s*d
2 楼
你short的有实物交割吗？还是交割日期平仓呢？
【在 I**C 的大作中提到】
: 下月到期的近5块钱
: 9月到期的4块3
: 能买远期的卖近期的然后不断roll over么？
: 什么情况下会不盈利？
【在 I**C 的大作中提到】
: 下月到期的近5块钱
: 9月到期的4块3
: 能买远期的卖近期的然后不断roll over么？
: 什么情况下会不盈利？
I*C
3 楼
在交割日之前平仓
然后卖下个月的
远期的不动
【在 s***d 的大作中提到】
: 你short的有实物交割吗？还是交割日期平仓呢？
然后卖下个月的
远期的不动
【在 s***d 的大作中提到】
: 你short的有实物交割吗？还是交割日期平仓呢？
c*y
4 楼
spread变大你就亏钱啊
I*C
5 楼
如果每个月都roll over 呢？
最终spread会因为converge 到零么？
【在 c****y 的大作中提到】
: spread变大你就亏钱啊
最终spread会因为converge 到零么？
【在 c****y 的大作中提到】
: spread变大你就亏钱啊
k*g
6 楼
难道不是冬天贵，夏天便宜吗？
o*7
7 楼
希望楼主没去烧
I*C
8 楼
这个机会现在已经几乎没有le
几天前每一手价差七八千刀
现在只有两千多刀le
买两手卖两手，一个星期就轻松进账一万刀
【在 I**C 的大作中提到】
: 下月到期的近5块钱
: 9月到期的4块3
: 能买远期的卖近期的然后不断roll over么？
: 什么情况下会不盈利？
几天前每一手价差七八千刀
现在只有两千多刀le
买两手卖两手，一个星期就轻松进账一万刀
【在 I**C 的大作中提到】
: 下月到期的近5块钱
: 9月到期的4块3
: 能买远期的卖近期的然后不断roll over么？
: 什么情况下会不盈利？
c*y
9 楼
您先得搞清楚，不管是storable还是非storable， bearish spread亏起来是没上限的。
bullish spread亏起来才是有carry的上限。
【在 I**C 的大作中提到】
: 这个机会现在已经几乎没有le
: 几天前每一手价差七八千刀
: 现在只有两千多刀le
: 买两手卖两手，一个星期就轻松进账一万刀
bullish spread亏起来才是有carry的上限。
【在 I**C 的大作中提到】
: 这个机会现在已经几乎没有le
: 几天前每一手价差七八千刀
: 现在只有两千多刀le
: 买两手卖两手，一个星期就轻松进账一万刀
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