请问一下一个bond mutual fund为什么sharpe ratio这么低？ (转# Stock
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1 楼
【 以下文字转载自 Investment 讨论区 】
发信人: ddyourself (nah), 信区: Investment
标 题: 请问一下一个bond mutual fund为什么sharpe ratio这么低？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 16 07:08:43 2018, 美东)
Lord Abbett High Yield Fund Class A LHYAX -- 0.36
standard deviation does not exist
S&P 500 P IX -- 0.83
standard deviation 10.06
哪位大牛给解释一下为啥一个bond fund的sharpe ratio如此高？是risk很高吗？还是
我理解错了。
谢谢
发信人: ddyourself (nah), 信区: Investment
标 题: 请问一下一个bond mutual fund为什么sharpe ratio这么低？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 16 07:08:43 2018, 美东)
Lord Abbett High Yield Fund Class A LHYAX -- 0.36
standard deviation does not exist
S&P 500 P IX -- 0.83
standard deviation 10.06
哪位大牛给解释一下为啥一个bond fund的sharpe ratio如此高？是risk很高吗？还是
我理解错了。
谢谢