some useful tools for R user - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>Stock

some useful tools for R user

some useful tools for R user# Stock

m*02011-08-29 07:08

1 楼

网上看来一个Mt4的R plugin，里面随手给了一个ar的例子，
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4
试了几天，竟然还有点意思
另外，这有个neural network的例子，不过我觉得这个例子idea有问题，丢一堆不相干
indicator进去（也不是那么用的），不如纯粹丢momentum(n), roc(n)有道理。
http://lifeanalytics.blogspot.com/2011/01/forex-trading-with-r-
另外还看了一个EUR.USD的五分钟scalping idea，共享的那人自己live trade，好像是
1：1的P/L， 60-70% winning rate，每天在EUR上有10-20次。不知道ES上可以试试不。
Trading看起来很简单，
PWR indicator：（好像是根据price action写的一个判断趋势的indicator，其实对任
何directional trading来说，判断trending方向或者没有trend而不交易都是很核心的
）。
具体就是5分钟图上，有一个bar比前一个bar有higher high，higher low，就设置一个
stop to enter & high + spread（对应ES就是一个tick），stop loss设置在low，
profit taking 1：1。做空亦然。
十五分钟不fill就取消pending order，不AD,AU。
好像也没什么新鲜的，除了这个PWR。有空研究一下code。

w*o2011-08-29 07:08

2 楼

想不到我的Higher high,higher low也登入了大雅之堂，哈哈

g*52011-08-29 07:08

3 楼

未免股神v5
哈哈未免股神赶快sue那个trader去
拿个他的10%的利润过来
lol

【在 w*******o 的大作中提到】

: 想不到我的Higher high,higher low也登入了大雅之堂，哈哈

w*o2011-08-29 07:08

4 楼

1)Higher high, Higher low,
2)Stop order to buy
3)Then stop order to sell.
//其实我就是那个Trader? haha

【在 g********5 的大作中提到】

: 未免股神v5
: 哈哈未免股神赶快sue那个trader去
: 拿个他的10%的利润过来
: lol

m*02011-08-29 07:08

5 楼

price action本来就很多人在用啊，非常多 Auto System都用这个。但也只是
一小类。
HH,HL顺势long有edge，究竟是解释为price action，还是统计结果，并不重要。
理论自洽能赚钱就足够。
一般是说HL是track了第一批short的人，然后有一部分人先take profit，
然后让short runner cut loss，加上等HL再long的人推动trend。
我个人并不觉得上述描述有道理。
原帖子在这里，
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=292877&page=1
也是很民科的论坛，不过那里的人好能钻研。

【在 w*******o 的大作中提到】

: 想不到我的Higher high,higher low也登入了大雅之堂，哈哈

g*52011-08-29 07:08

6 楼

exactly
maybe ppl here give that trader your ideas hhaa
and gushen mm found it take it back here
holymoly cow!haha

【在 w*******o 的大作中提到】

: 1)Higher high, Higher low,
: 2)Stop order to buy
: 3)Then stop order to sell.
: //其实我就是那个Trader? haha

m*02011-08-29 07:08

7 楼

stop order to enter在 5M 和以下的timescale，未必是对的。
我记得没错的话，对很多product，intraday return基本上只有相邻的
才有统计意义上的correlation，而且是负的，基本是mean reversion特性，
所以在signal bar的下一个bar用stop to enter是不好的选择。

【在 w*******o 的大作中提到】

: 1)Higher high, Higher low,
: 2)Stop order to buy
: 3)Then stop order to sell.
: //其实我就是那个Trader? haha

m*02011-08-29 07:08

8 楼

谷神可真能开玩笑，这概念几百年了吧，而且经不起推敲。
我trade三个月就试过基于此的自动交易系统。不推崇也不反对。

【在 g********5 的大作中提到】

: exactly
: maybe ppl here give that trader your ideas hhaa
: and gushen mm found it take it back here
: holymoly cow!haha

w*s2011-08-29 07:08

9 楼

nn 的我居然看懂了。

【在 m********0 的大作中提到】

: 网上看来一个Mt4的R plugin，里面随手给了一个ar的例子，
: https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4
: 试了几天，竟然还有点意思
: 另外，这有个neural network的例子，不过我觉得这个例子idea有问题，丢一堆不相干
: indicator进去（也不是那么用的），不如纯粹丢momentum(n), roc(n)有道理。
: http://lifeanalytics.blogspot.com/2011/01/forex-trading-with-r-
: 另外还看了一个EUR.USD的五分钟scalping idea，共享的那人自己live trade，好像是
: 1：1的P/L， 60-70% winning rate，每天在EUR上有10-20次。不知道ES上可以试试不。
: Trading看起来很简单，
: PWR indicator：（好像是根据price action写的一个判断趋势的indicator，其实对任

w*o2011-08-29 07:08

10 楼

I don't know for minute bar, I only use daily bar.
2011.08.11 was my last call for enter when SPY had its real-time
Higher high, Higher low, stop is set to the 2011.08.09 low,
so far so good.

【在 m********0 的大作中提到】

: stop order to enter在 5M 和以下的timescale，未必是对的。
: 我记得没错的话，对很多product，intraday return基本上只有相邻的
: 才有统计意义上的correlation，而且是负的，基本是mean reversion特性，
: 所以在signal bar的下一个bar用stop to enter是不好的选择。

m*02011-08-29 07:08

11 楼

嗯。这种可能的好处是相对有back prorogation，有一定adaptive可能性。

【在 w******s 的大作中提到】

: nn 的我居然看懂了。

w*o2011-08-29 07:08

12 楼

Minute bar is still a random walk to me, at some point,
that's why I use daily bar, which is not a random walk(as to me),
of course, this is just one of the many signals I tracked.
not the "if..then..."thing.

【在 m********0 的大作中提到】

: 谷神可真能开玩笑，这概念几百年了吧，而且经不起推敲。
: 我trade三个月就试过基于此的自动交易系统。不推崇也不反对。

m*02011-08-29 07:08

13 楼

恩，这个做filter可能对index不错，
对于个股，估计只有momentum很强的才比较好，而且给出的signal应该不多，
会filter一些好的，不是我的喜欢的style。
没仔细测试过daily数据，不确定这种filter可靠不可靠。
不过每个人觉得可靠的标准不一样。
这个filter无非是强调两点，
1.不要猜顶摸底，
猜顶摸底的只有两种人，too stupid or too informative。大部分喜欢猜顶摸底的
都是新手，又不习惯割肉，所有逆势容易悲剧。（但不代表没有新手纯做逆势pattern可
以做的极好）。
2.顺势，HX to long， LX to short。但是还是那样，trend如果这个条件就可以判断，
那trading就无比简单了，可惜没那么容易。不过是种简单易懂的判断趋势的办法。
对于daily不daily，属于个人选择，我喜欢用leverage，
如果用daily，可能一次-5%就吃不消了。 intraday我之前用schedule的momentum，
双向的stop to enter。
现在更倾向于避开消息时段，陷阱比较多，经常先逼你trigger大量的stop orders。

【在 w*******o 的大作中提到】

: Minute bar is still a random walk to me, at some point,
: that's why I use daily bar, which is not a random walk(as to me),
: of course, this is just one of the many signals I tracked.
: not the "if..then..."thing.