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option 求教 (转载)

option 求教 (转载)# Stock

c*t2012-10-11 07:10

1 楼

【以下文字转载自 Quant 讨论区】
发信人: cbot (cbot), 信区: Quant
标题: option 求教
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 11 10:03:03 2012, 美东)
For SPY LEAP option (JAN 14), the current quote for both at the money (144)
same strike price and same exp date, put is 20% more expensive than call.
What does this mean?
And when calculating implied volatility, call result and put result will be
different. right?

c*t2012-10-11 07:10

2 楼

quant 版徒有虚名好像？！

k*r2012-10-11 07:10

3 楼

call 为什么要跟 put 一个价？
一点道理都没有啊

c*t2012-10-11 07:10

4 楼

不是说布朗运动吗？
也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
//不会古板还不如金融版巴。

b*r2012-10-11 07:10

5 楼

分红吧

L*n2012-10-11 07:10

6 楼

dividend

【在 c**t 的大作中提到】

: 不是说布朗运动吗？
: 也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
: 所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
: //不会古板还不如金融版巴。

o*e2012-10-11 07:10

7 楼

Check "volatility smile".

)
be

【在 c**t 的大作中提到】

o*e2012-10-11 07:10

8 楼

应该是geometric Brownian motion.

【在 c**t 的大作中提到】

c*t2012-10-11 07:10

9 楼

I think the right answer to my original question is "dividend".
But after all the research, I think whoever trade option from personal
account is total nuts!!!
I totally support trading option using other people's money though.

b*n2012-10-11 07:10

10 楼

这个评论类似说所有算卦的
是疯子。

【在 c**t 的大作中提到】

: I think the right answer to my original question is "dividend".
: But after all the research, I think whoever trade option from personal
: account is total nuts!!!
: I totally support trading option using other people's money though.