g*1
2 楼
It's very depending on expired date and target price.
Don't use option as a leveraged stock.
It's a hedge tool or a gambling tool
Don't use option as a leveraged stock.
It's a hedge tool or a gambling tool
T*R
3 楼
简单的就是到option chain里查。
比如现在SPY是206.6， SPY206.5的CALL是1.3，那么假设SPY在瞬间涨了10块到216.6了
，那么你就去看SPY196.5的价格是9.64.
也就是说SPY涨10块钱（4.84%),对应的ATM OPTION涨了8.34块（641.5%）。
如果你买的是OTM的CALL，比如211.5的call,就是从0.03涨到1.3，涨了43.3倍。
比如现在SPY是206.6， SPY206.5的CALL是1.3，那么假设SPY在瞬间涨了10块到216.6了
，那么你就去看SPY196.5的价格是9.64.
也就是说SPY涨10块钱（4.84%),对应的ATM OPTION涨了8.34块（641.5%）。
如果你买的是OTM的CALL，比如211.5的call,就是从0.03涨到1.3，涨了43.3倍。
T*R
4 楼
当然这是假设快速上涨下跌，不考虑时间value变化。
W*r
5 楼
http://www.investopedia.com/university/options-pricing/black-sc
注意时间项，还有volatility。不建议裸买option赌涨跌，尤其是近期的，不然容易像
本人一样亏飞。好的券商如OptionHouse有好多spread可以玩，可以看到各种价位的盈
亏状况，建议纸交练练手如果想玩。
注意时间项，还有volatility。不建议裸买option赌涨跌，尤其是近期的，不然容易像
本人一样亏飞。好的券商如OptionHouse有好多spread可以玩，可以看到各种价位的盈
亏状况，建议纸交练练手如果想玩。
T*R
6 楼
3%的股价变化对于OPTION买卖来说是比较大的波了。
大部分股票，如果option流动性不算太差，股价有3%变动的话，当前价格（ATM）的
OPTION的价格至少都会翻倍。除非是VOLATILITY高的，比如ER前的AMZN。
大部分股票，如果option流动性不算太差，股价有3%变动的话，当前价格（ATM）的
OPTION的价格至少都会翻倍。除非是VOLATILITY高的，比如ER前的AMZN。
W*r
7 楼
不一定的，比如今天的Apple，你4刀买114的weekly call，明天到118了,根据今天的价
格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
【在 T*R 的大作中提到】
: 3%的股价变化对于OPTION买卖来说是比较大的波了。
: 大部分股票，如果option流动性不算太差，股价有3%变动的话，当前价格（ATM）的
: OPTION的价格至少都会翻倍。除非是VOLATILITY高的，比如ER前的AMZN。
格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
【在 T*R 的大作中提到】
: 3%的股价变化对于OPTION买卖来说是比较大的波了。
: 大部分股票，如果option流动性不算太差，股价有3%变动的话，当前价格（ATM）的
: OPTION的价格至少都会翻倍。除非是VOLATILITY高的，比如ER前的AMZN。
r*s
8 楼
Use this site:
http://www.option-price.com/
But this site sometimes stuck there, and not very quick.
Also there's a spreadsheet, you can fill in the input and get the option
price.
Basically, for at the money call/put, the delta is 0.5.
http://www.option-price.com/
But this site sometimes stuck there, and not very quick.
Also there's a spreadsheet, you can fill in the input and get the option
price.
Basically, for at the money call/put, the delta is 0.5.
T*R
9 楼
er前是特例。我贴里说了。
【在 W****r 的大作中提到】
: 不一定的，比如今天的Apple，你4刀买114的weekly call，明天到118了,根据今天的价
: 格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
: 然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
: volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
: 组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
: 势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
【在 W****r 的大作中提到】
: 不一定的，比如今天的Apple，你4刀买114的weekly call，明天到118了,根据今天的价
: 格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
: 然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
: volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
: 组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
: 势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
T*R
10 楼
所以我不喜欢时间value高的option。巴不得每天都是OE日。
【在 W****r 的大作中提到】
: 不一定的，比如今天的Apple，你4刀买114的weekly call，明天到118了,根据今天的价
: 格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
: 然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
: volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
: 组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
: 势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
【在 W****r 的大作中提到】
: 不一定的，比如今天的Apple，你4刀买114的weekly call，明天到118了,根据今天的价
: 格也只会涨到6.5，明天时间损耗一下会更少。如果到后天，可能就只有成本价了，虽
: 然股票涨了4刀。买更长时间的话比较好，但是买这东西要看准了，否则站在时间跟
: volatility的对立面就哭吧，更别说站在trend的对立面了。spread的话就好很多了，
: 组合实在是太多了，可以应对比较多的情况。Anyway，这些都是工具，主要还是要看趋
: 势（或者没趋势）的判断或者运气，要像本人一样能每次买错，用什么都会亏的。
r*s
11 楼
单边long CALL/PUT, 要在强趋势的时候做，而且时间窗口很重要，通常也就半小时到
两小时。
要是想持有几天到数周，那就得等大的回调而且股价稳定以后（ 做CALL).
做PUT要等适当的机会。
【在 T*R 的大作中提到】
: 所以我不喜欢时间value高的option。巴不得每天都是OE日。
两小时。
要是想持有几天到数周，那就得等大的回调而且股价稳定以后（ 做CALL).
做PUT要等适当的机会。
【在 T*R 的大作中提到】
: 所以我不喜欢时间value高的option。巴不得每天都是OE日。
W*r
12 楼
卖Option的我也每天这么想！卖了就OE哈哈
【在 T*R 的大作中提到】
: 所以我不喜欢时间value高的option。巴不得每天都是OE日。
【在 T*R 的大作中提到】
: 所以我不喜欢时间value高的option。巴不得每天都是OE日。
d*r
13 楼
一般来说股票涨3% option 可能跌 10%
【在 n******n 的大作中提到】
: 问一下这个涨幅之间有大概的关系么？比如股票涨了3%，一般option能涨多少？30%？
: 有公式么？
【在 n******n 的大作中提到】
: 问一下这个涨幅之间有大概的关系么？比如股票涨了3%，一般option能涨多少？30%？
: 有公式么？
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