OMG, 还有两毛多钱time value的option被assign了# Stockd*12014-07-02 07:071 楼今天看帐号,突然发现short的option没了,刚要找broker发飙,发现有short的股票,option被assign了。还有不少time value居然就给assign了,第一次碰到。
s*m2014-07-02 07:072 楼ITM了吧【在 d********1 的大作中提到】: 今天看帐号,突然发现short的option没了,刚要找broker发飙,发现有short的股票,: option被assign了。还有不少time value居然就给assign了,第一次碰到。
s*d2014-07-02 07:073 楼你这是hedge fund啊 又烧又卖put★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8【在 d********1 的大作中提到】: 今天看帐号,突然发现short的option没了,刚要找broker发飙,发现有short的股票,: option被assign了。还有不少time value居然就给assign了,第一次碰到。
s*d2014-07-02 07:075 楼人家估计是大户 指望你的put 出局呢★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8【在 d********1 的大作中提到】: 是itm,但是还是有time value啊,他完全可以直接把option卖了,不需要assign的。
d*12014-07-02 07:076 楼什么意思?我是short的call被assign了,所以才有short股票啊。【在 s***d 的大作中提到】: 人家估计是大户 指望你的put 出局呢: : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
d*12014-07-02 07:078 楼我明白为什么被assign了,是ex-dividend date。他是想拿dividend。这是不是说明我以后可以专挑ex-dividend date买option?
s*m2014-07-02 07:079 楼搞options还是的注意dividend risk的专挑ex-dividend data买什么意思?dividend对ITM call的持有者影响比较大其他的在计算options价格的时候已经考虑进去了一般没有什么arbitrage的机会一些index fund倒是有些机会比如spy和ivv的ex-dividend date不一样有些大户就是long spy同时short ivv来capture dividend【在 d********1 的大作中提到】: 我明白为什么被assign了,是ex-dividend date。他是想拿dividend。: 这是不是说明我以后可以专挑ex-dividend date买option?
d*12014-07-02 07:0710 楼我现在有个问题,就是我要不要因为short position付dividend。我可能是昨天晚上被assigned的。我short的时候option的价格明显已经体现出来了dividend。我觉得唯一可能出现 arbitrage的地方就应该是dividend实际金额跟预测的不一样吧,否则我认为assign不assign不应该有区别啊。【在 s***m 的大作中提到】: 搞options还是的注意dividend risk的: 专挑ex-dividend data买什么意思?: dividend对ITM call的持有者影响比较大: 其他的在计算options价格的时候已经考虑进去了: 一般没有什么arbitrage的机会: 一些index fund倒是有些机会: 比如spy和ivv的ex-dividend date不一样: 有些大户就是long spy同时short ivv来capture dividend
s*m2014-07-02 07:0711 楼你的short position是要给人家付dividend的对呀,这种情况下call的油水不太多,最好别选择short call的操作deep ITM call没法拿dividend,只有换成股票才能拿【在 d********1 的大作中提到】: 我现在有个问题,就是我要不要因为short position付dividend。我可能是昨天晚上被: assigned的。我short的时候option的价格明显已经体现出来了dividend。我觉得唯一: 可能出现 arbitrage的地方就应该是dividend实际金额跟预测的不一样吧,否则我认为: assign不assign不应该有区别啊。
d*12014-07-02 07:0712 楼faint,那我不是被抢了么?卖call的时候就已经因为ex-dividend而卖的便宜,最后还相当于没dividend这回事。那我整个相当于被抢了dividend啊。此外,我欠的dividend有没有在我的net liquidity里面体现出来?就是不是现在我帐号显示的net liquidity要减去将来要付dividend才是我真正的钱?【在 s***m 的大作中提到】: 你的short position是要给人家付dividend的: 对呀,这种情况下call的油水不太多,最好别选择short call的操作: deep ITM call没法拿dividend,只有换成股票才能拿
s*m2014-07-02 07:0713 楼不会的 如果股票跌了你还是赚的呀:就是不是现在我帐是的能不能说一下你short这个股票今天是不是涨了?我感兴趣这种提前被assign是不是stock bullish的征兆前一段时间rim也有short spy的call被提前assign
d*12014-07-02 07:0714 楼股票跌了我是赚,但是赚的钱刚好抵消dividend。也就等于我被assign的价钱是昨天的收盘价。但是我的这些itm的call卖的时候因为dividend的原因已经打折了,而现在它们相当于以原价减去time value被我买回来了,我这中间不就是亏了dividend的钱减去time alue么。具体的计算是我卖的时候是打折了的价钱(股价减去预计的dividend)加time value,而买回来的价格是股票原价。中间我整个亏了个dividend-time value。【在 s***m 的大作中提到】: 不会的 如果股票跌了你还是赚的呀: :就是不是现在我帐: 是的: 能不能说一下你short这个股票今天是不是涨了?: 我感兴趣这种提前被assign是不是stock bullish的征兆: 前一段时间rim也有short spy的call被提前assign
d*12014-07-02 07:0715 楼我的猜测是在assign的时候会把当初预计的dividend价格给我加回来,否则就存在arbitrage了。而被assign是因为实际dividend与预计dividend的差价高于time value。主要是我帐号现实的金额不像是亏了那么多dividend。【在 d********1 的大作中提到】: 股票跌了我是赚,但是赚的钱刚好抵消dividend。也就等于我被assign的价钱是昨天的: 收盘价。但是我的这些itm的call卖的时候因为dividend的原因已经打折了,而现在它: 们相当于以原价减去time value被我买回来了,我这中间不就是亏了dividend的钱减: 去time alue么。: 具体的计算是我卖的时候是打折了的价钱(股价减去预计的dividend)加time value,: 而买回来的价格是股票原价。中间我整个亏了个dividend-time value。