问一个技术问题，options的时间损耗# Stock
Q*T
1 楼
option算价格的时候，time value和
theta是按照自然日算的，还是按照交易日算
的？
譬如我下周五过期的options，是算还有7天过期？还是5天过期？
放过周末的时间损耗大于平时过夜？
theta是按照自然日算的，还是按照交易日算
的？
譬如我下周五过期的options，是算还有7天过期？还是5天过期？
放过周末的时间损耗大于平时过夜？
y*r
2 楼
trading day。MM不傻。
j*s
3 楼
放过周末肯定是有时间损耗的，但是没有两个交易日那么大
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