N*d
2 楼
不是早卖了吗？
I*0
3 楼
恭喜！
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
C*5
4 楼
“不相信的人就别信，不信不管我事。”
我其实也不是那么相信。但是反过来想，你赚多少钱关我屁事，对吧？追着你骂的人是
吃饱
了撑的。
我其实也不是那么相信。但是反过来想，你赚多少钱关我屁事，对吧？追着你骂的人是
吃饱
了撑的。
y*n
5 楼
我这个赚的和股市没有关系。Alpha return。今天爆了。
【在 N*****d 的大作中提到】
: 不是早卖了吗？
【在 N*****d 的大作中提到】
: 不是早卖了吗？
o*a
6 楼
老羊，我有个问题，如果你看空大盘你买什么，如果看多大盘买什么，如果看猪又会买
什么？
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
什么？
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
I*0
7 楼
不过老杨，从你话里感觉到你认为这是非常非常牛逼，无人能比。我说的对不对啊？
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
n*s
8 楼
牛啊， 哥的菊花都蔫了，MM太无聊了
y*n
9 楼
今天赚的收盘变成$6128。
来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少，而且一般大牛不露身。
我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两
天改动的决策，理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么，不过要仔细过滤一下数
据。确定股票之间的关系。
【在 I*0 的大作中提到】
: 不过老杨，从你话里感觉到你认为这是非常非常牛逼，无人能比。我说的对不对啊？
:
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来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少，而且一般大牛不露身。
我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两
天改动的决策，理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么，不过要仔细过滤一下数
据。确定股票之间的关系。
【在 I*0 的大作中提到】
: 不过老杨，从你话里感觉到你认为这是非常非常牛逼，无人能比。我说的对不对啊？
:
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g*t
10 楼
你连夏普率都不信，理啥alpha啊。
这都是同一个人发明的。
【在 y********n 的大作中提到】
: 今天赚的收盘变成$6128。
: 来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少，而且一般大牛不露身。
: 我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两
: 天改动的决策，理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么，不过要仔细过滤一下数
: 据。确定股票之间的关系。
这都是同一个人发明的。
【在 y********n 的大作中提到】
: 今天赚的收盘变成$6128。
: 来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少，而且一般大牛不露身。
: 我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两
: 天改动的决策，理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么，不过要仔细过滤一下数
: 据。确定股票之间的关系。
n*s
11 楼
今天阿法狗走的不错，赚到是应该的
y*n
12 楼
是啊，大家参考一下。好玩而已。没有其他地方share。
【在 C*****5 的大作中提到】
: “不相信的人就别信，不信不管我事。”
: 我其实也不是那么相信。但是反过来想，你赚多少钱关我屁事，对吧？追着你骂的人是
: 吃饱
: 了撑的。
【在 C*****5 的大作中提到】
: “不相信的人就别信，不信不管我事。”
: 我其实也不是那么相信。但是反过来想，你赚多少钱关我屁事，对吧？追着你骂的人是
: 吃饱
: 了撑的。
b*r
13 楼
华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
p*s
14 楼
大牛目光如炬
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
y*n
15 楼
就是arbitrage profit. 也叫alpha吧，虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
多了。那个我根本不用，垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
【在 g****t 的大作中提到】
: 你连夏普率都不信，理啥alpha啊。
: 这都是同一个人发明的。
多了。那个我根本不用，垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
【在 g****t 的大作中提到】
: 你连夏普率都不信，理啥alpha啊。
: 这都是同一个人发明的。
y*n
16 楼
比我工作经历多的多了去了。这个return我自己是认为进步了。我喜欢和别人比，可以
激励我。可是最重要是和自己比，make sure 有进步。进步是最重要的。没有进步，再
比都没用。
我这个月就快破去年整年赚的数字了。你说我该不该开心？
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
激励我。可是最重要是和自己比，make sure 有进步。进步是最重要的。没有进步，再
比都没用。
我这个月就快破去年整年赚的数字了。你说我该不该开心？
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
y*n
17 楼
我玩的是股票long short组合。看猪portfolio beta就小一点，看涨就高一点，看跌就
变负了。不过主要靠alpha赚钱。
【在 o******a 的大作中提到】
: 老羊，我有个问题，如果你看空大盘你买什么，如果看多大盘买什么，如果看猪又会买
: 什么？
变负了。不过主要靠alpha赚钱。
【在 o******a 的大作中提到】
: 老羊，我有个问题，如果你看空大盘你买什么，如果看多大盘买什么，如果看猪又会买
: 什么？
w*2
18 楼
这是我觉得羊虽然奇特但很真实的一个佐证。（真实性上）。
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
I*S
19 楼
你这是夸他炒股，还讽刺啊？
【在 w********2 的大作中提到】
: 这是我觉得羊虽然奇特但很真实的一个佐证。（真实性上）。
【在 w********2 的大作中提到】
: 这是我觉得羊虽然奇特但很真实的一个佐证。（真实性上）。
g*t
20 楼
Alpha ,beta这是个简化模型的系数。
最早的模型是要算很多股票关联的。
