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一些例子：个股和大盘的相关性

一些例子：个股和大盘的相关性# Stock

l*o2014-07-03 07:07

1 楼

SPY.Adjusted
IBM.Adjusted 0.6998862
AAPL.Adjusted 0.726843
GOOGL.Adjusted 0.9611744
YHOO.Adjusted 0.9162507
AMZN.Adjusted 0.9388044
MSFT.Adjusted 0.918135
SBUX.Adjusted 0.9525562
DIS.Adjusted 0.9871427
QQQ.Adjusted 0.9892886
用2010年后的数据试了几只股票和SPY的关系，相关系数非常高，IBM和AAPL还算低的，
其他的大盘股基本和大盘同步运动。
注意，这是correlation coefficient，不是beta，没有考虑个股自身的波动性。

s*m2014-07-03 07:07

2 楼

今天没包子了
明天给你m 呵呵

【在 l***o 的大作中提到】

: SPY.Adjusted
: IBM.Adjusted 0.6998862
: AAPL.Adjusted 0.726843
: GOOGL.Adjusted 0.9611744
: YHOO.Adjusted 0.9162507
: AMZN.Adjusted 0.9388044
: MSFT.Adjusted 0.918135
: SBUX.Adjusted 0.9525562
: DIS.Adjusted 0.9871427
: QQQ.Adjusted 0.9892886

l*o2014-07-03 07:07

3 楼

哈哈，谢谢。包子脱销了，赶快去囤货等着涨价：）

【在 s***m 的大作中提到】

: 今天没包子了
: 明天给你m 呵呵

s*m2014-07-03 07:07

4 楼

这个关联性应该不太意外
从中能得到什么启示不？
能应用到股票的筛选模型中不？

【在 l***o 的大作中提到】

l*o2014-07-03 07:07

5 楼

本意是希望能找到和大盘相关较小的股票，怀疑大盘危险的时候可以考虑。这个结果还
是有意义，比如说相关程度有差别，有的蓝筹还是比别的更独立一些，亚麻这样上窜下
跳的股票实际和大盘相关性非常高，之类。有时间我多试一些，看看规律。也试试小盘
股和板块类ETF.
有人有什么想试的也可以跟帖我有时间的时候看看。

【在 s***m 的大作中提到】

: 这个关联性应该不太意外
: 从中能得到什么启示不？
: 能应用到股票的筛选模型中不？

f*e2014-07-03 07:07

6 楼

这些大部分都在纳斯达克交易吧，为何不看和纳斯达克的相关性？

N*d2014-07-03 07:07

7 楼

试试znga，grpn，renn之类的。不过，如果不考虑beta，相关性90%以下就算差了。
垃圾股跟一般大盘股的区别是波动大，经常可能把破产当成回调，或者相反。也更容易
追高被套。

d*g2014-07-03 07:07

8 楼

有没有可能mm通过这些股来策纵大盘

h*62014-07-03 07:07

9 楼

FB的相关性很低，估计比最低的IBM还低。

l*o2014-07-03 07:07

10 楼

SPY.Adjusted
TAN.Adjusted 0.9434400
BAC.Adjusted 0.9449857
GLD.Adjusted -0.8698202
ZNGA.Adjusted 0.1318075
RENN.Adjusted -0.4311299
GRPN.Adjusted 0.3700590
FB.Adjusted 0.8709371
QQQ.Adjusted 0.9772529
Noktard和han6的感觉很对。还有一个值得注意的地方是黄金和大盘负相关非常明显。

l*o2014-07-03 07:07

11 楼

一个需要注意的地方是我只用了2010后的数据，就是说只是牛市的数据。

c*m2014-07-03 07:07

12 楼

谢谢，一直有这个困惑

Q*T2014-07-03 07:07

13 楼

这个解读对吗？相关性是，大盘涨，FB涨的可能性是0.8709.
还是说，大盘涨1%，FB涨0.87%？

w*22014-07-03 07:07

14 楼

太赞了。

Q*T2014-07-03 07:07

15 楼

另外，这个是daily的相关性吗？还是weekly，etc？

t*l2014-07-03 07:07

16 楼

牛市VIX低，correlation就高。也就是说没啥好选的买ETF就是了。现在慢慢地这个状
况要改变。

【在 l***o 的大作中提到】

: 一个需要注意的地方是我只用了2010后的数据，就是说只是牛市的数据。

Q*T2014-07-03 07:07

17 楼

好吧，查了查wikipedia。correlation coefficient表示的是线性相关性，跟回归线的
斜率大小无关。。。。

l*o2014-07-03 07:07

18 楼

我用的是daily的数据.

【在 Q*****T 的大作中提到】

: 另外，这个是daily的相关性吗？还是weekly，etc？

g*o2014-07-03 07:07

19 楼

这个是四年的daily return相关系数吗? 还是weekly/monthly
算了下daily的,比这个表里的小不少,QQQ算到0.92,DIS只有0.78.....

【在 l***o 的大作中提到】

: SPY.Adjusted
: TAN.Adjusted 0.9434400
: BAC.Adjusted 0.9449857
: GLD.Adjusted -0.8698202
: ZNGA.Adjusted 0.1318075
: RENN.Adjusted -0.4311299
: GRPN.Adjusted 0.3700590
: FB.Adjusted 0.8709371
: QQQ.Adjusted 0.9772529
: Noktard和han6的感觉很对。还有一个值得注意的地方是黄金和大盘负相关非常明显。