time value的问题，楼主问的是12月的，time value还不至于衰减（decay）那么
快，主要是由于volatility的变化。
ER之前股价变化的不确定性很高，volatility在期权中起很大作用，ER之后不确定性减
少，volatility的影响也减少，所以期权价格也受影响。

【在 l**********o 的大作中提到】

: time value drop a lot after ER

l*o2010-10-22 07:10

11 楼

对的，是因为volatility
我一般缺省认为time value由volatility和天数决定。没说精确。

【在 s***v 的大作中提到】

: 不是time value的问题，楼主问的是12月的，time value还不至于衰减（decay）那么
: 快，主要是由于volatility的变化。
: ER之前股价变化的不确定性很高，volatility在期权中起很大作用，ER之后不确定性减
: 少，volatility的影响也减少，所以期权价格也受影响。