完蛋,群主怎么删了一条我计算UVXY和SPY关系的帖子??# Stockd*l2017-09-09 07:091 楼群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了我算好的斜率,截距啊...林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...
N*Z2017-09-09 07:092 楼看下面发信人: drugbull (赶英超美), 信区: Stock标 题: VXX上涨和SPY下跌的系数:-0.0569014 ,截距0.0002712发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 4 04:52:15 2017, 美东)基于过去200个交易日内UVXY和SPY的关系线性拟合的结果:如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%Call:lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)Coefficients:(Intercept) output$VXXR 0.0002712 -0.0569014 Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.0032712楼拍砖吧,小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%,大盘估计低开0.54%,准不准版主都发个威逼奖赏一下讨论:当UVXY涨幅高于20%线性,会出现耐受情况,可能整体模型采用对数变换更合理
E*r2017-09-09 07:096 楼上次贴的是https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。【在 d******l 的大作中提到】: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了: 我算好的斜率,截距啊...: 林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...
d*l2017-09-09 07:097 楼林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点难。您还有没有一些建议给新手?【在 E***r 的大作中提到】: 上次贴的是: https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/: 这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。: UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。: 如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,: 毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。
E*r2017-09-09 07:098 楼花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTRhttps://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance【在 d******l 的大作中提到】: 林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点: 难。您还有没有一些建议给新手?
J*t2017-09-09 07:099 楼林副统帅,赞index【在 E***r 的大作中提到】: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance
E*r2017-09-09 07:0910 楼如果要从头说起的话,VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下:SPX-> SPX options-> VIX index-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR,用近两月的期货)-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)-> VIX short-term futures ETP options (VXX UVXY SVXY options only)其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的,而SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR,短期可能会有过度供需,但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平(XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产,是因为发行商通过计算得出一天跌80%他们没法填平这么多过度供给),所以除了个别事故,你可以假设他们能够准确地跟踪 SPVIXSTR。经常玩 UVXY 的,还是建议把 SPX options、VIX futures 和 UVXY options都做一遍,不然就是两眼一抹黑乱操作。尤其 VIX futures,直接关乎 UVXY 定价。
J*K2017-09-09 07:0911 楼遇上熊市,不是一样完蛋?index【在 E***r 的大作中提到】: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance
N*Z2017-09-09 07:0913 楼看下面发信人: drugbull (赶英超美), 信区: Stock标 题: VXX上涨和SPY下跌的系数:-0.0569014 ,截距0.0002712发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 4 04:52:15 2017, 美东)基于过去200个交易日内UVXY和SPY的关系线性拟合的结果:如果UVXY涨10%则SPY跌0.54%如果UVXY涨20%则SPY跌1.11%Call:lm(formula = output$SPYR ~ output$VXXR)Coefficients:(Intercept) output$VXXR 0.0002712 -0.0569014 Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1Residual standard error: 0.004397 on 17 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3726F-statistic: 11.69 on 1 and 17 DF, p-value: 0.0032712楼拍砖吧,小学文化做的统计。subset了UVXY日变化>5%的情况。基于林彪同志估计的UVXY大概高开10%,大盘估计低开0.54%,准不准版主都发个威逼奖赏一下讨论:当UVXY涨幅高于20%线性,会出现耐受情况,可能整体模型采用对数变换更合理
E*r2017-09-09 07:0917 楼上次贴的是https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。【在 d******l 的大作中提到】: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了: 我算好的斜率,截距啊...: 林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...
d*l2017-09-09 07:0918 楼林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点难。您还有没有一些建议给新手?【在 E***r 的大作中提到】: 上次贴的是: https://sixfigureinvesting.com/2015/03/how-does-uvxy-work/: 这个网站有很好的 VIX 系列产品科普,也有一些原创研究。: UVXY 和 SPY 的变化关系不是线性的,其比例的直方图是钟型分布,如图。: 如果你只是想计算 UVXY 的涨跌,主要看近两个月的 VIX 期货就行了,: 毕竟 UVXY 和 SPY 之间隔了太多层。
E*r2017-09-09 07:0919 楼花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTRhttps://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance【在 d******l 的大作中提到】: 林彪大牛好,对于option,call,put等学习真的还是一团雾水,独身进入赶紧还是有点: 难。您还有没有一些建议给新手?
