j*b
2 楼
等会儿我把时间机器修好了告诉你答案。
【在 t**u 的大作中提到】
: 不知道下周大盘怎么样, 会继续熊下去, 还是开始牛市.
: 现在买TNA的话有前途吗?
【在 t**u 的大作中提到】
: 不知道下周大盘怎么样, 会继续熊下去, 还是开始牛市.
: 现在买TNA的话有前途吗?
g*t
3 楼
IWM比TNA好把,8月的下半个月应该不会太熊,能不能长不知道要问大牛们握小frog不知
道不好乱说
【在 t**u 的大作中提到】
: 不知道下周大盘怎么样, 会继续熊下去, 还是开始牛市.
: 现在买TNA的话有前途吗?
道不好乱说
【在 t**u 的大作中提到】
: 不知道下周大盘怎么样, 会继续熊下去, 还是开始牛市.
: 现在买TNA的话有前途吗?
v*k
4 楼
就是说大牛你暗示后两个礼拜的走势是震荡向上？
【在 g*****t 的大作中提到】
: IWM比TNA好把,8月的下半个月应该不会太熊,能不能长不知道要问大牛们握小frog不知
: 道不好乱说
【在 g*****t 的大作中提到】
: IWM比TNA好把,8月的下半个月应该不会太熊,能不能长不知道要问大牛们握小frog不知
: 道不好乱说
g*t
5 楼
偶小frog觉得这中可能性大雨50.00001%也会造这个方向作如果有意外注意用套套
【在 v*****k 的大作中提到】
: 就是说大牛你暗示后两个礼拜的走势是震荡向上？
【在 v*****k 的大作中提到】
: 就是说大牛你暗示后两个礼拜的走势是震荡向上？
v*k
6 楼
跟本蝌蚪想的差不多。今天上了一堆long和一堆套套。
【在 g*****t 的大作中提到】
: 偶小frog觉得这中可能性大雨50.00001%也会造这个方向作如果有意外注意用套套
【在 g*****t 的大作中提到】
: 偶小frog觉得这中可能性大雨50.00001%也会造这个方向作如果有意外注意用套套
j*b
7 楼
套套是什么?put?
【在 v*****k 的大作中提到】
: 跟本蝌蚪想的差不多。今天上了一堆long和一堆套套。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 跟本蝌蚪想的差不多。今天上了一堆long和一堆套套。
v*k
8 楼
covered call啊，put啊 总之是保护的东西
【在 j***b 的大作中提到】
: 套套是什么?put?
【在 j***b 的大作中提到】
: 套套是什么?put?
f*d
9 楼
怎么喜欢3x etf， 干脆玩emini的index future吧，爽翻你
j*b
10 楼
Long+put = long call
covered call = short put
long call+short put=long position.
【在 v*****k 的大作中提到】
: covered call啊，put啊 总之是保护的东西
covered call = short put
long call+short put=long position.
【在 v*****k 的大作中提到】
: covered call啊，put啊 总之是保护的东西
v*k
11 楼
你说的没错。不过我不太敢单边long/short option.我的option都是保护用的
【在 j***b 的大作中提到】
: Long+put = long call
: covered call = short put
: long call+short put=long position.
【在 j***b 的大作中提到】
: Long+put = long call
: covered call = short put
: long call+short put=long position.
