老五,俺好事做到底,还是讲FAZ/FAS# Stockg*u2011-02-21 08:021 楼如果你4/1/2009同时各烧$1,FAZ/FAS,现在赚这么多。总共玩$2的东西,最后输$1.5,也很震撼吧。不要光看赢的时候。所以还得看你什么时候买。
w*o2011-02-21 08:022 楼世上本来就没有"肯定赚钱"的东西,就算同时烧FAZ/FAS到现在是赚钱的,也并不代表这个策略就是绝对赚钱的,先抛开利息,Margin要求这些不说,看看2009年3月到现在如果同时烧QLD/QID是什么结果? 裤子都赔光了,估计。FAS/FAZ这一对和QLD/QID这一对有一个最大的不同就是,前者很大部分时间都是在震荡,所以损耗的很快,但QLD/QID的Underlying一直都是很强的Trend,QLD不但没有损耗,还将Trend放大了不少,QLD从20到95翻了4倍多,也就是说你如果Short了1千股花了$20000,现在回补要花$95000,亏$75000,同期Short了QID花了$20000, 就算跌到0,也就是补回$20000.但至于是震荡还是强趋势,这里面就存在了判断不是,而不是随便抓一对烧肯定就赚钱。换个角度看,这其实有点像说同时Short call和put肯定赚钱一样,是不靠铺的。【在 g*****u 的大作中提到】: 如果你4/1/2009同时各烧$1,FAZ/FAS,现在赚这么多。: 总共玩$2的东西,最后输$1.5,也很震撼吧。不要光看赢的时候。: 所以还得看你什么时候买。
w*s2011-02-21 08:023 楼hehe.基本上就是种变形的short straddle【在 w*******o 的大作中提到】: 世上本来就没有"肯定赚钱"的东西,就算同时烧FAZ/FAS到现在是赚钱的,: 也并不代表这个策略就是绝对赚钱的,先抛开利息,Margin要求这些不说,: 看看2009年3月到现在如果同时烧QLD/QID是什么结果? 裤子都赔光了,估计。: FAS/FAZ这一对和QLD/QID这一对有一个最大的不同就是,前者: 很大部分时间都是在震荡,所以损耗的很快,但QLD/QID的: Underlying一直都是很强的Trend,QLD不但没有损耗,还将: Trend放大了不少,QLD从20到95翻了4倍多,也就是说你如果: Short了1千股花了$20000,现在回补要花$95000,亏$75000,: 同期Short了QID花了$20000, 就算跌到0,也就是补回$20000.: 但至于是震荡还是强趋势,这里面就存在了判断不是,而不是
w*o2011-02-21 08:024 楼村长英明,这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现Short Straddle,就觉得自己发现了永动机一样兴奋,以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱,弄不好真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱,呵呵.【在 w******s 的大作中提到】: hehe.基本上就是种变形的short straddle
w*s2011-02-21 08:025 楼i remember that one. he also post a lot those days in mitbbs.【在 w*******o 的大作中提到】: 村长英明,这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现: Short Straddle,就觉得自己发现了永动机一样兴奋,: 以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱,弄不好: 真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱,呵呵.
j*b2011-02-21 08:026 楼The least this kind of people can do is look at historical data. They willfind they are just day dreaming.【在 w*******o 的大作中提到】: 村长英明,这样我想起168有个ID(Txxxx),当年偶然发现: Short Straddle,就觉得自己发现了永动机一样兴奋,: 以为可以赚个Time value就“肯定”赚钱,弄不好: 真的出事时候把自己卖了还帮别人数钱,呵呵.