w*s
2 楼
标准做法是
1。 卖covered call 买put保护
2。卖掉一半儿仓位
【在 s****l 的大作中提到】
: 。。。。。。
1。 卖covered call 买put保护
2。卖掉一半儿仓位
【在 s****l 的大作中提到】
: 。。。。。。
s*l
3 楼
那倒是，不过小本生意，一半一半的搞全给不肉可打工了
17的靠太便宜了
【在 w******s 的大作中提到】
: 标准做法是
: 1。 卖covered call 买put保护
: 2。卖掉一半儿仓位
17的靠太便宜了
【在 w******s 的大作中提到】
: 标准做法是
: 1。 卖covered call 买put保护
: 2。卖掉一半儿仓位
w*s
4 楼
油价高，车能好卖么？
当然日本车子不好卖，对F好的多。
【在 s****l 的大作中提到】
: 那倒是，不过小本生意，一半一半的搞全给不肉可打工了
: 17的靠太便宜了
当然日本车子不好卖，对F好的多。
【在 s****l 的大作中提到】
: 那倒是，不过小本生意，一半一半的搞全给不肉可打工了
: 17的靠太便宜了
y*e
5 楼
应该上吧！
日本地震应该是积极影响。
油价高也不是很长时间吧！
【在 s****l 的大作中提到】
: 。。。。。。
w*7
6 楼
别上当的好
【在 y*****e 的大作中提到】
:
: 应该上吧！
: 日本地震应该是积极影响。
: 油价高也不是很长时间吧！
【在 y*****e 的大作中提到】
:
: 应该上吧！
: 日本地震应该是积极影响。
: 油价高也不是很长时间吧！
b*2
7 楼
重仓option 伏击MM
w*s
8 楼
难怪异动？原来是拳击手
【在 b*******2 的大作中提到】
: 重仓option 伏击MM
【在 b*******2 的大作中提到】
: 重仓option 伏击MM
w*s
9 楼
薄厚赌的涨还是跌？
【在 b*******2 的大作中提到】
: 重仓option 伏击MM
【在 b*******2 的大作中提到】
: 重仓option 伏击MM
s*l
10 楼
以我不入段的TA功夫看来，图形不太好看。不过我TA经常反指，所以就勉强留下来等er
算了
算了
b*2
11 楼
up
【在 w******s 的大作中提到】
: 薄厚赌的涨还是跌？
【在 w******s 的大作中提到】
: 薄厚赌的涨还是跌？
b*2
12 楼
us dollar is a piece of shit
u know what i say
【在 w******s 的大作中提到】
: 标准做法是
: 1。 卖covered call 买put保护
: 2。卖掉一半儿仓位
u know what i say
【在 w******s 的大作中提到】
: 标准做法是
: 1。 卖covered call 买put保护
: 2。卖掉一半儿仓位
w*s
13 楼
恩 usd 相对drop了很多。
所以车厂出口应该特壮。
【在 b*******2 的大作中提到】
: us dollar is a piece of shit
: u know what i say
所以车厂出口应该特壮。
【在 b*******2 的大作中提到】
: us dollar is a piece of shit
: u know what i say
b*2
14 楼
the option price is much higher than it should be today.
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩 usd 相对drop了很多。
: 所以车厂出口应该特壮。
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩 usd 相对drop了很多。
: 所以车厂出口应该特壮。
L*n
15 楼
对波动率的预期上升了。这件事情本身不说明走向
【在 b*******2 的大作中提到】
: the option price is much higher than it should be today.
【在 b*******2 的大作中提到】
: the option price is much higher than it should be today.
s*l
16 楼
60%, really? from when to when against what foreign currency?
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩 usd 相对drop了很多。
: 所以车厂出口应该特壮。
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩 usd 相对drop了很多。
: 所以车厂出口应该特壮。
s*l
17 楼
确实
而且call open interest高，我总觉得不是好事
【在 L*******n 的大作中提到】
: 对波动率的预期上升了。这件事情本身不说明走向
而且call open interest高，我总觉得不是好事
【在 L*******n 的大作中提到】
: 对波动率的预期上升了。这件事情本身不说明走向
w*s
18 楼
sorry不是想说60,
want to say 16
【在 s****l 的大作中提到】
: 60%, really? from when to when against what foreign currency?
want to say 16
【在 s****l 的大作中提到】
: 60%, really? from when to when against what foreign currency?
