有人赌700万美元在XLE option,今天# StockM*t2014-10-14 07:101 楼nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,另外在80 81还有300万左右的put成交,
M*t2014-10-14 07:102 楼刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元85 put刚才也是一万个成交,600万美元,上千万美元的xle的put在赌。【在 M*****t 的大作中提到】: nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,: 另外在80 81还有300万左右的put成交,
l*u2014-10-14 07:103 楼是short在搞还是bear在搞?【在 M*****t 的大作中提到】: 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,: 然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元: 85 put刚才也是一万个成交,600万美元,: 上千万美元的xle的put在赌。
M*t2014-10-14 07:105 楼big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。【在 k*********n 的大作中提到】: 这个说明啥,请大牛赐教!
s*m2014-10-14 07:106 楼以bid成交可以理解为主动卖空以ask成交可以理解为主动买put对冲以中间价位成交改怎么理解呢?市值【在 M*****t 的大作中提到】: big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值: 才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。: 可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
M*t2014-10-14 07:108 楼看不出bid or ask,但是这种才一个月就过期的ITM option成交,一般都是主动买入,追求翻倍的大赌博,因为如果盈利肯定要交50%的税,肯定要直接赌能赚百分之几十甚至翻倍才划得来。如果主动卖出大量option,宁可卖长期的OTM,更安全,税上面也好很多。【在 s***m 的大作中提到】: 以bid成交可以理解为主动卖空: 以ask成交可以理解为主动买put对冲: 以中间价位成交改怎么理解呢?: : 市值
m*h2014-10-14 07:1010 楼这个要根据交易者已有仓位来解释。可能手里很多股票,hedge一下。也有可能market maker自己在调整仓位。做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
k*n2014-10-14 07:1012 楼up【在 m*********h 的大作中提到】: 这个要根据交易者已有仓位来解释。: 可能手里很多股票,hedge一下。: 也有可能market maker自己在调整仓位。: 做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
M*t2014-10-14 07:1015 楼刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元85 put刚才也是一万个成交,600万美元,上千万美元的xle的put在赌。【在 M*****t 的大作中提到】: nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,: 另外在80 81还有300万左右的put成交,
l*u2014-10-14 07:1016 楼是short在搞还是bear在搞?【在 M*****t 的大作中提到】: 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,: 然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元: 85 put刚才也是一万个成交,600万美元,: 上千万美元的xle的put在赌。
M*t2014-10-14 07:1018 楼big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。【在 k*********n 的大作中提到】: 这个说明啥,请大牛赐教!
s*m2014-10-14 07:1019 楼以bid成交可以理解为主动卖空以ask成交可以理解为主动买put对冲以中间价位成交改怎么理解呢?市值【在 M*****t 的大作中提到】: big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值: 才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。: 可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
k*n2014-10-14 07:1020 楼up【在 s***m 的大作中提到】: 以bid成交可以理解为主动卖空: 以ask成交可以理解为主动买put对冲: 以中间价位成交改怎么理解呢?: : 市值
M*t2014-10-14 07:1021 楼看不出bid or ask,但是这种才一个月就过期的ITM option成交,一般都是主动买入,追求翻倍的大赌博,因为如果盈利肯定要交50%的税,肯定要直接赌能赚百分之几十甚至翻倍才划得来。如果主动卖出大量option,宁可卖长期的OTM,更安全,税上面也好很多。【在 s***m 的大作中提到】: 以bid成交可以理解为主动卖空: 以ask成交可以理解为主动买put对冲: 以中间价位成交改怎么理解呢?: : 市值
m*h2014-10-14 07:1023 楼这个要根据交易者已有仓位来解释。可能手里很多股票,hedge一下。也有可能market maker自己在调整仓位。做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
k*n2014-10-14 07:1025 楼up【在 m*********h 的大作中提到】: 这个要根据交易者已有仓位来解释。: 可能手里很多股票,hedge一下。: 也有可能market maker自己在调整仓位。: 做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
S*s2014-10-14 07:1029 楼现在回过头来看,这大笔交易赚了么?【在 M*****t 的大作中提到】: nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,: 另外在80 81还有300万左右的put成交,
d*02014-10-14 07:1030 楼多谢这位顶出来。这种东西有时候是相当有用的。 但这是一把双刃剑。 因为尽个人的力量, 是不可能观察到整个市场的动态的。【在 S*****s 的大作中提到】: 现在回过头来看,这大笔交易赚了么?
t*92014-10-14 07:1031 楼所有的 put 都死的干干净净 ~~周3 收在 86.28周4 收在 87.36周5 收在 88.50【在 S*****s 的大作中提到】: 现在回过头来看,这大笔交易赚了么?