a*e
34 楼
我知道TA的fundemantal 论证,我并不是不相信TA/QA。
但是我无论如何不会相信VIX可以有效模型化预测的。no way。
关于garph的模型的改进n多种。有些文章做intraday volatility的prediction
我觉得勉强可以看看。market volitility的paper有几千篇一点都不奇怪。
如果用predictive model做VIX trading,我觉得那是缘木求鱼。
以前看一本options的书,一个trader出身的作者,
他一次做presentation的时候,听众很多数学教授,有个chicago的数学家
说可以model skew的时候,他也是嗤之以鼻。
【在 H**********g 的大作中提到】
: JFQA在05年之后有个中国人发了一篇paper,你可以找来瞧瞧
: 我比较堕落,基本都是看技术指标的
但是我无论如何不会相信VIX可以有效模型化预测的。no way。
关于garph的模型的改进n多种。有些文章做intraday volatility的prediction
我觉得勉强可以看看。market volitility的paper有几千篇一点都不奇怪。
如果用predictive model做VIX trading,我觉得那是缘木求鱼。
以前看一本options的书,一个trader出身的作者,
他一次做presentation的时候,听众很多数学教授,有个chicago的数学家
说可以model skew的时候,他也是嗤之以鼻。
【在 H**********g 的大作中提到】
: JFQA在05年之后有个中国人发了一篇paper,你可以找来瞧瞧
: 我比较堕落,基本都是看技术指标的
H*g
35 楼
我看jfqa的结果还可以,信仰问题那就木有办法了
【在 a*****e 的大作中提到】
: 我知道TA的fundemantal 论证,我并不是不相信TA/QA。
: 但是我无论如何不会相信VIX可以有效模型化预测的。no way。
: 关于garph的模型的改进n多种。有些文章做intraday volatility的prediction
: 我觉得勉强可以看看。market volitility的paper有几千篇一点都不奇怪。
: 如果用predictive model做VIX trading,我觉得那是缘木求鱼。
: 以前看一本options的书,一个trader出身的作者,
: 他一次做presentation的时候,听众很多数学教授,有个chicago的数学家
: 说可以model skew的时候,他也是嗤之以鼻。
【在 a*****e 的大作中提到】
: 我知道TA的fundemantal 论证,我并不是不相信TA/QA。
: 但是我无论如何不会相信VIX可以有效模型化预测的。no way。
: 关于garph的模型的改进n多种。有些文章做intraday volatility的prediction
: 我觉得勉强可以看看。market volitility的paper有几千篇一点都不奇怪。
: 如果用predictive model做VIX trading,我觉得那是缘木求鱼。
: 以前看一本options的书,一个trader出身的作者,
: 他一次做presentation的时候,听众很多数学教授,有个chicago的数学家
: 说可以model skew的时候,他也是嗤之以鼻。
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