m*u
19 楼
我也拿着940股。
明天ER？不是5月初么？
【在 b*******2 的大作中提到】
: up
明天ER？不是5月初么？
【在 b*******2 的大作中提到】
: up
s*l
20 楼
这还才不多
我说没有觉得呢
60%的话，土共也要兔子急了咬人了
【在 w******s 的大作中提到】
: sorry不是想说60,
: want to say 16
我说没有觉得呢
60%的话，土共也要兔子急了咬人了
【在 w******s 的大作中提到】
: sorry不是想说60,
: want to say 16
s*l
21 楼
靠，你是过糊涂了还是我过糊涂了？
【在 m*****u 的大作中提到】
: 我也拿着940股。
: 明天ER？不是5月初么？
【在 m*****u 的大作中提到】
: 我也拿着940股。
: 明天ER？不是5月初么？
b*2
22 楼
在低位横盘的是波动率异常是否说明一些问题呢？
【在 L*******n 的大作中提到】
: 对波动率的预期上升了。这件事情本身不说明走向
【在 L*******n 的大作中提到】
: 对波动率的预期上升了。这件事情本身不说明走向
L*n
23 楼
不说明什么问题吧
在er前一天，做一个straddle，bet on volatility是在正常不过的举动了，直接结果
就是IV的上升
【在 b*******2 的大作中提到】
: 在低位横盘的是波动率异常是否说明一些问题呢？
在er前一天，做一个straddle，bet on volatility是在正常不过的举动了，直接结果
就是IV的上升
【在 b*******2 的大作中提到】
: 在低位横盘的是波动率异常是否说明一些问题呢？
b*2
24 楼
在低位横盘上涨的波动率异常是否说明一些问题呢？
是否表明利润/风险比在提高呢？
【在 L*******n 的大作中提到】
: 不说明什么问题吧
: 在er前一天，做一个straddle，bet on volatility是在正常不过的举动了，直接结果
: 就是IV的上升
是否表明利润/风险比在提高呢？
【在 L*******n 的大作中提到】
: 不说明什么问题吧
: 在er前一天，做一个straddle，bet on volatility是在正常不过的举动了，直接结果
: 就是IV的上升
g*4
25 楼
不讨论为好。
上面各帖的内容都是shit。此评价并不过分。这是我鼓吹不讨论的原因。
上面各帖的内容都是shit。此评价并不过分。这是我鼓吹不讨论的原因。
L*n
26 楼
现在做option的做combination的比较多，基本的idea就是尽量屏蔽掉其他因素，只做
一个变量。比如说只做volatility的话，跟股价是高位还是低位就完全没关系了
如果是做股价的话，volatility上升无法说明是看空还是看多。事实上对put的大量买
盘也会造成call的上涨，不过今天明显是call的量大过put，应该就是看多造成的。
跟股票有人买就有人卖不同，option是向market maker买卖，然后market maker通过股
票来hedge他的option的风险，所以volume还是能够说明一些问题的
【在 b*******2 的大作中提到】
: 在低位横盘上涨的波动率异常是否说明一些问题呢？
: 是否表明利润/风险比在提高呢？
一个变量。比如说只做volatility的话，跟股价是高位还是低位就完全没关系了
如果是做股价的话，volatility上升无法说明是看空还是看多。事实上对put的大量买
盘也会造成call的上涨，不过今天明显是call的量大过put，应该就是看多造成的。
跟股票有人买就有人卖不同，option是向market maker买卖，然后market maker通过股
票来hedge他的option的风险，所以volume还是能够说明一些问题的
【在 b*******2 的大作中提到】
: 在低位横盘上涨的波动率异常是否说明一些问题呢？
: 是否表明利润/风险比在提高呢？
b*2
27 楼
Thanks ,
the volatility change is determined by the stock price change rate. The stock price direction determines the market position (long or short). what i want to say is that at any point, only long or shot dominates the volatility, not both.
【在 L*******n 的大作中提到】
: 现在做option的做combination的比较多，基本的idea就是尽量屏蔽掉其他因素，只做
: 一个变量。比如说只做volatility的话，跟股价是高位还是低位就完全没关系了
: 如果是做股价的话，volatility上升无法说明是看空还是看多。事实上对put的大量买
: 盘也会造成call的上涨，不过今天明显是call的量大过put，应该就是看多造成的。
: 跟股票有人买就有人卖不同，option是向market maker买卖，然后market maker通过股
: 票来hedge他的option的风险，所以volume还是能够说明一些问题的
the volatility change is determined by the stock price change rate. The stock price direction determines the market position (long or short). what i want to say is that at any point, only long or shot dominates the volatility, not both.
【在 L*******n 的大作中提到】
: 现在做option的做combination的比较多，基本的idea就是尽量屏蔽掉其他因素，只做
: 一个变量。比如说只做volatility的话，跟股价是高位还是低位就完全没关系了
: 如果是做股价的话，volatility上升无法说明是看空还是看多。事实上对put的大量买
: 盘也会造成call的上涨，不过今天明显是call的量大过put，应该就是看多造成的。
: 跟股票有人买就有人卖不同，option是向market maker买卖，然后market maker通过股
: 票来hedge他的option的风险，所以volume还是能够说明一些问题的
L*n
28 楼
你说的是historical volatility，而对option来说重要的是Implied volatility，两
者没有太大的关系
stock price direction determines the market position (long or short). what i
want to say is that at any point, only long or shot dominates the
volatility, not both.
【在 b*******2 的大作中提到】
: Thanks ,
: the volatility change is determined by the stock price change rate. The stock price direction determines the market position (long or short). what i want to say is that at any point, only long or shot dominates the volatility, not both.
者没有太大的关系
stock price direction determines the market position (long or short). what i
want to say is that at any point, only long or shot dominates the
volatility, not both.
【在 b*******2 的大作中提到】
: Thanks ,
: the volatility change is determined by the stock price change rate. The stock price direction determines the market position (long or short). what i want to say is that at any point, only long or shot dominates the volatility, not both.
b*2
29 楼
I'm saying Implied volatility
i
【在 L*******n 的大作中提到】
: 你说的是historical volatility，而对option来说重要的是Implied volatility，两
: 者没有太大的关系
:
: stock price direction determines the market position (long or short). what i
: want to say is that at any point, only long or shot dominates the
: volatility, not both.
i
【在 L*******n 的大作中提到】
: 你说的是historical volatility，而对option来说重要的是Implied volatility，两
: 者没有太大的关系
:
: stock price direction determines the market position (long or short). what i
: want to say is that at any point, only long or shot dominates the
: volatility, not both.
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