学术上有“震荡损耗”这个说法么？# Stock
d*1
1 楼
涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
的论文，没找到。
我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
的论文，没找到。
我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
s*e
2 楼
对2x, 3x etf好像有意义的。
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
i*n
3 楼
never heard of it...
d*1
4 楼
意义不大。很多人都觉得short这些leverage是稳赚的。其实short long 3x etf是会亏
钱的。
我认为学术上不大会有leverage etf震荡损耗这个说法。因为这些leverage etf“损耗
”的前提是股价按照某种方法走。而股票的走法是随机过程。也就是说在股价这个随机
过程的所有path中，只对于一部分这些etf才有损耗。对于很多path它们不但不损耗，
还有增益。概率界应该不会针对sample space当中的一个子集来定义概念的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 对2x, 3x etf好像有意义的。
钱的。
我认为学术上不大会有leverage etf震荡损耗这个说法。因为这些leverage etf“损耗
”的前提是股价按照某种方法走。而股票的走法是随机过程。也就是说在股价这个随机
过程的所有path中，只对于一部分这些etf才有损耗。对于很多path它们不但不损耗，
还有增益。概率界应该不会针对sample space当中的一个子集来定义概念的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 对2x, 3x etf好像有意义的。
B*r
5 楼
Zhenyu Wang had some publication in Economics(?) when he was a VP for
Federal Reserve, New York.
n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
Federal Reserve, New York.
n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
d*1
6 楼
你以前似乎提过。我试图去找，没找到。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Zhenyu Wang had some publication in Economics(?) when he was a VP for
: Federal Reserve, New York.
: n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
【在 B**********r 的大作中提到】
: Zhenyu Wang had some publication in Economics(?) when he was a VP for
: Federal Reserve, New York.
: n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
相关阅读
跌得好猛，也拉得好猛，俺服了我已在快收盘时退出大嘴已经跪了谁来教meiyoutu炒股吧，千老转计算机没用的美股基金 上周失血90億The Art of the Deal 化成青烟随风而逝大盘一涨就喊牛，期指一跌就喊崩古今中外，有多少商人从政呢？控参眾两院？川普莱恩算了吧！健保下一步怎麼走？克鲁曼：AHCA骗局 称削减赤字 实劫贫济富中國防資金外流 禁在港刷卡購屋本版庄托每年开春建几个新马甲，灌一年，来年扫一批青蛙进QQ群或俱乐部今天掉100还是200还是接着继续劝劝某ID造句比赛啦！ “..., 川大大又赢了”加息到底会使股市上升还是下降？T+0好处就是一天暴跌90%小小人的2300点还是挺准的印度可能是下一个风口大盘未来一个月持续走弱，现在任何反弹都是逃跑的机会