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对冲算法的第一次Rebalance，过去三周还输给SPY

对冲算法的第一次Rebalance，过去三周还输给SPY# Stock

B*r2013-04-10 07:04

1 楼

过去三天S&P大涨2%多，而Portfolio的beta低于0.5，所以跑输不少。
今天Portfolio的beta第一次跌到0.2以下。现在就按收盘价做rebalance，不要任何主
观判断。为简单起见，6个ETF都严格按最初比例重新增仓减仓（实际操作中，如果某些
基金仓位变化很小，不必买卖）。

c*22013-04-10 07:04

2 楼

太高深了！
唯有暴涨。大牛今年发大财了吧！哈哈

【在 B**********r 的大作中提到】

: 过去三天S&P大涨2%多，而Portfolio的beta低于0.5，所以跑输不少。
: 今天Portfolio的beta第一次跌到0.2以下。现在就按收盘价做rebalance，不要任何主
: 观判断。为简单起见，6个ETF都严格按最初比例重新增仓减仓（实际操作中，如果某些
: 基金仓位变化很小，不必买卖）。