如何在股市中找edge - 未名空间MITBBS历史存档

如何在股市中找edge# Stock

W*r2013-03-22 07:03

1 楼

在股市中找edge关键是要寻找股市的intrinsic property，也就是内在的不容易改变的
规律。假设你发现了一个规律，你怎么判断这个规律是内在的还是偶然的呢？我的经验
是看能不能找到一个potential explanation。不一定要是正确的解释，但至少要有一
个可能的解释。如果你找不到可能的解释，那么你发现的这个规律多半是偶然的、暂时
的、不可靠的，很容易就失效。但如果你能找到一个potential explanation，那么这
个规律就很可能能为你提供一个powerful的edge。

c*22013-03-22 07:03

2 楼

大牛威武！能不能展开讲讲？

【在 W******r 的大作中提到】

: 在股市中找edge关键是要寻找股市的intrinsic property，也就是内在的不容易改变的
: 规律。假设你发现了一个规律，你怎么判断这个规律是内在的还是偶然的呢？我的经验
: 是看能不能找到一个potential explanation。不一定要是正确的解释，但至少要有一
: 个可能的解释。如果你找不到可能的解释，那么你发现的这个规律多半是偶然的、暂时
: 的、不可靠的，很容易就失效。但如果你能找到一个potential explanation，那么这
: 个规律就很可能能为你提供一个powerful的edge。

b*p2013-03-22 07:03

3 楼

请关仁隐士大师多讲一讲!
谢谢!

【在 W******r 的大作中提到】

: 在股市中找edge关键是要寻找股市的intrinsic property，也就是内在的不容易改变的
: 规律。假设你发现了一个规律，你怎么判断这个规律是内在的还是偶然的呢？我的经验
: 是看能不能找到一个potential explanation。不一定要是正确的解释，但至少要有一
: 个可能的解释。如果你找不到可能的解释，那么你发现的这个规律多半是偶然的、暂时
: 的、不可靠的，很容易就失效。但如果你能找到一个potential explanation，那么这
: 个规律就很可能能为你提供一个powerful的edge。

k*82013-03-22 07:03

4 楼

比如轮回
花开花谢
春去秋来
高潮低谷
荷包大师最近发财可好？

【在 c****2 的大作中提到】

: 大牛威武！能不能展开讲讲？

m*s2013-03-22 07:03

5 楼

co-ask

【在 c****2 的大作中提到】

: 大牛威武！能不能展开讲讲？

j*m2013-03-22 07:03

6 楼

紧跟大牛脚步！

【在 k********8 的大作中提到】

: 比如轮回
: 花开花谢
: 春去秋来
: 高潮低谷
: 荷包大师最近发财可好？

c*t2013-03-22 07:03

7 楼

Agree. I don't really trust a TA signal if there is no solid logic behind it.

【在 W******r 的大作中提到】

: 在股市中找edge关键是要寻找股市的intrinsic property，也就是内在的不容易改变的
: 规律。假设你发现了一个规律，你怎么判断这个规律是内在的还是偶然的呢？我的经验
: 是看能不能找到一个potential explanation。不一定要是正确的解释，但至少要有一
: 个可能的解释。如果你找不到可能的解释，那么你发现的这个规律多半是偶然的、暂时
: 的、不可靠的，很容易就失效。但如果你能找到一个potential explanation，那么这
: 个规律就很可能能为你提供一个powerful的edge。

W*r2013-03-22 07:03

8 楼

规律得靠自己去观察和发掘。多看一下英文的trading forum会有启发。我的经验是要
从overall去思考，不能只focus on当前的走势。要想一下你现在的操作和理由是不是
repeatable。repeatable很重要。如果你的不同的操作是因为不同的只适合于当前的理
由，it's very difficult to be consistently profitable.

