s*a
2 楼
抓住猴哥问一下,金矿啥时候崩啊?dust快腰斩了。呜呜呜。。。。。。
s*1
6 楼
猴哥说的是,投资的话不设止损,既然买入了就是看好,只有在基本面发生重大变化的
时候才会选择割肉离场,trading 的话还是设个止损吧
时候才会选择割肉离场,trading 的话还是设个止损吧
s*1
11 楼
我说的看好就是不在乎短期的波动,价值是基于公司基本面的,有的碰到暂时的
headwinds能回来,有的出现重大利空永远
回不来了
[在 MrRun (跑跑) 的大作中提到:]
:猴哥的意思是,选好了股,就不会在乎一时的损失,因为这个股迟早会涨回来。价格
不会长期偏离价值。
:
:...........
headwinds能回来,有的出现重大利空永远
回不来了
[在 MrRun (跑跑) 的大作中提到:]
:猴哥的意思是,选好了股,就不会在乎一时的损失,因为这个股迟早会涨回来。价格
不会长期偏离价值。
:
:...........
s*1
12 楼
还没入门,请猴哥展开说说
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:逻辑上不通
:
:...........
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:逻辑上不通
:
:...........
g*e
13 楼
大家注意啊。
猴哥说的我100%赞同。
但是不适合于3x
3x短线,该割肉就得割肉
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:多是还没入门的。
猴哥说的我100%赞同。
但是不适合于3x
3x短线,该割肉就得割肉
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:多是还没入门的。
I*a
15 楼
猴哥有屁的逻辑。
[在 MrRun (跑跑) 的大作中提到:]
:还是等猴哥讲解....
:
:...........
[在 MrRun (跑跑) 的大作中提到:]
:还是等猴哥讲解....
:
:...........
m*a
16 楼
aglee
r*k
17 楼
其实买option即可,自动清0止损。
b*3
18 楼
假设做多,
你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
准备止损说明你前面的判断是错的
既然前面的判断是错的,你为什么认为现在的判断是对的?
你可能会说我判断对错是个概率问题
那么如果是个概率问题,假如每只股票涨跌的比例略同。你把你的钱分成很多等
分,不用止损就可以赚到很多钱。你可能会说我不可以高概率预测涨跌,但能预测涨跌
多少,
那你就太搞笑了。你连涨跌都不能预测,还预测涨跌多少?别自欺欺人了。
你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
准备止损说明你前面的判断是错的
既然前面的判断是错的,你为什么认为现在的判断是对的?
你可能会说我判断对错是个概率问题
那么如果是个概率问题,假如每只股票涨跌的比例略同。你把你的钱分成很多等
分,不用止损就可以赚到很多钱。你可能会说我不可以高概率预测涨跌,但能预测涨跌
多少,
那你就太搞笑了。你连涨跌都不能预测,还预测涨跌多少?别自欺欺人了。
s*1
30 楼
猴哥这是假设大部分人都是股神,止损就是认错啊,世界是变化的,没有人能绝对自信
认为自己能够预见公司的未来,小概率事件是有可能发生的,巴菲特的伯克希尔哈撒韦
就是以自己投资失败的纺织厂命名的。
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:假设做多,
:你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
:...........
认为自己能够预见公司的未来,小概率事件是有可能发生的,巴菲特的伯克希尔哈撒韦
就是以自己投资失败的纺织厂命名的。
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:假设做多,
:你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
:...........
s*1
36 楼
额,大概能明白你的意思了,卖出股票不应以股价波动为准,如果公司没有任何变化而
股价跌了20%,这时止损就是你说的推翻了自己之前看好的理由,跌了反而应该买更多
。我说的是当已经观察到公司走下坡路,之前看好的理由不成立了,就要果断卖出
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:你说的和我说的不是一回事
:
:...........
股价跌了20%,这时止损就是你说的推翻了自己之前看好的理由,跌了反而应该买更多
。我说的是当已经观察到公司走下坡路,之前看好的理由不成立了,就要果断卖出
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:你说的和我说的不是一回事
:
:...........
