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2XETF 也可以稳定赚钱 (转载)

2XETF 也可以稳定赚钱 (转载)# Stock

m*r2012-08-25 07:08

1 楼

【以下文字转载自 Investment 讨论区】
发信人: mygoldfinger (金手指), 信区: Investment
标题: 2XETF 也可以稳定赚钱
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 25 09:26:40 2012, 美东)
受到permanent portfolio论坛上一个帖子启发，2011年8月份开始用4090刀做了个小实
验：按照股票，黄金，国债和现金各四分之一的比例买入SSO, UGL, UBT和VGSH。交易
原则就是当市场波动造成任一部分的资产比例低于15%或高于35%的时候就平衡资产比例
回至25%左右。到这个周末一年略有余，目前市值4626，增值13% 期间只在3月份按计划
交易过一次，卖掉一些SSO买入UGL。
这个2XETF的组合相比较同时间段内的非杠杆ETF (VTI GLD TLT SHY)比较而言，到目前
还看不出由于杠杆带来的负面效应。
Return 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year
1XETF 1.54 0.72 3.56 5.49 7.19
2XETF 2.86 1.06 6.94 11.46 17.01
SP500 -0.54 5.55 6.63 12.00 21.41
并且稳定性也很好
Monthly Return History
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
1X -1.18 2.18 0.95 -2.34 4.22 -0.72 -0.98 1.03 -0.95 0.87 1.52 0.47

2X -3.13 5.27 1.07 -5.33 10.15 -0.19 -0.62 1.72 -1.52 1.53 3.13 0.64

SP500 -7.76 11.30 -0.56 0.67 4.81 4.11 2.93 -0.71 -6.40 3.70 1.00 2.46

数据是拷自morningstar上的 performance view 我会继续持有这个小仓位,看看这个实
验能持续到什么时候为止不外婆.另外我在尝试同样的组合用3X ETF来 (SPXL UGLD TMF
SHY)做,目前时间还短,等到了一年我回来报告.

y*i2012-08-25 07:08

2 楼

但是SPY一年都是21.41%，所以你这个策略的盈利，很可能是同SPY的上涨相关。
万一SPY一年之后，是走平或者下跌，估计你这个操作的损失就明显了。
Return 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year
1XETF 1.54 0.72 3.56 5.49 7.19
2XETF 2.86 1.06 6.94 11.46 17.01
SP500 -0.54 5.55 6.63 12.00 21.41

m*r2012-08-25 07:08

3 楼

1X ETF的组合我不担心，股票跌了还有国债和黄金。2008年美股跌了37%，1X ETF 组合
只跌了0.7% 2011年美股涨了1% 1X ETF组合涨了10.5%
我建这个2X ETF组合的小仓就是想看看长期持有加了杠杆的ETF的效果。

【在 y******i 的大作中提到】

: 但是SPY一年都是21.41%，所以你这个策略的盈利，很可能是同SPY的上涨相关。
: 万一SPY一年之后，是走平或者下跌，估计你这个操作的损失就明显了。
: Return 1-Week 1-Month 3-Month YTD 1-Year
: 1XETF 1.54 0.72 3.56 5.49 7.19
: 2XETF 2.86 1.06 6.94 11.46 17.01
: SP500 -0.54 5.55 6.63 12.00 21.41

m*r2012-08-25 07:08

4 楼

刚刚算了一下2011年2X ETF 组合的收益，大概在22%左右。
2011年美股涨了1% 1X ETF组合涨了10.5% 这个2X的效果好象还不差。