options day trade methodology# Stock
f*t
1 楼
出满月就给宝宝剃了头, 现在2个多月了, 宝宝头发长得凸一块凹一块的, 有的地方长
很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
头发都长出来呢?
很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
头发都长出来呢?
S*e
2 楼
不知道干啥用的，反正强调要最便宜的
G*m
3 楼
有人想听吗？
f*t
4 楼
有人知道吗?
【在 f***t 的大作中提到】
: 出满月就给宝宝剃了头, 现在2个多月了, 宝宝头发长得凸一块凹一块的, 有的地方长
: 很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
: 头发都长出来呢?
【在 f***t 的大作中提到】
: 出满月就给宝宝剃了头, 现在2个多月了, 宝宝头发长得凸一块凹一块的, 有的地方长
: 很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
: 头发都长出来呢?
d*4
5 楼
洗耳恭听
W*e
6 楼
俺家的也是，头顶的长得蹭蹭的，别的地方都不长。
d*4
7 楼
更想看你奔照片
y*f
8 楼
sigh,same here.
k*n
9 楼
Please
T*k
10 楼
长长就好了，我们刚生出来也是三撮，
可以剃剃就长均匀了
【在 f***t 的大作中提到】
: 出满月就给宝宝剃了头, 现在2个多月了, 宝宝头发长得凸一块凹一块的, 有的地方长
: 很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
: 头发都长出来呢?
可以剃剃就长均匀了
【在 f***t 的大作中提到】
: 出满月就给宝宝剃了头, 现在2个多月了, 宝宝头发长得凸一块凹一块的, 有的地方长
: 很长了, 有的地方一点没长似的. 有和我有一样concern的妈妈吗? 怎么才能让宝宝的
: 头发都长出来呢?
p*n
11 楼
同想。
【在 d******4 的大作中提到】
: 更想看你奔照片
【在 d******4 的大作中提到】
: 更想看你奔照片
y*z
12 楼
搬个板凳等。。
G*m
13 楼
我们知道，做股票最怕的是当形势不利的时候不敢登陆帐户。这个最要不得。
这样做有二个问题，第一，输的方面肯定是越输越多；第二，赢大钱的机会也就白白地
放过了。
这样做有二个问题，第一，输的方面肯定是越输越多；第二，赢大钱的机会也就白白地
放过了。
G*m
14 楼
但是，options day trading，如果做得好的话，基本上可以避免以上二个问题。
这里的所谓options day trading，指的是daily position adjustment，并不是指当天
买卖，当天close的那种，通常意义下的day trading。
也就是说，positions是过夜的。
这里的所谓options day trading，指的是daily position adjustment，并不是指当天
买卖，当天close的那种，通常意义下的day trading。
也就是说，positions是过夜的。
K*g
15 楼
想听
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
G*m
16 楼
为什么说，如果options day trading 做得好的话，既可以避免在不利的情况下停止损
失，而且大的机会也有可能能抓住呢？
失，而且大的机会也有可能能抓住呢？
K*n
17 楼
想啊？收徒么？我拜师啊！
G*m
18 楼
我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
如何克服这个缺点呢？
我们可以采用跟踪的方法。
比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
如何克服这个缺点呢？
我们可以采用跟踪的方法。
比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
G*m
19 楼
这样，如果IWM，继续下跌到了72元，依样画葫芦，买回74元的put，卖出1-1.5倍的72
的put。
如果下跌次数太多的话，买回当月的2倍的put，卖出下月1倍的put。
为什么是2倍当月的，1倍下月的呢？
因为当月的便宜，下个月的贵，1倍下个月的价钱要超过当月的。另一个原因是风险控
制，合同数量不能无限扩大，要能大能小，这样才能比较好把握风险。
的put。
如果下跌次数太多的话，买回当月的2倍的put，卖出下月1倍的put。
为什么是2倍当月的，1倍下月的呢？
因为当月的便宜，下个月的贵，1倍下个月的价钱要超过当月的。另一个原因是风险控
制，合同数量不能无限扩大，要能大能小，这样才能比较好把握风险。
G*m
20 楼
上涨的时候，把最低的put，用ATM put来代替，最大限度利用delta的功效，明显上涨
是用delta接近于1.0的put options。
下跌的时候，把最高strik的call options，用ATM call 代替。
是用delta接近于1.0的put options。
下跌的时候，把最高strik的call options，用ATM call 代替。
G*m
21 楼
所以，这个所谓的options day trading methodology，就是为了实现这样的一个目标
，每天对所持的 option positions，进行有效的调整。
这个类似于宇宙膨胀，naked call和naked put之间的距离会越来越远。
如果naked call和naked put之间的距离是无穷大，那么二者都过期作废的可能性就是
100%了。
，每天对所持的 option positions，进行有效的调整。
这个类似于宇宙膨胀，naked call和naked put之间的距离会越来越远。
如果naked call和naked put之间的距离是无穷大，那么二者都过期作废的可能性就是
100%了。
G*m
22 楼
如果你能提出这样的问题：能量从何而来呢？就说明你是一个聪明的孩子。
我们知道，恒星的能量来自核聚变。
地球的能量，来自太阳。
这个methodology的能量来自什么地方呢？
能量来源有二个方面：
1）IWM的动能
2）时间价值，具有最大时间价值的strik最容易被卖出，具有最小时间价值的strik才
会被迫买回。几经来回之后，时间价值就被我们吸收了。
我们知道，恒星的能量来自核聚变。
地球的能量，来自太阳。
这个methodology的能量来自什么地方呢？
能量来源有二个方面：
1）IWM的动能
