s*8
2 楼
TQQQ波动大,设止损有可能被震出来。
o*k
3 楼
SVXY参见2015年8月, 10%止损可能一天就踢出来了
搞volatility还是要有算法的: buy and hold SVXY 只是事后看起来很美好
搞volatility还是要有算法的: buy and hold SVXY 只是事后看起来很美好
w*0
4 楼
震出来了,等涨回去再买不就行了?
:TQQQ波动大,设止损有可能被震出来。
:TQQQ波动大,设止损有可能被震出来。
s*w
6 楼
对绝大多数股民来说,B&H是最好的策略。因为绝大多数人不具备timing market
的能力。
我不明白为什么不能B&H SVXY?
相比很多股市难题,这个问题只是一个相当简单的,并且可以得到确定答案的问题,可
是似乎绝大多数股民不具备解决这个问题的能力。
B&H TQQQ不是最好选择,因为TQQQ有损耗。
B&H 个股有风险,因为公司有破产风险。但是你如果diversify,也可以大大减小这个
风险。
相比B&H个股,B&H SVXY有两个优点:
1.SVXY没有破产风险;
2.SVXY有不断增值能力。这个能力是因为contango的存在而存在,永远不会消失。而其
它公司如果经营不善,就会失去这个增值能力。
它跌的时候跌的凶,可是升的时候也升的凶。最后结果来看,还是比其他个股升的幅度
大的多。
对某些人来说,
一个股票走: 10 --》15--》 12,: 这是好股票,因为它跌的时候才跌20%.
SVXY走:10-->50-->25,:这不是好股票,因为它跌的时候跌了50%。
可是他们不会算算,就算SVXY跌了50%,最后它比别人还是多涨了一倍。
看来绝大多数股民都不会算数。
查查看,SVXY在2004年是$1.5,2007年最高升到$20,2008年又跌到$1.5。
IBM 2004年是98,2008年金融危机,跌到$75.
SVXY虽然跌的比IBM凶的多,从20跌到1.5,可是跌到最低点也不过是跌到原价而已。
IBM却跌了原价的24%。所以碰上熊市抓SVXY也比抓IBM合算。
再看IBM现在$147,升幅50%。
SVXY现在$91,升幅60倍。
哪一个合算?
的能力。
我不明白为什么不能B&H SVXY?
相比很多股市难题,这个问题只是一个相当简单的,并且可以得到确定答案的问题,可
是似乎绝大多数股民不具备解决这个问题的能力。
B&H TQQQ不是最好选择,因为TQQQ有损耗。
B&H 个股有风险,因为公司有破产风险。但是你如果diversify,也可以大大减小这个
风险。
相比B&H个股,B&H SVXY有两个优点:
1.SVXY没有破产风险;
2.SVXY有不断增值能力。这个能力是因为contango的存在而存在,永远不会消失。而其
它公司如果经营不善,就会失去这个增值能力。
它跌的时候跌的凶,可是升的时候也升的凶。最后结果来看,还是比其他个股升的幅度
大的多。
对某些人来说,
一个股票走: 10 --》15--》 12,: 这是好股票,因为它跌的时候才跌20%.
SVXY走:10-->50-->25,:这不是好股票,因为它跌的时候跌了50%。
可是他们不会算算,就算SVXY跌了50%,最后它比别人还是多涨了一倍。
看来绝大多数股民都不会算数。
查查看,SVXY在2004年是$1.5,2007年最高升到$20,2008年又跌到$1.5。
IBM 2004年是98,2008年金融危机,跌到$75.
SVXY虽然跌的比IBM凶的多,从20跌到1.5,可是跌到最低点也不过是跌到原价而已。
IBM却跌了原价的24%。所以碰上熊市抓SVXY也比抓IBM合算。
再看IBM现在$147,升幅50%。
SVXY现在$91,升幅60倍。
哪一个合算?
b*1
10 楼
f*e
11 楼
s*w
12 楼
TQQQ的损耗叫着Leveraged Decay :
https://keepofin.blogspot.com/2013/08/leveraged-decay.html
SVXY的收益来源叫着contango。SVXY也有decay,但它的contango超过decay,所以最后
它有增值。
这两种损耗也被称为振荡损耗和延期损耗。
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/34584675.html
https://keepofin.blogspot.com/2013/08/leveraged-decay.html
SVXY的收益来源叫着contango。SVXY也有decay,但它的contango超过decay,所以最后
它有增值。
这两种损耗也被称为振荡损耗和延期损耗。
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/34584675.html
C*9
14 楼
“之前很多人说SVXY拿着怕decay,我不知道他们说的decay是啥,但我知道SVXY拿着可
以常年吃contango。但这东西作为inverse ETF有它极度危险的一面:假设VXX哪天涨了
100%,那么SVXY就归0了,那是再怎么scale in也没戏了。为啥我在说inverse ETF那章
里没提这点呢?因为大盘指数一天涨100%的可能性很小,就算是3x inverse ETF,大盘
指数一天涨33%也很难吧。但VIX futures是很不一样,VXX一天翻倍的可能性绝不是可
以忽略不计的,这点事买SVXY的韭菜们得牢记的。"
转载
以常年吃contango。但这东西作为inverse ETF有它极度危险的一面:假设VXX哪天涨了
100%,那么SVXY就归0了,那是再怎么scale in也没戏了。为啥我在说inverse ETF那章
里没提这点呢?因为大盘指数一天涨100%的可能性很小,就算是3x inverse ETF,大盘
指数一天涨33%也很难吧。但VIX futures是很不一样,VXX一天翻倍的可能性绝不是可
以忽略不计的,这点事买SVXY的韭菜们得牢记的。"
转载
s*w
15 楼
说SVXY会一天归零的有2个错误:
1.VIX一天翻倍的情况历史上还没见到过。历史上最多的一天涨30%多。
2.VXX是追踪VIX的futures的。当VIX涨一倍,VXX才涨40%。
也就是说历史上VXX(如果有VXX的话)最多是一天涨10%多。
1.VIX一天翻倍的情况历史上还没见到过。历史上最多的一天涨30%多。
2.VXX是追踪VIX的futures的。当VIX涨一倍,VXX才涨40%。
也就是说历史上VXX(如果有VXX的话)最多是一天涨10%多。
I*a
17 楼
虾扯蛋。
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