j*b
12 楼
我的意思就是搞得这么复杂，最后就是跟直接long差不多阿。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 你说的没错。不过我不太敢单边long/short option.我的option都是保护用的
【在 v*****k 的大作中提到】
: 你说的没错。不过我不太敢单边long/short option.我的option都是保护用的
v*k
13 楼
搞得复杂但是理解起来简单啊。裸买卖option一不小心搞多搞少了都是问题。我还不太
会控制。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我的意思就是搞得这么复杂，最后就是跟直接long差不多阿。
会控制。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我的意思就是搞得这么复杂，最后就是跟直接long差不多阿。
j*b
14 楼
我的意思是跟直接long 股票差不多。不需要涉及到option。
当然有可能你在一个股票上用covered call，然后另一个用long+put。但是如果这两个
股票表现接近的话，你这样就使根直接买两个股票差不多。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 搞得复杂但是理解起来简单啊。裸买卖option一不小心搞多搞少了都是问题。我还不太
: 会控制。
当然有可能你在一个股票上用covered call，然后另一个用long+put。但是如果这两个
股票表现接近的话，你这样就使根直接买两个股票差不多。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 搞得复杂但是理解起来简单啊。裸买卖option一不小心搞多搞少了都是问题。我还不太
: 会控制。
v*k
15 楼
我就是后面一种情况，但是两个差别很大。而且我还有大盘的put 保护其他的仓位
【在 j***b 的大作中提到】
: 我的意思是跟直接long 股票差不多。不需要涉及到option。
: 当然有可能你在一个股票上用covered call，然后另一个用long+put。但是如果这两个
: 股票表现接近的话，你这样就使根直接买两个股票差不多。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我的意思是跟直接long 股票差不多。不需要涉及到option。
: 当然有可能你在一个股票上用covered call，然后另一个用long+put。但是如果这两个
: 股票表现接近的话，你这样就使根直接买两个股票差不多。
b*r
16 楼
比如你拿了大牛股SODA过ER，虽然你信心百倍，光LONG和LONG+put的效果就很不一样了。
v*k
17 楼
我是不敢不带套了。向CCTV记者学习
了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 比如你拿了大牛股SODA过ER，虽然你信心百倍，光LONG和LONG+put的效果就很不一样了。
了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 比如你拿了大牛股SODA过ER，虽然你信心百倍，光LONG和LONG+put的效果就很不一样了。
j*b
18 楼
long+put=call。直接买call效果是一样的。
用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 比如你拿了大牛股SODA过ER，虽然你信心百倍，光LONG和LONG+put的效果就很不一样了。
用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 比如你拿了大牛股SODA过ER，虽然你信心百倍，光LONG和LONG+put的效果就很不一样了。
v*k
19 楼
问题是一开始进的时候直接裸靠不舒服吧。过ER的position很可能已经hold一段时间了
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put=call。直接买call效果是一样的。
: 用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
:
: 了。
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put=call。直接买call效果是一样的。
: 用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
:
: 了。
g*t
20 楼
看大家在说套套的问题，本frog插两句，
直接用option hedge最后跟nake的underlying or option的效果差不多，edge不大，
本frog觉得套套的学问很大，怎么做合适自己jj的套套要考虑的因素很多，代价不能太
高，套套失去作用的时候的应对要有鸡花。。。
直接用option hedge最后跟nake的underlying or option的效果差不多，edge不大，
本frog觉得套套的学问很大，怎么做合适自己jj的套套要考虑的因素很多，代价不能太
高，套套失去作用的时候的应对要有鸡花。。。
j*b
21 楼
我觉得像前几天这样的剧烈上下浮动适合用短期的at the money option。利用这些
option的delta曲线特性，控制损失，同时不牺牲收益。当然，用这样的option time
decay要注意。
【在 g*****t 的大作中提到】
: 看大家在说套套的问题，本frog插两句，
: 直接用option hedge最后跟nake的underlying or option的效果差不多，edge不大，
: 本frog觉得套套的学问很大，怎么做合适自己jj的套套要考虑的因素很多，代价不能太
: 高，套套失去作用的时候的应对要有鸡花。。。
option的delta曲线特性，控制损失，同时不牺牲收益。当然，用这样的option time
