o*1
2 楼
这些问题 随便google 一下就有
这样的问题都没搞明白， 不要去搞UVXY
这样的问题都没搞明白， 不要去搞UVXY
J*K
3 楼
据我查呢，这个结果是完全可能的
不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
【在 o*********1 的大作中提到】
: 这些问题 随便google 一下就有
: 这样的问题都没搞明白， 不要去搞UVXY
不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
【在 o*********1 的大作中提到】
: 这些问题 随便google 一下就有
: 这样的问题都没搞明白， 不要去搞UVXY
n*s
4 楼
别听古板人瞎忽悠，有本事烧uvxy的早尼玛退休了。
不信，你烧个试试，分分钟爆你的仓，特别是在这里。
不信，你烧个试试，分分钟爆你的仓，特别是在这里。
h*o
5 楼
用option，锁定最大利润，控制风险，控制仓位，没有被平仓的风险。 比如上周五我
买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
【在 J***K 的大作中提到】
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
【在 J***K 的大作中提到】
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
n*s
6 楼
你这个说了等于没说，这跟赌博有啥区别？
【在 h********o 的大作中提到】
: 用option，锁定最大利润，控制风险，控制仓位，没有被平仓的风险。 比如上周五我
: 买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
: 也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
:
:
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
:
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
:
【在 h********o 的大作中提到】
: 用option，锁定最大利润，控制风险，控制仓位，没有被平仓的风险。 比如上周五我
: 买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
: 也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
:
:
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
:
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
:
h*o
7 楼
赌博也要看概率。如果你的操作是50%的概率赢钱，我的是90%概率赢钱，这就是区别。
你整天在版上瞎喊猜短期大盘涨跌，准确率能有50%吗，和赌博有区别吗？ 长期long大
盘，你说输赢概率是多少？
: 你这个说了等于没说，这跟赌博有啥区别？
【在 n*******s 的大作中提到】
: 你这个说了等于没说，这跟赌博有啥区别？
你整天在版上瞎喊猜短期大盘涨跌，准确率能有50%吗，和赌博有区别吗？ 长期long大
盘，你说输赢概率是多少？
: 你这个说了等于没说，这跟赌博有啥区别？
【在 n*******s 的大作中提到】
: 你这个说了等于没说，这跟赌博有啥区别？
n*s
8 楼
我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position。
不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
h*o
9 楼
你buy hold 赢钱概率是多少？炒股都有风险和收益的关系，90%甚至更高的赢钱概率策
略海了去了，关键是看收益多少。估计说了你也理解不了。
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
position。
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position。
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
略海了去了，关键是看收益多少。估计说了你也理解不了。
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
position。
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position。
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
n*s
10 楼
最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
是非自有公道，不吵了，打住。
【在 h********o 的大作中提到】
: 你buy hold 赢钱概率是多少？炒股都有风险和收益的关系，90%甚至更高的赢钱概率策
: 略海了去了，关键是看收益多少。估计说了你也理解不了。
:
:
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
: position。
:
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
:
是非自有公道，不吵了，打住。
【在 h********o 的大作中提到】
: 你buy hold 赢钱概率是多少？炒股都有风险和收益的关系，90%甚至更高的赢钱概率策
: 略海了去了，关键是看收益多少。估计说了你也理解不了。
:
:
: 我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
: position。
:
: 不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
:
x*g
11 楼
mark
【在 h********o 的大作中提到】
: 用option，锁定最大利润，控制风险，控制仓位，没有被平仓的风险。 比如上周五我
: 买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
: 也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
:
:
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
:
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
:
【在 h********o 的大作中提到】
: 用option，锁定最大利润，控制风险，控制仓位，没有被平仓的风险。 比如上周五我
: 买的 UVXY 40 put 7.85, 我的最大损失就是7.85， 即使UV XY翻十倍，我的最大损失
: 也是7.85, 而且没有平仓风险。前两天15卖掉的，赚的都是UV XY 下跌的钱。
:
:
: 据我查呢，这个结果是完全可能的
:
: 不知道大牛们如何降低或者消除这样的风险？
:
h*o
12 楼
是你自己先上来吵的，动不动就上来说大话，，搞得股版好像就你最牛一样，别人一细
问，然后你也承认自己在瞎忽悠。
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
: 是非自有公道，不吵了，打住。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
: 是非自有公道，不吵了，打住。
问，然后你也承认自己在瞎忽悠。
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
