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用Backspread option赌财报的问题

用Backspread option赌财报的问题# Stock

k*n2015-02-09 08:02

1 楼

最近在想用backspread赌财报，请大牛分析一下如下strategy的问题。
同时赌两个方向，基本上是赌volatility
1. Short N 手 deep in the money call，用这个钱买 X * N 手out of the money
call (strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
2. Short N 手 deep in the money put，用这个钱买 X * N 手out of the money
put(strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
基本上不用太多的premium。risk is limited but may be not very small, gain is
unlimited.
请大牛指教这种strategy的可行性？
非常感谢。

T*R2015-02-09 08:02

2 楼

如果ER出来猪了怎么办？

x*e2015-02-09 08:02

3 楼

你可以先试着用tos纸交一下，多买几个公司的er, 夸行业的。
我的感觉，你这个策略有赚，但比较适合大起大落的，对已经预期的差不多的公司不效

is

【在 k********n 的大作中提到】

: 最近在想用backspread赌财报，请大牛分析一下如下strategy的问题。
: 同时赌两个方向，基本上是赌volatility
: 1. Short N 手 deep in the money call，用这个钱买 X * N 手out of the money
: call (strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
: 2. Short N 手 deep in the money put，用这个钱买 X * N 手out of the money
: put(strike 不会离当前价格太多）。 X > 2.
: 基本上不用太多的premium。risk is limited but may be not very small, gain is
: unlimited.
: 请大牛指教这种strategy的可行性？
: 非常感谢。

k*n2015-02-09 08:02

4 楼

是最大的risk似乎就是小涨小跌正好到第二条腿的strike
不知道除了这种情况还会有什么更坏的情况？
假设在option expire之前会平仓，当然如果提前被assign那就没办法了。

【在 T*R 的大作中提到】

: 如果ER出来猪了怎么办？

j*n2015-02-09 08:02

5 楼

卖deep in the money call/put在ER后合起来会赚.
out of the money call/put在ER后如果股价不大涨,会亏.ER之前热门股的option
premium (strike离当前股价很近的)差不多会有3%-6%,基本上股价变动要到7%-13%你才
不会亏.