P*y
39 楼
我靠。这也能写长篇谬论?
买入感觉自己80%是对的。止勋就是承认自己是个人,会犯错误。有错误就止勋。
别瞎写论文
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:假设做多,
:你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
:...........
买入感觉自己80%是对的。止勋就是承认自己是个人,会犯错误。有错误就止勋。
别瞎写论文
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:假设做多,
:你买入的时候,你肯定认为会涨,或者会涨的概率大
:...........
M*O
43 楼
感觉猴哥越来越像老马了。。。。
s*1
48 楼
没啥矛盾的,股价在多少合理是没有最佳答案的,很多股票估值上下浮动20%都可以说
合理,生物药谷上下浮动50%,这还是长期而言,短期的股价更是被主力和trader搞得
上下翻飞,各种极端情况都可能出现
Price action也得看下中长期,才能看出主力对于公司的看法
[在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到:]
:公司没有任何变化,股价跌了20%,这本身就是自相矛盾。
:股价也是公司的一部分,怎么可能公司不变,股价变了...
:...........
合理,生物药谷上下浮动50%,这还是长期而言,短期的股价更是被主力和trader搞得
上下翻飞,各种极端情况都可能出现
Price action也得看下中长期,才能看出主力对于公司的看法
[在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到:]
:公司没有任何变化,股价跌了20%,这本身就是自相矛盾。
:股价也是公司的一部分,怎么可能公司不变,股价变了...
:...........
g*t
49 楼
凡是上下浮动快的,例如小药股,那就是公司基本面变化也相当快啊。
一天一变也有可能。另外谁是公司流通股的主力,这个本身也是公司基本面的
一部分。你要买个本杰明魏控制的票,那亏费就是分分钟啊。这种例子也很多。
【在 s******1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 没啥矛盾的,股价在多少合理是没有最佳答案的,很多股票估值上下浮动20%都可以说
: 合理,生物药谷上下浮动50%,这还是长期而言,短期的股价更是被主力和trader搞得
: 上下翻飞,各种极端情况都可能出现
: Price action也得看下中长期,才能看出主力对于公司的看法
: [在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到:]
: :公司没有任何变化,股价跌了20%,这本身就是自相矛盾。
: :股价也是公司的一部分,怎么可能公司不变,股价变了...
: :...........
一天一变也有可能。另外谁是公司流通股的主力,这个本身也是公司基本面的
一部分。你要买个本杰明魏控制的票,那亏费就是分分钟啊。这种例子也很多。
【在 s******1 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 没啥矛盾的,股价在多少合理是没有最佳答案的,很多股票估值上下浮动20%都可以说
: 合理,生物药谷上下浮动50%,这还是长期而言,短期的股价更是被主力和trader搞得
: 上下翻飞,各种极端情况都可能出现
: Price action也得看下中长期,才能看出主力对于公司的看法
: [在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到:]
: :公司没有任何变化,股价跌了20%,这本身就是自相矛盾。
: :股价也是公司的一部分,怎么可能公司不变,股价变了...
: :...........
P*y
50 楼
教授三线合一不是感觉。有TA 有FA。为啥教授不亏飞?
教授会止损啊
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:凭感觉买股票就是没有入门的表现,无论是眼珠子转的多块,好像看起来多机灵都没
有用。
:
:...........
教授会止损啊
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:凭感觉买股票就是没有入门的表现,无论是眼珠子转的多块,好像看起来多机灵都没
有用。
:
:...........
g*e
56 楼
我觉得吧,猴哥的意思是象buffet一样长线投资。买了不卖,为啥止损。
dt st不一样,结果和预期不一样,只有止损了,才有钱做下一个dt st。
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:多是还没入门的。
dt st不一样,结果和预期不一样,只有止损了,才有钱做下一个dt st。
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:多是还没入门的。
g*e
60 楼
人家那叫锁利。
卖xom的时候是有利润的
呵呵
[在 PatientGuy (灵活,不可固执) 的大作中提到:]
:我靠, 居然说巴菲特不止损?
