d*1
2 楼
vix目前contango很小。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
B*r
3 楼
Vix即时12.71
Vix三月14.6
http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
VIX与时间赛跑，3周多，要追15%。没有contango？
【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
Vix三月14.6
http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
VIX与时间赛跑，3周多，要追15%。没有contango？
【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
r*l
4 楼
vix太低了。。。跌无可跌了
我觉的现在买spy put挺划算...
【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
我觉的现在买spy put挺划算...
【在 d********1 的大作中提到】
: vix目前contango很小。
d*1
5 楼
哦，是我看错了，我看vxx option了。应该看vix的。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Vix即时12.71
: Vix三月14.6
: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
: VIX与时间赛跑，3周多，要追15%。没有contango？
【在 B**********r 的大作中提到】
: Vix即时12.71
: Vix三月14.6
: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
: VIX与时间赛跑，3周多，要追15%。没有contango？
B*r
6 楼
买VXX，就相当于买SPY的扑。
可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
【在 r***l 的大作中提到】
: vix太低了。。。跌无可跌了
: 我觉的现在买spy put挺划算...
可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
【在 r***l 的大作中提到】
: vix太低了。。。跌无可跌了
: 我觉的现在买spy put挺划算...
B*r
7 楼
That is right!
【在 d********1 的大作中提到】
: 哦，是我看错了，我看vxx option了。应该看vix的。
【在 d********1 的大作中提到】
: 哦，是我看错了，我看vxx option了。应该看vix的。
t*l
8 楼
一知半解就别误人子弟了，首先contango与spot index没有半毛钱关系，只有futures
term structure决定contango.
第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
这个相当于差了十万八千里。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX，就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
term structure决定contango.
第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
这个相当于差了十万八千里。
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【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX，就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
m*o
9 楼
Two different uses of contango/backardation:
Contango = futures price > spot price.
Backwardation = futures price < spot price.
Normal contango = futures price > expected future spot price.
Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
futures
【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了，首先contango与spot index没有半毛钱关系，只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
: ，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
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Contango = futures price > spot price.
Backwardation = futures price < spot price.
Normal contango = futures price > expected future spot price.
Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
futures
【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了，首先contango与spot index没有半毛钱关系，只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
: ，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
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t*l
10 楼
Expected future spot price? What's that? You don't have a clue what you're
talking about...
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures
talking about...
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【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures
B*r
11 楼
你说话不客气，我不怪你。
1）即时vix和3月vix futures，到了3月第3个周3，必须等值。这就是Contango的效果
。即时vix怎么可能无关？
2）大牙都笑掉？不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
权的扑，随时间贬值的方式，以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol，和sqrt，
都是从一个很artificial的公式得来，表明的是加权，和随时间衰减的曲线。把它说的
简单些才好理解。纠缠于这种数学，是我们中国人的通病。
futures
【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了，首先contango与spot index没有半毛钱关系，只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
: ，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
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1）即时vix和3月vix futures，到了3月第3个周3，必须等值。这就是Contango的效果
。即时vix怎么可能无关？
2）大牙都笑掉？不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
权的扑，随时间贬值的方式，以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol，和sqrt，
都是从一个很artificial的公式得来，表明的是加权，和随时间衰减的曲线。把它说的
简单些才好理解。纠缠于这种数学，是我们中国人的通病。
futures
【在 t***l 的大作中提到】
: 一知半解就别误人子弟了，首先contango与spot index没有半毛钱关系，只有futures
: term structure决定contango.
: 第二买VXX就相当于买SPY扑？大牙都笑掉了，最多正相关吧。VXX基本上可看作vol与
: contango的合力作用，put的话分ITM还是OTM，两者都有vol的作用，但要结合expiry啊
: ，看的是variance，就是vol * sqrt(expiry)，此外ITM PUT还有moneyness的价值。你
: 这个相当于差了十万八千里。
:
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B*r
12 楼
YOU don't have a clue.
【在 t***l 的大作中提到】
: Expected future spot price? What's that? You don't have a clue what you're
: talking about...
:
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【在 t***l 的大作中提到】
: Expected future spot price? What's that? You don't have a clue what you're
: talking about...
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
b*p
13 楼
康南大牛一般买多少？按自己仓位的比例吗？谢谢！
还有是不是买uvxy也一样？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX，就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
还有是不是买uvxy也一样？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 买VXX，就相当于买SPY的扑。
: 可以买了过夜做保险。第二天，看看市场没大跌，坚决逢高扔掉。
w*j
14 楼
如果这种Contango是公理的话，那买远期，尤其是很远期的VIX期货的人智商不会高
于10。 买近期期货的人还可以说赌一把，几个月之后的期货现在20。就算现在有个危
机，远期期货都不会涨。买远期VIX期货的人真不如一条狗的智商。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
于10。 买近期期货的人还可以说赌一把，几个月之后的期货现在20。就算现在有个危
机，远期期货都不会涨。买远期VIX期货的人真不如一条狗的智商。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Contango
t*l
15 楼
连Contango定义都搞不清还有什么好说的。
注意VIX不是扑的加权平均，而是一群不同strikes的option的vols的加权平均，你是真
不懂？
最后你如果要说街上用的这些模型是artificial，then beat them with your option
trading, clueless bullshitsolar.
