m*7
3 楼
时间和你作对,er之后波动率也和你作对,我个人认为远期买deep itm的比较好,otm
很容易清零,另外要找机会roll,远期也有到期的一天。
很容易清零,另外要找机会roll,远期也有到期的一天。
s*u
9 楼
请问现在买明年六月的fb [email protected],大约多少钱?
E*r
15 楼
put-call parity:
itm call + cash = stock + otm put
i.e., fiduciary call = protective put
For the same payoff graph, I would go for the protective put,
as otm options are usually more liquid than itm ones.
otm
【在 m*********7 的大作中提到】
: 时间和你作对,er之后波动率也和你作对,我个人认为远期买deep itm的比较好,otm
: 很容易清零,另外要找机会roll,远期也有到期的一天。
itm call + cash = stock + otm put
i.e., fiduciary call = protective put
For the same payoff graph, I would go for the protective put,
as otm options are usually more liquid than itm ones.
otm
【在 m*********7 的大作中提到】
: 时间和你作对,er之后波动率也和你作对,我个人认为远期买deep itm的比较好,otm
: 很容易清零,另外要找机会roll,远期也有到期的一天。
m*7
18 楼
Unless you open synthetically and close synthetically, you’ll eventually
have to deal with closing itm if price goes in your favor, right?
【在 E***r 的大作中提到】
: put-call parity:
: itm call + cash = stock + otm put
: i.e., fiduciary call = protective put
: For the same payoff graph, I would go for the protective put,
: as otm options are usually more liquid than itm ones.
:
: otm
have to deal with closing itm if price goes in your favor, right?
【在 E***r 的大作中提到】
: put-call parity:
: itm call + cash = stock + otm put
: i.e., fiduciary call = protective put
: For the same payoff graph, I would go for the protective put,
: as otm options are usually more liquid than itm ones.
:
: otm
r*e
21 楼
股价180,itm [email protected] price 大于10
[在 manuforeve7 () 的大作中提到:]
:你是说一个itm和一个otm相比么?虽然extrinsic一样,但itm prob差不少,或者说
itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高,所以损失的期望
值不一样。比如股价180,itm170卖5块,otm190卖1块,时间价值都是1块,但itm的只
要到
:期日股价涨到181就不亏,涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02
[在 manuforeve7 () 的大作中提到:]
:你是说一个itm和一个otm相比么?虽然extrinsic一样,但itm prob差不少,或者说
itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高,所以损失的期望
值不一样。比如股价180,itm170卖5块,otm190卖1块,时间价值都是1块,但itm的只
要到
:期日股价涨到181就不亏,涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02
m*7
22 楼
随口说的,让肉丝姐见笑了,itm170肯定应该大于10的
【在 r*****e 的大作中提到】
: 股价180,itm [email protected] price 大于10
: [在 manuforeve7 () 的大作中提到:]
: :你是说一个itm和一个otm相比么?虽然extrinsic一样,但itm prob差不少,或者说
: itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高,所以损失的期望
: 值不一样。比如股价180,itm170卖5块,otm190卖1块,时间价值都是1块,但itm的只
: 要到
: :期日股价涨到181就不亏,涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
: :☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02
【在 r*****e 的大作中提到】
: 股价180,itm [email protected] price 大于10
: [在 manuforeve7 () 的大作中提到:]
: :你是说一个itm和一个otm相比么?虽然extrinsic一样,但itm prob差不少,或者说
: itm option相对于otm option而言intrinsic value上涨的概率更高,所以损失的期望
: 值不一样。比如股价180,itm170卖5块,otm190卖1块,时间价值都是1块,但itm的只
: 要到
: :期日股价涨到181就不亏,涨到181的概率肯定大于191的概率。我自己的理解而已。
: :☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.02
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