:拿十年割肉的多了。
:...........
卖xom的时候是有利润的
呵呵
[在 PatientGuy (灵活,不可固执) 的大作中提到:]
:我靠, 居然说巴菲特不止损?
:拿十年割肉的多了。
:...........
m*8
61 楼
猴哥的TAXI先跌再涨,止损的跳了车,现在还在后面吃灰
不止损的原因很简单:因为随时会涨回来
要是没希望了,肯定是速度割肉
不止损的原因很简单:因为随时会涨回来
要是没希望了,肯定是速度割肉
w*8
62 楼
当年香港的骗子外汇公司就强调止损
w*2
63 楼
所谓交易中的系统,其实就是用客观部分代替主管判断,止损可以看作一个position
exit 的(子)系统,当你能主管意识服从客观设定,那么你就能相对来说系统化的处
理了你的投机或者投资。所谓系统化的优点就在于因为是客观设定,所以你可以放在历
史或者同期其他环境下来检测或者优化,而调节你的系统化的部分而改善你最终的结果。
当然猴子总可以说,有止损就说明选错了股。
在长期投资下,仍然可能选择多于一种的股票,所有的投资活动需要类似分散投资,假
设一种没有止损的方案策略或者操作,有仓位控制的时候仍然是一种自然的止损,因为
你的最大损失可能限定在了所谓的百分比或者绝对数量范围内。所以仍然是顺从了客观
设定。对于仓位比例的调节可以看作对客观设定的优化和配置改动尝试。
所以很难有所谓的完全不止损,除非全仓全部持续的资源投入,那样的投入可能只有在
对生命体的投入上才能常常看到了。
exit 的(子)系统,当你能主管意识服从客观设定,那么你就能相对来说系统化的处
理了你的投机或者投资。所谓系统化的优点就在于因为是客观设定,所以你可以放在历
史或者同期其他环境下来检测或者优化,而调节你的系统化的部分而改善你最终的结果。
当然猴子总可以说,有止损就说明选错了股。
在长期投资下,仍然可能选择多于一种的股票,所有的投资活动需要类似分散投资,假
设一种没有止损的方案策略或者操作,有仓位控制的时候仍然是一种自然的止损,因为
你的最大损失可能限定在了所谓的百分比或者绝对数量范围内。所以仍然是顺从了客观
设定。对于仓位比例的调节可以看作对客观设定的优化和配置改动尝试。
所以很难有所谓的完全不止损,除非全仓全部持续的资源投入,那样的投入可能只有在
对生命体的投入上才能常常看到了。
g*e
65 楼
猴哥是美国退休计划的总设计师。
[在 wavelets02 (the flower is red) 的大作中提到:]
:猴子智商很高,但止损是可以在设立仓位前设立的,可以不是后来加的。
:【 在 boshihou3 (道) 的大作中提到: 】
:...........
[在 wavelets02 (the flower is red) 的大作中提到:]
:猴子智商很高,但止损是可以在设立仓位前设立的,可以不是后来加的。
:【 在 boshihou3 (道) 的大作中提到: 】
:...........
I*a
67 楼
这重要么?
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种
情况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不
应该有你刚开始对股票的预测。
:
:...........
[在 boshihou3 (道) 的大作中提到:]
:你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种
情况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不
应该有你刚开始对股票的预测。
:
:...........