J*t2017-09-09 07:0920 楼林副统帅,赞index【在 E***r 的大作中提到】: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance
E*r2017-09-09 07:0921 楼如果要从头说起的话,VIX 短期 ETP 系列产品衍生链如下:SPX-> SPX options-> VIX index-> VIX futures (从这里也可以衍生出 VIX options)-> VIX short-term futures index (SPVIXSTR,用近两月的期货)-> VIX short-term futures ETPs (VXX UVXY SVXY XIV TVIX……)-> VIX short-term futures ETP options (VXX UVXY SVXY options only)其中 VIX index 和 SPVIXSTR index 是直接通过上一级计算得出的,而SPX options、VIX futures、VIX ETP options 是通过市场供需来 price 的。VIX short-term ETPs 是跟踪 SPVIXSTR,短期可能会有过度供需,但 authorized participants 有义务和动机每天把过度供需填平(XIV和 SVXY之所以一天跌80%会破产,是因为发行商通过计算得出一天跌80%他们没法填平这么多过度供给),所以除了个别事故,你可以假设他们能够准确地跟踪 SPVIXSTR。经常玩 UVXY 的,还是建议把 SPX options、VIX futures 和 UVXY options都做一遍,不然就是两眼一抹黑乱操作。尤其 VIX futures,直接关乎 UVXY 定价。
J*K2017-09-09 07:0922 楼遇上熊市,不是一样完蛋?index【在 E***r 的大作中提到】: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance
d*l2017-09-09 07:0923 楼副总统,SPY跌幅和SVXY的跌幅,系数是多少?index【在 E***r 的大作中提到】: 花脸猫的建议很好啊,就买 ZIV,死抱不操作,三五年后再数钱就行。: ZIV 是跟踪中期四个月(4-7月)的 VIX 期货,也就是SPVIXMTR指数: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-mid-term-futures-index: 而 VXX UVXY SVXY XIV 这些是跟踪短期近两个月期货,SPVIXSTR: https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap: 短期的指数要 volatile 得多,SVXY和XIV一天跌80%也有破产风险,: 而ZIV 风险小很多,今年 YTD 也 55% 了: https://finance.yahoo.com/quote/ZIV/performance
E*r2017-09-09 07:0924 楼daily ΔSVXY%/ΔSPY% 不是常数,是服从正态分布的随机变量,mean(>0)和variance我不清楚,你网搜一下,或者自己统计。【在 d******l 的大作中提到】: 副总统,SPY跌幅和SVXY的跌幅,系数是多少?: : index
s*w2017-09-09 07:0925 楼XIV有一天跌80%就terminate的条列。SVXY没有这一条。XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破产。https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会破产。所以买SVXY就消除了炒其他股破产的风险。实际风险大大降低了。2.买ZIV也不是好办法。因为SVXY的平均年收益接近40%。ZIV的平均年收益约20%。ZIV破产风险为零。SVXY破产风险无限接近于零。SVXY比ZIV的风险大了多少?也就大了百万分之一。为了规避这一点风险,舍弃一倍的年收益,是不是太不划算了?3.如果你真担心SVXY的风险,可以每年把SVXY赚的钱留下5%,存银行里。等真有SVXY破产的这一天,必然市场已经跌成1/N,你把这些钱随便买什么都发了。
m*72017-09-09 07:0926 楼一般xiv/svxy占你多大仓位?【在 s**w 的大作中提到】: XIV有一天跌80%就terminate的条列。: SVXY没有这一条。: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破: 产。: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会
z*n2017-09-09 07:0928 楼赞干货.但是老夫还是多嘴说一句,如果非要说风险,怕的不是外婆,而是阴跌.【在 s**w 的大作中提到】: XIV有一天跌80%就terminate的条列。: SVXY没有这一条。: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破: 产。: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会
x*n2017-09-09 07:0929 楼我基本不删帖…保证言论自由【在 d******l 的大作中提到】: 群主好,我没做备份,删了,删了,我我我,自己都没发update了: 我算好的斜率,截距啊...: 林彪同志是发了一个类似的页码,但我仔细读了啊,讲的是两码事...
S*s2017-09-09 07:0931 楼vix跌,XIV,SVXY涨才对吧【在 s**w 的大作中提到】: XIV有一天跌80%就terminate的条列。: SVXY没有这一条。: XIV,SVXY对VIX的beta是0.47,即VIX每涨100%,XIV,SVXY跌47%。: 从1990年以来,VIX单日最大涨幅是64%。也就是说,VIX单日涨幅需要达到从1990年以: 来VIX单日最大涨幅的大约2。72倍,才能让XIV terminate,达到3.39倍,才会让SVXY破: 产。: https://www.projectoption.com/xiv-svxy-falling-to-zero/: 1.不买SVXY,炒其他股就没有破产风险了吗?不仅有,而且比买SVXY还大得多。: 只是你们没有意识到而已。自1990年以来,炒股破产的有多少人?肯定不止一万人。所: 以其风险比B&H SVXY至少大一万倍。因为这些破产的人如果只B&H SVXY,没有一个人会