【在 c****2 的大作中提到】

: 大牛威武！能不能展开讲讲？

B*r2013-03-22 07:03

9 楼

想一想，如果半仓SPY，但是几乎两倍于SPY的收益，好不好?

u*e2013-03-22 07:03

10 楼

隐士牛人啊

【在 W******r 的大作中提到】

: 在股市中找edge关键是要寻找股市的intrinsic property，也就是内在的不容易改变的
: 规律。假设你发现了一个规律，你怎么判断这个规律是内在的还是偶然的呢？我的经验
: 是看能不能找到一个potential explanation。不一定要是正确的解释，但至少要有一
: 个可能的解释。如果你找不到可能的解释，那么你发现的这个规律多半是偶然的、暂时
: 的、不可靠的，很容易就失效。但如果你能找到一个potential explanation，那么这
: 个规律就很可能能为你提供一个powerful的edge。

r*m2013-03-22 07:03

11 楼

我发现了一个规律：
涨多了要跌，跌多了要涨。
potential explanation：物极必反，价值回归。
操作手法：低买高卖。

a*n2013-03-22 07:03

12 楼

你经常去那些Trading Forum? 多谢！

【在 W******r 的大作中提到】

: 规律得靠自己去观察和发掘。多看一下英文的trading forum会有启发。我的经验是要
: 从overall去思考，不能只focus on当前的走势。要想一下你现在的操作和理由是不是
: repeatable。repeatable很重要。如果你的不同的操作是因为不同的只适合于当前的理
: 由，it's very difficult to be consistently profitable.

a*n2013-03-22 07:03

13 楼

问题是什么时候“反”！跌了可以到破产，涨了以后可能多年都不回来。
RIM 大牛可以展开讲讲吗？

【在 r*m 的大作中提到】

: 我发现了一个规律：
: 涨多了要跌，跌多了要涨。
: potential explanation：物极必反，价值回归。
: 操作手法：低买高卖。

r*m2013-03-22 07:03

14 楼

对象定义成大盘。

【在 a********n 的大作中提到】

: 问题是什么时候“反”！跌了可以到破产，涨了以后可能多年都不回来。
: RIM 大牛可以展开讲讲吗？

d*12013-03-22 07:03

15 楼

rim,其实你的策略不好应付大牛市，像1995到2000那种的。估计以你的策略早就下车了
（如果没已经做空的话）。

【在 r*m 的大作中提到】

: 我发现了一个规律：
: 涨多了要跌，跌多了要涨。
: potential explanation：物极必反，价值回归。
: 操作手法：低买高卖。

r*m2013-03-22 07:03

16 楼

对，如果是接近直线的大牛市或大熊市，我都不灵。
大牛市就踏空，甚至因为做空而小亏。
大熊市就是捞底过早而被套，弹尽粮绝。

【在 d********1 的大作中提到】

: rim,其实你的策略不好应付大牛市，像1995到2000那种的。估计以你的策略早就下车了
: （如果没已经做空的话）。

d*12013-03-22 07:03

17 楼

我觉得做空赔钱了，想止损，又怕被两面删，刚止损就暴跌的情况，可以考虑空仓平了
买 bond。bond跟大盘有一定反相关，同时长期又是涨的，因此可以一直hold。

【在 r*m 的大作中提到】

: 对，如果是接近直线的大牛市或大熊市，我都不灵。
: 大牛市就踏空，甚至因为做空而小亏。
: 大熊市就是捞底过早而被套，弹尽粮绝。

W*r2013-03-22 07:03

18 楼

If you take a look at the book "High Probability ETF Trading - 7
Professional Strategies To Improve Your ETF Trading" by Larry Connor, you
will see what I mean.
Please note that I don't recommend the method in this book. I did my own
back-testing and couldn't reproduce the same result, not even close. I only
use it to demonstrate how to find a potential edge and how to utilize it in
a repeatable and systematic way.
Please also note that I am not suggesting a purely mechanical system like
the one described in this book. You can use a discretionary strategy, but
you still need to use discretion in a systematic and consistent way.

【在 a********n 的大作中提到】

: 你经常去那些Trading Forum? 多谢！