IB 关于VIX option 的P&L计算# Stock
B*y
1 楼
请教一下, IB 关于VIX option 的P&L计算的问题.
为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
是如何计算的?
还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
谢了先!
为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
是如何计算的?
还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
谢了先!
E*r
2 楼
bid-ask mid price
and be careful: the underlying securities of vix options are vix futures of
the corresponding month, not the spot vix.
?
【在 B*******y 的大作中提到】
: 请教一下, IB 关于VIX option 的P&L计算的问题.
: 为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
: 是如何计算的?
: 还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
: 谢了先!
and be careful: the underlying securities of vix options are vix futures of
the corresponding month, not the spot vix.
?
【在 B*******y 的大作中提到】
: 请教一下, IB 关于VIX option 的P&L计算的问题.
: 为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
: 是如何计算的?
: 还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
: 谢了先!
j*s
3 楼
我感觉不是mid price, IB有自己的模型，在bid ask之间的任何位置都有可能
of
【在 E***r 的大作中提到】
: bid-ask mid price
: and be careful: the underlying securities of vix options are vix futures of
: the corresponding month, not the spot vix.
:
: ?
of
【在 E***r 的大作中提到】
: bid-ask mid price
: and be careful: the underlying securities of vix options are vix futures of
: the corresponding month, not the spot vix.
:
: ?
m*7
4 楼
不仅IB，TD也这样，期货交易时段较长。
最终当然还是看你的买卖成交价。
?
【在 B*******y 的大作中提到】
: 请教一下, IB 关于VIX option 的P&L计算的问题.
: 为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
: 是如何计算的?
: 还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
: 谢了先!
最终当然还是看你的买卖成交价。
?
【在 B*******y 的大作中提到】
: 请教一下, IB 关于VIX option 的P&L计算的问题.
: 为什么有的时候, option的成交价没变, 我的帐户的P&L在不停地变? 这个P&L可信吗?
: 是如何计算的?
: 还是最终还是以(卖出价-买入价)*合同数*100来算?
: 谢了先!
B*y
5 楼
多谢楼上各位!
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