柯密来做数学题？# Stock
c*v
1 楼
Assume 一个security的价格被log正态分布驱动，也就是说
ln(P(k+1))=ln(P(k))+x(k)
这里k是running index,代表每天，
P是每日价格。x是ln(1+r),r是每日return。
假设x是正太分布，两个参数分别是a,b。
问题：
平均下来，P的50天均线和P每隔多少天交叉一次？
这个时间间隔是什么分布?
这个平均值应该是存在的吧？
ln(P(k+1))=ln(P(k))+x(k)
这里k是running index,代表每天，
P是每日价格。x是ln(1+r),r是每日return。
假设x是正太分布，两个参数分别是a,b。
问题：
平均下来，P的50天均线和P每隔多少天交叉一次？
这个时间间隔是什么分布?
这个平均值应该是存在的吧？
