m*r
2 楼
搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的
robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
c*t
3 楼
隔壁矿工版
r*g
4 楼
bootstrap resampling market returns and apply your strategy. note that to
sample chunk data with length bigger than your holding period.
【在 m****r 的大作中提到】
: 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的
: robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
sample chunk data with length bigger than your holding period.
【在 m****r 的大作中提到】
: 搞了一个交易系统，回测的回报还行，想用monte carlo模拟测试一下系统的
: robustness然后再实盘，但是对monte carlo模拟一知半解，大家有什么思路没有.
m*r
5 楼
多谢，我现在用的就是这种办法，我看其他论坛上还有人说通过对成交价格加入小的随
机扰动来模拟，这种办法不知道有人试过没有，这个模拟过程可以怎么解释
【在 r*g 的大作中提到】
: bootstrap resampling market returns and apply your strategy. note that to
: sample chunk data with length bigger than your holding period.
机扰动来模拟，这种办法不知道有人试过没有，这个模拟过程可以怎么解释
【在 r*g 的大作中提到】
: bootstrap resampling market returns and apply your strategy. note that to
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