2）时间价值，具有最大时间价值的strik最容易被卖出，具有最小时间价值的strik才
会被迫买回。几经来回之后，时间价值就被我们吸收了。
G*m
23 楼
大家觉得有道理吗？
当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
这又是另外一个话题了。
当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
这又是另外一个话题了。
f*d
24 楼
你到底怎样才肯加我为好友？？？？？？？？？？？？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 大家觉得有道理吗？
: 当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
: 但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
: 这又是另外一个话题了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 大家觉得有道理吗？
: 当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
: 但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
: 这又是另外一个话题了。
w*s
25 楼
这个要听
G*m
26 楼
GnGSystem,您好：
simspilot1 转给您,现金(伪币): 20 .
附加留言:
Thank you for the lecture.
simspilot1
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附加留言:
Thank you for the lecture.
simspilot1
G*m
27 楼
谢谢。
w*1
28 楼
Nice! Thanks a lot.
a*m
29 楼
这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
【在 w****1 的大作中提到】
: Nice! Thanks a lot.
【在 w****1 的大作中提到】
: Nice! Thanks a lot.
m*n
30 楼
M
G*m
31 楼
是捂着股票输钱快。
【在 a******m 的大作中提到】
: 这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
【在 a******m 的大作中提到】
: 这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
G*m
32 楼
股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
a*m
33 楼
卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
: 卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
: 卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
G*m
34 楼
3倍之后就roll到下个月，合同数量就可以减少一半了。
【在 a******m 的大作中提到】
: 卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
【在 a******m 的大作中提到】
: 卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
G*m
35 楼
1/2，1/4，1/8，1/16
如果害怕了，四个月绵绵下跌之后，合同数量就趋于零了。
如果害怕了，四个月绵绵下跌之后，合同数量就趋于零了。
Z*g
36 楼
话痨妹是真高手
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
G*m
37 楼
我是业余的。
正在做这个options day trading的实验呢。
高手是远远算不上的。
正在做这个options day trading的实验呢。
高手是远远算不上的。
G*m
38 楼
主要是想看看有没有有用的批评声音。
C*y
39 楼
不懂
Z*g
40 楼
别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我是业余的。
: 正在做这个options day trading的实验呢。
: 高手是远远算不上的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我是业余的。
: 正在做这个options day trading的实验呢。
: 高手是远远算不上的。
G*m
41 楼
听不懂很正常。
如果每年操作少于500次的话。
【在 Z****g 的大作中提到】
: 别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
如果每年操作少于500次的话。
【在 Z****g 的大作中提到】
: 别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
G*m
42 楼
亲身经历过的，才会刻在心里。
m*i
43 楼
请问这是左右手互搏吗
a*m
44 楼
你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 亲身经历过的，才会刻在心里。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 亲身经历过的，才会刻在心里。
G*m
45 楼
聪明，领会很快。
put是可以这样做的，因为是往下做，多少有一个极限，call是否也可以做，还需证明。
但是二者都还需要一个Contingency Plan。
就是防止下跌速度太快，以致于千里之内，竟无时间价值可用的悲惨局面。
这个时候，roll基本无能为力，double是可以的，等恶性反弹也是一个方法。
但是以上都不是Contingency Plan。
真正的Contingency Plan，就是卖1倍的put，买2倍的put（低2个strik就可以了）。
结果就是和平时期，二不相欠，战争时期，谁的数量多谁是大爷。
此乃真正的Contingency Plan。
【在 a******m 的大作中提到】
: 你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
put是可以这样做的，因为是往下做，多少有一个极限，call是否也可以做，还需证明。