: 是非自有公道，不吵了，打住。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
: 是非自有公道，不吵了，打住。
n*s
13 楼
你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
【在 h********o 的大作中提到】
: 是你自己先上来吵的，动不动就上来说大话，，搞得股版好像就你最牛一样，别人一细
: 问，然后你也承认自己在瞎忽悠。
:
:
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
:
: 是非自有公道，不吵了，打住。
:
【在 h********o 的大作中提到】
: 是你自己先上来吵的，动不动就上来说大话，，搞得股版好像就你最牛一样，别人一细
: 问，然后你也承认自己在瞎忽悠。
:
:
: 最近就做了能源和幽谷， 赢钱的概率可以参考丽娟的ESV。
:
: 是非自有公道，不吵了，打住。
:
h*o
14 楼
又一个忽悠来了。我原来也说过，选择合适的时机去short UV XY，而不是无脑去烧。
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
【在 n*******s 的大作中提到】
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
【在 n*******s 的大作中提到】
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
b*r
15 楼
老兄你要看体量。
有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
UVXY哪里够一个基金来玩。
[在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
:我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
UVXY哪里够一个基金来玩。
[在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
:我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
h*o
16 楼
基金都直接trade VIX future 了。不过Soros 买V X X。
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少
position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
【在 b******r 的大作中提到】
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
n*s
17 楼
嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
position
【在 b******r 的大作中提到】
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
position
【在 b******r 的大作中提到】
: 老兄你要看体量。
: 有些策略适合100M以下，有些适合billion 级别。
: UVXY哪里够一个基金来玩。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :我喊大盘涨跌是灌水玩，我玩股票大都是buy and hold, 而且我也没留多少position
: 。不跟你吵了，你那东东要是有90的概率赢，花街这么多firm早都可以解散了。
n*s
18 楼
这么说的确就无可挑剔了
【在 h********o 的大作中提到】
: 又一个忽悠来了。我原来也说过，选择合适的时机去short UV XY，而不是无脑去烧。
:
:
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
:
【在 h********o 的大作中提到】
: 又一个忽悠来了。我原来也说过，选择合适的时机去short UV XY，而不是无脑去烧。
:
:
: 你牛，我错了，我这就去烧100股uvxy.
:
b*r
19 楼
有啊 short volatility 就是，包括烧options 烧UVXY 等等等等。
但90%赢率不代表能最终赚钱。
10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
[在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
:嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
:顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
:position
但90%赢率不代表能最终赚钱。
10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
[在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
:嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
:顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
:position
n*s
20 楼
那倒是
【在 b******r 的大作中提到】
: 有啊 short volatility 就是，包括烧options 烧UVXY 等等等等。
: 但90%赢率不代表能最终赚钱。
: 10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
: :顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
: :position
【在 b******r 的大作中提到】
: 有啊 short volatility 就是，包括烧options 烧UVXY 等等等等。
: 但90%赢率不代表能最终赚钱。
: 10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
: :顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
: :position
E*r
21 楼
IMO, it is all about
(a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
VS
(b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long UVXY).
The mathematical expectation of either choice is always zero.
This is really a fair game.
【在 b******r 的大作中提到】
: 有啊 short volatility 就是，包括烧options 烧UVXY 等等等等。
: 但90%赢率不代表能最终赚钱。
: 10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
: :顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
: :position
(a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
VS
(b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long UVXY).
The mathematical expectation of either choice is always zero.
This is really a fair game.