后来是夏普这些人写文章简化成个股和大盘的关联。
夏普也同时发明了夏普率。
你不了解这些基础知识。照猫画虎啊。
统计套利首先要承认的就是risk，然后简化为互相关联的正态分布，
因为股票太多，简化为alpha beta。
夏普率是不是好，无所谓。
几十个测量risk/return的指标，
你一个都不承认。这是非常不逻辑的事情。
所以我一直认为你不懂最小二乘法，只
是描述性的照猫画虎。
【在 y********n 的大作中提到】
: 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧，虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
: 多了。那个我根本不用，垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
最早的模型是要算很多股票关联的。
后来是夏普这些人写文章简化成个股和大盘的关联。
夏普也同时发明了夏普率。
你不了解这些基础知识。照猫画虎啊。
统计套利首先要承认的就是risk，然后简化为互相关联的正态分布，
因为股票太多，简化为alpha beta。
夏普率是不是好，无所谓。
几十个测量risk/return的指标，
你一个都不承认。这是非常不逻辑的事情。
所以我一直认为你不懂最小二乘法，只
是描述性的照猫画虎。
【在 y********n 的大作中提到】
: 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧，虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
: 多了。那个我根本不用，垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
w*2
21 楼
我一直觉得他炒股方面靠谱呀。方法靠谱，思路靠谱，也很真实。极限性也表达的清楚。
如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的
策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你这是夸他炒股，还讽刺啊？
如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的
策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你这是夸他炒股，还讽刺啊？
g*t
22 楼
他只公开了他的ashr。
我觉得是A股滑头。
他多次说过自己和人比，唯一就是比总收益。
不管波动，也不管本金多少。
这不是A股all in创业板的大拿吗
其他的，我不评论了。
楚。
【在 w********2 的大作中提到】
: 我一直觉得他炒股方面靠谱呀。方法靠谱，思路靠谱，也很真实。极限性也表达的清楚。
: 如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的
: 策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
我觉得是A股滑头。
他多次说过自己和人比，唯一就是比总收益。
不管波动，也不管本金多少。
这不是A股all in创业板的大拿吗
其他的，我不评论了。
楚。
【在 w********2 的大作中提到】
: 我一直觉得他炒股方面靠谱呀。方法靠谱，思路靠谱，也很真实。极限性也表达的清楚。
: 如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的
: 策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
z*e
23 楼
你们公司做PA有没有30 day trading rule, pre clearance
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
g*t
24 楼
他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
是统计套利的一种。他说自己做both
Pair trading也好，index arb也好
那不太可能是不承认正态分布的人能做的
【在 g****t 的大作中提到】
: 他只公开了他的ashr。
: 我觉得是A股滑头。
: 他多次说过自己和人比，唯一就是比总收益。
: 不管波动，也不管本金多少。
: 这不是A股all in创业板的大拿吗
: 其他的，我不评论了。
:
: 楚。
任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
是统计套利的一种。他说自己做both
Pair trading也好，index arb也好
那不太可能是不承认正态分布的人能做的
【在 g****t 的大作中提到】
: 他只公开了他的ashr。
: 我觉得是A股滑头。
: 他多次说过自己和人比，唯一就是比总收益。
: 不管波动，也不管本金多少。
: 这不是A股all in创业板的大拿吗
: 其他的，我不评论了。
:
: 楚。
I*S
25 楼
你这是套别人方法。
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好，index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好，index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
y*n
26 楼
有stock list不可以trade，没有pre clearance. ETF没有30d. Stock有，可以用
synthetic option来解。
【在 z***e 的大作中提到】
: 你们公司做PA有没有30 day trading rule, pre clearance
synthetic option来解。
【在 z***e 的大作中提到】
: 你们公司做PA有没有30 day trading rule, pre clearance
w*w
27 楼
我见过不少赌徒连续赢很多把的。
有一个在一个月里从几十块翻到六位数，然后下一个月全输光了。
股市里谁没赢过钱？
所谓长期赢钱（consistently make money）才有意义。
如果你夸耀几次赢钱，说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
有一个在一个月里从几十块翻到六位数，然后下一个月全输光了。
股市里谁没赢过钱？
所谓长期赢钱（consistently make money）才有意义。
如果你夸耀几次赢钱，说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
g*t
28 楼
我讲的不是方法
我讲的是众所周知的术语和基础知识
我A股操作基本是公开的
才不搞这一套
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你这是套别人方法。
我讲的是众所周知的术语和基础知识
我A股操作基本是公开的
才不搞这一套
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你这是套别人方法。
y*n
29 楼
你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱，我有我的risk control，我projected
target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
杂很多。