但是二者都还需要一个Contingency Plan。
就是防止下跌速度太快，以致于千里之内，竟无时间价值可用的悲惨局面。
这个时候，roll基本无能为力，double是可以的，等恶性反弹也是一个方法。
但是以上都不是Contingency Plan。
真正的Contingency Plan，就是卖1倍的put，买2倍的put（低2个strik就可以了）。
结果就是和平时期，二不相欠，战争时期，谁的数量多谁是大爷。
此乃真正的Contingency Plan。
【在 a******m 的大作中提到】
: 你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
l*i
46 楼
你太可爱了
说得这么详细 哈哈
这么操作 降低风险 降低timevalue 最后总能吃到一些
必须保证 最后的put的卖出价格x量 > sum(损失的时间价值差)
操作次数多的话 比如一次亏0.5刀 操作10次 最后得完蛋
加倍卖出put 更多的资金被冻结 会降低收益率
此方法适合补救 而不是天天搞
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
: 很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
: 如何克服这个缺点呢？
: 我们可以采用跟踪的方法。
: 比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
: 如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
: 然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
: 关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
: 顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
说得这么详细 哈哈
这么操作 降低风险 降低timevalue 最后总能吃到一些
必须保证 最后的put的卖出价格x量 > sum(损失的时间价值差)
操作次数多的话 比如一次亏0.5刀 操作10次 最后得完蛋
加倍卖出put 更多的资金被冻结 会降低收益率
此方法适合补救 而不是天天搞
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
: 很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
: 如何克服这个缺点呢？
: 我们可以采用跟踪的方法。
: 比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
: 如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
: 然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
: 关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
: 顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
G*m
47 楼
有些人眼里，都是困难，都是失败。
有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
呵呵。
缘分啊。
有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
呵呵。
缘分啊。
l*i
48 楼
你的方法还是不错的 我也试验一下 哈哈
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有些人眼里，都是困难，都是失败。
: 有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
: 呵呵。
: 缘分啊。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有些人眼里，都是困难，都是失败。
: 有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
: 呵呵。
: 缘分啊。
G*m
49 楼
有人想听吗？
d*4
50 楼
洗耳恭听
d*4
51 楼
更想看你奔照片
k*n
52 楼
Please
p*n
53 楼
同想。
【在 d******4 的大作中提到】
: 更想看你奔照片
【在 d******4 的大作中提到】
: 更想看你奔照片
y*z
54 楼
搬个板凳等。。
G*m
55 楼
我们知道，做股票最怕的是当形势不利的时候不敢登陆帐户。这个最要不得。
这样做有二个问题，第一，输的方面肯定是越输越多；第二，赢大钱的机会也就白白地
放过了。
这样做有二个问题，第一，输的方面肯定是越输越多；第二，赢大钱的机会也就白白地
放过了。
G*m
56 楼
但是，options day trading，如果做得好的话，基本上可以避免以上二个问题。
这里的所谓options day trading，指的是daily position adjustment，并不是指当天
买卖，当天close的那种，通常意义下的day trading。
也就是说，positions是过夜的。
这里的所谓options day trading，指的是daily position adjustment，并不是指当天
买卖，当天close的那种，通常意义下的day trading。
也就是说，positions是过夜的。
K*g
57 楼
想听
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
G*m
58 楼
为什么说，如果options day trading 做得好的话，既可以避免在不利的情况下停止损
失，而且大的机会也有可能能抓住呢？
失，而且大的机会也有可能能抓住呢？
K*n
59 楼
想啊？收徒么？我拜师啊！
G*m
60 楼
我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
如何克服这个缺点呢？
我们可以采用跟踪的方法。
比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
如何克服这个缺点呢？
我们可以采用跟踪的方法。
比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
G*m
61 楼
这样，如果IWM，继续下跌到了72元，依样画葫芦，买回74元的put，卖出1-1.5倍的72
