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IB options bid/ask 监控和下单
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IB options bid/ask 监控和下单# Stock
b*e
1
options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
失就可想而知了。
一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)
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m*s
2
这功能ib自己就有

了。
options

【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
: 刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)

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R*o
3
最好别用程序 stop option
可以设warning,手动操作
option还要自动trading,纯粹是钱多的没处花了

了。
options

【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
: 刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)

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b*e
4
Think about you are trading thousands of contracts in one day.
如果手工能管过来,还用程序干嘛呀。

【在 R******o 的大作中提到】
: 最好别用程序 stop option
: 可以设warning,手动操作
: option还要自动trading,纯粹是钱多的没处花了
:
: 了。
: options

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b*e
5
IB算法都固定了,自己改不了啊。

【在 m*s 的大作中提到】
: 这功能ib自己就有
:
: 了。
: options

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R*o
6
你要是机构,当我没说
你要是个人,一天进出几千手option,我只有跪拜了

【在 b*******e 的大作中提到】
: IB算法都固定了,自己改不了啊。
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B*n
7
买卖没有liquidity的option怎么挣钱?
另外算法容易实现但无法backtest

了。
options

【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
: 刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)

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b*e
8
1. 绝大部分options单个的成交量都不会大了。要不您随便说个股票的期权,我给您查
查成交量?
2. 请问下单操作要backtest什么?

【在 B********n 的大作中提到】
: 买卖没有liquidity的option怎么挣钱?
: 另外算法容易实现但无法backtest
:
: 了。
: options

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t*9
9
一个管理几十米资金公司还用IB下单,真他妈的joke

【在 R******o 的大作中提到】
: 你要是机构,当我没说
: 你要是个人,一天进出几千手option,我只有跪拜了

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c*y
10
IB has stop trigger settings itself, u beginner?

options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了
。当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对opt...
.....

【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
: 刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)

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b*e
11
It doesn't work. IB能保证你的单子下了以后一定执行么?
下了LMT单,没有执行,撤单再下。如果价格方向有利就暂时hold住,如果变动停下来
就下单。
有事说事,你可以对老美出言不逊,但不要对中国人,请自重。

..

【在 c*******y 的大作中提到】
: IB has stop trigger settings itself, u beginner?
:
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了
: 。当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对opt...
: .....

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b*e
12
我对你没见过财富几十米的人感到很遗憾。如果你真的不是这个圈子的人也没关系,只
谈技术不谈人就好了。否则一谈你就嫉妒,对身体不好。

【在 t****9 的大作中提到】
: 一个管理几十米资金公司还用IB下单,真他妈的joke
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a*g
13
小刀最近手头很紧啊?跟邻居date太多了?

了。
options

【在 b*******e 的大作中提到】
: options价格波动很大。1块钱买的call,也许第二天上午涨到2块,下午又跌倒5毛去了。
: 当股票有了浮利,为了防止价格低过成本,可以设一个stop order。但是这对options
: 是行不通的。原因是options的成交量小,有的一天才几百个contract。经常last
: price不在当前bid/ask范围之间。如果用stop order,当last price小于某个价位,立
: 刻按bid价格卖出,可能卖出价和last price差了10%以上。要是有几百个contract,损
: 失就可想而知了。
: 一个解决方案是用程序监控options的bid/ask价位,一旦bid低于某个价位,立刻放一
: 个比bid稍高一点的limit order卖掉,而不用last price来监控。买的时候也是,盯着
: ask而不是last。这样可以把成交价位控制的比较精确。
: 对这个程序感兴趣的,站内私信联系。:)

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b*e
14
炒股顺便做做服务。

【在 a****g 的大作中提到】
: 小刀最近手头很紧啊?跟邻居date太多了?
:
: 了。
: options

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c*y
15
看不惯你没啥经验还在这里瞎说,不要再继续显示你的无知了。
你懂不懂option cancellation/modification fee的?知道为什么有这个fee吗?
exchange收的还是IB收的?别的broker收不收?你搞个API取消/修改几次,你所谓节省
的开支早搭进去了。
stop trigger,在TWS里面本来就可以设置ask/bid/last任何一项,lmt也可以设置为
任何你想要的值。API写程序也未必能保证full fill。
你卖的这些东西,只要玩API的谁不会写?

【在 b*******e 的大作中提到】
: It doesn't work. IB能保证你的单子下了以后一定执行么?
: 下了LMT单,没有执行,撤单再下。如果价格方向有利就暂时hold住,如果变动停下来
: 就下单。
: 有事说事,你可以对老美出言不逊,但不要对中国人,请自重。
:
: ..

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b*e
16
你搜一搜我前几个礼拜的贴子,然后再来学习吧。都说过N遍的东西,你还来教训人,
不是自己找笑话么。还有我2008和2009的帖子估计够你学几年的。
另外你的逻辑这么牛,写封信给ONeil,把IBD关了吧。他炒股好好的搞什么服务啊。还
有无数做股票工具的,都关了吧。
尊重别人就是尊重自己,动不动说别人无知的,甚至连这个人的历史背景都不查就bash
的,应该好好反省自己的为人处世了。
教你一招,bash之前先尽量了解你的bash对象,帖子不是孤立的。我查过你的帖子,除
了教训人就是笑话人。你这样是拿不到funding的。
看你不懂怎么处理保证fill的单子。下次你可以好好说话:请问cancellation fee如何
处理?请问TWS的功能和你的程序有
什么不同?
有问题是好事,有了问题不寻求解答,却以为别人跟自己一样不求甚解,就耽误自己了。
请问你见过我在股板bash过谁么?有很多人bash我,我连反击都不会做。都是中国人,
美国有几个中国人够你得罪的?

【在 c*******y 的大作中提到】
: 看不惯你没啥经验还在这里瞎说,不要再继续显示你的无知了。
: 你懂不懂option cancellation/modification fee的?知道为什么有这个fee吗?
: exchange收的还是IB收的?别的broker收不收?你搞个API取消/修改几次,你所谓节省
: 的开支早搭进去了。
: stop trigger,在TWS里面本来就可以设置ask/bid/last任何一项,lmt也可以设置为
: 任何你想要的值。API写程序也未必能保证full fill。
: 你卖的这些东西,只要玩API的谁不会写?

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