v*0
73 楼
其实你和猴哥说的不矛盾的。
止损是风控的一种。猴哥说的不止损,可能是因为他用其他的方法控制了风险在可承受
范围内,比如选股,买入价位,仓位,持有时间,目标价位,等。
果。
【在 w********2 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 所谓交易中的系统,其实就是用客观部分代替主管判断,止损可以看作一个position
: exit 的(子)系统,当你能主管意识服从客观设定,那么你就能相对来说系统化的处
: 理了你的投机或者投资。所谓系统化的优点就在于因为是客观设定,所以你可以放在历
: 史或者同期其他环境下来检测或者优化,而调节你的系统化的部分而改善你最终的结果。
: 当然猴子总可以说,有止损就说明选错了股。
: 在长期投资下,仍然可能选择多于一种的股票,所有的投资活动需要类似分散投资,假
: 设一种没有止损的方案策略或者操作,有仓位控制的时候仍然是一种自然的止损,因为
: 你的最大损失可能限定在了所谓的百分比或者绝对数量范围内。所以仍然是顺从了客观
: 设定。对于仓位比例的调节可以看作对客观设定的优化和配置改动尝试。
: 所以很难有所谓的完全不止损,除非全仓全部持续的资源投入,那样的投入可能只有在
止损是风控的一种。猴哥说的不止损,可能是因为他用其他的方法控制了风险在可承受
范围内,比如选股,买入价位,仓位,持有时间,目标价位,等。
果。
【在 w********2 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 所谓交易中的系统,其实就是用客观部分代替主管判断,止损可以看作一个position
: exit 的(子)系统,当你能主管意识服从客观设定,那么你就能相对来说系统化的处
: 理了你的投机或者投资。所谓系统化的优点就在于因为是客观设定,所以你可以放在历
: 史或者同期其他环境下来检测或者优化,而调节你的系统化的部分而改善你最终的结果。
: 当然猴子总可以说,有止损就说明选错了股。
: 在长期投资下,仍然可能选择多于一种的股票,所有的投资活动需要类似分散投资,假
: 设一种没有止损的方案策略或者操作,有仓位控制的时候仍然是一种自然的止损,因为
: 你的最大损失可能限定在了所谓的百分比或者绝对数量范围内。所以仍然是顺从了客观
: 设定。对于仓位比例的调节可以看作对客观设定的优化和配置改动尝试。
: 所以很难有所谓的完全不止损,除非全仓全部持续的资源投入,那样的投入可能只有在
j*d
75 楼
周五正好做了一笔“止损”的DT,跟大家分享下当时的心情。
早上10点左右DWTI速度跌倒77,WTI当时涨到了50.5左右。
接着油价上涨乏力,开始速度下行,DWTI随之上涨。
抬头势头变得明显的时候market trade买入,成交价80.76。
鉴于之前形势的观察,加上10/02以来(DU)WTI的走势,以及DWTI近一周的价格,这笔交
易是基于对油价此刻开始下跌的评估,作为追涨的一笔DT,预期当日收割5%左右的收益。
实际情况出乎意料,油价下行力量不足,5分钟左右冲到81+之后就开始下跌,下午两点
前接连跌破80,79,78。基于对最初估计的信心,及个人风险承担能力,设置了stop
loss 76的sell all。
2pm左右,DWTI开始了当天第二轮上冲,在冲破81之后,开始回调,抱着再次冲破的心
态继续等待,等到3点多无果,扫兴。挂单79.99 sell all。3:50左右filled。
当天这笔交易的整个心情跟玩德州扑克简直象极了。
如果既不是大盲,也不是小盲,那么池子没有自己的钱,拿到一手臭牌也就直接扔掉不
玩。我这笔交易便是一副大盲的牌,已经交了入场费(80.76入场),可以看到flop
cards了。结果三张翻牌如此之臭,没配上什么大牌(第一轮上冲失败),结果自己不
服气留场又看了一张turn card,还是臭(第二轮上冲失败)。这时决定这是一副week
hands,离场不玩了(79.99止损)。拒绝抱着DWTI过夜,拒绝看周一的最后一张river
card。。。
稍长一点的短线投资和长期投资不一样,要是玩DT,搞一些每天变化很大的种类,还是
建议大家冷静判断自己手里的牌有没有那么强,以及自己能承受多大的损失,相对应的
建立止损点,并果断操作。
后来总结经验,从十点到两点的这轮走势应该做出当天没有大作为的结论,应当乘机扔