的put。
如果下跌次数太多的话，买回当月的2倍的put，卖出下月1倍的put。
为什么是2倍当月的，1倍下月的呢？
因为当月的便宜，下个月的贵，1倍下个月的价钱要超过当月的。另一个原因是风险控
制，合同数量不能无限扩大，要能大能小，这样才能比较好把握风险。
的put。
如果下跌次数太多的话，买回当月的2倍的put，卖出下月1倍的put。
为什么是2倍当月的，1倍下月的呢？
因为当月的便宜，下个月的贵，1倍下个月的价钱要超过当月的。另一个原因是风险控
制，合同数量不能无限扩大，要能大能小，这样才能比较好把握风险。
G*m
62 楼
上涨的时候，把最低的put，用ATM put来代替，最大限度利用delta的功效，明显上涨
是用delta接近于1.0的put options。
下跌的时候，把最高strik的call options，用ATM call 代替。
是用delta接近于1.0的put options。
下跌的时候，把最高strik的call options，用ATM call 代替。
G*m
63 楼
所以，这个所谓的options day trading methodology，就是为了实现这样的一个目标
，每天对所持的 option positions，进行有效的调整。
这个类似于宇宙膨胀，naked call和naked put之间的距离会越来越远。
如果naked call和naked put之间的距离是无穷大，那么二者都过期作废的可能性就是
100%了。
，每天对所持的 option positions，进行有效的调整。
这个类似于宇宙膨胀，naked call和naked put之间的距离会越来越远。
如果naked call和naked put之间的距离是无穷大，那么二者都过期作废的可能性就是
100%了。
G*m
64 楼
如果你能提出这样的问题：能量从何而来呢？就说明你是一个聪明的孩子。
我们知道，恒星的能量来自核聚变。
地球的能量，来自太阳。
这个methodology的能量来自什么地方呢？
能量来源有二个方面：
1）IWM的动能
2）时间价值，具有最大时间价值的strik最容易被卖出，具有最小时间价值的strik才
会被迫买回。几经来回之后，时间价值就被我们吸收了。
我们知道，恒星的能量来自核聚变。
地球的能量，来自太阳。
这个methodology的能量来自什么地方呢？
能量来源有二个方面：
1）IWM的动能
2）时间价值，具有最大时间价值的strik最容易被卖出，具有最小时间价值的strik才
会被迫买回。几经来回之后，时间价值就被我们吸收了。
G*m
65 楼
大家觉得有道理吗？
当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
这又是另外一个话题了。
当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
这又是另外一个话题了。
f*d
66 楼
你到底怎样才肯加我为好友？？？？？？？？？？？？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 大家觉得有道理吗？
: 当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
: 但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
: 这又是另外一个话题了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 大家觉得有道理吗？
: 当然，事前适当埋伏，看看大气候小气候的变化，也是很重要的。
: 但是所谓埋伏，也只是用来对付气候剧变的。
: 这又是另外一个话题了。
w*s
67 楼
这个要听
G*m
68 楼
GnGSystem,您好：
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Thank you for the lecture.
simspilot1
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simspilot1
G*m
69 楼
谢谢。
w*1
70 楼
Nice! Thanks a lot.
a*m
71 楼
这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
【在 w****1 的大作中提到】
: Nice! Thanks a lot.
【在 w****1 的大作中提到】
: Nice! Thanks a lot.
m*n
72 楼
M
G*m
73 楼
是捂着股票输钱快。
【在 a******m 的大作中提到】
: 这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
【在 a******m 的大作中提到】
: 这个好象比下跌的时候捂着股票不放输得还快？你手里的钱就象宇宙爆炸一样发给MM。
G*m
74 楼
股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
a*m
75 楼
卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
: 卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 股票的话，一般情况下，输得多了极难出水（太明显被套，谁来救你？）。
: 卖IWM put，每次都有3%多的缓冲区，出水相对容易些吧？
G*m
76 楼
3倍之后就roll到下个月，合同数量就可以减少一半了。
【在 a******m 的大作中提到】
: 卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
【在 a******m 的大作中提到】
: 卖put有margin要求的吧。越卖越多很快就会到limit的。
G*m
77 楼
1/2，1/4，1/8，1/16
如果害怕了，四个月绵绵下跌之后，合同数量就趋于零了。
如果害怕了，四个月绵绵下跌之后，合同数量就趋于零了。
Z*g
78 楼
话痨妹是真高手
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有人想听吗？
G*m
79 楼
我是业余的。
正在做这个options day trading的实验呢。
高手是远远算不上的。
正在做这个options day trading的实验呢。
高手是远远算不上的。
G*m
80 楼
主要是想看看有没有有用的批评声音。
C*y
81 楼
不懂
Z*g
82 楼
别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我是业余的。
