g*n
2 楼
如果要做跟期货相关的3X 一定搞清楚contango backwardation这些概念
contango是uvxy uwti这类3x归零的根本原因
【在 y*i 的大作中提到】
: 既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
: 谁给解释一下？
contango是uvxy uwti这类3x归零的根本原因
【在 y*i 的大作中提到】
: 既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
: 谁给解释一下？
g*1
3 楼
无法理解你的逻辑。既然知道有decay，成对买不是成对归零？
【在 y*i 的大作中提到】
: 既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
: 谁给解释一下？
【在 y*i 的大作中提到】
: 既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
: 谁给解释一下？
y*8
4 楼
因为一旦有一个爆了几倍，比如dwti, 你被爆肛的概率也是很大的
w*7
5 楼
烧白粉有强制平仓风险
j*o
6 楼
How about buy the PUT for 3X ETF?
w*r
7 楼
什么条件下会被强平？
【在 w**7 的大作中提到】
: 烧白粉有强制平仓风险
【在 w**7 的大作中提到】
: 烧白粉有强制平仓风险
W*r
8 楼
我从来没有short 3x成功过，你可以试试，应该借不到。
能借到的过来说一下用的什么券商。
能借到的过来说一下用的什么券商。
W*r
9 楼
short （UGAZ＋DGAZ）是我一直想做的，基本不可能被爆仓。（UWTI＋DWTI）就不要了
。
。
g*1
10 楼
你的账户30万，你short了5万uwti，5万dwti
油价大幅波动，比如40刀一个月涨到80刀。uwti大涨6倍，dwti跌到6分之一。
你uwti因为损失25万margin call，然后被强平。
再过个月后油价跌回40刀，虽然最后uwti和dwit回到原来，并且各跌了10%，但是跟你
没关系了，因为你上个月被强平了
【在 w****r 的大作中提到】
: 什么条件下会被强平？
油价大幅波动，比如40刀一个月涨到80刀。uwti大涨6倍，dwti跌到6分之一。
你uwti因为损失25万margin call，然后被强平。
再过个月后油价跌回40刀，虽然最后uwti和dwit回到原来，并且各跌了10%，但是跟你
没关系了，因为你上个月被强平了
【在 w****r 的大作中提到】
: 什么条件下会被强平？
w*j
11 楼
shoot DGAZ?
DGAZ 如果在2011就有的话, 几个月之类可以涨20倍到30倍吧. 加拿大有个2倍的HND,
可以参考一下。2011年6月最低6元，2012年4月50多。 如果是3倍，应该至少20倍。
DGAZ 是2012年2月才有,从2月的38 到4月就131.
【在 W****r 的大作中提到】
: short （UGAZ＋DGAZ）是我一直想做的，基本不可能被爆仓。（UWTI＋DWTI）就不要了
: 。
DGAZ 如果在2011就有的话, 几个月之类可以涨20倍到30倍吧. 加拿大有个2倍的HND,
可以参考一下。2011年6月最低6元，2012年4月50多。 如果是3倍，应该至少20倍。
DGAZ 是2012年2月才有,从2月的38 到4月就131.
【在 W****r 的大作中提到】
: short （UGAZ＋DGAZ）是我一直想做的，基本不可能被爆仓。（UWTI＋DWTI）就不要了
: 。
a*o
12 楼
两边同时short有两个问题，第一，单边连续跌或者连续涨，一样会爆仓。比如dgaz 涨
一倍，ugaz 只跌一半，最后账面亏25%。而且空仓市价增加到125%。也就是说，如果一
开始是2/3仓位的话，现在要margin call了。第二，为保险，重新平衡仓位。比如天然
气价格每跌10%，就减少增长的dgaz空仓，增加降低了的ugaz的空仓。实际上，如果想
让两边的空仓价值一样，理论上要损失约总初始仓位的5%。如果天然气上涨10%， 则损
失2.5%。上窜下跳几次，其损失早超过损耗带来的好处。
第三，空仓需要付2-4%年利息。
第四，卖出和买入，经常要损失1-2%。打个比方，ugaz价格100时，买入往往要付101，
卖出只能得99。有时候还空不到。
：既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
：
一倍，ugaz 只跌一半，最后账面亏25%。而且空仓市价增加到125%。也就是说，如果一
开始是2/3仓位的话，现在要margin call了。第二，为保险，重新平衡仓位。比如天然
气价格每跌10%，就减少增长的dgaz空仓，增加降低了的ugaz的空仓。实际上，如果想
让两边的空仓价值一样，理论上要损失约总初始仓位的5%。如果天然气上涨10%， 则损
失2.5%。上窜下跳几次，其损失早超过损耗带来的好处。
第三，空仓需要付2-4%年利息。
第四，卖出和买入，经常要损失1-2%。打个比方，ugaz价格100时，买入往往要付101，
卖出只能得99。有时候还空不到。
：既然因为decay, 3X ETF都是逐渐归零的节奏，不是成对short ugaz、dgaz必赚无疑？
：
a*o
13 楼
油价涨一倍，uwti 涨八倍，dwti跌到八分之一。实际上，没有升水贴水的话，uwti涨
幅在6到8倍之间，dwti则跌到低于八分之一。
实际上账户30万，空uwti和dwti各5万的话，uwti或者dwti涨到四倍之前，就爆仓了。
：你的账户30万，你short了5万uwti，5万dwti
：
幅在6到8倍之间，dwti则跌到低于八分之一。
实际上账户30万，空uwti和dwti各5万的话，uwti或者dwti涨到四倍之前，就爆仓了。
：你的账户30万，你short了5万uwti，5万dwti
：
a*o
14 楼
天然气价格爆涨可能性一直存在。先爆涨杀put 再暴跌杀call。卖空风险高。
：short （UGAZ＋DGAZ）是我一直想做的，基本不可能被爆仓。（UWTI＋DWTI）就不要
了。
：short （UGAZ＋DGAZ）是我一直想做的，基本不可能被爆仓。（UWTI＋DWTI）就不要
了。
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