牌。根据这个结论严格果断的在81出头的时候market order扔牌不玩。等待下一次拿到
strong hand再继续。
贪心不足,太想赢。玩牌和DT的大忌。
冷静,识时务,行动果断,自知之明来得更有帮助些,往往能赢到最后。
【在 b*******3 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种情
: 况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不应
: 该有你刚开始对股票的预测。
早上10点左右DWTI速度跌倒77,WTI当时涨到了50.5左右。
接着油价上涨乏力,开始速度下行,DWTI随之上涨。
抬头势头变得明显的时候market trade买入,成交价80.76。
鉴于之前形势的观察,加上10/02以来(DU)WTI的走势,以及DWTI近一周的价格,这笔交
易是基于对油价此刻开始下跌的评估,作为追涨的一笔DT,预期当日收割5%左右的收益。
实际情况出乎意料,油价下行力量不足,5分钟左右冲到81+之后就开始下跌,下午两点
前接连跌破80,79,78。基于对最初估计的信心,及个人风险承担能力,设置了stop
loss 76的sell all。
2pm左右,DWTI开始了当天第二轮上冲,在冲破81之后,开始回调,抱着再次冲破的心
态继续等待,等到3点多无果,扫兴。挂单79.99 sell all。3:50左右filled。
当天这笔交易的整个心情跟玩德州扑克简直象极了。
如果既不是大盲,也不是小盲,那么池子没有自己的钱,拿到一手臭牌也就直接扔掉不
玩。我这笔交易便是一副大盲的牌,已经交了入场费(80.76入场),可以看到flop
cards了。结果三张翻牌如此之臭,没配上什么大牌(第一轮上冲失败),结果自己不
服气留场又看了一张turn card,还是臭(第二轮上冲失败)。这时决定这是一副week
hands,离场不玩了(79.99止损)。拒绝抱着DWTI过夜,拒绝看周一的最后一张river
card。。。
稍长一点的短线投资和长期投资不一样,要是玩DT,搞一些每天变化很大的种类,还是
建议大家冷静判断自己手里的牌有没有那么强,以及自己能承受多大的损失,相对应的
建立止损点,并果断操作。
后来总结经验,从十点到两点的这轮走势应该做出当天没有大作为的结论,应当乘机扔
牌。根据这个结论严格果断的在81出头的时候market order扔牌不玩。等待下一次拿到
strong hand再继续。
贪心不足,太想赢。玩牌和DT的大忌。
冷静,识时务,行动果断,自知之明来得更有帮助些,往往能赢到最后。
【在 b*******3 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种情
: 况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不应
: 该有你刚开始对股票的预测。
g*t
76 楼
股票的信息就是价格和量这两个时间信号序列。
如果有重大的新的信息进来了,你对这个股票了解更多了,
就可能需要做操作,这有那么难理解吗?
你假设人在股票价格开始走之前所有的信息就都有了,
所以股票新价格没有给你信息,这是不对的。
尤其对散户来说,看主力动向是很重要的。
你所说的“自我否定”不是自我否定,只是对股票价值估计的
一步步演进而已。你可以认为股票有个内在价值,每一秒
新的信息进来,我都update对股票价值的计算,这不是很合理的吗?
除非你认为股票每秒的成交价格和量不包含信息,那这种
Update才不合理。但这显然是不对的,任何一种FA都要看机构持股比例的。
【在 b*******3 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种情
: 况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不应
: 该有你刚开始对股票的预测。
如果有重大的新的信息进来了,你对这个股票了解更多了,
就可能需要做操作,这有那么难理解吗?
你假设人在股票价格开始走之前所有的信息就都有了,
所以股票新价格没有给你信息,这是不对的。
尤其对散户来说,看主力动向是很重要的。
你所说的“自我否定”不是自我否定,只是对股票价值估计的
一步步演进而已。你可以认为股票有个内在价值,每一秒
新的信息进来,我都update对股票价值的计算,这不是很合理的吗?