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【在 B**********r 的大作中提到】
: 你说话不客气，我不怪你。
: 1）即时vix和3月vix futures，到了3月第3个周3，必须等值。这就是Contango的效果
: 。即时vix怎么可能无关？
: 2）大牙都笑掉？不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
: 权的扑，随时间贬值的方式，以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol，和sqrt，
: 都是从一个很artificial的公式得来，表明的是加权，和随时间衰减的曲线。把它说的
: 简单些才好理解。纠缠于这种数学，是我们中国人的通病。
:
: futures
注意VIX不是扑的加权平均，而是一群不同strikes的option的vols的加权平均，你是真
不懂？
最后你如果要说街上用的这些模型是artificial，then beat them with your option
trading, clueless bullshitsolar.
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【在 B**********r 的大作中提到】
: 你说话不客气，我不怪你。
: 1）即时vix和3月vix futures，到了3月第3个周3，必须等值。这就是Contango的效果
: 。即时vix怎么可能无关？
: 2）大牙都笑掉？不必如此。我是把一个复杂公式简化说了。VXX反映的是S&P的一个加
: 权的扑，随时间贬值的方式，以及自动换成下个月的过程。你说的这些Vol，和sqrt，
: 都是从一个很artificial的公式得来，表明的是加权，和随时间衰减的曲线。把它说的
: 简单些才好理解。纠缠于这种数学，是我们中国人的通病。
:
: futures
B*r
16 楼
我也不客气了，你越来越笑话。
你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂，不是很好？我的加权平均是一揽子Options
的平均，当然有不同strike。你真不懂？
我当然beat那个街上的。
我看你，从没在股版发表有价值有用的东西，市场判断pick都不行，只会挑刺挖苦人！
option
【在 t***l 的大作中提到】
: 连Contango定义都搞不清还有什么好说的。
: 注意VIX不是扑的加权平均，而是一群不同strikes的option的vols的加权平均，你是真
: 不懂？
: 最后你如果要说街上用的这些模型是artificial，then beat them with your option
: trading, clueless bullshitsolar.
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂，不是很好？我的加权平均是一揽子Options
的平均，当然有不同strike。你真不懂？
我当然beat那个街上的。
我看你，从没在股版发表有价值有用的东西，市场判断pick都不行，只会挑刺挖苦人！
option
【在 t***l 的大作中提到】
: 连Contango定义都搞不清还有什么好说的。
: 注意VIX不是扑的加权平均，而是一群不同strikes的option的vols的加权平均，你是真
: 不懂？
: 最后你如果要说街上用的这些模型是artificial，then beat them with your option
: trading, clueless bullshitsolar.
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
t*l
17 楼
看清楚了是一揽子vol的加权平均，不是option的加权平均，懂了？
你操作option击败了华尔街了？
Options
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我也不客气了，你越来越笑话。
: 你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂，不是很好？我的加权平均是一揽子Options
: 的平均，当然有不同strike。你真不懂？
: 我当然beat那个街上的。
: 我看你，从没在股版发表有价值有用的东西，市场判断pick都不行，只会挑刺挖苦人！
:
: option
你操作option击败了华尔街了？
Options
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我也不客气了，你越来越笑话。
: 你只会挑刺。我把contango说得浅显易懂，不是很好？我的加权平均是一揽子Options
: 的平均，当然有不同strike。你真不懂？
: 我当然beat那个街上的。
: 我看你，从没在股版发表有价值有用的东西，市场判断pick都不行，只会挑刺挖苦人！
:
: option
B*r
18 楼
Very good references. Thanks.
Timol should learn more before laughing at others.
and
Backwardation
,
【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures
Timol should learn more before laughing at others.
and
Backwardation
,
【在 m********o 的大作中提到】
: Two different uses of contango/backardation:
: Contango = futures price > spot price.
: Backwardation = futures price < spot price.
: Normal contango = futures price > expected future spot price.
: Normal backwardation = futures price < expected future spot price.
:
: futures
k*8
19 楼
草，完全看不懂你们说的
老夫只知道涨就买跌就卖，keep it simple and stupid
老夫只知道涨就买跌就卖，keep it simple and stupid
b*p
20 楼
顶大牛。
YES! KISS。
【在 k********8 的大作中提到】
: 草，完全看不懂你们说的
: 老夫只知道涨就买跌就卖，keep it simple and stupid
YES! KISS。
【在 k********8 的大作中提到】
: 草，完全看不懂你们说的
: 老夫只知道涨就买跌就卖，keep it simple and stupid
B*r
21 楼
Contango continues
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