index arb 的确和统计没有关系，纯粹的比value来决定长和短那个basket。
pair trading有统计关系。
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好，index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
杂很多。
index arb 的确和统计没有关系，纯粹的比value来决定长和短那个basket。
pair trading有统计关系。
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好，index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
g*t
30 楼
第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
第二你的问题是，和别人比你多次说过只看总收益。
我多次讲过，不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
你一个只看总收益的，玩统计套利，我不理解。
之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
Alpha,Beta一般都是return的regression，不是价格的。
你混了很多次了。
咱们上网，不是写论文。无需严谨。
但你问题之处太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱，我有我的risk control，我projected
: target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
: 杂很多。
: index arb 的确和统计没有关系，纯粹的比value来决定长和短那个basket。
: pair trading有统计关系。
第二你的问题是，和别人比你多次说过只看总收益。
我多次讲过，不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
你一个只看总收益的，玩统计套利，我不理解。
之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
Alpha,Beta一般都是return的regression，不是价格的。
你混了很多次了。
咱们上网，不是写论文。无需严谨。
但你问题之处太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱，我有我的risk control，我projected
: target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
: 杂很多。
: index arb 的确和统计没有关系，纯粹的比value来决定长和短那个basket。
: pair trading有统计关系。
y*n
31 楼
1.里面没有用到statistics任何formula，怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
2。我和别人只比收益，我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算，可能也
算错。用的sample period可能都不一样。
3。这个我无语了。
4。原form都是%，不过最后看$啊，有错吗？
【在 g****t 的大作中提到】
: 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
: 第二你的问题是，和别人比你多次说过只看总收益。
: 我多次讲过，不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
: 用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
: 你一个只看总收益的，玩统计套利，我不理解。
: 之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
: 现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
: 第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
: Alpha,Beta一般都是return的regression，不是价格的。
: 你混了很多次了。
2。我和别人只比收益，我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算，可能也
算错。用的sample period可能都不一样。
3。这个我无语了。
4。原form都是%，不过最后看$啊，有错吗？
【在 g****t 的大作中提到】
: 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
: 第二你的问题是，和别人比你多次说过只看总收益。
: 我多次讲过，不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
: 用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
: 你一个只看总收益的，玩统计套利，我不理解。
: 之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
: 现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
: 第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
: Alpha,Beta一般都是return的regression，不是价格的。
: 你混了很多次了。
y*n
32 楼
你没有看到我这几年美股用这个方法每年赚多少的帖。都是正的，而且越来越多。今年
已经快到去年总和了。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我见过不少赌徒连续赢很多把的。
: 有一个在一个月里从几十块翻到六位数，然后下一个月全输光了。
: 股市里谁没赢过钱？
: 所谓长期赢钱（consistently make money）才有意义。
: 如果你夸耀几次赢钱，说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
已经快到去年总和了。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我见过不少赌徒连续赢很多把的。
: 有一个在一个月里从几十块翻到六位数，然后下一个月全输光了。
: 股市里谁没赢过钱？
: 所谓长期赢钱（consistently make money）才有意义。
: 如果你夸耀几次赢钱，说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
w*w
33 楼
我就是不能理解，如果你能长期赢钱，为什么会觉得赢2,3次钱那么值得夸耀。
如果林书豪打NBA总共得了一万分，他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗？早麻木了吧。
长期赢钱的只会注意几个月，几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn'
t tell you are good or not.