: 正在做这个options day trading的实验呢。
: 高手是远远算不上的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我是业余的。
: 正在做这个options day trading的实验呢。
: 高手是远远算不上的。
G*m
83 楼
听不懂很正常。
如果每年操作少于500次的话。
【在 Z****g 的大作中提到】
: 别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
如果每年操作少于500次的话。
【在 Z****g 的大作中提到】
: 别忘了把实验结果告诉大家，我其实对你这个stratigy听不太懂
G*m
84 楼
亲身经历过的，才会刻在心里。
m*i
85 楼
请问这是左右手互搏吗
a*m
86 楼
你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 亲身经历过的，才会刻在心里。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 亲身经历过的，才会刻在心里。
G*m
87 楼
聪明，领会很快。
put是可以这样做的，因为是往下做，多少有一个极限，call是否也可以做，还需证明。
但是二者都还需要一个Contingency Plan。
就是防止下跌速度太快，以致于千里之内，竟无时间价值可用的悲惨局面。
这个时候，roll基本无能为力，double是可以的，等恶性反弹也是一个方法。
但是以上都不是Contingency Plan。
真正的Contingency Plan，就是卖1倍的put，买2倍的put（低2个strik就可以了）。
结果就是和平时期，二不相欠，战争时期，谁的数量多谁是大爷。
此乃真正的Contingency Plan。
【在 a******m 的大作中提到】
: 你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
put是可以这样做的，因为是往下做，多少有一个极限，call是否也可以做，还需证明。
但是二者都还需要一个Contingency Plan。
就是防止下跌速度太快，以致于千里之内，竟无时间价值可用的悲惨局面。
这个时候，roll基本无能为力，double是可以的，等恶性反弹也是一个方法。
但是以上都不是Contingency Plan。
真正的Contingency Plan，就是卖1倍的put，买2倍的put（低2个strik就可以了）。
结果就是和平时期，二不相欠，战争时期，谁的数量多谁是大爷。
此乃真正的Contingency Plan。
【在 a******m 的大作中提到】
: 你这种基本属于永远赖账法。输了就用新债抵旧债。但是出来跑，早晚是要还的。
l*i
88 楼
你太可爱了
说得这么详细 哈哈
这么操作 降低风险 降低timevalue 最后总能吃到一些
必须保证 最后的put的卖出价格x量 > sum(损失的时间价值差)
操作次数多的话 比如一次亏0.5刀 操作10次 最后得完蛋
加倍卖出put 更多的资金被冻结 会降低收益率
此方法适合补救 而不是天天搞
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
: 很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
: 如何克服这个缺点呢？
: 我们可以采用跟踪的方法。
: 比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
: 如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
: 然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
: 关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
: 顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
说得这么详细 哈哈
这么操作 降低风险 降低timevalue 最后总能吃到一些
必须保证 最后的put的卖出价格x量 > sum(损失的时间价值差)
操作次数多的话 比如一次亏0.5刀 操作10次 最后得完蛋
加倍卖出put 更多的资金被冻结 会降低收益率
此方法适合补救 而不是天天搞
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我们先来分析一下通常的卖（index）put的方法，有什么缺点。
: 很明显，缺点就是赢的次数虽多，但输一次大的就把前面赢的都输回去了。
: 如何克服这个缺点呢？
: 我们可以采用跟踪的方法。
: 比如，IWM，在76元的时候，卖当月76的put，得2.5刀。
: 如果，IWM涨了，就卖78元的call，也得2.5刀。
: 然后，IWM开始震荡，先下跌74元，我们就买回76元的put，卖出1-1.5倍的74元的put。
: 关键的一条：买回76元的put的时候，不要担心付出的价钱比卖的时候高，一定不要有
: 顾虑，豪不犹豫地买回卖出。
G*m
89 楼
有些人眼里，都是困难，都是失败。
有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
呵呵。
缘分啊。
有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
呵呵。
缘分啊。
l*i
90 楼
你的方法还是不错的 我也试验一下 哈哈
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有些人眼里，都是困难，都是失败。
: 有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
: 呵呵。
: 缘分啊。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 有些人眼里，都是困难，都是失败。
: 有些人眼里，虽不是不见困难，但是办法都比困难多。
: 呵呵。
: 缘分啊。
G*m
91 楼
试了没？LOL
【在 l**i 的大作中提到】
: 你的方法还是不错的 我也试验一下 哈哈
【在 l**i 的大作中提到】
: 你的方法还是不错的 我也试验一下 哈哈
p*e
92 楼
不错，顶一下
虽然我没用看太明白
虽然我没用看太明白
t*g
93 楼
不懂
从来没有玩过option. 不过，顶创意
从来没有玩过option. 不过，顶创意
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