除非你认为股票每秒的成交价格和量不包含信息,那这种
Update才不合理。但这显然是不对的,任何一种FA都要看机构持股比例的。
【在 b*******3 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 你止损的那一刻,你已经在自我否定了。你又陷入了你可以预测的恶性循环中。这种情
: 况下,如果止损是必需的,相当于你把自己从头完全否定。你既然否定了自己,就不应
: 该有你刚开始对股票的预测。
b*3
77 楼
如果你每秒都得做一次预测,那你的任何预测都没有意义。因为时间不是停止的。你做
的任何预测马上失效。既然你预测无效,为什么要按照预测买股票?
【在 g****t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 股票的信息就是价格和量这两个时间信号序列。
: 如果有重大的新的信息进来了,你对这个股票了解更多了,
: 就可能需要做操作,这有那么难理解吗?
: 你假设人在股票价格开始走之前所有的信息就都有了,
: 所以股票新价格没有给你信息,这是不对的。
: 尤其对散户来说,看主力动向是很重要的。
: 你所说的“自我否定”不是自我否定,只是对股票价值估计的
: 一步步演进而已。你可以认为股票有个内在价值,每一秒
: 新的信息进来,我都update对股票价值的计算,这不是很合理的吗?
: 除非你认为股票每秒的成交价格和量不包含信息,那这种
的任何预测马上失效。既然你预测无效,为什么要按照预测买股票?
【在 g****t 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 股票的信息就是价格和量这两个时间信号序列。
: 如果有重大的新的信息进来了,你对这个股票了解更多了,
: 就可能需要做操作,这有那么难理解吗?
: 你假设人在股票价格开始走之前所有的信息就都有了,
: 所以股票新价格没有给你信息,这是不对的。
: 尤其对散户来说,看主力动向是很重要的。
: 你所说的“自我否定”不是自我否定,只是对股票价值估计的
: 一步步演进而已。你可以认为股票有个内在价值,每一秒
: 新的信息进来,我都update对股票价值的计算,这不是很合理的吗?
: 除非你认为股票每秒的成交价格和量不包含信息,那这种
g*t
78 楼
你这个是阿基里斯乌龟悖论了。或者说不理解微积分的基本概念。
我每瞬间都计算的是对我估计的修正。而且这个修正还用到
我对此瞬间的估计。这看上去是悖论,实际上不就是
个方程嘛。
每个瞬间这个修正
都是0,但是一段时间的积分不等于0,这个不可以吗?
例如说X是我对股票内在价值的估计,Y(t)是每瞬间的价格,
那么我山寨一个技术指标:
dX/dT=dY(t)/dt *0.7+ X(t) * 0.3
这实际上就和MACD一样,是个滤波器,每瞬间新的价格进来,
都要update.
照你的说法,右边有x(t),时间不是停止的,
我做的预测马上失效?
这个是不对的。但这个问题牛顿时代已经解决了。
【在 b*******3 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 如果你每秒都得做一次预测,那你的任何预测都没有意义。因为时间不是停止的。你做
: 的任何预测马上失效。既然你预测无效,为什么要按照预测买股票?
我每瞬间都计算的是对我估计的修正。而且这个修正还用到
我对此瞬间的估计。这看上去是悖论,实际上不就是
个方程嘛。
每个瞬间这个修正
都是0,但是一段时间的积分不等于0,这个不可以吗?
例如说X是我对股票内在价值的估计,Y(t)是每瞬间的价格,
那么我山寨一个技术指标:
dX/dT=dY(t)/dt *0.7+ X(t) * 0.3
这实际上就和MACD一样,是个滤波器,每瞬间新的价格进来,
都要update.
照你的说法,右边有x(t),时间不是停止的,
我做的预测马上失效?
这个是不对的。但这个问题牛顿时代已经解决了。
【在 b*******3 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 如果你每秒都得做一次预测,那你的任何预测都没有意义。因为时间不是停止的。你做
: 的任何预测马上失效。既然你预测无效,为什么要按照预测买股票?
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