【在 y********n 的大作中提到】
: 你没有看到我这几年美股用这个方法每年赚多少的帖。都是正的，而且越来越多。今年
: 已经快到去年总和了。
如果林书豪打NBA总共得了一万分，他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗？早麻木了吧。
长期赢钱的只会注意几个月，几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn'
t tell you are good or not.
【在 y********n 的大作中提到】
: 你没有看到我这几年美股用这个方法每年赚多少的帖。都是正的，而且越来越多。今年
: 已经快到去年总和了。
y*n
34 楼
今天的确多过平时。我都吓到了。而且股市动一点而已。
而且这两天比较唠，比较兴奋。
吧。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我就是不能理解，如果你能长期赢钱，为什么会觉得赢2,3次钱那么值得夸耀。
: 如果林书豪打NBA总共得了一万分，他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗？早麻木了吧。
: 长期赢钱的只会注意几个月，几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn'
: t tell you are good or not.
而且这两天比较唠，比较兴奋。
吧。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我就是不能理解，如果你能长期赢钱，为什么会觉得赢2,3次钱那么值得夸耀。
: 如果林书豪打NBA总共得了一万分，他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗？早麻木了吧。
: 长期赢钱的只会注意几个月，几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn'
: t tell you are good or not.
m*r
35 楼
赚5k就吓到了？
【在 y********n 的大作中提到】
: 今天的确多过平时。我都吓到了。而且股市动一点而已。
: 而且这两天比较唠，比较兴奋。
:
: 吧。
f*d
36 楼
华尔街？还十五年？这么笨的主
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
【在 b******r 的大作中提到】
: 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
d*e
37 楼
说个百分比就那么难，还不透露本金和任何信息，哪怕有百分之一也不丢人
y*n
38 楼
因为return和股市没有多大联系。大多是alpha。
我知道是regression。不过以前daily没有那么高。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 赚5k就吓到了？
我知道是regression。不过以前daily没有那么高。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 赚5k就吓到了？
y*n
39 楼
我今年赚了6万7。如果我说1%的return。你就知道我本金有670万。你说合适说本金吗？
【在 d****e 的大作中提到】
: 说个百分比就那么难，还不透露本金和任何信息，哪怕有百分之一也不丢人
【在 d****e 的大作中提到】
: 说个百分比就那么难，还不透露本金和任何信息，哪怕有百分之一也不丢人
m*r
40 楼
人上有人，小样尚需努力。
【在 y********n 的大作中提到】
: 因为return和股市没有多大联系。大多是alpha。
: 我知道是regression。不过以前daily没有那么高。
y*n
41 楼
是啊，我不聪明。否则怎么还在这里和你说话呢。
【在 f******d 的大作中提到】
: 华尔街？还十五年？这么笨的主
【在 f******d 的大作中提到】
: 华尔街？还十五年？这么笨的主
I*0
42 楼
老杨，我每个时段上来都看见你在灌水，战斗力惊人啊。今天不用上班？
【在 y********n 的大作中提到】
: 是啊，我不聪明。否则怎么还在这里和你说话呢。
【在 y********n 的大作中提到】
: 是啊，我不聪明。否则怎么还在这里和你说话呢。
y*n
43 楼
上班就灌水。有些报告还没做，呜呜呜。星期一不可以再灌了。否则时间真不够了。
【在 I*0 的大作中提到】
: 老杨，我每个时段上来都看见你在灌水，战斗力惊人啊。今天不用上班？
【在 I*0 的大作中提到】
: 老杨，我每个时段上来都看见你在灌水，战斗力惊人啊。今天不用上班？
I*0
44 楼
老杨平时回国有没有带老婆小孩一起回去看看啊？
【在 y********n 的大作中提到】
: 上班就灌水。有些报告还没做，呜呜呜。星期一不可以再灌了。否则时间真不够了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 上班就灌水。有些报告还没做，呜呜呜。星期一不可以再灌了。否则时间真不够了。
y*n
45 楼
我结婚了？
【在 I*0 的大作中提到】
: 老杨平时回国有没有带老婆小孩一起回去看看啊？
【在 I*0 的大作中提到】
: 老杨平时回国有没有带老婆小孩一起回去看看啊？
g*t
46 楼
1.
Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
2.
之前你的旧帖，说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
波动大小都是废，没用，blabla。就是只有总收益有用。
你的旧帖都在。
3.
Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
Index arbitrage is a subset of
statistical arbitrage focusing on index
components.
The idea is that an index
(such as S&P 500 or Russell 2000) is made up of several
components (in the example, 500 large US stocks picked by S&P to represent
the US market) that
influence the index price in a different manner.