【在 b******r 的大作中提到】
: 有啊 short volatility 就是，包括烧options 烧UVXY 等等等等。
: 但90%赢率不代表能最终赚钱。
: 10%时候的亏损就可能超过你所有盈利。
: [在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
: :嗯，虎子好nice，可这里 default就是小散啊。
: :顺便问一下，有90%赢的策略吗，真有的话，谁给讲讲，也好激起大家学习的兴趣。
: :position
E*r
22 楼
The real edge of (a) shorting UVXY is about timing:
it only has to time the entry point, while the exit point can be loose;
whereas (b) being long UVXY would have to accurately time
both the entry point and, in particular, the exit point,
which is extremely challenging.
【在 E***r 的大作中提到】
: IMO, it is all about
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
: VS
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long UVXY).
: The mathematical expectation of either choice is always zero.
: This is really a fair game.
it only has to time the entry point, while the exit point can be loose;
whereas (b) being long UVXY would have to accurately time
both the entry point and, in particular, the exit point,
which is extremely challenging.
【在 E***r 的大作中提到】
: IMO, it is all about
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
: VS
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long UVXY).
: The mathematical expectation of either choice is always zero.
: This is really a fair game.
h*o
23 楼
It's not a fair comparison. You forgot the market trend. Just like selling
SP 500 put option, in a random market, it makes no money. the market
might be random in the short term, but not random in the long term. Market
goes up in 80% of the years, so the long term trend is up. That's why
selling sp500 put makes money in the long term.
: IMO, it is all about
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
: VS
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long
UVXY).
: The mathematical expectation of either choice is always zero.
: This is really a fair game.
【在 E***r 的大作中提到】
: The real edge of (a) shorting UVXY is about timing:
: it only has to time the entry point, while the exit point can be loose;
: whereas (b) being long UVXY would have to accurately time
: both the entry point and, in particular, the exit point,
: which is extremely challenging.
SP 500 put option, in a random market, it makes no money. the market
might be random in the short term, but not random in the long term. Market
goes up in 80% of the years, so the long term trend is up. That's why
selling sp500 put makes money in the long term.
: IMO, it is all about
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
: VS
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long
UVXY).
: The mathematical expectation of either choice is always zero.
: This is really a fair game.
【在 E***r 的大作中提到】
: The real edge of (a) shorting UVXY is about timing:
: it only has to time the entry point, while the exit point can be loose;
: whereas (b) being long UVXY would have to accurately time
: both the entry point and, in particular, the exit point,
: which is extremely challenging.
h*o
24 楼
Generally, SP 500 put option is more expensive than it should be because
there is always fear in the market.
Same thing for volatility trading. The fear always has premium and usually
more expensive than it should be. So selling volatility is a winning game
in the long term.
there is always fear in the market.
Same thing for volatility trading. The fear always has premium and usually
more expensive than it should be. So selling volatility is a winning game
in the long term.
E*y
25 楼
It's all about luck. 金三胖放个原子弹到美国本土. XIV，SVXY = 0 and short
UVXY 的都玩完.
UVXY 的都玩完.
E*r
26 楼
The impact of the positive market drift only kicks in for mid/long-term play.
If you do one/two-week swing trades, the impact is negligible.
selling
Market
【在 h********o 的大作中提到】
: It's not a fair comparison. You forgot the market trend. Just like selling
: SP 500 put option, in a random market, it makes no money. the market
: might be random in the short term, but not random in the long term. Market
: goes up in 80% of the years, so the long term trend is up. That's why
: selling sp500 put makes money in the long term.
:
:
: IMO, it is all about
:
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
:
: VS
:
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long
If you do one/two-week swing trades, the impact is negligible.
selling
Market
【在 h********o 的大作中提到】
: It's not a fair comparison. You forgot the market trend. Just like selling
: SP 500 put option, in a random market, it makes no money. the market
: might be random in the short term, but not random in the long term. Market
: goes up in 80% of the years, so the long term trend is up. That's why
: selling sp500 put makes money in the long term.
:
:
: IMO, it is all about
:
: (a) risking 9 to make 1 with 90% win rate (e.g., shorting UVXY)
:
: VS
:
: (b) risking 1 to make 9 with 10% win rate (e.g., being long
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