decay要注意。
【在 g*****t 的大作中提到】
: 看大家在说套套的问题，本frog插两句，
: 直接用option hedge最后跟nake的underlying or option的效果差不多，edge不大，
: 本frog觉得套套的学问很大，怎么做合适自己jj的套套要考虑的因素很多，代价不能太
: 高，套套失去作用的时候的应对要有鸡花。。。
g*t
22 楼
atm 的option gamma最大，hedge的作用最明显，但theta也最大，在volatility上升阶
段最好了
【在 j***b 的大作中提到】
: 我觉得像前几天这样的剧烈上下浮动适合用短期的at the money option。利用这些
: option的delta曲线特性，控制损失，同时不牺牲收益。当然，用这样的option time
: decay要注意。
段最好了
【在 j***b 的大作中提到】
: 我觉得像前几天这样的剧烈上下浮动适合用短期的at the money option。利用这些
: option的delta曲线特性，控制损失，同时不牺牲收益。当然，用这样的option time
: decay要注意。
v*k
23 楼
学习了。现在应该是iv下降阶段。用什么hedge比较好呢？或者说有没有一个基本准则？
【在 g*****t 的大作中提到】
: atm 的option gamma最大，hedge的作用最明显，但theta也最大，在volatility上升阶
: 段最好了
【在 g*****t 的大作中提到】
: atm 的option gamma最大，hedge的作用最明显，但theta也最大，在volatility上升阶
: 段最好了
b*r
24 楼
呵呵，不是完全一样的，变化还是多点的。复杂有时候不好，有时候好，难说的。
参见昨晚到今天的NVDA，如果是long+put可能一起赚了，靠的话，睡过头就完蛋了。
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put=call。直接买call效果是一样的。
: 用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
:
: 了。
参见昨晚到今天的NVDA，如果是long+put可能一起赚了，靠的话，睡过头就完蛋了。
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put=call。直接买call效果是一样的。
: 用call赌er完全不比直接买股票安全。iv下降很厉害的。
:
: 了。
j*b
25 楼
long+put和call是等价的，怎么会有不同呢？
【在 b******r 的大作中提到】
: 呵呵，不是完全一样的，变化还是多点的。复杂有时候不好，有时候好，难说的。
: 参见昨晚到今天的NVDA，如果是long+put可能一起赚了，靠的话，睡过头就完蛋了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 呵呵，不是完全一样的，变化还是多点的。复杂有时候不好，有时候好，难说的。
: 参见昨晚到今天的NVDA，如果是long+put可能一起赚了，靠的话，睡过头就完蛋了。
b*r
26 楼
you forget about after hours.
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put和call是等价的，怎么会有不同呢？
【在 j***b 的大作中提到】
: long+put和call是等价的，怎么会有不同呢？
g*t
27 楼
iv下降总体上说应该用 -gamma, +theta的组合，比如你卖的covered call,
iv 也是很难判断的，如果判断iv有edge直接作vix, vxx or xiv 就可以了，
无论咋整套套，除了pure arbitrage外，首先对underlying 判断要有edge,这个应该是
能否consistent profit的基本前提，套套的作用是能够放大edge--小本生意在不用
leverage的情况下很难发财的吧
则？
【在 v*****k 的大作中提到】
: 学习了。现在应该是iv下降阶段。用什么hedge比较好呢？或者说有没有一个基本准则？
iv 也是很难判断的，如果判断iv有edge直接作vix, vxx or xiv 就可以了，
无论咋整套套，除了pure arbitrage外，首先对underlying 判断要有edge,这个应该是
能否consistent profit的基本前提，套套的作用是能够放大edge--小本生意在不用
leverage的情况下很难发财的吧
则？
【在 v*****k 的大作中提到】
: 学习了。现在应该是iv下降阶段。用什么hedge比较好呢？或者说有没有一个基本准则？
j*b
28 楼
After hour一样啊。如果你是call的话直接在after hour short股票就和long+put在
after hour卖掉股票一样啊。
【在 b******r 的大作中提到】
: you forget about after hours.
after hour卖掉股票一样啊。
【在 b******r 的大作中提到】
: you forget about after hours.
b*r
29 楼
Ok. Theoretically maybe you are right given it was available to short.
【在 j***b 的大作中提到】
: After hour一样啊。如果你是call的话直接在after hour short股票就和long+put在
: after hour卖掉股票一样啊。
【在 j***b 的大作中提到】
: After hour一样啊。如果你是call的话直接在after hour short股票就和long+put在
: after hour卖掉股票一样啊。
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