4.
你可能还是没明白price, log price, return
的距离，以及regression分别是干啥的。
5.
我记得你以前说过自己30出头。现在华尔街干了15年了？
综合以上的，除了你那ASHR的贴我可以当作纸交看。
其他的任何话，我不认为有任何可信度。
【在 y********n 的大作中提到】
: 1.里面没有用到statistics任何formula，怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
: 2。我和别人只比收益，我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算，可能也
: 算错。用的sample period可能都不一样。
: 3。这个我无语了。
: 4。原form都是%，不过最后看$啊，有错吗？
Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
2.
之前你的旧帖，说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
波动大小都是废，没用，blabla。就是只有总收益有用。
你的旧帖都在。
3.
Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
Index arbitrage is a subset of
statistical arbitrage focusing on index
components.
The idea is that an index
(such as S&P 500 or Russell 2000) is made up of several
components (in the example, 500 large US stocks picked by S&P to represent
the US market) that
influence the index price in a different manner.
4.
你可能还是没明白price, log price, return
的距离，以及regression分别是干啥的。
5.
我记得你以前说过自己30出头。现在华尔街干了15年了？
综合以上的，除了你那ASHR的贴我可以当作纸交看。
其他的任何话，我不认为有任何可信度。
【在 y********n 的大作中提到】
: 1.里面没有用到statistics任何formula，怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
: 2。我和别人只比收益，我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算，可能也
: 算错。用的sample period可能都不一样。
: 3。这个我无语了。
: 4。原form都是%，不过最后看$啊，有错吗？
y*n
47 楼
我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天（T+1）股市升多少，scenario 初略
算出port return多少，剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
under perform.
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
: 却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
: 2.
: 之前你的旧帖，说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
: 波动大小都是废，没用，blabla。就是只有总收益有用。
: 你的旧帖都在。
: 3.
: Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
: Index arbitrage is a subset of
算出port return多少，剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
under perform.
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
: 却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
: 2.
: 之前你的旧帖，说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
: 波动大小都是废，没用，blabla。就是只有总收益有用。
: 你的旧帖都在。
: 3.
: Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
: Index arbitrage is a subset of
g*t
48 楼
所以我说你照猫画虎，基础训练有欠缺啊。
你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
这个分切，
这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
最后咱们不是写论文。不需要严谨。
我只是印象中觉得你混淆的东西太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天（T+1）股市升多少，scenario 初略
: 算出port return多少，剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
: under perform.
你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
这个分切，
这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
最后咱们不是写论文。不需要严谨。
我只是印象中觉得你混淆的东西太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天（T+1）股市升多少，scenario 初略
: 算出port return多少，剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
: under perform.
y*n
49 楼
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明
这个非常简单好不好。在port level算总return，benchmark算return，然后linear
regression fitting就好啦。
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎，基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
: 你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切，
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
: 你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
这个非常简单好不好。在port level算总return，benchmark算return，然后linear
regression fitting就好啦。
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎，基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
: 你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切，
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
: 你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
I*S
50 楼
你也亮亮你的账户大小吧，
没有几米，对不起你这些贴
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎，基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
: 你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切，
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
: 你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
没有几米，对不起你这些贴
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎，基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面，假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说，
: 你认为你的组合的涨跌，一部分是大盘贡献的，另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切，
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论，这个background是不可能成立的。
: 你的看法，都看总收益，不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
m*r
51 楼
大牛威武
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
【在 y********n 的大作中提到】
: 前天mtd还亏$2175
: 昨天赚了～$1000
: 今天目前赚了～$5617
: 现在mtd是$4617
: 不相信的人就别信，不信不管我事。
g*t
52 楼
我是穷人，哪儿能跟你们这些大牛比啊。
人民币在中股板有讲。美元就不说了。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你也亮亮你的账户大小吧，
: 没有几米，对不起你这些贴
人民币在中股板有讲。美元就不说了。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 你也亮亮你的账户大小吧，
: 没有几米，对不起你这些贴
g*t
53 楼
我说的东西，一般的计量经济学介绍部分有讲。
【在 y********n 的大作中提到】
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明
: 这个非常简单好不好。在port level算总return，benchmark算return，然后linear
: regression fitting就好啦。
【在 y********n 的大作中提到】
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明
: 这个非常简单好不好。在port level算总return，benchmark算return，然后linear
: regression fitting就好啦。
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